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FMZ 发布 python 本地 回测引擎

pip install https://github.com/fmzquant/backtest_python/archive/master.zip

'''backtest
start: 2018-02-19 00:00:00
end: 2018-03-22 12:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_BTC","balance":3,"stocks":0}]
'''
from fmz import *
task = VCtx(__doc__) # initialize backtest engine from __doc__
print exchange.GetAccount()
print exchange.GetTicker()
print task.Join() # print backtest result

'''backtest
start: 2018-02-19 00:00:00
end: 2018-03-22 12:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_BTC","balance":3,"stocks":0}]
'''
from fmz import *                                                  # 引用 发明者量化 库
task = VCtx(__doc__) # initialize backtest engine from __doc__     # 调用 VCtx 函数 根据 __doc__初始化。
print exchange.GetAccount()                                        # 测试 GetAccount 函数，并打印 回测系统测试交易所账户信息
print exchange.GetTicker()                                         # 测试 GetTicker 函数，并打印 回测系统 行情信息
print task.Join() # print backtest result                          # 调用 初始化后的 task 对象 显示回测结果

# !/usr/local/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-
'''backtest
start: 2018-02-19 00:00:00
end: 2018-03-22 12:00:00
period: 15m
exchanges: [{"eid":"Bitfinex","currency":"BTC_USD","balance":10000,"stocks":3}]
'''
import sys
sys.path.append("/usr/local/lib/python2.7/site-packages")    # 测试时添加了路径，如不需要可以删除

from fmz import *
import math
import talib

task = VCtx(__doc__) # initialize backtest engine from __doc__

# ------------------------------ 策略部分开始 --------------------------
print exchange.GetAccount()     # 调用一些接口，打印其返回值。
print exchange.GetTicker()

def adjustFloat(v):             # 策略中自定义的函数
    v = math.floor(v * 1000)
    return v / 1000

def onTick(e):
    Log("onTick")
    # ....

#
# ...
# 
# 此处省略 自定义函数实现等代码。

def main():
    InitAccount = GetAccount()
    
    while True:
        onTick(exchange)
        Sleep(1000)
# ------------------------------ 策略部分结束 --------------------------

try:
    main()                     # 回测结束时会 raise EOFError() 抛出异常，来停止回测的循环。所以要对这个异常处理，在检测到抛出的异常后调用 task.Join() 打印回测结果。
except:
    print task.Join()          # print backtest result  , 打印回测结果。

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alextao /Users/taoxing/opt/anaconda3/envs/ai4f/lib/python3.8/site-packages/flask_sqlalchemy/__init__.py:793: FSADeprecationWarning: SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS adds significant overhead and will be disabled by default in the future. Set it to True or False to suppress this warning. warnings.warn(FSADeprecationWarning( Traceback (most recent call last): File "/Users/taoxing/Desktop/quant/trading_api_study/fmz/fmz_extend_api_demo/app.py", line 152, in <module> db.create_all() File "/Users/taoxing/opt/anaconda3/envs/ai4f/lib/python3.8/site-packages/flask_sqlalchemy/__init__.py", line 963, in create_all self._execute_for_all_tables(app, bind, 'create_all') File "/Users/taoxing/opt/anaconda3/envs/ai4f/lib/python3.8/site-packages/flask_sqlalchemy/__init__.py", line 955, in _execute_for_all_tables op(bind=self.get_engine(app, bind), **extra) File "/Users/taoxing/opt/anaconda3/envs/ai4f/lib/python3.8/site-packages/flask_sqlalchemy/__init__.py", line 896, in get_engine return connector.get_engine() File "/Users/taoxing/opt/anaconda3/envs/ai4f/lib/python3.8/site-packages/flask_sqlalchemy/__init__.py", line 556, in get_engine self._sa.apply_driver_hacks(self._app, info, options) File "/Users/taoxing/opt/anaconda3/envs/ai4f/lib/python3.8/site-packages/flask_sqlalchemy/__init__.py", line 861, in apply_driver_hacks info.database = os.path.join(app.root_path, info.database) AttributeError: can't set attribute 错在什么地地方了，求大神指导！！！

guanyuwanglei 我想运行实盘机器人，添加Wex.app交易所相当于实盘模拟交易是吧？谢谢

guanyuwanglei 但是实盘回测的数据只有一点，还可以优化哪些设置，获取更多实盘数据呢？ /upload/asset/105f604eaceb0d3928a90.png /upload/asset/1066714d9a32c82eab7f1.png

guanyuwanglei 您好，我想使用火币现货husd/usdt交易对， 我试了exchange.IO("currency", "HUSD_USDT")，exchange.IO("currency", "HUSD/USDT")，exchange.IO("currency", "HUSDUSDT")，不是运行退出就是品种订阅失败，请问正确的写法是什么？谢谢

