ফিউচার ও স্পট স্প্রেড রিটার্ন আর্বিট্রেজ

গতবার, আমরা স্থায়ী চুক্তি তহবিলের হার সালিশ চালু করেছি (https://www.fmz.com/digest-topic/6381), অর্থাৎ, চিরস্থায়ী চুক্তির ফিউচারগুলি সংক্ষিপ্ত করে একই পরিমাণের লং স্পট তৈরি করতে, এবং আমরা তহবিলের হার লাভ পেতে পারি। একটি বড় নেতিবাচক প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে, এটি অর্থ এবং প্রিমিয়ামও উপার্জন করতে পারে, লাভ ফেরত দিতে। আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরের ষাঁড়ের বাজারে, বার্ষিক হার একবার 100% পৌঁছেছে, তাই এটি একটি অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় কৌশল।

নিম্ন ঝুঁকিপূর্ণ ক্রিপ্টোকারেন্সি আরবিট্রেজে, আরেক ধরনের কৌশল রয়েছে যা চালু করা হয়নি - বেস রিটার্ন আরবিট্রেজ। নির্দিষ্ট নীতিঃ

1. ফিউচার চুক্তি এবং স্পট এর মধ্যে একটি মূল্য স্প্রেড রয়েছে। ডেলিভারি চুক্তির বৈশিষ্ট্যটি হ'ল এটি ডেলিভারি তারিখ পর্যন্ত স্পট মূল্যে নিষ্পত্তি হয় না। অতএব, যখন ডেলিভারি তারিখটি দূরে থাকে, তখন চুক্তির ডেলিভারি সহজেই বাজারের আবেগ দ্বারা প্রভাবিত হয়। যদি বাজার ভাল সম্পাদন করে তবে আরও বেশি লোক ভবিষ্যতের দাম সম্পর্কে আশাবাদী হবে, তাই একটি ইতিবাচক প্রিমিয়াম থাকবে। যখন তীব্র পতন হয়, তখন প্রায়শই নেতিবাচক প্রিমিয়াম থাকে। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে, চুক্তির ডেলিভারি স্পট থেকে খুব বেশি বিচ্যুত হবে না এবং সর্বদা ডেলিভারি দিনে ফিরে আসবে।

2. মুদ্রা ভিত্তিক বিতরণ চুক্তি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিন্যান্সের বর্তমান ত্রৈমাসিক এবং পরবর্তী ত্রৈমাসিক বিতরণ চুক্তি রয়েছে। একটি ক্রিপ্টো-মার্জিনযুক্ত বিতরণ চুক্তি এবং ইউএসডিটি-মার্জিনযুক্ত চিরস্থায়ী চুক্তির মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। ক্রিপ্টো-মার্জিনযুক্ত নিষ্পত্তি মুদ্রা ব্যবহার করে এবং মুদ্রার দাম ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়, যা পরবর্তী বিবরণে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।

এই নিবন্ধের কোডটি সরাসরি চালানো যেতে পারে, তবে নেটওয়ার্ক কারণে, ক্রলিং ডেটা অংশটি বৈজ্ঞানিক ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের প্রয়োজন, এটি চালানোর জন্য আপনার নিজের কম্পিউটার ব্যবহার করা বা গুগল কোলাব ব্যবহার করা ভাল।

ক্রিপ্টো-মার্জিনযুক্ত চুক্তির লাভ ও ক্ষতির হিসাব

বিন্যান্স ডকুমেন্টেশনের মতে, আয় = ট্রেডিং দিক × কার্যকর ভলিউম × চুক্তি বহুগুণ × (1 / খোলা মূল্য - 1 / বন্ধ মূল্য) = অবস্থান মান × (1 / খোলা মূল্য - 1 / বন্ধ মূল্য); যখন আপনি শর্ট করেন, অবস্থান মান নেতিবাচক হয়। যদি আপনি 100 BTCUSD বিতরণ চুক্তির মালিক হন, যার প্রতিটি মূল্য 100USD, এবং খোলা মূল্য 10,000USD, তাহলে দাম পরিবর্তনের সাথে মুনাফা এবং ক্ষতি নিম্নরূপঃ

