BitMEX挂单策略详解

BitMEX已经成为了虚拟货币杠杆交易的首选平台，但其API交易限制严格，让人十分困扰。本文主要分享在FMZ量化交易平台实盘中API使用的一些技巧，主要针对做市策略。

1.BitMEX的特点

最显著的优势是交易活跃，特别是比特币永续合约，每分钟交易额常常超过百万甚至千万美元；BitMEX挂单交易后有返佣，虽然不高，但任吸引了大批做市交易者，所以买一卖一深度极佳，常常在百万美元以上；由于买一卖一积累的深度，所以交易价格常常在最小变动单位0.5美元上下波动。

2.BitMEX API频率限制

REST API 的请求频率限于每5分钟300次。 相当于1秒一次，这个限制对比其它交易平台可以说非常严格。超出限制后，会提示’Rate limit exceeded’，如果继续超出限制，IP可能被禁用一小时，在短时间内的多个禁用将导致禁用一周。对每个 API 的请求，BitMEX将返回标头数据，标头数据来查看当前的剩余的请求次数，事实上，如果API使用得当，是不会超出频率限制，一般不用检查。

3.使用websocket获取行情

BitMEX REST API 限制比较严格，官方推荐多用websocket协议，并且推送的数据类型比一般的交易所要多。具体使用要注意以下几点：

–深度数据推送时间长了会出现误差，和真实深度对应不上，估计是深度变化太多，推送有遗漏，但一般情况下由于流动性极佳，订阅ticker或trades即可 –订单详情推送遗漏很多，几乎不可用。 –账户信息推送会有明显延时，最好使用REST API确认。 –在行情波动大时，推送延时会达到几秒钟。 –以下代码为使用websocket协议，实时获取行情和账户信息，主要针对做市策略编写。具体使用需要在main()函数里执行。

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