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数字货币现货对冲策略设计(1)

Author: 小小梦, Created: 2021-07-19 17:38:24, Updated: 2021-07-30 16:36:12

数字货币现货对冲策略设计(1)

对于策略设计的初学者来说,对冲策略是非常好的练手策略。本篇实现一个简单但是可以实盘的数字货币现货对冲策略,希望可以让初学者学习到一些设计经验。

根据策略需求设计一些函数、策略界面参数

首先明确这个即将设计的策略是一个数字货币现货对冲策略,我们设计最简单的对冲,只在两个现货交易所之间价格较高的交易所卖出,价格较低的交易所买入从而赚取差价。当价格较高的交易所全部都是计价币的时候(因为价格较高币都卖出了),价格较低的交易所全部都是币的时候(价格较低都买成币了)就无法对冲了。这个时候只能等价格反转对冲。

对冲的时候下单价格、数量,交易所都有精度限制,并且还有最小下单量限制。除了最小限制外策略在对冲时也要考虑一次对冲的最大下单量,下单量过大盘口也不会有足够的订单量。还需要考虑如果两个交易所计价币是不同的如何用汇率转换。对冲时手续费、吃单滑点都是交易成本,并不是只要有差价就可以对冲,所以对冲差价也有个触发值,低于某个差价时对冲是亏钱的。

基于这些考虑,策略需要设计出几个参数:

  • 对冲差价:hedgeDiffPrice,当差价超过这个值时,触发对冲操作。
  • 最小对冲量:minHedgeAmount,可对冲的最小下单量(币数)。
  • 最大对冲量:maxHedgeAmount,一次对冲的最大下单量(币数)。
  • A价格精度:pricePrecisionA,A交易所下单价格精度(小数位数)。
  • A下单量精度:amountPrecisionA,A交易所下单量精度(小数位数)。
  • B价格精度:pricePrecisionB,B交易所下单价格精度(小数位数)。
  • B下单量精度:amountPrecisionB,B交易所下单量精度(小数位数)。
  • A交易所汇率:rateA,第一个添加的交易所对象的汇率转换,默认1不转换。
  • B交易所汇率:rateB,第二个添加的交易所对象的汇率转换,默认1不转换。

对冲策略需要保持两个账户的币数始终不变(即不持有任何方向头寸,保持中性),所以需要策略中有一个平衡逻辑始终检测平衡。检测平衡时就避免不了要获取两个交易所的资产数据。我们就需要写一个函数来使用。

  • updateAccs
    function updateAccs(arrEx) {
        var ret = []
        for (var i = 0 ; i < arrEx.length ; i++) {
            var acc = arrEx[i].GetAccount()
            if (!acc) {
                return null
            }
            ret.push(acc)
        }
        return ret 
    }
    

当下单之后如果没有成交的订单我们需要及时的撤销掉,不能让订单一直挂着。这个操作不论是平衡模块中,还是对冲逻辑中都是需要去处理的,所以还需要设计一个订单全撤函数。

  • cancelAll
    function cancelAll() {
        _.each(exchanges, function(ex) {
            while (true) {
                var orders = _C(ex.GetOrders)
                if (orders.length == 0) {
                    break
                }
                for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
                    ex.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
                    Sleep(500)
                }
            }
        })
    }
    

在平衡币数时,我们需要在某个深度数据中查找累计到一定币数的价格,所以就需要一个这样的函数来处理。

  • getDepthPrice
    function getDepthPrice(depth, side, amount) {
        var arr = depth[side]
        var sum = 0
        var price = null
        for (var i = 0 ; i < arr.length ; i++) {
            var ele = arr[i]
            sum += ele.Amount
            if (sum >= amount) {
                price = ele.Price
                break
            }
        }
        return price
    }
    

然后就是我们需要对具体对冲的下单操作进行设计编写,需要设计成并发下单:

  • hedge
    function hedge(buyEx, sellEx, price, amount) {
        var buyRoutine = buyEx.Go("Buy", price, amount)
        var sellRoutine = sellEx.Go("Sell", price, amount)
        Sleep(500)
        buyRoutine.wait()
        sellRoutine.wait()
    }
    