হিসাব এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে, ক্রিপ্টো-মার্জিনযুক্ত শর্ট বা লং পজিশনের মুনাফা অ-রৈখিক এবং মুদ্রা মুনাফার দ্বারা পরিমাপ করা হয়; যদি শর্ট পজিশন তৈরিতে ক্ষতি হয় তবে সর্বাধিক এক পজিশনের মুদ্রা পরিমাণ হারাবেন, তবে উপার্জিত মুদ্রা পরিমাণের কোনও উপরের সীমা নেই; যদি লং পজিশন তৈরিতে মুনাফা হয় তবে সর্বাধিক এক পজিশনের মুদ্রা পরিমাণের মুনাফা অর্জন করুন এবং ক্ষতির উপরের সীমা নেই। মনে হয় শর্ট করা আরও ব্যয়বহুল, তবে মুদ্রার দাম হ্রাস হওয়ার সাথে সাথে শর্ট করার মুনাফা হ্রাস পাবে, যা ইউএসডিতে এত বেশি গণনা করা হয় না। আপনি যদি ইউএসডি মুনাফা গণনা করেন তবে পরিস্থিতি ঠিক বিপরীত। আপনি শর্ট করে সর্বাধিক এক মুদ্রা মূল্য উপার্জন করতে পারেন এবং মুদ্রার কোনও উপরের সীমা নেই।

একই সময়ে, ক্রিপ্টো-মার্জিনযুক্ত চুক্তির ট্রেডিংয়ের সময়, আপনাকে মূলত মুদ্রাগুলি ধরে রাখতে হবে। যদি আপনি ইউএসডিকে উদ্ধৃতি মুদ্রা হিসাবে বিবেচনা করেন, তবে মোট অ্যাকাউন্টের মূল্য = (অ্যাকাউন্ট মুদ্রার পরিমাণ + অবস্থান মান × (1 / খোলা মূল্য - 1 / বন্ধ মূল্য)) × স্পট মূল্য। যদি অবস্থানের মান = - অ্যাকাউন্টে মুদ্রার পরিমাণ × খোলা মূল্য, অর্থাৎ শর্ট করার জন্য এককালীন লিভারেজ ব্যবহার করে, এবং মোট অ্যাকাউন্টের মূল্য = অ্যাকাউন্টে মুদ্রার পরিমাণ × খোলা মূল্য × বন্ধ অবস্থানের স্পট মূল্য / বন্ধ মূল্য। বিবেচনা করে যে বিতরণ চুক্তির দাম শেষ পর্যন্ত স্পট মূল্যে ফিরে আসবে, শেষের দিকে, মোট অ্যাকাউন্টের মূল্য = মুদ্রার পরিমাণ × খোলা মূল্যে। অর্থাৎ, অ্যাকাউন্টের মূল্য খোলা মূল্যে লক হবে, এবং বর্তমান মূল্যের সাথে পরিবর্তন হবে না। বিশ্লেষণ অনুযায়ী, যদি মূল্য অসীমভাবে বৃদ্ধি পায়, তবে অবস্থানটি তরল হবে না। এটি হ'ল শর্ট হিজিংয়ের নীতি। আপনার ফিউচারগুলিকে এককালীন

যদি ফিউচার অ্যাকাউন্টের মুদ্রা স্পট মার্কেটে কেনা হয়, তাহলেঅ্যাকাউন্টের মোট মূল্য = অ্যাকাউন্টে থাকা মুদ্রার পরিমাণ × (খোলার মূল্য - স্পট ক্রয়ের মূল্য), যতক্ষণ পজিশন খোলা থাকে, আমাদের মুনাফা স্থির থাকে, এবং বর্তমান দামের কোন গুরুত্ব নেই। দামের স্প্রেড হল সালিশের মুনাফা। এটাই ফিউচার সালিশের মূলনীতি।

