ডিজিটাল মুদ্রা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল বিস্তারিত ভূমিকা

আমি ২০২০ সালে একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম উচ্চ-প্রবাহের কৌশল প্রবর্তন করে,https://www.fmz.com/bbs-topic/9750. যদিও এটি বেশ কিছুটা মনোযোগ পেয়েছে, তবে এটি খুব গভীর ছিল না। তার পর থেকে দুই বছরেরও বেশি সময় কেটে গেছে, এবং বাজারটি পরিবর্তিত হয়েছে। সেই নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পরে, আমার উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলটি দীর্ঘ সময়ের জন্য স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করতে পারে, তবে ধীরে ধীরে, মুনাফা হ্রাস পেয়েছে এবং এমনকি এক পর্যায়ে বন্ধ হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে আমি এটি পুনর্নির্মাণের জন্য কিছু প্রচেষ্টা করেছি, এবং এখন এটি এখনও কিছু মুনাফা করতে পারে। এই নিবন্ধে, আমি আমার উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল ধারণাগুলির আরও বিশদ ভূমিকা এবং কিছু সরলীকৃত কোড বিতর্কের সূচনা পয়েন্ট হিসাবে সরবরাহ করব; এবং প্রতিক্রিয়াগুলি স্বাগত জানাই।

উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং শর্তাবলী

• বিয়ানান্সকে উদাহরণ হিসাবে নিলে, এটির বর্তমানে 0.0005% এর নির্মাতা ছাড় রয়েছে। যদি দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ 100 মিলিয়ন ইউ হয় তবে ছাড়টি 5000 ইউ হবে। অবশ্যই, গ্রহণকারী ফিগুলি এখনও ভিআইপি হারের উপর ভিত্তি করে, সুতরাং যদি কৌশলটি গ্রহণকারীদের প্রয়োজন না হয় তবে ভিআইপি স্তরের উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগুলিতে সামান্য প্রভাব পড়ে। বিভিন্ন স্তরের এক্সচেঞ্জগুলির সাধারণত বিভিন্ন ছাড়ের হার থাকে এবং একটি উচ্চ লেনদেনের পরিমাণ বজায় রাখার প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক সময়ে যখন কিছু মুদ্রা বাজার ব্যাপকভাবে ওঠানামা করে, তখন ছাড় ছাড়াইও মুনাফা ছিল। প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ার সাথে সাথে, ছাড়গুলি মুনাফার বৃহত্তর অংশের জন্য দায়ী ছিল বা এমনকি কেবল তাদের উপর নির্ভর করেছিল; উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবসায়ীরা শীর্ষ স্তরের ফি অনুসরণ করেছিল।

• গতি। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগুলিকে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি বলা হয় কারণ তারা খুব দ্রুত। এক্সচেঞ্জের কালো সার্ভারে যোগদান, সর্বনিম্ন বিলম্ব এবং সবচেয়ে স্থিতিশীল সংযোগ অর্জন করা অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার শর্তগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। কৌশলটির অভ্যন্তরীণ খরচ সময় যতটা সম্ভব কম হওয়া উচিত এবং এই নিবন্ধটি আমি ব্যবহার করি এমন ওয়েবসকেট ফ্রেমওয়ার্কটি পরিচয় করিয়ে দেবে, যা সমান্তরাল সম্পাদন গ্রহণ করে।

• উপযুক্ত বাজার। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংকে পরিমাণগত ব্যবসায়ের মুক্তা হিসাবে পরিচিত, এবং অনেক প্রোগ্রাম্যাটিক ট্রেডার এটি চেষ্টা করেছেন, তবে বেশিরভাগ লোক এটি বন্ধ করে দিয়েছে কারণ তারা লাভ করতে পারে না এবং উন্নতির দিক খুঁজে পায় না। প্রধান কারণটি হ'ল তারা ভুল ট্রেডিং বাজারটি বেছে নিয়েছে। কৌশল বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে, ব্যবসায় লাভের জন্য তুলনামূলকভাবে সহজ বাজারগুলি বেছে নেওয়া উচিত যাতে লাভ এবং উন্নতির জন্য প্রতিক্রিয়া থাকে, যা কৌশলটির অগ্রগতির পক্ষে অনুকূল। আপনি যদি অনেক সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের সাথে সর্বাধিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিযোগিতা শুরু করেন তবে আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন, আপনি শীঘ্রই অর্থ হারাবেন এবং হাল ছেড়ে দেবেন। আমি নতুন চিরস্থায়ী চুক্তি ট্রেডিং জোড়া সুপারিশ করি যখন অনেক প্রতিযোগী নেই, বিশেষত তুলনামূলকভাবে বড় লেনদেনের পরিমাণযুক্ত; এই সময় লাভ করা সবচেয়ে সহজ। বিটিসি এবং ইটিএইচ-তে লেনদেনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে সক্রিয় লেনদেনের পরিমাণ রয়েছে তবে বেঁচে থাকাও সবচেয়ে কঠিন।