最后,我们来完成平衡函数的设计,平衡函数略微有点复杂。

  • keepBalance
    function keepBalance(initAccs, nowAccs, depths) {
        var initSumStocks = 0
        var nowSumStocks = 0 
        _.each(initAccs, function(acc) {
            initSumStocks += acc.Stocks + acc.FrozenStocks
        })
        _.each(nowAccs, function(acc) {
            nowSumStocks += acc.Stocks + acc.FrozenStocks
        })
      
        var diff = nowSumStocks - initSumStocks
        // 计算币差
        if (Math.abs(diff) > minHedgeAmount && initAccs.length == nowAccs.length && nowAccs.length == depths.length) {
            var index = -1
            var available = []
            var side = diff > 0 ? "Bids" : "Asks"
            for (var i = 0 ; i < nowAccs.length ; i++) {
                var price = getDepthPrice(depths[i], side, Math.abs(diff))
                if (side == "Bids" && nowAccs[i].Stocks > Math.abs(diff)) {
                    available.push(i)
                } else if (price && nowAccs[i].Balance / price > Math.abs(diff)) {
                    available.push(i)
                }
            }
            for (var i = 0 ; i < available.length ; i++) {
                if (index == -1) {
                    index = available[i]
                } else {
                    var priceIndex = getDepthPrice(depths[index], side, Math.abs(diff))
                    var priceI = getDepthPrice(depths[available[i]], side, Math.abs(diff))
                    if (side == "Bids" && priceIndex && priceI && priceI > priceIndex) {
                        index = available[i]
                    } else if (priceIndex && priceI && priceI < priceIndex) {
                        index = available[i]
                    }
                }
            }
            if (index == -1) {
                Log("无法平衡")            
            } else {
                // 平衡下单
                var price = getDepthPrice(depths[index], side, Math.abs(diff))
                if (price) {
                    var tradeFunc = side == "Bids" ? exchanges[index].Sell : exchanges[index].Buy
                    tradeFunc(price, Math.abs(diff))
                } else {
                    Log("价格无效", price)
                }
            }        
            return false
        } else if (!(initAccs.length == nowAccs.length && nowAccs.length == depths.length)) {
            Log("错误:", "initAccs.length:", initAccs.length, "nowAccs.length:", nowAccs.length, "depths.length:", depths.length)
            return true 
        } else {
            return true 
        }
    }
    

根据策略需求设计好了这些函数,下面可以开始设计策略的主函数了。

策略主函数设计

在FMZ上策略是从main函数开始执行的。在main函数开始的部分我们要做一些策略的初始化工作。

  • 交易所对象名称 因为策略中很多操作要使用到交易所对象,例如获取行情、下单等等。所以每次都使用一个较长的名字会很麻烦,小技巧就是使用一个简单的名字代替,例如:

    var exA = exchanges[0]
    var exB = exchanges[1]
    

    这样后面编写代码就很舒服了。

  • 汇率、精度相关设计

      // 精度,汇率设置
      if (rateA != 1) {
          // 设置汇率A
          exA.SetRate(rateA)
          Log("交易所A设置汇率:", rateA, "#FF0000")
      }
      if (rateB != 1) {
          // 设置汇率B
          exB.SetRate(rateB)
          Log("交易所B设置汇率:", rateB, "#FF0000")
      }
      exA.SetPrecision(pricePrecisionA, amountPrecisionA)
      exB.SetPrecision(pricePrecisionB, amountPrecisionB)
    

    如果汇率参数rateArateB有设置为1的(默认是1),即rateA != 1rateB != 1不会触发,所以不会设置汇率转换。

  • 重置所有数据

    img

    有时候策略启动时需要删除所有日志、清空记录的数据。就可以设计一个策略界面参数isReset,然后在策略中初始化的部分设计重置代码,例如:

      if (isReset) {   // 当isReset为真时重置数据
          _G(null)
          LogReset(1)
          LogProfitReset()
          LogVacuum()
          Log("重置所有数据", "#FF0000")
      }
    
  • 恢复初始账户数据、更新当前账户数据 为了判断平衡,策略需要持续记录最初的账户资产情况用于和当前对比,nowAccs这个变量就是用来记录当前账户数据,使用我们刚才设计好的函数updateAccs获取当前交易所的账户数据。initAccs用来记录最初的账户状态(交易所A和交易所B的币数、计价币数等数据)。对于initAccs首先使用_G()函数恢复(_G函数会持久记录数据,并且可以重新返回记录的数据,具体查看API文档:链接), 如果查询不到就用当前的账户信息赋值并用_G函数记录。