每日一嫩模 这回测的结果看不懂啊，怎么可视化呢。

guanyuwanglei 请问， 在windows系统，exchange 找不到怎么解决，谢谢

woshiyituoshi 目前回测系统支持的交易对比较少，这个开源项目是否允许自己开发添加一些交易对？

1058715329 什么时候可以支持本地的参数优化？

一叶行知 @小小梦 谢谢。有python3的模版么？我已经下载了fmz的库，但使用的时候报错，找不到包在哪。 /upload/asset/1042a0deeb6624376f8fb.png

weis 如何设置Tick模式？默认貌似用的是模拟级Tick，怎么切换到实盘级Tick

sxiaojian 还是不会用，一个策略的main函数应该放在这个例子里的什么地方

sxiaojian 回测只能用LTC_BTC吗？我改成BTC_USDT程序就报错了

teddy print exchange.GetTicker() 在 python3 中是不是应该写成print (exchange.GetTicker())?

yxybyq 在平台回测没问题，本地回测经常报错

liput 在fmz中是自己写main函数，看到大多数策略都是自己写while True，然后一直循环调用策略的。但是在使用python的本地回测引擎时，while True会一直让程序运行，无法在__doc__指定的起始时间和结束时间内停止运行，并给出Log的输出。这时候应该怎么办？ 另外，我在其他的量化平台看到一般都是只由开发者编写指定的函数，然后由平台回调。fmz允许直接编写main入口，是有什么设计上或架构上的优势或考虑吗？

liput 代码中的交互输入变量，怎么写在__doc__里面，或者是作为参数输入呢？

liput 代码已经改成fmz了，文档里面的示例代码要改一下package名。

YesYes main()里是正常的 在class里call exchange会报错，原因是?   File "D:/workspace/strategy/strategy_001.py", line 101, in main     account = self._exchange.GetAccount()   File "C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\lib\site-packages\botvs.py", line 716, in GetAccount     EOF()   File "C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python36-32\lib\site-packages\botvs.py", line 569, in EOF     raise EOFError()

topscien 这个东西的作用是什么？没看懂哦

Lizza 没太看明白怎么用的，这个本地回测还需要跟botvs平台通信嘛？回测哪个策略是在哪里设置的呢？

发明者量化-小小梦 用最新的 fmz包试下。

发明者量化-小小梦 托管者是免费使用的，但是一键部署是自动租用阿里云的服务器，这个费用是服务器的费用。一键部署好，做实盘或者模拟盘都行。

guanyuwanglei 这个明白，就是托管者付费，运行机器人可以选择wexApp进行测试，也可以选择真实交易所实盘交易，对吧

发明者量化-小小梦 一件部署托管者，是部署在阿里云服务器上，是付费的，会从你的账号余额中计费。 机器人运行，只操作wexApp模拟盘，机器人费用是不计费的，和一件部署托管者服务器费用无关。

guanyuwanglei 就是说，一键部署服务器，可以选择WexApp，机器人与模拟交易所，测试一下模拟效果， 是这样吧？

发明者量化-小小梦 这个一键部署租用的服务器是其它另外的计费。和机器人实盘费用无关，使用wexApp模拟盘只是说机器人运行免费（数字货币机器人添加了任意一个非WexApp模拟盘交易所对象都会计费）。

