পরিমাণগত লেনদেন থেকে শুরু করে সম্পদ পরিচালনার জন্য নিখুঁত উপার্জনের জন্য সিটিএ কৌশল বিকাশ

[TOC]

উপস্থাপনা

কেন এই কোর্সটি শিখতে হবে?প্রথমত, এই কোর্সটি জাভাস্ক্রিপ্ট এবং পাইথন প্রোগ্রামিং ভাষার উপর ভিত্তি করে, ভাষাটি কেবল একটি প্রযুক্তি, এবং শেষ পর্যন্ত আমরা এই প্রযুক্তিটি একটি শিল্পে প্রয়োগ করতে যাচ্ছি।

এই কোর্সের মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে শেখার মাধ্যমে আপনি পরিমাণগত লেনদেনের ক্ষেত্র সম্পর্কে আরও গভীরতর জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। যদি আপনি পরিমাণগত লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হন তবে আপনার সহপাঠীরাও আপনাকে সহায়তা করতে পারে। যদি আপনি স্টক বা ফিউচার বিনিয়োগের উত্সাহী হন তবে পরিমাণগত লেনদেন আপনার মূল লেনদেনের সম্পূর্ণ সহায়ক হতে পারে।

এর আগে, আমি আমার ব্যক্তিগত ট্রেডিং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কথা বলব, আমি আর্থিক পেশা থেকে আসিনি, আমি পরিসংখ্যান নিয়ে পড়াশোনা করেছি। আমি স্টুডেন্ট বয়সে প্রথম স্টক সাবজেক্টিভ ট্রেডিং শুরু করি এবং পরে ঘটনাক্রমে দেশীয় বেসরকারী তহবিলের পরিমাণগত ট্রেডিং অনুশীলনকারী হয়েছি, মূলত কৌশল গবেষণা এবং কৌশল বিকাশ করি।

ট্রেডিংয়ের এই চক্রের মধ্যে, আগে-পরে এবং পরেও কয়েক দশকেরও বেশি সময় রয়েছে এবং আমি বিভিন্ন ধরণের কৌশলও তৈরি করেছি। আমার বিনিয়োগের ধারণাগুলি হ'লঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ সবকিছুর উপরে, নিখুঁত উপার্জনের দিকে মনোনিবেশ করুন। আমাদের কোর্সের বিষয়গুলি হ'লঃ পরিমাণগত ট্রেডিং থেকে সম্পদ পরিচালনার জন্য নিখুঁত উপার্জনের জন্য সিটিএ কৌশল বিকাশ।

১। ফিউচার সিটিএ কৌশল অর্থ উপার্জনের যুক্তি

১.১ ফিউচার সিটিএ সম্পর্কে জানুন

কেউ হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে, সিটিএ কি? সিটিএ আসলে কি? সিটিএকে বিদেশে কমোডিটি ট্রেডিং এডভাইজার বলা হয়, দেশটিতে সাধারণত ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার বলা হয়। ঐতিহ্যবাহী সিটিএ হ'ল বড় বিনিয়োগকারীদের তহবিলকে একত্রিত করা, তারপরে পেশাদার বিনিয়োগ সংস্থাগুলিকে অর্পণ করা এবং শেষ পর্যন্ত ট্রেডিং এডভাইজার (অর্থাৎ সিটিএ) এর মাধ্যমে স্টক ফিউচার, কমোডিটি ফিউচার, রাষ্ট্রীয় বন্ড ফিউচার বিনিয়োগ করা।

কিন্তু বাস্তবে, বিশ্বব্যাপী ফিউচার মার্কেটের বিকাশের সাথে সাথে, সিটিএর ধারণাটিও প্রসারিত হচ্ছে, যা ঐতিহ্যগত ফিউচারগুলির চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত। এটি কেবল ফিউচার মার্কেটে বিনিয়োগ করতে পারে না, তবে সুদের বাজার, স্টক মার্কেট, ফরেক্স মার্কেট এবং বিকল্প মার্কেট ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে পারে। যতক্ষণ না এই জাতের পরিমাণগত historicalতিহাসিক তথ্য থাকে, ততক্ষণ এই historicalতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট সিটিএ কৌশল বিকাশ করা যায়।

১৯৮০ এর দশকের আগে, ইলেকট্রনিক ডিস্ক প্রযুক্তিটি খুব বেশি পরিপক্ক ছিল না, তখন বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা উইলিয়াম সূচক, কেডিজে, আরএসআই, এমএসিডি, সিসিআই ইত্যাদি প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ম্যানুয়ালি অঙ্কন করে পণ্যের ভবিষ্যতের গতি নির্ধারণ করতেন। পরে, ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদের সম্পদ পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য একটি বিশেষ সিটিএ তহবিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৯৮০ এর দশকে ইলেকট্রনিক ডিস্ক জনপ্রিয় হওয়ার পরে, সত্যিকারের সিটিএ তহবিলগুলি আবির্ভূত হয়েছিল।

