১.৩ পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য কি কি প্রয়োজন?

পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য কি কি প্রয়োজন?

সংক্ষিপ্তসার

একটি সম্পূর্ণ পরিমাণগত ট্রেডিং জীবনচক্র কেবলমাত্র ট্রেডিং কৌশলটির চেয়ে বেশি। এটিতে কমপক্ষে ছয়টি অংশ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ কৌশল নকশা, মডেল বিল্ডিং, ব্যাকটেস্টিং টিউনিং, সিমুলেশন ট্রেডিং, বাস্তব বাজারের ট্রেডিং, কৌশল পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি।

কৌশল ধারণা

সর্বোপরি, পরিমাণগত ট্রেডিং করার জন্য প্রথমে ট্রেডিং মার্কেটে ফিরে আসতে হবে, বাজারে দাম পর্যবেক্ষণ করতে হবে, বাজারের অস্থিরতার আইনটি বুঝতে হবে এবং প্রতিটি ট্রেডিং লজিককে অনুমান করার চেষ্টা করতে হবে এবং অবশেষে ট্রেডিং কৌশলটি সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এখানে কোন শর্টকাট নেই, আপনাকে ক্লাসিক বিনিয়োগ বই পড়তে হবে, অথবা ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা সংক্ষিপ্তকরণ করে ট্রেডিংয়ে জোর দেওয়া চালিয়ে যেতে হবে।

পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য, ট্রেডিং কৌশলগুলি শুরু করার সর্বোত্তম উপায় হল অনুকরণ করা। সরাসরি অফ-দ্য শেল্ফ প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সূচকগুলি ব্যবহার করুন কৌশল যৌক্তিকতা তৈরি করতে এবং ব্যবসায়ের নিয়মগুলি লিখতে, যাতে আপনি একটি সহজ কৌশল পেতে পারেন। উদাহরণস্বরূপঃ যদি দাম গত 10 দিনের গড় মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে দীর্ঘ কিনুন। যদি দাম গত 10 দিনের গড় মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে শর্ট বিক্রি করুন। এর আর্কিটেকচারটি নিম্নরূপ (নীচে দেখানো হয়েছে):

অবশ্যই, কৌশলগত অভিজ্ঞতার সমষ্টির সাথে সাথে, আপনার নিজের ট্রেডিং পদ্ধতি গঠনের পরে, যুক্তির পছন্দটি আরও বেশি বৈচিত্র্যময় হবে, এবং তারপরে আরও পদ্ধতিগত পরিমাণগত পদ্ধতিতে অগ্রসর হবে। আপনি যদি পরিমাণগত চিন্তাভাবনা সহ একজন ব্যবসায়ী হতে পারেন, স্টক বা ফিউচার মার্কেটে হোক না কেন, এই জাতীয় দক্ষতার ব্যক্তিরা কোন ট্রেডিং মার্কেটে থাকুক না কেন স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন করবে।

মডেলিং

দ্বিতীয়ত, আপনাকে ট্রেডিং কৌশল লিখতে এবং আপনার ট্রেডিং ধারণা বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সরঞ্জাম আয়ত্ত করতে হবে। বাজারে সাধারণভাবে ব্যবহৃত সফ্টওয়্যারটি ঠিক আছে। তবে আপনি যদি উচ্চ-শেষের পরিমাণগত ব্যবসায়ী হতে চান তবে আপনাকে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা শিখতে হবে। পাইথন ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়, কারণ এটি বৈজ্ঞানিক কম্পিউটিংয়ের অনুমোদিত ভাষা, এবং বিভিন্ন ওপেন সোর্স বিশ্লেষণ প্যাকেজ, ফাইল প্রসেসিং, নেটওয়ার্ক, ডাটাবেস ইত্যাদি সরবরাহ করে।

যদি আপনার প্রোগ্রামিং দক্ষতা দুর্বল হয়, আমি বিশ্বাস করি এটি বেশিরভাগ শিক্ষানবিশদের দুর্বলতা। এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং ভাষা বা এম ভাষা ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়, যা পরিমাণগত ট্রেডিং শেখার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং আপনাকে কৌশল এবং কার্যকরভাবে সম্পূর্ণ কৌশলতে ফোকাস করতে দেয়। নীচে দেখানো হয়েছেঃ এম ভাষা ব্যবহার করে, উপরে বর্ণিত হিসাবে একটি ট্রেডিং কৌশল বিকাশ করুন।

