কুমিররা কিভাবে একটি কৌশলকে মূলধনের পরিমাণে পরিমাপ করতে পারে?

সর্বাধিক তহবিলের ক্ষমতা গণনা করার জন্য প্রতিটি কৌশল আলাদা।

আমি ডিজিটাল মুদ্রার একটি মার্কেটপ্লেস কৌশল ব্যবহার করে একটি উদাহরণ দিচ্ছিঃ

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি একটি মার্কেট ট্রেডার কৌশল করেন এবং একটি এক্সচেঞ্জে বিটিসি / ইউএসডি ট্রেডিং জুটি চালান, প্রতিদিনের রিটার্নটি প্রায় এক হাজার ভাগের দুই ভাগে স্থিতিশীল থাকে। আপনি ক্রমাগত তহবিল বাড়িয়ে থাকেন, একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত বৃদ্ধি পান, যখন রিটার্ন হ্রাস পেতে শুরু করে, উদাহরণস্বরূপ, আপনি 2 মিলিয়ন থেকে 3 মিলিয়ন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছেন, এবং রিটার্নটি আর এক হাজার ভাগের দুই ভাগে থাকে না, তাহলে আপনি বলতে পারেন যে আপনি তহবিলের সক্ষমতা অর্জন করেছেন। ঠিক আছে।

অন্য কথায়, কৌশলগত সক্ষমতা এমন একটি পরিস্থিতি হিসাবে দেখা যেতে পারে যেখানে 100% তহবিলের ব্যবহার বজায় রাখা যায়। যখন তহবিলের ব্যবহার 100% বজায় রাখতে পারে না, তখন কৌশলটি সক্ষমতার সীমাতে পৌঁছে যায়।

তাহলে, আমরা কিভাবে এর আয়তনকে ছোট বিচ্যুতির সাথে অনুমান করতে পারি? এখানে আমরা মার্কেট ট্রেডার কৌশল হিসাবে মডেলটি বিশ্লেষণ করতে চাই। আমরা অনুমান করি এটি একটি সহজ ছদ্মবেশী কৌশল, যার মডেলটি প্রতিটি মূল্যের পরবর্তী মূল্যকে অনুমান করে, যার বর্তমান মূল্যের তুলনায় উত্থানের সম্ভাবনা এবং পতনের সম্ভাবনা 50% সমান। সুতরাং এর আচরণটি বর্তমান মূল্যের চেয়ে কিছুটা বেশি ছড়িয়ে দেওয়া এবং বর্তমান মূল্যের চেয়ে কিছুটা কম অর্ডার করা, বিনিময় বিনিময়কে ফেরত দেওয়া এবং এই দামের সামান্য উচ্চতর পার্থক্য।

এই অনুমানটি স্পষ্টতই বড় ওঠানামা করার সময় কার্যকর হয় না, তাই আমরা অনুমান করি যে এই কৌশলটির কার্যকর সময়কালটি অল্প সময়ের জন্য বড় ওঠানামা নয় (যেমন, বর্তমান মূল্যের তুলনায় মূল্য হ্রাস, 5% এর বেশি সময় ধরে রাখা যায় না) ।

তারপর আপনি বাজারে তাকান এবং আপনি দেখতে পান যে এই এক্সচেঞ্জের এই ট্রেডিং প্যারে কোন বড় ওঠানামা হয় না, প্রায় ১ ঘন্টা থেকে ২ দিন পর্যন্ত, আপনি কিছু পরিসংখ্যান করেন এবং সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মান দেন, যা ৪ ঘন্টা বড় ওঠানামা নয়।(উদাহরণস্বরূপ, এটি একটি সাধারণ ওঠানামা)

এই অনুমানটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এই অনুমান অনুযায়ী, প্রতিটি প্রেরিত ক্রয় ও বিক্রয় আদেশের ক্ষেত্রে লেনদেনের সম্ভাবনা ৫০%। অন্য কথায়, লেনদেন না করার সম্ভাবনা ৫০%। এবং লেনদেন বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ৫০%।