সিটিএ তহবিল পরিচালনার আকার পরিবর্তন এককঃ বিলিয়ন ডলার

আমরা উপরের চিত্রটি দেখি, বিশেষত পরিমাণযুক্ত লেনদেনের উত্থানের সাথে সাথে, বিশ্বব্যাপী সিটিএ তহবিলের আকার ২০০৫ সালে ১৩০.৬ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০১৫ সালে ৩০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হয়ে গেছে। এবং সিটিএ কৌশলটি বিশ্বব্যাপী হেজিং তহবিলের অন্যতম প্রধান বিনিয়োগ কৌশল হয়ে উঠেছে।

সিটিএ ফান্ডের পারফরম্যান্সও বেড়েছে, যা আমরা নীচের চিত্রটিতে দেখতে পাচ্ছি। ব্যালাক সিটিএ সূচকটি বিশ্বব্যাপী পণ্য বাণিজ্য পরামর্শদাতাদের জন্য একটি প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্পের বেঞ্চমার্ক। ১৯৭৯ সালের শেষ থেকে ২০১৬ সালের শেষ পর্যন্ত, ব্যালাক সিটিএ ফান্ডের সূচকটি 28.95 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বার্ষিক আয় ৯.৫৯% এবং শার্প হার ০.৩৭% এবং সর্বোচ্চ প্রত্যাহার ১৫.৬৬%।

যেহেতু সম্পদ বরাদ্দের পোর্টফোলিওতে, সিটিএ কৌশলগুলি সাধারণত অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে খুব কম প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখে। নীচের চিত্রের মতো, ২০০০-২০০২ সালের বিশ্বব্যাপী স্টক বিয়ারের সময় এবং ২০০৮ সালের বিশ্বব্যাপী সার্বিক ঋণ সংকটের সময়, ব্যারেক সিটিএ তহবিলের সূচকটি কেবল নেমে যায়নি তবে ইতিবাচক আয়ও করেছে, যখন স্টক বা বন্ড বাজারে সংকট দেখা দেয় তখন সিটিএ শক্তিশালী আয় সরবরাহ করতে পারে। এছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলি পণ্যের সিটিএ সূচক ১৯৮০ সাল থেকে লাভের স্তরে রয়েছে, যা ডিপপপ্লাই 500 থেকে সর্বদা শক্তিশালী ছিল এবং ডিপ্লাই 500 এর নীচে ফিরে এসেছে।

চীনের সিটিএ-র বিকাশও মাত্র দশকের ব্যাপার, কিন্তু এর গতি অনেকটাই শক্তিশালী, যার বেশিরভাগ কারণ হ'ল দেশীয় কমোডিটি ফিউচারগুলির তুলনামূলকভাবে উন্মুক্ত ট্রেডিং পরিবেশ, কম ট্রেডিং মূলধনের থ্রেশহোল্ড, গ্যারান্টিযুক্ত তহবিলের ব্যবস্থা যা দ্বি-মুখী লেনদেনের জন্য অনেকগুলি জায়গা দেয়, লেনদেনের ফি কম, এক্সচেঞ্জের প্রযুক্তিগত কাঠামো স্টকগুলির তুলনায় আরও উন্নত এবং সিস্টেম ট্রেডিংয়ের জন্য আরও সহজ ইত্যাদি।

২০১০ সাল থেকে, সিটিএ তহবিলগুলি মূলত বেসরকারী তহবিলের আকারে বিদ্যমান। দেশীয় নীতিগুলি তহবিলের একচেটিয়া বিনিয়োগের ক্ষেত্রের জন্য ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে, সিটিএ তহবিলগুলি তহবিলের একচেটিয়া বিনিয়োগের আকারে উপস্থিত হতে শুরু করে এবং এর আরও স্বচ্ছ ও প্রকাশ্য অপারেশন পদ্ধতি আরও বেশি বিনিয়োগকারীদের সম্পদ বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম হয়ে উঠেছে।

উপরের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, সহজলভ্যতা, তহবিলের সীমা, ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন এবং এপিআই জুড়ি থেকে, সিটিএ কৌশলটি অন্যান্য ট্রেডিং কৌশলগুলির তুলনায় স্বতন্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্যও আরও উপযুক্ত। অভ্যন্তরীণ ফিউচার জাতের চুক্তিগুলি খুব ছোট, যেমনঃ এক হাতের ময়দা বা মটরশুটি কয়েক হাজার টাকার জন্য ট্রেড করা যেতে পারে এবং খুব কম তহবিলের সীমা নেই। অন্য অংশটি হ'ল সিটিএ কৌশলটি traditionalতিহ্যবাহী প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভূত, তাই এটি অন্যান্য কৌশলগুলির তুলনায় সহজ।

সিটিএ কৌশলগুলির নকশা প্রক্রিয়াটিও তুলনামূলকভাবে সহজ, প্রথমে প্রাথমিকভাবে historicalতিহাসিক ডেটা প্রক্রিয়াকরণ করা হয় এবং তারপরে পরিমাণগত মডেলটিতে ইনপুট করা হয়, যা গণিতের মডেলিং, প্রোগ্রামিং ডিজাইন ইত্যাদির সরঞ্জামগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

