总有人说跨期不会爆仓，可以上杠杠，有1%的差价，10倍杠杠就是10%的利润（有人说10倍杠杠是5%利润）。我看了一下，一个月总有那么至少一次差价超1%的机会。
于是果断入手柚子季度与当周跨期。
没几天真的差价到1%了，我也几乎开满。接着到了周五当周交割，我手动在交割前当周移到了次周。亏了千三的差价，还有千一的手续费。这时才发现亏钱也是有杠杠的，本金一下子亏了4%！
这时想下周溢价该回归了，还能赚回来。
结果下周溢价继续扩大，1.8%了，我早开满了。又到周五，又亏5%。现在一算，即便回归赚的也抵不过亏的了，周周移仓亏死了。
现在，这周，大牛市。还在扛，就想少亏点了，已经不可能赚了。
这个模式不行？可有人靠这个发家。
请教大家，我哪里错了？谢谢
daniaoren 跨期没有理由一定回归均值，完全是基于统计意义的，我是不敢做。只敢做期现
老树 老哥你还在啊，谁说跨期没风险的，跨期又不一定回归的，如果到时候跨期的差价进一步扩大，你照样要亏损
梭哈大魔王 我觉得这个帖子要火
excm 你这次亏钱，下次反着开，不就能赚(爆)钱(仓)了，
阿土 期限 再加上网格！还有点小赚！
小草 跨期也不是100%赚钱，策略都有风险
小草 差价按网格分批开，分批平。资金利用率低一些，但更安全。
维特 :) 我想问你还在啊，确实如此。赶上大单边了
维特 呵呵
维特 很小
维特 谢谢，最边单边不回归不好办，每周移仓亏损太厉害