今天翻译一个TV的策略、用到了MACD指标、对比FMZ和TV，趋势是一致，但具体数值差别还是有点大、为了找出原因、我花了一个晚上的功夫、做了不少的尝试：
依次使用：TA.MACD，talin.MACD, 以及社区中开源的一个指标库、 对比结果：上面3个完全一致、 但与回测页面中TV图表MACD不一致、
MACD实际是EMA指标进一步计算得到的，为了简化问题分析、我把对MACD的比较、换成对EMA的比较、 但对比后发现也是不一致、我开始怀疑是EMA算法FMZ和TV不一致、
翻看了TV对EMA算法的介绍、自己手工写了一个EMA的指标算法（附最后） 再次对比、发现还是和直接用TA.EMA一致，没有任何差别。
难道是数据源的问题？
为了进一步简化分析、我将EMA的参数改成2、回测范围缩短、图表拉到最左边、我想从第一根K线开始比较EMA值、看最后到底是什么时候开始这个值不一致的、
当我拉到第一根时，却惊奇的发现TV中的第1根K线和FMZ中的第1根K线不是同一个时间，TV的要往前多出来一根、 这样的话、从第1根起这个EMA值就已经不一样了，而后面的每一根的EMA都对前面的EMA值有一定的权重、 这也就难怪后面所有的数据都不一致、分析至此结束、原因很奇葩、但总算是找到了。
function whl_ema(src, length) { var arr = []; var sum = 0; var alpha = 2 / (length + 1) for(var i in src){ if(i<length-1) { arr[i] = null; sum += src[i]; }else if(i==length-1){ arr[i] = (sum+src[i])/length; }else{ arr[i] = alpha * src[i] + (1 - alpha) * arr[i-1] } } return arr; }
老胡 今天我又在策略中用到这个指标，比较后发现日线和TV中相差不大，甚至完全一致，但低级别的差别很大，最后一翻尝试，也有了些收获。
老胡 下面有朋友留言说无所谓、实际这个是要看需求的、如果自己或者客户有这个需求、对我们做开发的人来说，不管它有用没用，你都得认认真真搞明白的。
syue 只要不是高频，趋势类策略不必计较晚点进场早点进场，如果非常在意这些说明策略容错能力有问题，那么指标就更无所谓了
syue 只要不是高频，趋势类策略不必计较晚点进场早点进场，如果非常在意这些说明策略容错能力有问题，那么指标就更无所谓了
syue 只要不是高频，趋势类策略不必计较晚点进场早点进场，如果非常在意这些说明策略容错能力有问题，那么指标就更无所谓了
发明者量化-小小梦 「TV中的第1根K线和FMZ中的第1根K线不是同一个时间」具体是指？ K线长度不对等也不影响指标计算的，只要K线数据一样。
轻轻的云 好哒~~~~~~
发明者量化-小小梦 如果K线数据一样，只是多一根少一根， 不应该差别很大的。。。
轻轻的云 胡哥，那么会不会 FMZ 的 SuperTrend 的指标和TV的总是晚一根K线时间，也是这个原因呢？？？ 这个问题总是会影响到下单 或者 转向的机会的滞后。。。。愁死我了。。。
轻轻的云 胡哥，梦大，那么会不会 FMZ 的 SuperTrend 的指标和TV的总是晚一根K线时间，也是这个原因呢？？？ 这个问题总是会影响到下单 或者 转向的机会的滞后。。。。愁死我了。。。
发明者量化-小小梦 是K线数据BAR数量不一样，会影响迭代计算的数值。 对应的BAR数据是一样的。
老胡 影响的，每一根都有权重，比如小时线、TV中是第1根是：12:00，而FMZ中第1根是13:00，差了1根，这样计算时，假设EMA参数为2，这样计算第3根K线（FMZ中是第2根）的EMA，FMZ中EMA = (C2+C3)/2，而TV中EMA=(C1+C2)/2*1/3+C3*2/3，完全不同的，