১.২ ফিউচার সিটিএ কৌশল প্রকার

ট্রেডিং কৌশল থেকে CTA কৌশলগুলিও বৈচিত্র্যময়ঃ এটি প্রবণতা কৌশল হতে পারে বা সামঞ্জস্যপূর্ণ কৌশল হতে পারে; এটি বড় চক্রের মাঝারি দীর্ঘ লাইন কৌশল হতে পারে বা দিনের স্বল্প লাইন কৌশল হতে পারে; কৌশলগত যুক্তি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বা মৌলিক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে হতে পারে; এটি বিষয়গত ট্রেডিং বা সিস্টেম ট্রেডিং হতে পারে।

সিটিএ কৌশল বিভিন্ন শ্রেণীবিভাজন পদ্ধতি আছে, যা ট্রেডিং পদ্ধতি অনুযায়ী বিভক্ত করা যেতে পারেঃ বিষয়গত ট্রেডিং এবং সিস্টেম ট্রেডিং, বিদেশে সিটিএ কৌশল উন্নয়ন তুলনামূলকভাবে উন্নত, সিস্টেম ট্রেডিং এর সিটিএ কৌশল প্রায় 100% হয়। বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুযায়ী, এটি বিভক্ত করা যেতে পারেঃ মৌলিক বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ। উপার্জন উত্স অনুযায়ী, এটি বিভক্ত করা যেতে পারেঃ প্রবণতা ট্রেডিং এবং কম্পন ট্রেডিং।

সমগ্র ট্রেডিং মার্কেটে, প্রবণতা কৌশল প্রায় ৭০%, গড় মূল্য প্রত্যাবর্তন কৌশল প্রায় ২৫%, এবং বিপরীতমুখী বা প্রবণতা বিপরীতমুখী কৌশল প্রায় ৫%। এর মধ্যে সর্বাধিক প্রবণতা কৌশল, যা ধরে রাখার চক্রের উপর নির্ভর করে, এটিকে আরও বিভক্ত করা যেতে পারেঃ উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং, অভ্যন্তরীণ ট্রেডিং, মাঝারি শর্ট লাইন ট্রেডিং, মাঝারি দীর্ঘ লাইন ট্রেডিং।

উচ্চ ঘন ঘন নগর কৌশলবর্তমানে বাজারে দুটি প্রধান উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং কৌশল রয়েছে, একটি হ'ল উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি মার্কেট কৌশল এবং অন্যটি হ'ল উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি স্যুট কৌশল। মার্কেট কৌশল হ'ল ট্রেডিং মার্কেটে তরলতা সরবরাহ করা, অর্থাৎ, মার্কেট মার্কেটে ট্রেডিং মার্কেটে, কেউ কেনা বেচা করতে চায়, মার্কেট মার্কেটারকে তার একক চুক্তির গ্যারান্টি দিতে হবে।

উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সুবিধার কৌশলহাই-ফ্রিকোয়েন্সি স্যুট হল দুটি সম্পর্কিত স্টক বা ইটিএফ এবং ইটিএফ সংমিশ্রণ ট্রেড করা। ইটিএফের গণনার পদ্ধতি অনুসারে, একটি ইটিএফের প্রত্যাশিত মূল্য একই পদ্ধতিতে গণনা করা যেতে পারে। ইটিএফের সূচকের দাম থেকে ইটিএফের প্রত্যাশিত মূল্য হ্রাস করা যেতে পারে, একটি পার্থক্য পাওয়া যায়, সাধারণত এই দামটি একটি মূল্য চ্যানেলের মধ্যে চলে, যদি দামের পার্থক্যটি চ্যানেলটি অতিক্রম করে তবে আপনি এই পার্থক্যটি ট্রেড করতে পারেন এবং দামের পার্থক্যের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন।

দৈনিক কৌশলযদি আক্ষরিক অর্থে বলা হয় যে, রাতারাতি ট্রেডিং করা হয় না, তবে এটিকে ডেইলি ট্রেডিং কৌশল বলা যেতে পারে। ডেইলি ট্রেডিংয়ের হোল্ডিং চক্র ছোট এবং সাধারণত বাজারে প্রবেশের পরে তাৎক্ষণিক লাভের সম্ভাবনা নেই। তাই এই ব্যবসায়ের পদ্ধতিতে কম বাজার ঝুঁকি রয়েছে। তবে বাজারে স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত পরিবর্তন হয়, তাই ডেইলি কৌশল সাধারণত ব্যবসায়ীদের জন্য তুলনামূলকভাবে উচ্চতর চাহিদা রাখে।

মধ্য ও দীর্ঘ লাইন কৌশলতত্ত্বগতভাবে, হোল্ডিং চক্রের দৈর্ঘ্য যত বেশি, কৌশলগত ক্ষমতা তত বেশি, ঝুঁকিগত লাভের অনুপাত তত কম। বিশেষত ইনস্টিটিউশনাল ট্রেডিংয়ে, কারণ শর্ট-লাইন কৌশলগত ক্ষমতা সীমিত, বড় তহবিলগুলি অল্প সময়ের মধ্যে প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে পারে না, তাই আরও মাঝারি দীর্ঘ লাইন কৌশলগুলি কনফিগার করা হয়। সাধারণত হোল্ডিং চক্রগুলি কয়েক দিন, কয়েক মাস বা এমনকি আরও বেশি সময় ধরে থাকে।