অবশ্যই, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আমাদের ডেলিভারি তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। যদি দামের স্প্রেড কমে যায়, তাহলে আমরা পজিশনটি আগেই বন্ধ করতে পারি। এই সময়ে,অ্যাকাউন্টের মোট মূল্য = স্পট মূল্য × (খোলার সময়ের ফিউচার-স্পট রেসিও / বন্ধের সময়ের ফিউচার-স্পট রেসিও - 1)যতদিন ওপেনিং পিরিয়ডের ফিউচার ও স্পট প্রাইস রেসিও বন্ধের পিরিয়ডের তুলনায় বেশি থাকে এবং ফি কভার করতে পারে, ততদিন মুনাফা হবে।

[15] এঃ আমদানির অনুরোধ তারিখ-সময় থেকে আমদানি তারিখ, তারিখ-সময় আমদানি সময় পিডি হিসাবে পান্ডা আমদানি করুন এনপি হিসাবে আমদানি করুন plt হিসাবে matplotlib.pyplot আমদানি করুন % ম্যাটপ্লটলিব ইনলাইন [৯৬]: মান = ১০০100 # অবস্থান মান open_price = 10000 #ওপেন পজিশনের দাম 10000USD long_profit_list = [] short_profit_list = [] long_usdt_profit_list = [] short_usdt_profit_list = [] close_range = range ((1000,30000,10) close_range-এ p এর জন্যঃ মুনাফা = মূল্য(1/open_price-1/p) long_profit_list.append ((লাভ) long_usdt_profit_list.append(লাভপ) short_profit_list.append ((-লাভ) short_usdt_profit_list.append(-লাভপ) [৯৭]: #ক্রিপ্টো-মার্জিন লাভ plt.figure ((figsize=(12, 7), dpi=80) plt.plot ((close_range,long_profit_list,label=long); plt.plot ((close_range,short_profit_list); plt.plot ((close_range,[1]*len ((close_range),r); plt.plot ((close_range,[-1]*len ((close_range),g); plt.ylabel ((profit); plt.xlabel ((প্রাক-মূল্য ); plt.grid ((সত্য) plt.annotate ((Short profit, xy=(4500, 1.5), xytext=(7000, 2.5),arrowprops=dict ((facecolor=black)); plt.annotate ((Long profit, xy=(4500, -1.5), xytext=(7000, -2.5), arrowprops=dict ((facecolor=black));
plt.annotate ((Open price, xy=(10000, 0), xytext=(13000, 2.5),arrowprops=dict ((facecolor=black)); আউট[97]:[১০১] এঃ মার্কিন ডলারে গণনা করা মুনাফা plt.figure ((figsize=(12, 7), dpi=80) plt.plot ((close_range,long_usdt_profit_list,label=long); plt.plot ((close_range,short_usdt_profit_list);

plt.ylabel ((profit); plt.xlabel ((প্রাক-মূল্য ); plt.annotate ((Short profit, xy=(5000, 5000), xytext=(7000, 10000),arrowprops=dict ((facecolor=black)); plt.annotate ((Long profit, xy=(5000, -5000), xytext=(7000, -10000),arrowprops=dict ((facecolor=black));
plt.grid ((সত্য) আউট[১০১]:

ফিউচার ও স্পট আর্বিট্রেশান পদ্ধতি

১. ফিউচার এবং স্পট প্রিমিয়ামের পরিবর্তনগুলির রিয়েল-টাইম মনিটরিং। সেট মান পৌঁছানোর পরে, স্পট মুদ্রা প্রতীকটি কেনা হয় এবং অবিলম্বে শর্ট করার জন্য ফিউচারগুলিতে স্থানান্তরিত হয়। শর্ট করার মান হল স্পট পরিমাণ × খোলা মূল্য। ২. প্রিমিয়াম ফেরত পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন এবং সেট মানের পরে, ফিউচার পজিশনটি বন্ধ করুন, এটি বিক্রি করার জন্য স্পটে স্থানান্তর করুন এবং মুনাফা অর্জন করুন।

