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回测时跳空怎么处理更合适?

Author: 诺女也, Created: 2020-05-07 21:02:29, Updated:

回测比特币交易策略,发现botvs存储的数据库,偶尔有数据缺失,形成k线的跳空,例如okex的3月27日到28日存在一个长达十几个小时的k线缺失。在回测时,如果跳空前开仓了,在k线缺失的时候,又无法平仓,影响了回测的准确性,怎么处理这种跳空比较好呢? img

var last_ticker_time = new Date().getTime(); //记录上一次获取ticker时间 function onTick() { var this_ticker_time = new Date().getTime(); if (this_ticker_time - last_ticker_time >= 15 * 60 * 1000) { //两个ticker间隔15min,就是跳空 Log(exchange.GetTicker()) } last_ticker_time = new Date().getTime(); }

function main() { while (true) { onTick() Sleep(60000) } }


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syz986 你好,你可以留个联系方式吗?一直想加您询问下套利方面的问题,我的微信联系方式syz986,谢谢

小草 okex的分钟数据不好回补,建议底层K线周期选5分钟

诺女也 如果跳空导致亏了1美金,那么把初始资金减1美金,这样统计盈亏比就不受影响了。

syue 能说具体一些吗

诺女也 为了精确统计,我放弃了出现跳空的交易盈亏,方法就是修正一下初始资金量