সিটিএ কৌশলগত তথ্যসাধারণভাবে, CTA কৌশলগুলি মিনিট, ঘন্টা এবং দৈনিক ডেটা দিয়ে গবেষণা করা হয়, যার মধ্যে রয়েছেঃ খোলা মূল্য, সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য, বন্ধ মূল্য, সম্পন্ন লেনদেন, ইত্যাদি; খুব কম সংখ্যক CTA কৌশলগুলি টিক ডেটা ব্যবহার করে, যেমন L2 ডেটা থেকে কিনুন, বিক্রি করুন, কিনুন, বিক্রয় পরিমাণ ইত্যাদি গভীরতার ডেটা।

সিটিএ কৌশলগুলির জন্য, আমরা প্রাথমিকভাবে প্রচলিত প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে চিন্তা করি, যেহেতু এই ক্ষেত্রে আরও বেশি পাবলিক রেফারেন্স রয়েছে এবং যুক্তিগুলি সাধারণত তুলনামূলকভাবে সহজ, বেশিরভাগই পরিসংখ্যানগত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচকগুলি যা আমরা প্রায়শই শুনিঃ এমএ, এসএমএ, ইএমএ, এমএসিডি, কেডিজে, আরএসআই, বোল, ডাব্লুএন্ডআর, ডিএমআই, এটিআর, এসএআর, বিআইএএস, ওবিভি, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাজারে কিছু ক্লাসিক ট্রেডিং মডেল রয়েছে যা ব্যবহার করা যেতে পারে এবং উন্নত করা যেতে পারে, যেমনঃ মাল্টি-ইউনিয়ন লাইন পোর্টফোলিও, ডুয়াল থ্রাস্ট, আর-ব্রেকার, সমুদ্র সৈকত ট্রেডিং, গ্রিড ট্রেডিং ইত্যাদি।

উপরের সবগুলোই ঐতিহ্যগত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল, যার প্রক্রিয়াটি হল ঐতিহাসিক তথ্য এবং সঠিক ট্রেডিং ধারণার উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্যতা সুবিধাজনক কারণ বা কেনার শর্তগুলি বাজারজাত করা এবং ভবিষ্যতে বাজারে এই নিয়মটি বজায় রাখার অনুমান করা, অবশেষে কোড ব্যবহার করে ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করা এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেড করা। খোলা, বন্ধ, স্টপ লস, স্টপ, স্টপ, স্টপ, স্টপ, স্টপ, স্টপ, স্টপ, স্টপ, স্টপ, ইত্যাদি, যা সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনও মানবিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে এটি মূল্যের সময় ক্রমের উপস্থিতির কোয়ালিফায়েন্টের ইতিবাচক স্ব-সম্পর্কিত সম্পর্কের অনুসরণ করার জন্য একটি হ্রাস-পতন কৌশল।

সিটিএ কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে, বর্তমান বাজার উত্তোলন বা পতন হোক না কেন, বিশেষ করে যখন বাজার দ্রুত বাঘের রূপান্তরিত হয় বা বাজার প্রবণতা স্পষ্টভাবে স্লো হয়, তখন এই কৌশলটির সুবিধাগুলি খুব বড়। তবে, যদি বাজারটি অস্থির হয় বা প্রবণতা অস্পষ্ট হয় তবে এই কৌশলটি উচ্চ সময়ে কিনতে পারে, নিম্ন সময়ে বিক্রি করতে পারে এবং ক্রমাগত ক্ষতি বন্ধ করতে পারে।

১.৩ ফিউচার সিটিএ কৌশল লাভের মূলনীতি

ফরোয়ার্ড সিটিএ কৌশলগুলি মূলত নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য অর্থ উপার্জন করেঃ

1. দামের গতি বিপরীতমুখী, এটি সর্বদা প্রবণতার মতো অব্যাহত থাকে। বিনিয়োগকারীরা যখন দাম বাড়ছে তা পর্যবেক্ষণ করে তখন তারা বাতাসের সাথে কিনে নেয়, যার ফলে দাম আরও বেড়ে যায়। দামের পতনও একই রকম। বিনিয়োগকারীরা যেহেতু আরও বেশি অযৌক্তিক আচরণ করে, তাই কখনও কখনও আমরা দেখতে পাই যে দামের উত্থানের সময় অস্বাভাবিকভাবে উড়ে যায়, পতনের সময় অস্বাভাবিকভাবে পড়ে যায়।
2. প্রতিটি বিনিয়োগকারীর লাভ ও ক্ষতির অনুপাতের জন্য সহনশীলতা অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং ঝুঁকি গ্রহণের ক্ষমতাও ভিন্ন। বেশিরভাগ খুচরা ব্যবসায়ীদের জন্য, তারা আরও সংরক্ষণশীল ধারাবাহিক ট্রেডিং পদ্ধতি বেছে নিতে পছন্দ করে এবং বাজারের প্রবণতা আরও সহজ হয়।
3. দাম গঠনের কারণ হল লেনদেনের দ্বারা নির্ধারিত, লেনদেনের পিছনে মানুষ চালিত হয়, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তন করা কঠিন, যা স্থির রূপের পুনরাবৃত্তির কারণ, কৌশলটি historicalতিহাসিক তথ্যের পুনরাবৃত্তিতে কার্যকর এবং ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে।