উপরের চিত্রের কৌশল কোডটি এফএমজেড কোয়ান্ট সরঞ্জাম ব্যবহার করে একটি এম ভাষা প্রদর্শন। এটি অনেক ফাংশন মডিউলকে সংহত করে যা সরাসরি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ব্যাকটেস্টিং এবং রিয়েল-টাইম ট্রেডিং ফাংশনগুলিকে সমর্থন করে। এটি একটি ভাল দ্রুত শুরু পদ্ধতি।

ব্যাকটেস্টিং এবং টিউনিং

পরবর্তীতে, যখন কৌশল মডেলটি লেখা হয়, তখন পরবর্তী পদক্ষেপটি কৌশলটি ব্যাকটেস্ট করা এবং প্যারামিটারগুলি ফিল্টার এবং অপ্টিমাইজ করা। কৌশলটি বিভিন্ন প্যারামিটারগুলির সাথে ব্যাকটেস্ট করা যেতে পারে এবং কৌশলটির শার্প অনুপাত, সর্বাধিক পুনরুদ্ধার এবং বার্ষিক আয় পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। কৌশলটির অবিচ্ছিন্ন ডিবাগিং এবং সংশোধন করে অবশেষে একটি নিখুঁত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা নমুনা ডেটা হিসাবে 2017 এর historicalতিহাসিক ডেটা এবং নমুনা ডেটা হিসাবে 2018 এর historicalতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করি। প্রথমে 2017 এর ডেটা ভাল আচরণকারী পরামিতিগুলির বেশ কয়েকটি সেট অনুকূল করতে ব্যবহার করুন, এবং তারপরে 2018 এর ডেটা ব্যাকটেস্ট করতে এই পরামিতিগুলি ব্যবহার করুন। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, নমুনার বাইরে ব্যাকটেস্টের ফলাফলগুলি নমুনার মধ্যে ব্যাকটেস্টের ফলাফলগুলির মতো ভাল নয়। তবে, যদি নমুনাটি নমুনার ফলাফলগুলির থেকে খুব আলাদা হয় তবে এই কৌশলটি প্রায় অকার্যকর। কৌশল ব্যর্থতার কারণ পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

অনুমান করুন যে কৌশল ব্যর্থতা নমুনার বাইরে তথ্যের কারণে, কয়েকটি চরম বাজার মূল্য আন্দোলনের কারণে একটি বড় ক্ষতি, তারপর আপনি এই ঝুঁকি এড়ানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট স্টপ লস শর্ত যোগ করতে পারেন; যদি কৌশলটি খুব বেশি লেনদেনের কারণে অবৈধ বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে আমরা ট্রেডিং লজিককে কিছুটা শক্ত করে এবং ট্রেডিংয়ের ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করতে পারি।

এটি লক্ষ করা উচিত যে যদি ট্রেডিং লজিক নিজেই শুরুতে ভুল হয় তবে আপনি এটিকে কীভাবে সংশোধন করেন না কেন লাভজনক কৌশল পাওয়া কঠিন। এই মুহুর্তে আপনাকে আপনার নিজস্ব কৌশলগত চিন্তাভাবনা পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে। এছাড়াও, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনে, যত বেশি প্যারামিটার গ্রুপ উপলব্ধ তত ভাল, যা কৌশলটির প্রয়োগযোগ্যতা বিস্তৃত। ব্যাকটেস্টে, খুব কম লেনদেনের কৌশলটি বেঁচে থাকার পক্ষপাত হতে পারে। যদি ব্যাকটেস্টের ফলাফলটি একটি সুপার-লাভের বক্ররেখা হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে আপনার যুক্তি ভুল।

সিমুলেশন ট্রেডিং

পরবর্তী, যখন আপনি এমন একটি কৌশল পাবেন যা ট্রেডিং লজিককে সঠিক করে তোলে এবং নমুনার ভিতরে এবং বাইরে উভয়ই অর্থ উপার্জন করে, বাস্তব অ্যাকাউন্টে ট্রেড করতে তাড়াহুড়ো করবেন না। বিশেষত নতুনদের জন্য, আপনাকে প্রথমে কমপক্ষে 3 মাসের জন্য সিমুলেশন অ্যাকাউন্ট চালাতে হবে। যদি এটি মধ্যম-নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি ওভারনাইট কৌশল হয় তবে আপনার আরও বেশি সিমুলেশন ট্রেডিংয়ের সময় প্রয়োজন।