বিস্তারিত

১.বিভিন্ন বিতরণ তারিখের প্রিমিয়ামগুলির বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি ত্রৈমাসিক প্রিমিয়াম ৫% এবং পরবর্তী ত্রৈমাসিক প্রিমিয়াম ৫% থাকে তবে ত্রৈমাসিকটি অবশ্যই সালিশের জন্য পছন্দ করা হবে। সংশ্লিষ্ট বার্ষিক হারটি বিতরণ তারিখের ভিত্তিতে গণনা করা দরকার। ২.সেবা ফি বিবেচনা করা প্রয়োজন, যা স্পট ক্রয় এবং বিক্রয় পাশাপাশি ফিউচার খোলা এবং বন্ধ পজিশন জড়িত, যা মোট 4 টি ট্রেড রয়েছে। ৩.প্রিমিয়াম বন্ধ করার জন্য ফিউচার এবং স্পট ট্রেড একসাথে পরিচালিত হতে হবে। বাজারের ধাক্কা এড়াতে একাধিক ট্রেডে পজিশন হ্রাস করা যেতে পারে। ৪. যখন ফিউচার অ্যাকাউন্টে মুদ্রা থাকে, তখন আপনি স্থানান্তরের জন্য অপেক্ষা না করে সরাসরি সমান্তরাল ওপেন পজিশন আরবিট্রেজ করতে পারেন। একইভাবে, স্পট মুদ্রাকে সম্পূর্ণরূপে ফিউচারগুলিতে স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয় না, যা একই সাথে অবস্থান বন্ধ করার জন্য সুবিধাজনক।5.Toসব ট্রেডিং জোড়া পর্যবেক্ষণ করুন, যার কোনটি সুযোগ আছে, এবং কোনটির প্রিমিয়াম বেশি। ৬.পজিশন বন্ধ করার পছন্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি স্তর অনুসারে পজিশন বন্ধ করতে পারেন; আপনি সমস্ত বন্ধ করতে শূন্য প্রিমিয়াম বা নেতিবাচক প্রিমিয়াম ব্যবহার করতে পারেন।

ইতিহাস প্রিমিয়াম পরিবর্তন

উদাহরণস্বরূপ বাইনারেন্সের ডেলিভারি ডেটা নেওয়া; এখানে 9 টি ট্রেডিং জোড়া রয়েছে, যথা বিটিসি ইউএসডিটি, ইটিএইচইউএসডিটি, এডিএএসডিটি, লিংক ইউএসডিটি, বিসিএইচইউএসডিটি, ডট ইউএসডিটি, এক্সআরপি ইউএসডিটি, এলটিসি ইউএসডিটি এবং বিএনবিইউএসডিটি, যা সালিসি ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানে, ইটিএইচ বিতরণ চুক্তি এবং স্পট এর মধ্যে প্রিমিয়াম পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণ করতে নির্দিষ্টভাবে নির্বাচিত হয়।

এই বছরের শুরু থেকে (2021) ইটিএইচ 600 ইউ থেকে শুরু হয়েছিল এবং মে মাসে সর্বোচ্চ 4000 ইউতে উঠেছিল, তারপরে জুন এবং জুলাইয়ে 2000 ইউতে নেমে এসে সম্প্রতি 3500 ইউতে ফিরে এসেছে, যার অর্থ বাজারটি উজ্জ্বল। 210625, 210924, এবং 211231-এর মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ সহ তিনটি বিতরণ চুক্তি বিবেচনা করুন। 210625 এর প্রিমিয়াম দীর্ঘ সময়ের জন্য 8% এ থাকে; যদি আপনি 10% এ সালিশ শুরু করেন এবং 6% এ অবস্থান বন্ধ করেন তবে 4 মাসের মধ্যে প্রায় 4 টি সুযোগ রয়েছে এবং বার্ষিক হার 50% এরও বেশি হবে। 210924 এর একটি প্রিমিয়াম রয়েছে, সর্বাধিক, 15% এরও বেশি, যা এখন ফিরে এসেছে। 211231, যার মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখের আগে এখনও অনেক সময় আছে, এর সর্বাধিক প্রিমিয়াম 5%। আপনি যতক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন ততক্ষণ দেখা যায় যে ইটিএইচ-তে অনেকগুলি সালিশের সুযোগ রয়েছে।