ট্রেন্ড ট্র্যাকিং এর বৈশিষ্ট্য হল যে, যখন কোন মার্কেট নেই তখন আপনি সামান্য অর্থ হারাবেন এবং যখন মার্কেট আসবে তখন আপনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করবেন। তবে যারা ট্রেড করেছেন তারা জানেন যে, মার্কেট বেশিরভাগ সময়ই অস্থির মার্কেটের কারণে হয় এবং শুধুমাত্র অল্প সময়ের জন্য ট্রেন্ডিং হয়। সুতরাং ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি ট্রেডিংয়ের সময় কম জয়ী হয়, তবে সামগ্রিকভাবে প্রতিটি ট্রেডের লাভ এবং ক্ষতির অনুপাত বেশি।

যেহেতু ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলি উপার্জনের ক্ষেত্রে অস্থিতিশীল, তাই অনেক বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি বিভিন্ন ধরণের বহু কৌশলগুলি ব্যবহার করে একটি পোর্টফোলিও তৈরি করে, যার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিপরীত কৌশলও রয়েছে। বিপরীত কৌশল হ'ল দামের সময় ক্রমগুলির মধ্যে নেতিবাচক কোয়ালিটি সম্পর্ক রয়েছে, যা উচ্চ-নিম্ন-নিম্ন-নিম্ন।

সিটিএ এবং ঐতিহ্যবাহী সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক

উপরের চিত্রটি দেখে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তত্ত্বগতভাবে বিভিন্ন শৈলীর বিভিন্ন কৌশল বা তুলনামূলকভাবে কম প্রাসঙ্গিকতা, বাজারের মূল্যের বিভিন্ন পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়ে একই সময়ে একই সময়ে বিভিন্ন ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। যেহেতু অনেকগুলি উপার্জন কার্ভ একে অপরের উপর নির্ভর করে, যা সামগ্রিক উপার্জনকে পরিপূরক করে, উপার্জন কার্ভগুলি আরও মসৃণ হয়ে যায়, যার ফলে উপার্জনের উদ্বায়িতা হ্রাস পায়।

উপরের মতামত থেকে দেখা যায় যে, একটি মাস্টার স্তরের কৌশল বিকাশের পরিবর্তে, একাধিক মধ্যম পোঁদ কৌশল বিকাশের চেয়ে কীভাবে এই কৌশলগুলি নিয়ন্ত্রণ করা যায়? এখানে আমরা মেশিন লার্নিংয়ের র্যান্ডম ফরেস্ট অ্যালগরিদমগুলি থেকে অনুকরণ করতে পারি যে র্যান্ডম ফরেস্ট একটি স্বতন্ত্র অ্যালগরিদম নয়, এটি একাধিক সিদ্ধান্ত গাছের সমন্বয়ে একটি সিদ্ধান্ত ফ্রেমওয়ার্ক। সিদ্ধান্ত গাছের একটি সাব-কৌশলের উপর মাদার কৌশলটির সমতুল্য। মাদার কৌশলগুলিকে সংগঠিত করে এবং নিয়ন্ত্রণকারী সাব-কৌশল গোষ্ঠীগুলি দ্বারা।

এরপরে, একটি মূল কৌশল তৈরি করা দরকার যা সামগ্রিক পণ্যের ভবিষ্যতের বাজারের বিভিন্ন জাতের তরলতা, উপার্জন এবং স্থায়িত্বের মূল্যায়ন করে, আয় কম অস্থিরতার সাথে পণ্যের ভবিষ্যতের জাতের সংমিশ্রণগুলি নির্বাচন করে, তারপরে একটি শিল্প-নিরপেক্ষ পরিস্রাবণ করে, পোর্টফোলিওর শিল্পের বিন্যাসকে বিভক্ত করে সামগ্রিক অস্থিরতা আরও হ্রাস করে এবং অবশেষে বাজারের মানের সাথে মেলে বাস্তব পণ্যের ভবিষ্যতের বিভিন্ন ধরণের সংমিশ্রণ তৈরি করে।

প্রতিটি জাতের জন্য একাধিক প্যারামিটার কৌশল কনফিগার করা যেতে পারে, যা প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলি বেছে নিতে পারে যা ভালভাবে সম্পাদন করে, যখন বাজারের প্রবণতা স্পষ্ট হয়, তখন প্যারামিটার কৌশলগুলির একাধিক গ্রুপ সাধারণত একমত হয়, যা হোল্ডিংয়ের সমান; যখন বাজারটি একটি অস্থির বাজারে থাকে, তখন প্যারামিটার কৌশলগুলির একাধিক গ্রুপ সাধারণত একমত হয় না, যার ফলে তাদের নিজস্ব ঝুঁকি হেফাজত করা হয়, যা হোল্ডিংয়ের সমান; এটি পোর্টফোলিওর সর্বাধিক প্যারামিটার হারকে আরও হ্রাস করতে পারে, তবে সামগ্রিক রিটার্নটি অপরিবর্তিত রাখতে পারে।

২। ক্লাসিক ফিউচার সিটিএ কৌশল

নিউটন একবার বলেছিলেন, "আমি যদি অন্যদের চেয়ে বেশি দূর দেখতে পারি, তবে আমি একজন দৈত্যের কাঁধে দাঁড়িয়ে আছি।