• প্রতিযোগিতার মুখোমুখি। যে কোনও লেনদেনের বাজার ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং কোনও ট্রেডিং কৌশল চিরকাল স্থায়ী হতে পারে না, বিশেষত উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ে। এই বাজারে প্রবেশের অর্থ সরাসরি স্মার্ট এবং সবচেয়ে পরিশ্রমী ব্যবসায়ীদের সাথে প্রতিযোগিতা করা। শূন্য-সমাবেশ গেম বাজারে, আপনি যত বেশি উপার্জন করবেন, অন্যরা তত কম উপার্জন করবে। আপনি যত পরে প্রবেশ করবেন, ততই অসুবিধা বেশি হবে; ইতিমধ্যে বাজারে থাকা লোকদেরও ক্রমাগত উন্নতি করতে হবে। 3-4 বছর আগে সম্ভবত সেরা সুযোগ ছিল; সম্প্রতি, ডিজিটাল মুদ্রা বাজারে সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ হ্রাস পেয়েছে, যা নতুনদের জন্য এখন উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং শুরু করা খুব কঠিন করে তুলেছে।

উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির নীতি

বিভিন্ন উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল রয়েছেঃ

• হাই ফ্রিকোয়েন্সি হেজিং, এই বা অন্যান্য এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হেজিংয়ের সুযোগ খুঁজে পাওয়া, অর্ডারগুলি ধরতে এবং মুনাফা অর্জনের জন্য গতির সুবিধার উপর নির্ভর করে;
• উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি প্রবণতা, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিচার করে মুনাফা অর্জন;
• মার্কেট মেকার, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষের অর্ডার দেয়, পজিশন ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ছাড়ের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে;
• আরও অনেক আছে, যেগুলো আমি এক এক করে উল্লেখ করব না। আমার কৌশল হল ট্রেন্ড এবং মার্কেট মেকারের সংমিশ্রণ। প্রথমে আমরা ট্রেন্ডের বিচার করি, তারপর অর্ডার দিই। লেনদেন শেষ হওয়ার পরে, ইনভেন্টরি পজিশন না রেখে অবিলম্বে বিক্রি করার অর্ডার দিন। পরবর্তী, আমি কৌশল কোডের সাথে এটি পরিচয় করিয়ে দেব।

কৌশলগত কাঠামো

নিম্নলিখিত কোডটি বাইনারেন্স চিরস্থায়ী চুক্তির প্রাথমিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, মূলত ওয়েবসকেট গভীরতা, গভীরতা অর্ডার প্রবাহের ট্রেড মার্কেট ডেটা এবং অবস্থান তথ্য সাবস্ক্রাইব করে। যেহেতু মার্কেট ডেটা এবং অ্যাকাউন্টের তথ্য আলাদাভাবে সাবস্ক্রাইব করা হয়, সর্বশেষ তথ্য পাওয়া গেছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে পড়তে হবে। এখানে ইভেন্টলুপ (১০০০) সরাসরি অন্তহীন লুপ এড়াতে এবং সিস্টেমের লোড হ্রাস করতে ব্যবহৃত হয়। ইভেন্টলুপ (১০০০) অবরুদ্ধ হবে যতক্ষণ না 1000ms এর টাইমআউট সহ wss বা সমান্তরাল টাস্ক রিটার্ন হয়।

