可视化模块搭建交易策略--进阶

Author: 发明者量化-小小梦, Created: 2019-07-17 10:22:20, Updated: 2023-10-24 21:40:50

可视化模块搭建交易策略–进阶

学习可视化模块搭建交易策略–了初识篇，对于可视化模块搭建、拼接有了一个概念上的理解，接下来学习使用其它的模块就很容易了。可以组合出来一些更加复杂的功能。

## 交易类别模块

在之前的学习和测试中，我们已经接触过几种「交易类别」的模块。例如：「交易所获取行情」模块「交易所获取K线」模块 …

这些已经使用过的就不赘述了。

1、获取交易所个数

在编写策略使用机器人交易时，可以添加不止一个交易所对象，例如对冲的策略。或者需要遍历（遍历意思就是逐个访问一遍）交易所对象，访问行情时。这个时候就需要用到获取交易所个数的模块了。

我们可以先用简单的结构打印一下当前配置的交易所个数：

其实就犹如调用了这样的JavaScript策略代码：
```
function main () {
    Log(exchanges.length)
}
```
我们看下这个组合模块运行的结果：

可以看到我们添加了3个交易所对象，代表三个不同的交易所账户，回测日志输出结果为3。
2、获取交易所名称

当添加三个交易所对象的时候，下拉框会显示出三个可选项。提前学习一个循环模块，在循环类型中。

再提前学习一个条件判断模块：判断条件可以写:

我们使用循环模块遍历添加的交易所名称用条件判断模块来判断当前的循环计数，是否对应要打印的交易所名称。

回测运行结果：

如同JavaScript 策略代码：
```
function main () {
    for (var i = 1 ; i <= exchanges.length ; i++) {
        if (i == 1) {
            Log(exchanges[0].GetName())
        } else if (i == 2) {
            Log(exchanges[1].GetName())
        } else {
            Log(exchanges[2].GetName())
        }
    }
}
```
3、获取交易所当前交易对

一个简单的例子获取当前设置的第一个交易所对象的交易对，并赋值给 text 变量（提前在变量类别中创建）。

回测结果：

如果调用JavaScript 策略代码：
```
function main () {
    var text = exchange.GetCurrency()
    Log(text)
}
```
4、下单模块

该模块非常重要，用于下单操作，第一个榫（凹）位置嵌入价格变量，用于指定下单价格，也可以直接输入固定数值。第二个榫（凹）位置嵌入下单量变量，用于指定下单的量。

例如我们拼接一个根据当前 tick 行情数据的最新价格，加10元滑价下买单的例子，下单量设置为0.1个币，并且打印订单ID。

回测运行结果：

如同以下 JavaScript 策略代码：
```
function main () {
    var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last + 10, 0.1)
    Log(id)
}
```
5、获取当前交易对委托订单的模块

该模块会返回当前交易对处于未完成状态的所有委托订单，返回的是一个列表结构（数组），可以用列表类型模块处理（遍历操作等）。例如：我们把上面的【4】下单模块范例稍加修改，把下单时加上的10元价格改成减去10元。订单就不会立即成交了，会处于挂在买卖深度中（即买一买二买N 中某个档位上），这样订单就处于挂单等待成交的状态。然后我们使用「获取当前交易对委托订单」的模块，获取处于PENDING状态（等待成交状态）的订单列表。为了避免后续行情中订单成交，影响回测最后的观察，所以我们「获取当前交易对委托订单」模块执行后，打印出订单列表，就立即使用「抛出异常」模块，让程序停止。

回测可以看到：

下买单价格是低于当时最新价格10元，所以不会马上成交。然后获取处于等待成交状态的订单，并且打印了出来。最后抛出异常，让程序停止。

整个拼装起来的模块如同调用了JavaScript 策略：
```
function main () {
    var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last - 10, 0.1)
    Log(id)
    Log(exchange.GetOrders())
    throw "stop"
}
```
6、取消订单模块

该模块用于取消订单。

在编写策略的时候有很多场景都需要这样操作：

把当前所有挂出的订单全部取消掉。

无疑这肯定要用到「撤单模块」，在学习撤单模块的同时，我们就可以用到【5】获取当前交易对委托订单的模块，组合实现这个功能。

首先，为了测试撤销全部订单，挂一个订单不是很明显，我们开始下单两次，价格数量都不一样用来区别两个订单。

使用循环类型模块中的，「遍历列表中每个元素」模块，对当前挂单列表中的订单进行遍历。遍历时，每个取出的订单赋值给变量模块order（在变量模块类型中创建，如下图：）使用工具类型模块中的：取出订单ID，传递给撤销订单模块的榫（凹）位置，取消订单模块执行撤销订单。

回测运行：

使用 JavaScript 策略描述：
```
function main () {
    var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last - 10, 0.1)
    Log(id)
    var id2 = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last - 12, 0.2)
    Log(id2)
    var orders = exchange.GetOrders()
    Log(orders)
    for (var i in orders) {
        var order = orders[i]
        Log(exchange.CancelOrder(order.Id))
    }
}
```
7、根据订单ID获取某个订单详细信息的模块

该模块榫（凹）位置接入一个订单ID变量模块，就可以返回订单详细信息。

注意看下运行后返回的订单：

和【5】范例中运行结果对比可以发现，打印的订单是一个单独的订单信息，没有[] 中括号包裹。因为范例【5】中返回的是列表，本例子返回的是一个单独的订单信息（基于该模块传入的榫位置上的ID变量模块获取）。

以上范例如同执行 JavaScript 策略：
```
function main () {
    var id = exchange.Buy(_C(exchange.GetTicker).Last - 10, 0.1)
    Log(exchange.GetOrder(id))
}
```
8、期货交易模块

以上模块我们逐一学习，测试交易所我们设置为商品期货。

回测设置：以下范例根据该设置进行回测测试。
- 判断CTP商品期货与期货公司服务器连接状态模块
商品期货有开市时间休市时间，在休市时，是连接不上。
- 设置合约模块
在交易所对象配置为期货交易所时，不设置合约，直接获取行情，会报错：

我们设置合约为 MA909 ，甲醇目前的主力合约。这样就获取到了 MA909 合约的当前 tick 行情中的最新价格数值。
- 设置期货交易下单方向模块
在执行下单模块
需要指定下单方向，因为期货有： buy : 开多仓 sell : 开空仓 closebuy : 平多仓 closesell : 平空仓四个方向（商品期货再多出两个方向：closebuy_today 平多头今仓, closesell_today 平空头今仓）。

举例设置下单模块为买入，那么就有开多仓和平空仓两个意义，产生了二义性。所以需要「设置期货交易下单方向」模块去设置明确的下单方向。

回测显示：

如同 JavaScript 策略代码：
```
  function main () {
      while (true) {
          if (exchange.IO("status")) {
              exchange.SetContractType("MA909")
              Log(exchange.GetTicker().Last)
              exchange.SetDirection("buy")
              Log(exchange.Buy(1000, 1))
              throw "stop"
          } else {
              Log("未连接商品期货前置机")
          }
          Sleep(1000)
      }
  }
```
9、数字货币期货交易模块

数字货币期货方面的使用和以上的【8】中的商品期货用法基本一样
- 合约代码以OKEX为例可以是：
  - this_week : 当周
  - next_week : 次周
  - quarter : 季度
  - swap : 永续
- BitMEX :
  - XBTUSD
  - ETHUSD
- 设置杠杆模块
用来设置数字货币期货杠杆。
```
  # 注意 ： 回测不支持。
```
如同JavaScript 策略：
```
  function main () {
      exchange.SetMarginLevel(10)
  }
```