বাজারে প্রকাশিত সিটিএ কৌশলগুলি হ'ল সরলরেখা কৌশল, ব্রেন্ড কৌশল, সৈকত ব্যবসায়ী কৌশল, গতিশীল কৌশল, সুবিধাপ্রাপ্ত কৌশল ইত্যাদি। পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা হালকাভাবে মারা যায় এবং কৌশলগুলি একবার প্রকাশিত হলে ধীরে ধীরে ব্যর্থ হয়। তবে এটি আমাদের এই কৌশলগুলি শিখতে বাধা দেয় না, এর সারমর্মগুলি অবলম্বন করে, যাতে সমস্যাটি দৈত্যের কাঁধে দাঁড়াতে পারে।

২.১ ফিউচার মৌলিক বিশ্লেষণ (ইনভেন্টরি, বেস ডিফারেন্স, মূল্য)

মৌলিক বিশ্লেষণে স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং বিশ্বাস করা হয় যে মূল্যটি শেষ পর্যন্ত দামের উপর প্রতিফলিত হবে। এটি মূলত মূল্যায়ন করে যে দামের পিছনে প্রভাবিত কারণগুলি বিচার করে যে এই জাতটি কতটা মূল্যবান। সাধারণত উপরের থেকে নীচের বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ঃ ম্যাক্রো ফ্যাক্টর, বিভিন্ন কারণ এবং অন্যান্য কারণগুলি থেকে।

আমরা উপরের চিত্রটি দেখি যে পণ্যের দামের উপর প্রভাব ফেলতে অনেকগুলি কারণ রয়েছে, লিঙ্গিংয়ে মোট কয়েক ডজন এবং কয়েক ডজন আরও বিভাজন রয়েছে, এবং এই ডেটা ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। একক খুচরা বিক্রেতা এই বিশাল ডেটা অর্জন করতে চায়, যা অবজেক্টিভ বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রকৃতপক্ষে, পণ্যের ভবিষ্যতের মৌলিক বিশ্লেষণে সমস্ত কারণ বিশ্লেষণ করা হয় না, আমাদের কেবল মৌলিক বিশ্লেষণের মূল উপাদানগুলি ধরতে হবে এবং জটিল জটিল তথ্য থেকে নিয়ম খুঁজে বের করতে হবে।

ম্যাক্রো ফ্যাক্টরম্যাক্রো-অর্থনৈতিক তথ্য জটিল ও পরিবর্তনশীল, প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায়, অনেক অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক, সরকারী এবং অনানুষ্ঠানিক। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট ছাড়া ম্যাক্রো-বিশ্লেষণ একটি ভাল কথোপকথনের উপাদান এবং খুব বেশি কার্যকর নয়। আমেরিকার বিখ্যাত তহবিল পরিচালনার বিশেষজ্ঞ পিটার লিনচ মন্তব্য করেছিলেনঃ আমি বছরে ১৫ মিনিটেরও বেশি সময় ব্যয় করি না অর্থনৈতিক গতিবিধি বিশ্লেষণে।

বৈচিত্র্যমৌলিক বিশ্লেষণে, বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ মূলত উত্তোলন, চাহিদা, সরবরাহ সম্পর্ক, পণ্যের স্টক, শিল্প মুনাফা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে।

যারা ফরোয়ার্ড ট্রেডিং করেন তারা জানেন যে দেশীয় পণ্যের ফরোয়ার্ডগুলিকে সহজভাবে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ শিল্প পণ্য এবং কৃষি পণ্য। শিল্প পণ্য এবং কৃষি পণ্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি আলাদা, আমরা সরবরাহ এবং চাহিদা উভয় দিক থেকে ব্যাখ্যা করি, শিল্প পণ্যগুলিতে সরবরাহ তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, যদি না কোনও বড় প্রযুক্তিগত অগ্রগতি না হয় তবে উত্পাদন ক্ষমতা স্বল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা কম, তাই শিল্প পণ্যের দামকে প্রভাবিত করার কারণগুলি মূলত চাহিদা। কৃষি পণ্যগুলিতে চাহিদা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, দীর্ঘমেয়াদে কৃষি পণ্যের চাহিদা পরিবর্তিত হয়, তবে স্বল্পমেয়াদে কৃষি পণ্যের চাহিদা স্থিতিশীল হয়, তাই কৃষি পণ্যের দামকে প্রভাবিত করার কারণগুলি মূলত সরবরাহ।