var datastream = null
var tickerstream = null
var update_listenKey_time = 0

function ConncetWss(){
    if (Date.now() - update_listenKey_time < 50*60*1000) {
        return
    }
    if(datastream || tickerstream){
        datastream.close()
        tickerstream.close()
    }
    //Need APIKEY
    let req = HttpQuery(Base+'/fapi/v1/listenKey', {method: 'POST',data: ''}, null, 'X-MBX-APIKEY:' + APIKEY) 
    let listenKey = JSON.parse(req).listenKey
    datastream = Dial("wss://fstream.binance.com/ws/" + listenKey + '|reconnect=true', 60)
    //Symbols are the set trading pairs
    let trade_symbols_string = Symbols.toLowerCase().split(',')
    let wss_url = "wss://fstream.binance.com/stream?streams="+trade_symbols_string.join(Quote.toLowerCase()+"@aggTrade/")+Quote.toLowerCase()+"@aggTrade/"+trade_symbols_string.join(Quote.toLowerCase()+"@depth20@100ms/")+Quote.toLowerCase()+"@depth20@100ms"
    tickerstream = Dial(wss_url+"|reconnect=true", 60)
    update_listenKey_time = Date.now()
}

function ReadWss(){
    let data = datastream.read(-1)
    let ticker = tickerstream.read(-1)
    while(data){
        data = JSON.parse(data)
        if (data.e == 'ACCOUNT_UPDATE') {
            updateWsPosition(data)
        }
        if (data.e == 'ORDER_TRADE_UPDATE'){
            updateWsOrder(data)
        }        
        data = datastream.read(-1)
    }
    while(ticker){
        ticker = JSON.parse(ticker).data
        if(ticker.e == 'aggTrade'){
            updateWsTrades(ticker)
        }
        if(ticker.e == 'depthUpdate'){
            updateWsDepth(ticker)
        }
        ticker = tickerstream.read(-1)
    }
    makerOrder()
}

function main() {
    while(true){
        ConncetWss()
        ReadWss()
        worker()
        updateStatus()
        EventLoop(1000)
    }
}

কৌশল নির্দেশক

যেমনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আমার উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয় সম্পাদনের আগে প্রবণতা নির্ধারণের প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা মূলত টিক-বাই-টিক লেনদেনের ডেটা, অর্থাৎ সাবস্ক্রিপশনে অ্যাগট্রেডের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়, যার মধ্যে লেনদেনের দিক, মূল্য, পরিমাণ, লেনদেনের সময় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ক্রয় এবং বিক্রয় মূলত গভীরতা এবং ট্রেডিং পরিমাণের দিকে নির্দেশ করে। নিম্নলিখিতগুলি উদ্বেগজনক সূচকগুলির বিশদ ভূমিকা; তাদের বেশিরভাগকে ক্রয় এবং বিক্রয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের উইন্ডোর মধ্যে গতিশীলভাবে গণনা করা হয়। আমার কৌশলটির সময় উইন্ডোটি 10 সেকেন্ডের মধ্যে।

• ট্রেড প্রতি গড় লেনদেন পরিমাণ, ট্রেড লেনদেন প্রতি 100ms মধ্যে একই দিক এবং মূল্য সঙ্গে বিভিন্ন আদেশের সংগ্রহ, ক্রয় এবং বিক্রয় আদেশ আকার প্রতিফলিত হয়। এই তথ্য একটি উচ্চ ওজন আছে, এটা অনুমান করা যেতে পারে যে যদি ক্রয় আদেশ ভলিউম বিক্রয় আদেশের চেয়ে বড়, এটি একটি ক্রেতা দ্বারা আধিপত্য বজারে হয়।
• অর্ডার ফ্রিকোয়েন্সি বা অর্ডার অন্তরাল, এটিও লেনদেনের মাধ্যমে লেনদেনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে, পূর্বে উল্লিখিত গড় লেনদেনের পরিমাণ সময়ের ধারণা বিবেচনা করে না এবং সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। যদি এক দিকের অর্ডারে একটি ছোট গড় লেনদেনের পরিমাণ থাকে তবে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি থাকে তবে এটি এখনও সেই দিকের শক্তিতে অবদান রাখে। গড় লেনদেনের পরিমাণ * অর্ডার ফ্রিকোয়েন্সি নির্দিষ্ট ব্যবধানে মোট লেনদেনের পরিমাণকে উপস্থাপন করে এবং সরাসরি তুলনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্ডারগুলির আগমন একটি পয়েসন বিতরণ অনুসরণ করে, যা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আগত অর্ডারগুলির মোট পরিমাণ কত তা অনুমান করতে এবং অর্ডার অবস্থান স্থাপন করার জন্য রেফারেন্স সরবরাহ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
• গড় স্প্রেড, এটি তুলনামূলকভাবে সহজেই বোঝা যায়, অর্থাৎ, এক বিক্রয় বিয়োগ এক কিনুন। বর্তমান বাজারে বেশিরভাগই 1-টিক স্প্রেড রয়েছে। যদি স্প্রেড বড় হয় তবে এর অর্থ প্রায়শই বাজারের প্রবণতা রয়েছে।
• গড় ক্রয় এবং বিক্রয় মূল্য, প্রতিটি লেনদেনের গড় মূল্য আলাদাভাবে গণনা করুন এবং এটি সর্বশেষ মূল্যের সাথে তুলনা করুন। যদি সাম্প্রতিক ক্রয় আদেশের দাম গড় ক্রয় আদেশের দামের চেয়ে বেশি হয় তবে এটি প্রাথমিকভাবে বিচার করা যেতে পারে যে একটি অগ্রগতি ঘটেছে।

