策略和状态机

策略和状态机

• 很久没有写文章了，早就想说说策略和状态机。

  很多朋友有很好的交易策略，但是在用程序化加以实现的时候，往往发现程序控制不能按照事先的思路执行，会遇到多开了仓，多平了仓，甚至一个合约不合理的多仓和空仓同时持有。其实，出现这些现象的根本原因是程序化交易不像主观交易，在出现突发情况的时候，可以适时的做出反应和处理。比如，我在满足一个策略条件的时候做开仓的操作，但是在此开仓价位上，或者当时的市场环境下，并不能一定成交，这时程序就要做撤单的操作；而撤单之后，是否做追加开仓，以达到最初计划的开仓仓位，也需要程序控制。因此，程序化对交易的控制，并不是在策略条件触发信号时，简单的进行报单操作，而是在报单之后，对于订单的一切可能发生的状态加以控制，这里，就要用到状态机。

  状态机就是状态转移图，通过引入状态机，把订单的所有状态加以区分，用程序把其在所有状态下的逻辑加以控制，就不会乱掉。

  在交易的过程中，我们对于订单施加的是动作：开仓报单，撤掉开仓报单，平仓报单，撤掉平仓报单；我们收到的是订单的状态反馈是施加动作的结果：未全部成交，已全部成交，以撤单（已部分成交或未成交）。因此，我们可以将对订单施加动作后，订单等待回馈的这个状态标识为状态。比如动作“开仓”标识一个状态–>“开仓ing”或者“正在开仓”。

• 下面举一个比较经典的单合约的简单例子，供读者参考：

  

  这样，在单合约的交易过程中，订单处于的任何状态都可以严格区分；程序也可以根据其不同的状态进行相应的处理。比如：在平仓超时撤单后，是以原价继续平，还是追加一定的滑价继续平，还是以对手的挂单价继续平，就可以根据你的策略进行控制。

  当然，你也可以按照你的意图控制状态的流转，比如：上例图中，“撤开ing”收到回馈是撤单成功且有开仓成交后，状态不流转到“可平”而是选择一种方式继续按照之前的目标仓位继续以剩余仓位开仓，然后流转到“开仓ing”。

• 这里讲一讲双合约套利的状态机。套利涉及两个合约，也就是双腿开平的问题。相对于单合约的话，状态机就麻烦很多。

  不过就像前文所说，我们对订单施加动作，将委托回报或成交回报归纳为若干对订单施加动作后的回馈，在等待动作回馈时设置订单状态。按照这样的思路，我们把所有的动作罗列出来，然后将俩个合约的动作加以组合，然后再加上ing，就把所有状态罗列出来了。

  对合约施加的动作：开，平，撤，等。“等”是由于一腿持仓之后，按照套利的原则，另一腿必须追平。因此率先建立好的一腿，必须等待第二腿也建立好相反的持仓，构成套利组合。

  那么，双合约的订单状态就包含于下面的表格中：

  

  这样，根据对订单施加动作后的回馈，就可以构成你所需要的状态机。下图是考虑开仓构建套利组合时的状态机，供读者参考：

  

  平掉套利组合的逻辑和状态流转基本和开仓构建一致，这里就不再赘述。

转载自 ronalgao的博客