সুতরাং, অর্থনৈতিক আইন অনুসারে, পণ্যের দামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি সরবরাহ-যাচাই সম্পর্ক। তত্ত্বগতভাবে, সরবরাহ এবং চাহিদা সম্পর্কিত ডেটা পাওয়া গেলে পণ্যের ভবিষ্যতের দাম নির্ধারণ করা যায়। শিল্প পণ্যগুলির জন্য, সরবরাহের ডেটা পাওয়া সহজ, তবে চাহিদা সম্পর্কিত ডেটা পাওয়া কঠিন। কৃষি পণ্যগুলির জন্য, চাহিদা সম্পর্কিত ডেটা পাওয়া সহজ, সরবরাহের ডেটা পেতে চাইলে এটি কঠিন।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা আরও হ্রাস করতে পারি, সরবরাহ এবং চাহিদা অর্থনৈতিক বাজারে পারস্পরিক ফলাফল হ'ল স্টক, আমরা স্টক ডেটা দ্বারা বাজারের সরবরাহ এবং চাহিদার শক্তিশালী ও দুর্বল সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারি। যদি কোনও পণ্যের স্টক উচ্চ হয় তবে এটি বাজার সরবরাহের শক্তি চাহিদার চেয়ে বেশি বলে, যদি বাহ্যিক শর্ত অপরিবর্তিত থাকে তবে পণ্যের দাম কমতে চলেছে। যদি কোনও পণ্যের স্টক কম হয় তবে এটি বাজার চাহিদার শক্তি সরবরাহের চেয়ে বেশি বলে, যদি বাহ্যিক শর্ত অপরিবর্তিত থাকে তবে পণ্যের দাম বাড়তে চলেছে।

পণ্যের স্টক বিশ্লেষণের পাশাপাশি, সাময়িক বাজার এবং ভবিষ্যৎ বাজারগুলির মধ্যে মূল্যের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যা কীফারিজ নামে পরিচিত। যদি ভবিষ্যৎ বাজারটির দাম সাময়িক বাজারটির দামের চেয়ে বেশি হয় তবে আমরা এটিকে ভবিষ্যৎ বাজারকে উর্ধ্বগামী বলি; যদি ভবিষ্যৎ বাজারটির দাম সাময়িক বাজারটির দামের চেয়ে কম হয় তবে আমরা এটিকে ভবিষ্যৎ বাজারকে উর্ধ্বগামী বলি। ভবিষ্যৎ বাজার বিতরণ ব্যবস্থার অধীনে, ভবিষ্যৎ বাজার বিতরণ তারিখে, ভবিষ্যৎ বাজারটির দামটি বর্তমান বাজার মূল্যের সমান হওয়া উচিত।

ফরোয়ার্ড ডেলিভারি সিস্টেমের সীমাবদ্ধতার কারণে, তাত্ত্বিকভাবে ডেলিভারি তারিখের ফরোয়ার্ডের দামটি বর্তমানের দামের সমান হওয়া উচিত। ডেলিভারি তারিখের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে, বর্তমানের দাম এবং ভবিষ্যতের দামের সাথে সামঞ্জস্যের প্রবণতা রয়েছে, একটি হ'ল ফিউচারটি তাত্ক্ষণিকের দিকে ফিরে আসে এবং অন্যটি হ'ল বর্তমানের সাথে ফিউচারটি ফিরে আসে।

উপরের নীতি অনুসারে, আমরা ইনভেস্টরি এবং ক্যাশফ্রেজ উভয়ই ব্যবহার করে ভবিষ্যতের ফিউচার মূল্য নির্ধারণ করতে পারি। যদি কোনও পণ্যের ইনভেস্টরি কম হয় এবং যদি ফিউচারটির দাম বর্তমানের দামের তুলনায় অনেক কম হয়, তবে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারিঃ বর্তমান বাজারের চাহিদার শক্তি সরবরাহের শক্তির চেয়ে বেশি, ভবিষ্যতের বর্তমানের দামের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি; এবং ফিউচার ডেলিভারি সিস্টেমের কারণে, ডেলিভারি তারিখের কাছাকাছি হওয়ার সাথে সাথে ফিউচারগুলির দামগুলি পুনরায় পূরণ করবে, বর্তমানের দামের সাথে স্থিতিশীল থাকবে, ভবিষ্যতের ফিউচারগুলির দামের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

অবশেষে, আমরা ইনভেস্টরি এবং ক্যাশে দ্বারা ভবিষ্যতের মূল্যের সম্ভাব্য দিক নির্ধারণ করি, তবে আরও সুনির্দিষ্ট বিক্রয় পয়েন্ট নেই, তাই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সাথে একটি স্পষ্ট ইনপুট এবং আউটপুট সংকেত দেওয়ার প্রয়োজন। পুরো মৌলিক বিশ্লেষণের কাঠামোটি হ'লঃ কম ইনভেস্টরি + গভীরতা ডুব + প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ বহু-সাইনাল = অনেক বেশি; উচ্চ ইনভেস্টরি + ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পান + প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ বায়ুচলাচল সংকেত = খালি।

২.২ সমুদ্র সৈকত ব্যবসায় আইন

ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে বলতে গেলে, আমাদের অবশ্যই একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সমুদ্র সৈকত ট্রেডিং আইন বলতে হবে। সমুদ্র সৈকত ট্রেডিং আইনটি ট্রেডিংয়ের ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত পরীক্ষার থেকে উদ্ভূত, যেখানে পণ্যের স্পেকুলেটর রিচার্ড ডেনিস জানতে চেয়েছিলেন যে মহান ব্যবসায়ীরা জন্মগতভাবে বা পরে বিকাশিত হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৮৩ সালে ১৩ জনকে নিয়োগ করেছিলেন এবং তাদের ভবিষ্যতের ব্যবসায়ের মূল ধারণাগুলি এবং তার নিজের ব্যবসায়ের পদ্ধতি এবং নীতিগুলি শেখাতেন। এই অনুশীলনকারীদেরকে "সৌর সৈকত" বলা হয়।