কৌশলগত যুক্তি

স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করুন

//bull represents short-term bullish, bear represents short-term bearish
let bull =  last_sell_price > avg_sell_price && last_buy_price > avg_buy_price &&
            avg_buy_amount / avg_buy_time > avg_sell_amount / avg_sell_time;
let bear =  last_sell_price < avg_sell_price && last_buy_price < avg_buy_price && 
            avg_buy_amount / avg_buy_time < avg_sell_amount / avg_sell_time;

যদি সর্বশেষ বিক্রয় মূল্য গড় বিক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, সর্বশেষ ক্রয় মূল্য গড় ক্রয় মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং স্থির ব্যবধান ক্রয় অর্ডারের মান বিক্রয় অর্ডারের মূল্যের চেয়ে বেশি হয়, তবে এটি স্বল্পমেয়াদী উত্থান বলে বিবেচিত হয়। বিপরীতভাবে, এটি হ্রাস।

অর্ডার দেওয়ার মূল্য

function updatePrice(depth, bid_amount, ask_amount) {

    let buy_price = 0
    let sell_price = 0
    let acc_bid_amount = 0
    let acc_ask_amount = 0

    for (let i = 0; i < Math.min(depth.asks.length, depth.bids.length); i++) {
        acc_bid_amount += parseFloat(depth.bids[i][1])
        acc_ask_amount += parseFloat(depth.asks[i][1])
        if (acc_bid_amount > bid_amount  && buy_price == 0) {
            buy_price = parseFloat(depth.bids[i][0]) + tick_size
        }
        if (acc_ask_amount > ask_amount  && sell_price == 0) {
            sell_price = parseFloat(depth.asks[i][0]) - tick_size
        }
        if (buy_price > 0 && sell_price > 0) {
            break
        }
    }
    return [buy_price, sell_price]
}

এখানে, আমরা এখনও পুরানো পদ্ধতি গ্রহণ করি, প্রয়োজনীয় গভীরতা পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করি। অনুমান করা হচ্ছে যে 10 টি মুদ্রা 1 সেকেন্ডে ট্রেড করা যেতে পারে, নতুন অপেক্ষমান অর্ডারগুলি বিবেচনা না করে, বিক্রয় মূল্য 10 টি মুদ্রা কেনা হয় যেখানে অবস্থানে সেট করা হয়। সময় উইন্ডোর নির্দিষ্ট আকারটি আপনার নিজের দ্বারা সেট করা দরকার।

অর্ডার পরিমাণ

let buy_amount = Ratio * avg_sell_amount / avg_sell_time
let sell_amount = Ratio * avg_buy_amount / avg_buy_time

অনুপাত একটি নির্দিষ্ট অনুপাতকে উপস্থাপন করে, যার অর্থ হল যে ক্রয় আদেশের পরিমাণ সাম্প্রতিক বিক্রয় আদেশের পরিমাণের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত। এইভাবে, কৌশলটি বর্তমান ক্রয় এবং বিক্রয় ক্রিয়াকলাপ অনুযায়ী অর্ডার আকারকে অভিযোজিতভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে।

স্থান আদেশের শর্তাবলী

if(bull && (sell_price-buy_price) > N * avg_diff) {
    trade('buy', buy_price, buy_amount)
}else if(position.amount < 0){
    trade('buy', buy_price, -position.amount)
}
if(bear && (sell_price-buy_price) >  N * avg_diff) {
    trade('sell', sell_price, sell_amount)
}else if(position.amount > 0){
    trade('sell', sell_price, position.amount)
}