ভবিষ্যতে একটি সম্পূর্ণ অজানা সিমুলেশন বাজারে, কৌশল পর্যবেক্ষণ সিমুলেশন পরিবেশে আচরণ করবে, এবং সাবধানে চেক করুন যে ব্যাকটেস্ট সংকেত সিমুলেটেড ট্রেডিং সংকেতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা, এবং অর্ডার দেওয়ার সময় দামটি লেনদেনের সময় মূল্য থেকে আলাদা কিনা, যদি পারফরম্যান্স প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে কৌশলটি কার্যকর।

রিয়েল মার্কেট ট্রেডিং

অবশেষে, কৌশলটি পরীক্ষা করার দীর্ঘ সময়ের পরে, আপনি কৌশলটি প্রকৃত লড়াই এবং বাণিজ্যে রাখতে পারেন। অবশ্যই, চরম বাজারের অবস্থার বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য আমাদের সর্বদা পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রক্রিয়াতে সতর্ক থাকতে হবে। বাস্তব বাজারে, কৌশলটির প্রত্যাশা সাধারণত ছাড় দেওয়া হয় এবং প্রত্যাশিত 50% যোগ্যতা অর্জন করে।

কৌশল চলমান পর্যবেক্ষণ

অবশেষে, আমাদের সবাইকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে ট্রেডিং চলার সাথে সাথে আমাদের কৌশলটির কার্যকারিতাও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যখন আমরা দেখতে পাই যে কৌশলটি প্রত্যাশিত ক্ষতির চেয়ে বেশি, আমাদের কৌশলটি পুনরায় মূল্যায়ন করতে হবে। যেহেতু বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তনের সাপেক্ষে, আমাদের বর্তমান কৌশলটি প্রাথমিকভাবে অতীতের বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে পরিচালিত হয়। একবার বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হলে, কৌশল মডেলটি সময়মতো সামঞ্জস্য করা উচিত, বা কৌশলটি সাময়িকভাবে স্থগিত করা উচিত।

সংক্ষেপে

এই নিবন্ধে আমরা পরিমাণগত ট্রেডিং এর সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করি। সব মিলিয়ে, আপনি যদি বাজারের অভিজ্ঞতা সহ একজন বিনিয়োগকারী হন, তবে আপনাকে কী বাধা দেবে তা হ'ল কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষার ভিত্তি, আপনি ভিজ্যুয়াল প্রোগ্রামিং ভাষা বা এম ভাষা দিয়ে শুরু করতে পারেন, এই প্ল্যাটফর্মে নিজেকে অনুশীলন করতে পারেন, একটি কৌশল তৈরি করুন এবং তারপরে ধীরে ধীরে পাইথন উচ্চ-শেষ পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের দিকে ফিরে যান।

আপনি যদি বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল শিক্ষার্থী বা শক্তিশালী প্রোগ্রামিং দক্ষতার সাথে আইটি প্র্যাকটিশনার হন তবে আপনাকে বাজার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা বাধা দেবে এবং এটিকে অবমূল্যায়ন করবেন না। একজন যোগ্য পরিমাণগত বিনিয়োগকারী হিসাবে, দুটি ধরণের জ্ঞান অপরিহার্য।

পরবর্তী বিভাগের বিজ্ঞপ্তি

সামগ্রিক পরিমাণগত ট্রেডিং লাইফ চক্রের কেন্দ্রবিন্দু হল ট্রেডিং কৌশল। পরবর্তী বিভাগে, আমরা ট্রেডিং কৌশল কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং কৌশল উপাদানগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করব। এটি আপনাকে আপনার ট্রেডিং কৌশলটি আরও ব্যাপকভাবে তৈরি করতে এবং পরিমাণগত ট্রেডিংকে একটি নতুন স্তরে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে!

স্কুলের পর ব্যায়াম

1. এই বিভাগে ট্রেডিং কৌশলটি এম ভাষায় লেখার চেষ্টা করুন।
2. পরিমাণগত বাণিজ্য ব্যাকটেস্টে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পারফরম্যান্স সূচক কি?