বাজারের গোলমালের গঠন এবং প্রয়োগ

আমার চ্যানেলে সকল ট্রেডারকে স্বাগতম, আমি একজন কোয়ান্ট ডেভেলপার, সিটিএ, এইচএফটি এবং আরবিট্রেজ ট্রেডিং কৌশলগুলির সম্পূর্ণ স্ট্যাক বিকাশের বিশেষজ্ঞ। এফএমজেড প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে, আমি পরিমাণগত উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত আরও সামগ্রী ভাগ করব এবং পরিমাণগত সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি বজায় রাখতে সমস্ত ব্যবসায়ীর সাথে একসাথে কাজ করব।

• আপনি কি প্রায়ই প্রবণতা এবং পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য করতে অসুবিধা বোধ করেন?
• এই অনিয়মিত বাজার আপনাকে থামিয়ে রেখেছে?
• আপনি কি বর্তমান বাজারের পরিস্থিতি বুঝতে অসুবিধা পাচ্ছেন?
• আপনি কি ট্রেন্ড ট্রেডিং করেন এবং আশা করেন যে আপনি ফ্লুক্টোশন ফিল্টার করবেন?

হা হা, আপনি সঠিক জায়গায় এসেছেন। আজ, আমি আপনাকে বাজারের গোলমালের নির্মাণ এবং প্রয়োগ নিয়ে আসব! যেমনটি আমরা সবাই জানি, আর্থিক বাজারগুলি গোলমাল পূর্ণ। বাজারের গোলমালের পরিমাণগতভাবে মডেল এবং চিত্রিত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। গোলমালের চিত্রণ আমাদের বাজারের বর্তমান অবস্থা পার্থক্য করতে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলি পূর্বাভাস দিতে আরও ভালভাবে সহায়তা করতে পারে!

পার্ট ১. আর্থিক বাজারে ব্যবসার জন্য গোলমালের বৈষম্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থিক বাজারে সময় সিরিজ একটি উচ্চ সংকেত-শব্দ অনুপাত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, বেশিরভাগ সময়, বাজার ওঠানামা অস্পষ্ট, এবং এমনকি প্রবণতা বাজারের সময়, চার ধাপ এগিয়ে এবং তিন ধাপ পিছনে নিতে মত পরিস্থিতিতে প্রায়ই ঘটে। অতএব, আর্থিক বাজারে বাজার গোলমাল সংজ্ঞায়িত, সনাক্তকরণ এবং শ্রেণীবদ্ধ করা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যবহারিক গুরুত্ব আছে। Kaufman এর বই গোলমাল এই বৈশিষ্ট্য একটি ব্যাপক ব্যাখ্যা এবং মডেলিং প্রদান করে।

PART2 গোলমাল নির্মাণ - ER দক্ষতা সহগ

মূল্য পরিবর্তনের শুরু এবং শেষ পয়েন্টের নেট মূল্যকে সময়ের মধ্যে সমস্ত জোড়াভিত্তিক মূল্য পরিবর্তনের যোগফল দ্বারা ভাগ করা।

পয়েন্ট A এবং পয়েন্ট B এর মধ্যে পার্থক্য 7 মধ্যবর্তী আন্দোলনের যোগফল দ্বারা বিভক্ত।

এটি একই মূল্য আন্দোলনের পরিসরের অধীনে বিভিন্ন মূল্য অপারেশন মোড দ্বারা প্রদর্শিত বিভিন্ন গোলমালের মাত্রা প্রদর্শন করে। একটি সোজা রেখা কোনও গোলমালের ইঙ্গিত দেয় না, সোজা রেখার চারপাশে ছোটখাট ওঠানামা মাঝারি গোলমালের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বড় ওঠানামা উচ্চ গোলমালের প্রতীক।

PART3 গোলমাল নির্মাণ - মূল্য ঘনত্ব

এখানে সংজ্ঞাটি হলঃ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্য আন্দোলনের উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলি আঁকুন, এই সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলিকে একটি বাক্সে টানুন। তথাকথিত মূল্য ঘনত্ব বাক্সে আবাসন দিতে পারে এমন মূল্য পয়েন্টের সংখ্যাকে বোঝায়।

ইআর দক্ষতা সহগের তুলনায়, মূল্য ঘনত্বের পরিমাপ পদ্ধতিতে প্রতিটি কে-লাইনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামগুলি আরও বেশি বিবেচনা করা হয়।