যেখানে avg_diff হল গড় বাজার মূল্যের পার্থক্য, এবং একটি ক্রয় অর্ডার কেবল তখনই স্থাপন করা হবে যখন বিড-অ্যাসক স্প্রেড এই মানের একটি নির্দিষ্ট গুণের চেয়ে বড় এবং এটি উচ্চ হয়। যদি একটি শর্ট পজিশন ধরে রাখা হয় তবে এটি একটি বর্ধিত সময়ের জন্য ধরে রাখা এড়ানোর জন্য অবস্থানটিও বন্ধ করবে। অর্ডারগুলি কার্যকর করা নিশ্চিত করার জন্য কেবলমাত্র নির্মাতা অর্ডার হিসাবে স্থাপন করা যেতে পারে। অতিরিক্তভাবে, বিন্যান্স এর কাস্টম অর্ডার আইডি ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে অর্ডার প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

সমান্তরাল গঠন

var tasks = []
var jobs = []

function worker(){
    let new_jobs = []
    for(let i=0; i<tasks.length; i++){
        let task = tasks[i]
        jobs.push(exchange.Go.apply(this, task.param))
    }
    _.each(jobs, function(t){
        let ret = t.wait(-1)
        if(ret === undefined){
            new_jobs.push(t)//Unreturned tasks will continue to wait next time
        }
    })
    jobs = new_jobs
    tasks = []
}

/*
Write the required task parameters in param
tasks.push({'type':'order','param': ["IO", "api", "POST","/fapi/v1/order",
        "symbol="+symbol+Quote+"&side="+side+"&type=LIMIT&timeInForce=GTX&quantity="+
        amount+"&price="+price+"&newClientOrderId=" + UUID() +"&timestamp="+Date.now()]})
*/

পর্যবেক্ষণকৃত তথ্য

• বিলম্ব, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল গতির গুরুত্ব জোর দেওয়া হয়েছে। কৌশলটিতে, বিভিন্ন বিলম্বগুলি পর্যবেক্ষণ এবং রেকর্ড করা দরকার, যেমন অর্ডার দেওয়া, অর্ডার বাতিল করা, অবস্থান ফেরত, গভীরতা, অর্ডার প্রবাহ, অবস্থান, সামগ্রিক লুপ ইত্যাদি। যে কোনও অস্বাভাবিক বিলম্বের সময় তদন্ত করা উচিত এবং সামগ্রিক কৌশল বিলম্বকে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করা উচিত।
• লেনদেনের পরিমাণ অনুপাত, লেনদেনের পরিমাণ মোট লেনদেনের পরিমাণের শতাংশ হিসাবে গণনা করুন। যদি অনুপাতটি কম হয় তবে এখনও বৃদ্ধির জন্য জায়গা রয়েছে। শীর্ষ সময়ে, কৌশলটি মোট ব্যবসায়ের পরিমাণের 10% এরও বেশি হতে পারে।
• বন্ধ পজিশনের মুনাফার হার, গড় বন্ধ পজিশনের মুনাফার হার গণনা করা একটি কৌশল কার্যকর কিনা তা বিচার করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স।
• রিবেট রেসিও, মোট আয়ের মধ্যে রিবেটের অনুপাত, কৌশল দ্বারা রিবেটগুলির উপর নির্ভরতার মাত্রা প্রতিফলিত করে। এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মগুলির বিভিন্ন ছাড়ের স্তর রয়েছে এবং অলাভজনক কৌশলগুলি উচ্চতর ছাড়ের স্তরের সাথে লাভজনক হতে পারে।
• অর্ডার ব্যর্থতার হার স্থাপন, অর্ডার শুধুমাত্র একটি অর্ডার স্থাপন দ্বারা লেনদেন করা হয়। একটি অর্ডার স্থাপন বিলম্বের কারণে, এটি স্থাপন করা যাবে না। যদি এই অনুপাত উচ্চ, এটা মানে যে কৌশল এর গতি সুবিধাজনক নয়।
• সম্পন্ন অর্ডার অনুপাত, প্ল্যাটফর্ম প্রায়ই লেনদেনের হার জন্য প্রয়োজনীয়তা আছে. যদি এটি খুব কম হয়, এটি কৌশল আদেশ খুব ঘন ঘন বাতিল এবং সমাধান করা প্রয়োজন মানে।
• গড় ক্রয় এবং বিক্রয় অর্ডার দূরত্ব, যা অর্ডার স্থাপন কৌশল এবং বাজারের মধ্যে ফাঁক প্রতিফলিত, আমরা দেখতে পারেন যে তাদের অধিকাংশ এখনও এক কেনার এবং এক বিক্রি অবস্থান দখল।