পাঠকরা নিজেরাই ট্রেডিং জোড়া পরিবর্তন করতে পারেন; পরিস্থিতি মূলত একই রকম; সাধারণভাবে, এটি এই বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বেশ ভাল সময় অঞ্চল। [103]: ##বর্তমান ট্রেডিং জোড়া ইনফো = অনুরোধ.get(https://dapi.binance.com/dapi/v1/exchangeInfo’) symbols = [s[symbol] for s in Info.json() [symbols]] [১০৬] এঃ symbols_nq = list(filter(lambda x:x.split() [-1]==211231, প্রতীক)) #পরবর্তী ত্রৈমাসিক চুক্তি symbols_q = list(filter(lambda x:x.split() [-1]==210924, প্রতীক)) # ত্রৈমাসিক চুক্তি symbols_s = [s.split(_) [0]+T for s in symbols_nq] #স্পট ট্রেডিং জোড়া [১০৮] এঃ ,.join ((symbols_s) আউট[১০৮]: [109]: def GetKlines ((symbol=BTCUSDT,start=2020-8-10,end=2021-8-10,period=1h,base=fapi,v = v1): ক্লিন্স = [] start_time = int(time.mktime(datetime.strptime(start, %Y-%m-%d).timetuple()))1000 + 86060১০০০ end_time = int(time.mktime(datetime.strptime(end, %Y-%m-%d).timetuple()))1000 + 86060১০০০ intervel_map = {m:60১০০০,h:৬০601000,d:246060১০০০ while start_time < end_time: যখন শুরু_সময় < শেষ_সময়ঃ mid_time = min(start_time+1000int ((period[:-1])intervel_map[period[-1], end_time] url = https://+base+.binance.com/+base+/+v+/klines?symbol=%s&interval=%s&startTime=%s&endTime=%s&limit=1000%(symbol,period,start_time,mid_time) res = requests.get ((url) res_list = res.json() if type ((res_list) == list এবং len ((res_list) > 0: start_time = res_list[-1][0] ক্লাইনস += res_list elif type ((res_list) == তালিকাঃ শুরু_সময় = শুরু_সময়+১০০০int ((period[:-1])intervel_map[সময়কাল[-1]] অন্যান্য: print ((url) df = pd.DataFrame ((Klines,columns=[time,open,high,low,close,amount,end_time,volume,count,buy_amount,buy_volume,null]).astype ((float) df.index = pd.to_datetime ((df.time,unit=ms) রিটার্ন df [১১০]-এঃ প্রতীক = ETH df_s = GetKlines ((symbol=symbol+USDT,start=2020-12-26,end=2021-9-15,period=1h,base=api,v=v3) df_nq = GetKlines ((symbol=symbol+USD_211231,start=2021-6-26,end=2021-9-15,period=1h,base=dapi) df_q = GetKlines ((symbol=symbol+USD_210924,start=2021-3-26,end=2021-9-15,period=1h,base=dapi) df_lq = GetKlines ((symbol=symbol+USD_210625,start=2020-12-26,end=2021-6-24,period=1h,base=dapi) [১২৮] এঃ #স্পট মূল্য df_s.close.dropna (().plot ((figsize=(16,6),grid=True); আউট[128]:[১৩৯] এঃ #শেষ ত্রৈমাসিকের চুক্তি প্রিমিয়াম (১০০(df_lq.close-df_s.close) /df_s.close.dropna().plot ((figsize=(16,6),grid=True); # ত্রৈমাসিক চুক্তি প্রিমিয়াম (১০০(df_q.close-df_s.close) /df_s.close).dropna().plot(figsize=(16,6),grid=True); #পরবর্তী ত্রৈমাসিকের চুক্তি প্রিমিয়াম (100*(df_nq.close-df_s.close)/df_s.close).dropna().plot(figsize=(16,6),grid=True); আউট[139]:

##বর্তমান ট্রেডিং সুযোগ যেহেতু 210924 চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে, এখানে আমরা মূলত 211231 চুক্তিটি লক্ষ্য করছি, যার মেয়াদ শেষ হতে এখনও তিন মাস বাকি আছে। এখন, বেসিক প্রিমিয়াম প্রায় 3%, এবং সর্বোচ্চ প্রিমিয়াম 5%. আমরা বলতে পারি যে সুযোগটি খুব আশাব্যঞ্জক নয়। তবে, 210924 চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, একটি নতুন পরবর্তী ত্রৈমাসিক চুক্তি তৈরি করা হবে, এবং সরবরাহের জন্য 6 মাস থাকবে, যার অর্থ এখনও অনেক সুযোগ থাকবে।

[১৪৩] এঃ df_all = pd.DataFrame ((index=pd.date_range ((start=2021-6-26, end=2021-9-16, freq=1H),columns=symbols_s) for i in range ((len ((symbols_nq)): symbol_nq = symbols_nq[i] symbol_s = symbols_s[i] df_s = GetKlines ((symbol=symbol_s,start=2021-6-26,end=2021-9-16,period=1h,base=api,v=v3) df_nq = GetKlines ((symbol=symbol_nq,start=2021-6-26,end=2021-9-16,period=1h,base=dapi) df_all[symbol_s] = (100*(df_nq.close-df_s.close) /df_s.close).drop_duplicates() ১৪৪ সালেঃ df_all.dropna (().plot ((figsize=(16,10),grid=True); আউট[১৪৪]:

সিদ্ধান্ত

এই নিবন্ধটি মূলত বিতরণ চুক্তি এবং স্পট মধ্যে স্প্রেড রিটার্ন ব্যবহার করে সালিশ ট্রেডিং করার পরিচয় করিয়ে দেয়। এই ধরনের সালিশ একটি সাধারণ ট্রেডিং অনুশীলন, অনেক সুবিধার সাথেঃ

১.নিম্ন ঝুঁকি। যেহেতু ১x লিভারেজ সহ শর্ট পজিশন তৈরি করা হবে না, তাই প্রিমিয়াম বাড়লেও ঝুঁকি নেই এবং এটি প্রায় ঝুঁকিমুক্ত সালিশ। 2.উচ্চ নিশ্চয়তা। সরবরাহ চুক্তির মূল্য সর্বদা স্পট ফিরে আসবে। সালিশ শেষ হওয়ার পরে, এটি বর্তমান দামের ওঠানামা দ্বারা প্রভাবিত হবে না। ৩.অপারেশন নীতিটি সহজ, এবং এটি একাধিক মুদ্রার প্রতীক দিয়ে বাণিজ্য করতে পারে, যা তুলনামূলকভাবে বড় তহবিলের জন্য স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য উপযুক্ত। 4.লাভ কম নয়, এবং কখনও কখনও একটি গভীর নেতিবাচক প্রিমিয়াম থাকবে। আপনি যদি ভাগ্যবান হন এবং ধারাবাহিকতা আয়ত্ত করেন তবে লাভটি খুব উল্লেখযোগ্য।

প্রধান ঝুঁকিঃ 1.যদি প্রিমিয়াম দীর্ঘ সময় ধরে বৃদ্ধি পায়, তাহলে দীর্ঘ সময় ধরে একটি ভাসমান ক্ষতি হবে। এই সময়ে পজিশন বন্ধ করা এবং বাজার থেকে বেরিয়ে আসা প্রকৃত ক্ষতির কারণ হবে। ২.প্ল্যাটফর্ম এপিআই ব্যর্থতা; এক-পায়ে বাণিজ্য। ৩. ট্রেডিং চুক্তির তরলতা দুর্বল এবং একই ধরণের অনেক কৌশল রয়েছে, যার ফলে অত্যধিক স্লিপপয়েন্ট এবং মুনাফা হ্রাস পায়।