    例如以下代码:

      var nowAccs = _C(updateAccs, exchanges)
      var initAccs = _G("initAccs")
      if (!initAccs) {
          initAccs = nowAccs
          _G("initAccs", initAccs)
      }
    

交易逻辑,主函数中的主循环

主循环中的代码就是策略逻辑每轮执行的流程,不停的往复执行就构成了策略主循环。让我们来看下主循环中程序每次执行的流程。

  • 获取行情数据,判断行情数据有效性

          var ts = new Date().getTime()
          var depthARoutine = exA.Go("GetDepth")
          var depthBRoutine = exB.Go("GetDepth")
          var depthA = depthARoutine.wait()
          var depthB = depthBRoutine.wait()
          if (!depthA || !depthB || depthA.Asks.length == 0 || depthA.Bids.length == 0 || depthB.Asks.length == 0 || depthB.Bids.length == 0) {
              Sleep(500)
              continue 
          }
    

    这里可以看到使用了FMZ平台的并发函数exchange.Go,创建了调用GetDepth()接口的并发对象depthARoutinedepthBRoutine。这两个并发对象创建时,调用GetDepth()接口也随即发生,此时两个获取深度数据的请求都向交易所发送了过去。 然后调用depthARoutinedepthBRoutine对象的wait()方法获取深度数据。
    获取到深度数据之后,需要对深度数据进行检查判断其有效性。对于数据异常的情况触发执行continue语句重新执行主循环。

  • 使用价差值参数还是差价比例参数?

          var targetDiffPrice = hedgeDiffPrice
          if (diffAsPercentage) {
              targetDiffPrice = (depthA.Bids[0].Price + depthB.Asks[0].Price + depthB.Bids[0].Price + depthA.Asks[0].Price) / 4 * hedgeDiffPercentage
          }
    

    参数上我们做了这样的设计。FMZ的参数可以基于某个参数显示或者隐藏,这样我们就可以做一个参数来决定是使用价格差,还是差价比例

    img

    策略界面参数上增加了一个参数diffAsPercentage。另外两个基于这个参数显示或者隐藏的参数设置为: hedgeDiffPrice@!diffAsPercentage,当diffAsPercentage为假显示该参数。 hedgeDiffPercentage@diffAsPercentage,当diffAsPercentage为真显示该参数。 这样设计之后,我们勾选了diffAsPercentage参数,就是按差价比例作为对冲触发条件。不勾选diffAsPercentage参数就是按价格差作为对冲触发条件。

  • 判断对冲触发条件

          if (depthA.Bids[0].Price - depthB.Asks[0].Price > targetDiffPrice && Math.min(depthA.Bids[0].Amount, depthB.Asks[0].Amount) >= minHedgeAmount) {          // A -> B 盘口条件满足            
              var price = (depthA.Bids[0].Price + depthB.Asks[0].Price) / 2
              var amount = Math.min(depthA.Bids[0].Amount, depthB.Asks[0].Amount)
              if (nowAccs[0].Stocks > minHedgeAmount && nowAccs[1].Balance / price > minHedgeAmount) {
                  amount = Math.min(amount, nowAccs[0].Stocks, nowAccs[1].Balance / price, maxHedgeAmount)
                  Log("触发A->B:", depthA.Bids[0].Price - depthB.Asks[0].Price, price, amount, nowAccs[1].Balance / price, nowAccs[0].Stocks)  // 提示信息
                  hedge(exB, exA, price, amount)
                  cancelAll()
                  lastKeepBalanceTS = 0
                  isTrade = true 
              }            
          } else if (depthB.Bids[0].Price - depthA.Asks[0].Price > targetDiffPrice && Math.min(depthB.Bids[0].Amount, depthA.Asks[0].Amount) >= minHedgeAmount) {   // B -> A 盘口条件满足
              var price = (depthB.Bids[0].Price + depthA.Asks[0].Price) / 2
              var amount = Math.min(depthB.Bids[0].Amount, depthA.Asks[0].Amount)
              if (nowAccs[1].Stocks > minHedgeAmount && nowAccs[0].Balance / price > minHedgeAmount) {
                  amount = Math.min(amount, nowAccs[1].Stocks, nowAccs[0].Balance / price, maxHedgeAmount)
                  Log("触发B->A:", depthB.Bids[0].Price - depthA.Asks[0].Price, price, amount, nowAccs[0].Balance / price, nowAccs[1].Stocks)  // 提示信息
                  hedge(exA, exB, price, amount)
                  cancelAll()
                  lastKeepBalanceTS = 0
                  isTrade = true 
              }            
          }
    