অন্যান্য পরামর্শ

• ট্রেড একাধিক মুদ্রা, এই নিবন্ধে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল শুধুমাত্র একটি একক বিনিময়, একক মুদ্রা এবং একক বাজার বোঝায়। এটিতে বড় সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এবং বেশিরভাগ পরিস্থিতি এবং মুদ্রাগুলি লাভ করতে পারে না। তবে, ভবিষ্যতে কোন মুদ্রা লাভজনক হবে তা পূর্বাভাস দেওয়া অসম্ভব, তাই আপনি সুযোগগুলি মিস না করে একাধিক বা এমনকি সমস্ত মুদ্রা বাণিজ্য করতে পারেন। এমনকি এক্সচেঞ্জের ফ্রিকোয়েন্সি সীমার অধীনেও, একটি রোবট একাধিক ট্রেডিং জোড়া বাণিজ্য করতে পারে। অবশ্যই, সর্বোত্তম গতির জন্য, একটি উপ-অ্যাকাউন্ট একটি সার্ভারের সাথে এক ট্রেডিং জোড়া বাণিজ্য করতে পারে যা এক রোবটের সাথে মিলে যায়; তবে এর ফলে অনেক বেশি ব্যয় হবে।
• আয়তনের উপর ভিত্তি করে অর্ডার পরিমাণ এবং অর্ডার শর্ত নির্ধারণ করুন। একাধিক মুদ্রার সাথে ট্রেডিংয়ের ফলে প্রচেষ্টার উচ্চ ব্যয় হবে, যদি পর্যবেক্ষণ লাভজনক না হয় তবে ন্যূনতম লেনদেনের পরিমাণ ব্যবহার করুন এবং কৌশলটি গতিশীলভাবে একটি ইতিবাচক রিটার্ন রেট পর্যবেক্ষণ না করা পর্যন্ত ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করুন, তারপরে ক্রমান্বয়ে রিটার্ন উন্নত করতে লেনদেনের পরিমাণ বাড়ান।
• আরও তথ্য পান, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এটি আরও বেশি পরিমাণে ডেটা প্রক্রিয়া করে এবং আরও বেশি তথ্য ব্যবহার করে। একক এক্সচেঞ্জের মধ্যে একটি একক ট্রেডিং জোড়ার জন্য সমস্ত বাজার তথ্যের উল্লেখ করা উচিত এবং চিরস্থায়ী চুক্তিগুলি একই ট্রেডিং জোড়ার জন্য স্পট মার্কেটের ডেটা, পাশাপাশি অন্যান্য এক্সচেঞ্জের ডেটা বা এমনকি অন্যান্য মুদ্রার ডেটাও উল্লেখ করতে পারে। যত বেশি ডেটা থাকবে, ততই সংশ্লিষ্ট সুবিধা হবে। উদাহরণস্বরূপ, বাইনারেন্স প্রতীক দ্বারা সেরা মুলতুবি অর্ডার তথ্য সাবস্ক্রাইব করতে পারে, কারণ গভীরতা এবং অর্ডার প্রবাহের জন্য সবচেয়ে কম চাপ সময় 100ms; শুধুমাত্র এটি রিয়েল-টাইম এবং উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলগুলির জন্য খুব মূল্যবান।
• বিন্যান্সের সার্ভারটি টোকিওতে অবস্থিত, অন্যান্য এক্সচেঞ্জের সার্ভারগুলি পরিবর্তিত হয়, বিস্তারিত জানার জন্য আপনি এক্সচেঞ্জের প্রযুক্তিগত কর্মীদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
• এই নিবন্ধে কৌশল কোডটি কেবল একটি সরলীকৃত উদাহরণ কোড, অনেক জটিল তবে প্রয়োজনীয় বিবরণ সরানো হয়েছে। ব্যবহৃত সূচকগুলি কেবলমাত্র রেফারেন্সের জন্য এবং সরাসরি ব্যবহার করা উচিত নয়। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল চালানোর সময় অনেকগুলি বিবরণে মনোযোগ দিতে হবে এবং এটি সংশোধন এবং উন্নত করার জন্য ধৈর্য প্রয়োজন।