PART4 গোলমাল নির্মাণ - ফ্রেক্টাল মাত্রা

ফ্র্যাক্টাল মাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না, কিন্তু এটি গত n পদের মধ্যে নিম্নলিখিত ধাপগুলি ব্যবহার করে অনুমান করা যেতে পারেঃ

পার্ট ৫ গোলমাল নির্মাণ - অন্যান্য পদ্ধতি

CMI = (close[0] - open[n-1]) / (Max high ((n) - Min low ((n)); যখন গোলমাল কম হয়, এই সময়ের মধ্যে শুরুতে এবং শেষে নেট মূল্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে পার্থক্যের অসীমভাবে কাছাকাছি আসে, CMI অসীমভাবে 1 এর কাছাকাছি আসে।

বিভিন্ন গোলমাল পরিমাপের নির্মাণ পদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি খুব অনুরূপ। মূলত একটি আন্দোলনের সময়ের নেট পরিবর্তন এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়া বা চরম মানগুলির তুলনা করা এবং আপনি যে নির্মাণ পদ্ধতিটি পছন্দ করেন বা মনে করেন তা আরও যুক্তিসঙ্গত তা চয়ন করা।

পার্ট ৬ বাজারের স্টাইলগুলিকে গোলমাল এবং অস্থিরতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিভক্ত করা।

বাজারের চরিত্রগত করার জন্য অস্থিরতা এবং গোলমাল বিভিন্ন মাত্রা। উপরে উল্লিখিত দুটি ধরণের মূল্য মডেলের দামের পরিবর্তনগুলির যোগফল একই, সুতরাং তাদের অস্থিরতা একই, তবে নেট মূল্যের পরিবর্তনগুলি আরও উল্লেখযোগ্য এবং গোলমাল কম।

সুতরাং, গোলমাল এবং অস্থিরতা দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ যা বাজার শৈলী শ্রেণীবদ্ধ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি আমরা একটি কার্টেসিয়ান সমন্বয় সিস্টেম নির্মাণের জন্য যথাক্রমে এক্স-অক্ষ এবং ওয়াই-অক্ষ হিসাবে প্রবণতার ধারাবাহিকতা এবং অস্থিরতা গ্রহণ করি তবে আমরা বাজার মূল্যের হ্রাসের অবস্থাকে চারটি বিভাগে বিভক্ত করতে পারিঃ

• ভাল টেকসইতা, উচ্চ অস্থিরতা - মসৃণ প্রবণতা।

• ভাল টেকসইতা, কম অস্থিরতা - অস্থির প্রবণতা।

• ধারাবাহিকভাবে দুর্বল পারফরম্যান্স, কম অস্থিরতা - সংকীর্ণ পরিসরের সংহতকরণ।

• দীর্ঘস্থায়ী দুর্বল পারফরম্যান্স, উচ্চ অস্থিরতা - বিস্তৃত ওঠানামা।

এটা উল্লেখ করা উচিত যে, বিস্তৃত পরিসীমা এবং সংকীর্ণ পরিসীমা বলা হয় তার জন্য কোন পরম মান নেই, এটি নিজের ট্রেডিংয়ের স্তর এবং সিস্টেমের সাথে আপেক্ষিক হতে হবে, যেমন ট্রেডিংয়ের সময়কালের সেটিং, যা অত্যন্ত ব্যক্তিগতকৃত। উপরন্তু, আমরা কেবল অতীতের একটি সময়কাল পরীক্ষা করে বাজারের বর্তমান অবস্থা নির্ধারণ করতে পারি। তবে, আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি না যে বাজারটি পরবর্তী অবস্থায় প্রবেশ করবে।