    对冲触发条件有这么几个: 1、首先满足对冲差价,只有当盘口的差价满足设置的差价参数时才可对冲。 2、盘口可对冲量要满足参数上设置的最小对冲量,因为不同交易所可能限制的最小下单量不同,所以要取两者中最小的。 3、卖出操作的交易所中的资产足够卖出,买入操作的交易所中的资产足够买入。 这些条件满足时,执行对冲函数进行对冲下单。在主函数之前我们提前声明了一个变量isTrade用来标记是否发生对冲,这里如果对冲触发则设置该变量为true。并且重置全局变量lastKeepBalanceTS为0(lastKeepBalanceTS用于标记最近一次平衡操作的时间戳,设置为0会立即触发平衡操作),然后取消所有挂单。

  • 平衡操作

          if (ts - lastKeepBalanceTS > keepBalanceCyc * 1000) {
              nowAccs = _C(updateAccs, exchanges)
              var isBalance = keepBalance(initAccs, nowAccs, [depthA, depthB])
              cancelAll()
              if (isBalance) {
                  lastKeepBalanceTS = ts
                  if (isTrade) {
                      var nowBalance = _.reduce(nowAccs, function(sumBalance, acc) {return sumBalance + acc.Balance}, 0)
                      var initBalance = _.reduce(initAccs, function(sumBalance, acc) {return sumBalance + acc.Balance}, 0)
                      LogProfit(nowBalance - initBalance, nowBalance, initBalance, nowAccs)
                      isTrade = false 
                  }                
              }            
          }
    

    可以看到平衡函数会定期执行,但是如果对冲操作触发了之后,lastKeepBalanceTS被重置为0则平衡操作会立即触发。平衡成功之后会计算收益。

  • 状态栏信息

          LogStatus(_D(), "A->B:", depthA.Bids[0].Price - depthB.Asks[0].Price, " B->A:", depthB.Bids[0].Price - depthA.Asks[0].Price, " targetDiffPrice:", targetDiffPrice, "\n", 
              "当前A,Stocks:", nowAccs[0].Stocks, "FrozenStocks:", nowAccs[0].FrozenStocks, "Balance:", nowAccs[0].Balance, "FrozenBalance", nowAccs[0].FrozenBalance, "\n", 
              "当前B,Stocks:", nowAccs[1].Stocks, "FrozenStocks:", nowAccs[1].FrozenStocks, "Balance:", nowAccs[1].Balance, "FrozenBalance", nowAccs[1].FrozenBalance, "\n", 
              "初始A,Stocks:", initAccs[0].Stocks, "FrozenStocks:", initAccs[0].FrozenStocks, "Balance:", initAccs[0].Balance, "FrozenBalance", initAccs[0].FrozenBalance, "\n", 
              "初始B,Stocks:", initAccs[1].Stocks, "FrozenStocks:", initAccs[1].FrozenStocks, "Balance:", initAccs[1].Balance, "FrozenBalance", initAccs[1].FrozenBalance)
    

    状态栏没有设计特别复杂,显示当前时间,显示A交易所到B交易所的差价和B交易所到A交易所的差价。显示当前对冲目标差价。显示A交易所账户资产数据,B交易所账户资产数据。

对于不同计价币的交易对的处理

在参数上我们设计了转换汇率值参数,在策略开头main函数初始操作的部分我们也设计了汇率转换。需要注意的是SetRate汇率转换函数需要首先执行。 因为这个函数影响两个层面:

  • 所有行情数据、订单数据、持仓数据中的价格换算。
  • 账户资产中计价币的换算。 例如当前交易对为BTC_USDT,价格单位都是USDT,账户资产里可用计价币也是USDT。如果我想换算成CNY的数值,在代码中设置exchange.SetRate(6.8)就把exchange这个交易所对象下的所有函数获取的数据进行了换算,换算成了CNY。 换算为什么计价币就给SetRate函数传入当前计价币到目标计价币的汇率

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