যখন সমস্ত তহবিল হিমশীতল হয়ে যায়, তখন লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়, যখন পর্যাপ্ত তহবিল পাওয়া যায় না। অন্য কথায়, এই সময়ে বিনিয়োগ করা তহবিলের ব্যবহার 100% হয়।

অন্য কথায়, আমরা পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে মূলধনের পরিমাণকে মোটামুটি অনুমান করতে পারি, যদি আমরা একটি পরিমাণের গড় পরিমাণের সাথে মোটামুটি পরিমাণে হিমশীতল না হয়ে থাকি।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি গণনা করেন এবং ১০,০০০ ডলার খুঁজে পান, আপনার সেট করা প্যারামিটারে, কখনও কখনও ৫ মিনিটের জন্য পুরোপুরি হিমশীতল হয়, কখনও কখনও আধা ঘন্টার জন্য পুরোপুরি হিমশীতল হয়, এবং তারপর আপনি গণনা করেন যে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য হিমশীতল সময় প্রায় ১০ মিনিটের মধ্যে।

তাহলে ৪ ঘন্টা/১০ মিনিট ১০,০০০ গুণ করলে, আপনার কৌশলটির ধারণক্ষমতা মোটামুটি ২৪০,০০০ ডলার।

এই অনুমান পদ্ধতিটি খুব অদ্ভুত, এবং আপনি সম্ভবত লক্ষ্য করেছেন যে এখানে আপনি যে কৌশলটি ব্যবহার করেন তার অনেকগুলি পরামিতি পরিবর্তিত হয়, এবং এই অনুমান পদ্ধতির বিচ্যুতি আরও বড় হয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি প্রতিটি লেনদেনের পরিমাণ কত সেট করেন তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ধরুন আপনি একবারে 5,000 ডলার সেট করেন, তখন এক সেকেন্ডে আপনার তহবিলের ব্যবহারযোগ্যতা পৌঁছে যায়। আপনি সম্ভাবনাগুলি খুব বেশি অনুমান করেন। আপনি একবারে কয়েক সেন্ট সেট করেন, তখন কয়েক দিনের পরে আপনার তহবিলের ব্যবহারযোগ্যতা 100% এরও কম হয় না। সুতরাং আপনি সম্ভবত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আপনি কৌশলগত ক্ষমতা অর্জন করেছেন।

অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী পদ্ধতি অনেক আছে, শুধু কৌশল বাজার সম্পর্কিত তথ্য একটি পরিমাণে করা হয়, তারপর সম্পর্কিত তথ্য পরিসংখ্যান উপর ভিত্তি করে, নির্দিষ্ট কৌশল অন্যান্য পরামিতি, একটি মূলধন ব্যবহারের পরিমাণ পরিমাণ পরিবর্তিত হবে সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মান খুঁজে, উদাহরণস্বরূপ, সময় খুঁজে; তারপর বাজার পরিসংখ্যান ব্যবহার করে, একটি পরিমাণগত সম্পর্ক খুঁজে, যাতে ক্ষমতা সীমা বিপরীত;

এই উদাহরণটি দেখে আপনি ভাবতে পারেন যে যদি সঠিকতা যথেষ্ট হয় তবে এটি পুনরায় পরীক্ষা করে দেখা যায়।

তবে ট্রেডিং ভলিউম ডেটা বিবেচনা করে, পুনরায় পরিমাপটি বাজারে আইসকন অর্ডারগুলিকে উপেক্ষা করে, যা প্রত্যাশিত ক্ষমতার চেয়ে কম হতে পারে।

অথবা রিট্রেডিং কেবলমাত্র দামের ভিত্তিতে ট্রেডিং বা না করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা আপনার পূর্বাভাসের কৌশলগত ক্ষমতাকে বিশাল করে তোলে।