অবশ্যই, চারটি ধরণের ওঠানামা রূপান্তরকালে সম্পূর্ণরূপে এলোমেলো হয় না। সবচেয়ে আদর্শ অবস্থায়, একটি মসৃণ প্রবণতা প্রায়শই বিস্তৃত ব্যাপ্তির দোলনা দ্বারা অনুসরণ করা হয়, ধীরে ধীরে গতির আনলোড করা হয়; তারপরে এটি সংকীর্ণ ব্যাপ্তির একীকরণে প্রবেশ করে, বাজারটি খুব নিষ্ক্রিয় হয় এবং ষাঁড় এবং ভালুকগুলি একটি মন্দাতে আটকে থাকে; যখন বাজারটি একটি সমালোচনামূলক পয়েন্টে সংকুচিত হয়, তখন এটি আবার বিস্ফোরিত হয় এবং প্রবণতা শুরু হয়; এটি একটি অতি সরলীকৃত আদর্শ মডেল - বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল। উদাহরণস্বরূপ, সংকীর্ণ ব্যাপ্তির একীকরণের পরে সম্ভবত কোনও প্রবণতা থাকবে না - এটি বিস্তৃত ব্যাপ্তির দোলনাও হতে পারে। মসৃণ প্রবণতার পরে সম্ভবত বিস্তৃত ব্যাপ্তির দোলনা থাকবে না - এটি নতুন উচ্চ বা নিম্ন স্তরে পৌঁছতে পারে। তদ্ব্যতীত, চারটি কৌশল বিকাশ করা কঠিন যা বিভিন্ন অবস্থানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে এবং আমরা এখন বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় চারটি

পার্ট-৭ সম্পর্কিত লেনদেনে গোলমালের প্রভাব

৪০ দিনের চলমান গড় কৌশলটির মুনাফা ফ্যাক্টর (৪০ দিনের লাইনের উপরে দীর্ঘ এবং এর নীচে সংক্ষিপ্ত, মোট মুনাফা / মোট ক্ষতি) ৪০ দিনের গোলমাল (ইআর দক্ষতা সহগ) এর সাথে পিছিয়ে যায়। দেখা যায় যে গোলমাল যত বেশি হবে, ট্রেন্ড কৌশলগুলির মুনাফা ফ্যাক্টর তত কম হবে। এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারিঃ প্রবণতা ট্রেডিংয়ের জন্য কম গোলমাল উপকারী, গড় বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য উচ্চ গোলমাল উপকারী।

বাজারের গোলমালের ধারণাটি ট্রেডিং স্টাইল নির্ধারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট ট্রেডিং কৌশলগুলি বিকাশের আগে, আমাদের বাজারের রূপরেখা নির্ধারণ করতে হবে।

পার্ট ৮ বাজার পরিপক্কতা এবং গোলমাল

গত ২০ বছরে, উত্তর আমেরিকার স্টক ইন্ডেক্স মার্কেটের গোলমালের বৈশিষ্ট্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিভিন্ন অঞ্চলের আর্থিক বাজার ধীরে ধীরে পরিপক্ক হচ্ছে, গোলমালের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং পরিপক্কতা দ্রুত আসছে।

বিভিন্ন দেশের স্টক সূচক বাজার নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। চরম ডানদিকে বাজারটি সবচেয়ে পরিপক্ক এবং এতে উচ্চ গোলমালও রয়েছে, যখন চরম বামদিকে এটি কম গোলমাল সহ অপরিপক্ক। দেখা যায় যে জাপানের সবচেয়ে পরিপক্ক বাজার রয়েছে, তারপরে হংকং, চীন, সিঙ্গাপুর এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো অর্থনীতি রয়েছে। চরম বামদিকে ভিয়েতনাম এবং শ্রীলঙ্কার মতো তুলনামূলক অপরিপক্ক বাজার রয়েছে।

বিটকয়েন মার্কেটে প্রতি ত্রৈমাসিকে প্রায় ০.২-০.৩% গোলমাল হয় এবং এটি একটি চক্রীয় অবস্থায় থাকে।

এফএমজেড প্ল্যাটফর্মের জন্য ধন্যবাদ, এর দরজা বন্ধ না করে এবং চাকাটি পুনরায় আবিষ্কার না করে, তবে ব্যবসায়ীদের যোগাযোগের জন্য এমন একটি দুর্দান্ত জায়গা সরবরাহ করার জন্য। ট্রেডিংয়ের রাস্তা উত্থান-পতনে পূর্ণ, তবে সহ ব্যবসায়ীদের উষ্ণতা এবং এফএমজেড প্ল্যাটফর্মের সিনিয়রদের ভাগ করে নেওয়া অভিজ্ঞতা থেকে অবিচ্ছিন্ন শেখার সাথে আমরা বাড়তে পারি। এফএমজেডকে শুভকামনা জানাই এবং সমস্ত ব্যবসায়ী দীর্ঘস্থায়ী মুনাফা উপভোগ করতে পারে।