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CTA策略之商品期货马丁普林格KST策略

Author: Hukybo, Created: 2021-04-30 11:41:28, Updated: 2021-07-27 10:54:37

[TOC]

一、摘要

在交易中,市场的参与者往往不是绝对理性的,面对公共信息,大多数人都会做出趋同的决策。就像沙丁鱼群一样,动作整齐划一的打转,遇到危险时能很快分开又整合。而这些可以通过技术分析指标显示出来,根据历史行情来判断未来的市场走势,这正是技术分析的精髓所在。经过一百多年的演绎,技术分析已经发展成非常庞大,且门派林立的思想体系。

二、《技术分析》与KST

提到技术分析,很容易想到《技术分析》这本书,该书在上个世纪80年代初次面世,经过几十年的发展,该书再版多次,从最初的300多页增加到600多页,增加了很多交易工具和技术指标,KST就是其中之一,而作者本人正是大名鼎鼎的马丁·普林格。

在FinanceWord融语财经的外汇黄金技术分析中,马丁·普林格都会使用一个叫作KST的指标,本篇文章就以马丁·普林格的KST指标作为指引,详细论述其原理,最后依托发明者量化(fmz.com)交易平台,开发一个商品期货马丁普林格KST策略。

三、KST原理

img KST指标全称为Know Sure Thing,中文名称是“确然指标”,最早出现在1992年的《股票与商品期货》杂志中,KST本质上是基于动量的震荡指标,其核心是变动率(ROC),通过ROC衡量了4种不同时间周期的价格动量,然后再将它们组合成一个单一的动量震荡指标。它可以通过修正的价格变动,发现市场超买和超卖情况,以此来判断趋势。

具体来说,其利用了4个不同周期的ROC以及再次平均,最后计算出KST值,该值在0轴上下波动。如下面的列表所示:

  • RCMA1 = 10周期ROC的10周期MA
  • RCMA2 = 15周期ROC的15周期MA
  • RCMA3 = 20周期ROC的20周期MA
  • RCMA4 = 25周期ROC的25周期MA
  • KST = (RCMA1 * 1) + (RCMA2 * 2) + (RCMA3 * 3) + (RCMA4 * 4)
  • KSTMA5 = KST的5周期MA

四、策略实现

第1步:计算4个ROC

ROC10 := 100 * (C - REF(C, 10)) / REF(C, 10);
ROC15 := 100 * (C - REF(C, 15)) / REF(C, 15);
ROC20 := 100 * (C - REF(C, 20)) / REF(C, 20);
ROC25 := 100 * (C - REF(C, 25)) / REF(C, 25);

第2步:计算KST

KST : (MA(ROC10, 10) + 2 * MA(ROC15, 15) + 3 * MA(ROC20, 20) + 4 * MA(ROC25, 25))/10;

第3步:计算KST均值

KSTMA5 : MA(KST, 5);

第4步:下单交易

CROSS(KST, KSTMA5), BPK;
CROSS(KSTMA5, KST), SPK;
AUTOFILTER;

五、策略回测

  • 回测开始日期:2017-01-01
  • 回测结束日期:2021-04-28
  • 数据品种:动力煤主力连续
  • 数据周期:日线
  • 滑点:开平仓各2跳

回测配置 img 回测绩效 img 资金曲线 img

六、完整策略代码

(*backtest
start: 2017-01-01 00:00:00
end: 2021-04-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
args: [["ContractType","ZC888",126961]]
*)

ROC10 := 100 * (C - REF(C, 10)) / REF(C, 10);
ROC15 := 100 * (C - REF(C, 15)) / REF(C, 15);
ROC20 := 100 * (C - REF(C, 20)) / REF(C, 20);
ROC25 := 100 * (C - REF(C, 25)) / REF(C, 25);
KST : (MA(ROC10, 10) + 2 * MA(ROC15, 15) + 3 * MA(ROC20, 20) + 4 * MA(ROC25, 25))/10;
KSTMA5 : MA(KST, 5);
CROSS(KST, KSTMA5), BPK;
CROSS(KSTMA5, KST), SPK;
AUTOFILTER;

上面附上完整策略代码以及回测配置,也可以点击下方链接复制完整策略代码: https://www.fmz.com/strategy/277067


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