guanyuwanglei 一键租用托管者，使用wexApp交易所不计费？ /upload/asset/1066e4b56fa103356dbc1.png

发明者量化-小小梦 wexApp是FMZ的模拟盘，不计费的。

发明者量化-小小梦 不客气。

发明者量化-小小梦 实盘级别回测数据量比较大， 图上设置已经是最优了。

guanyuwanglei 改为了最近时间段，设置为ok交易对， exchange.SetCurrency("BTC_USDT") ，可以实盘了，非常感谢

发明者量化-小小梦 换最近的时间段试下。

guanyuwanglei /upload/asset/1063627010637fee333ad.png 代码里面这样设置exchange.SetCurrency("BTC_USDT") 但总提示“品种订阅失败 BTC_USDT_OKEX” 或者什么都不显示，直接退出

guanyuwanglei 谢谢

发明者量化-小小梦 实盘可以的，平台线上回测和本地回测引擎用的都是FMZ数据中心的数据，提供有限的交易对数据，并非全部的交易对都有。

guanyuwanglei 真实交易可以获取此交易对吗？

发明者量化-小小梦 回测系统暂时没有这个交易对的数据。

发明者量化-小小梦 回测结果是个数据形式，如果要可视化要自己写代码解析。如果不会，就用线上的回测系统就可以了。

guanyuwanglei A5:=MA(C,5); A10:=MA(C,10);夹角:IF(CROSS(A5,A10),ATAN((A5/REF(A5,1)-1)*100)-ATAN((A10/REF(A10,1)-1)*100),0)*180/3.1416; 找到了这个公式，就是不知道REF如何实现

发明者量化-小小梦 这个要根据需求，在策略里面计算了，公式可以百度搜索下，找下。

guanyuwanglei 请问如何计算macd金叉\死叉角度，有没有计算公式？谢谢

guanyuwanglei 请问，在策略编辑器里面import statsmodels 无效，请问在那里可以导入第三方库？我在pycharm里可以导入，但是在编辑器里如何导入？

发明者量化-小小梦 这个是固定的K线起始时间，如果需要从零点开始的日K线，可以用一小时K线合成计算。

guanyuwanglei 请问，代码里的收盘时间与回测的收盘都是北京时间早上8：00吗？ 如果收盘时间不是早上8:00，请问如何设置， 谢谢 /upload/asset/1067eabe09e92d1610d71.png

发明者量化-小小梦 可以在策略广场上找一些策略例子看了，如果能全部看明白，就可以动手写一些简单策略了。

guanyuwanglei 请问，我初级教材、FMZ使用方法、api文档都看完了，接下来应该看那些知识？，谢谢

发明者量化-小小梦 不客气。

guanyuwanglei 谢谢

发明者量化-小小梦 这个直接在命令行运行就可以。

guanyuwanglei 这段代码我在.py文件运行时，需要导入ccxt，否则exchange无法识别。 在 Python Consle编辑，则可以正常运行。

发明者量化-小小梦 不用的，普通python程序就能跑。我上面的代码就是直接命令行跑的。

guanyuwanglei /upload/asset/106d6ff1919bdac419875.png 导入ccxt的 exchange 竟然可以了，fmz里面用到了ccxt?，没发现呀？

发明者量化-小小梦 刚才测试了下： 文件名testBackTest ``` from fmz import * task = VCtx('''backtest start: 2018-02-19 00:00:00 end: 2018-03-22 12:00:00 period: 15m exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_BTC","balance":3,"stocks":0}] ''') # create backtest print(exchange.GetAccount()) print(exchange.GetTicker()) ``` /upload/asset/16bea6055e58a9ef7d5c.png

发明者量化-小小梦 更新最新版的 fmz python 包试下，我刚下载测试的。

guanyuwanglei /upload/asset/1068d63bc6203599fc1c8.png 修改完初始化，但是exchange、Log还是无法识别

发明者量化-小小梦 ``` from fmz import * task = VCtx('''backtest start: 2018-02-19 00:00:00 end: 2018-03-22 12:00:00 period: 15m exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_BTC","balance":3,"stocks":0}] ''') # 创建回测环境 ``` 这样初始化一下，就好比在线回测的时候配置上了 交易所 、交易对 等信息。

guanyuwanglei /upload/asset/106581e23604bb2d701d8.jpg exchange 无法识别，已经在python里面安装fmz包了

