实盘进行程序化交易需要注意的7个问题

实盘进行程序化交易需要注意的7个问题

实盘交易过程中，要基本消除实盘环节的不确定因素，完全实现机械交易的目标。需要重点解决以下问题：

• 第一

  ：首次进入系统交易的问题.第一次进行系统交易是直接进去还是宁可错过也要等待时机？如果考虑风险控制的目的，等待低风险介入，入界宜缓更好。若直接进入，高风险。两者各有利弊。

• 第二

  ：主力合约换月的问题.那么可能就会出现不同月份合约交易信号相左的的这种情况，那么以什么来定义主力合约？部分人认为应以成交量最大的月份为主力合约，当然业内大部分人倾向于认为持仓量最大的月份为主力合约，两者同时会有一定时间差。所以可以按照合约指数的交易信号决定做单方向来解决。

• 第三

  ：品种选择的问题。那么可以从两个方面可以来考虑这个问题，一是资金不足覆盖全部交易品种情况下，应当考虑首选波动性较强的品种，不必拘泥于品种的历史表现。其次是分散系统回撤风险，以低相关品种为首选组合，以保证品种之间的相关性。

• 第四

  ：资金管理的问题。如何有效管理资金，从什么方向来考虑这个问题。首先，每月月底计算一次分品种头寸，每季季末计算一次品种相关性。其次，根据系统最大历史回撤暂时定百分之七十（70）来确定保证金规模。

• 第五

  ：突发事件或可能遇到的意外情况。面临应对突发事件或可能遇到的意外情况，首先要清楚无论何时，也不可以满仓操作。比如发生突发事件时，账户可用资金必须足以应对不利方向的三个涨跌停版（至少）例如：上周五早盘的一次意外，当时正在进行铜锌组合的套利交易，不幸的是刚刚平掉套利的一边之后，中国国际期货的V6下单软件突发故障，我拨打下单电话，不料竟占线长达1个小时之久，恰逢套利另一边行情走反，焦急之状可想而知，通过我的亲生经历，可以看出突发事件的危害。

• 第六

  ：假期因素。元旦、春节、五一、国庆等长假之前，一律清仓，避免产生不必要的损失。

• 第七

  ：头寸规模的问题。最后来考虑一下头寸规模，可能部分人更倾向于最原始的等分资金模式，不做加、减仓。但是还是根据个人情况而定。

转载自 程序化交易者