发明者量化-小小梦 具体报错截图看下。

发明者量化-小小梦 暂时不行， 因为回测数据是从FMZ获取的。不过代码是开源的，可以随意修改，替换掉数据源。

发明者量化-小小梦 ``` /*backtest start: 2019-09-21 00:00:00 end: 2019-10-20 00:00:00 period: 1h exchanges: [{"eid":"Bitfinex","currency":"BTC_USD"}] mode: 1 */ ``` 通过配置信息中的，```mode``` 设置，可以在回测页面上设置，然后在策略编辑页面上直接保存回测设置获取到配置信息字符串。

Posteriori 同问？

chujiu 对的

xenide 顶

发明者量化-小小梦 好的 ，这个记录下，暂时没有支持。

一叶行知 好的，谢谢。

发明者量化-小小梦 找到问题了，正在处理。

一叶行知 是的，mac os 10.14.4

发明者量化-小小梦 您的操作系统是 Mac OSX么

一叶行知 我是用conda进行python版本管理的，我确认已经下载了fmz的python版本，本地也有了。但看官网上是写的支持python3的，但我去尝试的时候就出现这问题了。是我代码写错了么？我不知道exchange这个对象哪里来的，Log也无法找到。

发明者量化-小小梦 您是不是有多个 python 版本，检查下 看这个包安装到哪里了。

发明者量化-小小梦 帖子已经更新，您可以看下帖子最后的 范例。

发明者量化-小小梦 main 函数写好， 直接 调用就行了。

sxiaojian https://github.com/fmzquant/backtest_python/issues/4，看看这个有没有帮助

发明者量化-小小梦 错误信息 ，具体 可以截图看下。

sxiaojian 就是示例代码改成BTC_USDT就出错

发明者量化-小小梦 这个要看是 选择的是 哪个交易所 回测。

发明者量化-小小梦 要具体看下 报错信息 ，看下是错误位置。

发明者量化-小小梦 FMZ 采用的是 轮询架构 ，这样对于 程序 流程掌控力更强一点，编写策略更加灵活。

发明者量化-小小梦 '''backtest start: 2018-02-19 00:00:00 end: 2018-03-22 12:00:00 period: 15m exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_BTC","balance":3,"stocks":0}] ''' 这些 就是

发明者量化-小小梦 修改了一下。

发明者量化-小小梦 文件 开始 加载 这个 模拟账户配置 ， 如果写在 类里面 是不是 加载不到了。

YesYes 这配置应该是对的吧 为什么不能写进class引用

YesYes 回测账户数据，是下面几行吗? 有喔，在global function main里正常引用。 可是在class里却报错 '''backtest start: 2018-02-19 00:00:00 end: 2018-03-22 12:00:00 period: 15m exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_BTC","balance":3,"stocks":0}] ''' from botvs import * task = VCtx(__doc__) # initialize backtest engine from __doc__

发明者量化-小小梦 ``` def GetAccount(self): r = _ACCOUNT() ret = self.lib.api_Exchange_GetAccount(self.ctx, self.idx, ctypes.byref(r)) if ret == API_ERR_SUCCESS: return r.toObj() elif ret == API_ERR_FAILED: return None EOF() ``` 看了下代码 好像 api_Exchange_GetAccount 这个是一个 DLL 的接口， 您上面报错信息 显示 没有返回 调用成功 也没有返回调用失败， 然后就去执行 EOF 了。您 使用回测引擎 时 有配置 回测账户 数据么？

发明者量化-小小梦 就是 把回测系统 打包成一个 python 库了， 可以让 本地 python 进行策略 回测。

发明者量化-小小梦 会有 通信，回测时是有数据请求的，不过运行是在本地跑的回测系统。 ``` '''backtest start: 2018-02-19 00:00:00 end: 2018-03-22 12:00:00 period: 15m exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_BTC","balance":3,"stocks":0}] ''' from botvs import * task = VCtx(__doc__) # initialize backtest engine from __doc__ print exchange.GetAccount() print exchange.GetTicker() print task.Join() # print backtest result ``` 这个段代码 就类似 一个 策略， 回测系统 被封装成一个 库了， 测试 运行的时候 调用回测系统的功能。 上面的 '''backtest ... ''' 内的 就是 回测参数设置， 可以在BotVS 策略回测页面生成。