পরবর্তী চার বছর ধরে, মধ্য সমুদ্র সৈকতের গড় বার্ষিক মুনাফা ছিল ৮০%। ডেনিস আরও প্রমাণ করেছিলেন যে একটি সহজ সিস্টেম এবং নিয়মের সাহায্যে খুব কম বা কোনও ট্রেডিংয়ের অভিজ্ঞতা নেই এমন ব্যক্তিরা দুর্দান্ত ব্যবসায়ী হতে পারে। তবে পৃথক সমুদ্র সৈকতের ওয়েবসাইটে সমুদ্র সৈকতের ব্যবসায়ের নিয়মগুলি বিক্রি করা লাভজনক ছিল। এই আচরণটি প্রতিরোধ করার জন্য, দুটি মূল সমুদ্র সৈকত, কটিস ফিটস এবং আর্থার মাদক, তাদের ওয়েবসাইটে সমুদ্র সৈকতের ব্যবসায়ের নিয়মগুলি বিনামূল্যে জনসাধারণের কাছে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সত্য প্রকাশের পর, দেখা যায় যে, সমুদ্রের পাখি ট্রেডিং নিয়মগুলি অপ্টিমাইজড ডংচিয়ান চ্যানেল ব্যবহার করে এবং এটিআর সূচকগুলি ব্যবহার করে পজিশন পরিচালনা করে। কয়েক দশকের ইতিহাসের পরীক্ষার পরে, এটি একটি ট্রেডিং পদ্ধতি যা সাধারণ খুচরা বিক্রেতাদের জন্যও সহজেই অর্থোপার্জন করতে পারে। এটি এখনও কিছু জাতের জন্য কার্যকর।

সমুদ্র সৈকতের মূল নীতি

• এডভান্টেজঃ একটি ট্রেডিং কৌশল সন্ধান করুন যা প্রত্যাশিত মানের ইতিবাচক, কারণ এটি দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক রিটার্ন তৈরি করতে পারে।
• ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন, অবস্থান বজায় রাখুন, অন্যথায় আপনি ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে পারবেন না।
• স্থিরতাঃ আপনার কৌশলগুলি স্থিরতার সাথে বাস্তবায়ন করুন এবং আপনি সত্যই সিস্টেমের ফলাফল পাবেন।
• এটি সহজ এবং সুস্পষ্টঃ দীর্ঘমেয়াদে, সহজ সিস্টেমগুলি জটিল সিস্টেমের চেয়ে বেশি প্রাণবন্ত।

এখন, আসুন আমরা দেখি কি বলছে সমুদ্র সৈকত ব্যবসায় আইন। ১, বাজার - কি কিনতে বিক্রি, মূলত কোন বাজারে লেনদেন করা হয়, সমুদ্র সৈকতগুলি ভবিষ্যতের ব্যবসায়ী, তারা কেবলমাত্র বিপুল পরিমাণে লেনদেনের জন্য উচ্চতর তরলতাযুক্ত বাজারগুলি বেছে নেয়, কারণ নিষ্ক্রিয় বাজারগুলি বেছে নেওয়ার ফলে অতিরিক্ত স্লিপিংয়ের দাম বাড়বে এবং অনেকগুলি প্রবণতার সুযোগও মিস করবে। ২. পজিশনের আকার - কতটা কিনতে বা বিক্রি করতে হবে তা পুরো কৌশলটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা প্রায়ই বেশিরভাগ লোক উপেক্ষা করে বা ভুলভাবে বিবেচনা করে। অফশোর ট্রেডিং নিয়মটি এটিআর ব্যবহার করে, অর্থাৎ গড় সত্যিকারের অস্থিরতা প্রস্থের সূচক, পজিশন খোলার অবস্থান, বাড়ানোর সংকেত, স্টপ লস সংকেত গণনা করার জন্য। এটি একটি খুব চতুর নকশা, যা বাজারের পরম অস্থিরতার মাধ্যমে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করার উদ্দেশ্যে, যখন বাজারের অস্থিরতা বেশি হয়, তখন হোল্ডিং হ্রাস করে, যখন বাজারের অস্থিরতা কম হয়, তখন হোল্ডিং বৃদ্ধি করে। এটি প্রথমে একটি ইউনিট সংজ্ঞায়িত করে, যার ফর্মুলা হলঃ ((মোট সম্পত্তি * 1%) / এটিআর। প্রাথমিক পজিশনটি 1 ইউনিট, এমনকি যদি একাধিক পণ্যের পতন ATR স্তরে পৌঁছায়, তবে দিনের ক্ষতিগুলি মোট উৎপাদন স্তরের 1% এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। যদি শীর্ষ 5 ইউনিট দাম বৃদ্ধি পায়, তবে আরও 0.4 যোগ করুন। ৩, বাজারে প্রবেশ -- সমুদ্র সৈকতের বাজারে প্রবেশের সূত্রটি ডংচিয়ান চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে, যখন দামটি প্রথম ২০ বা ৫৫ জন কে লাইনের সর্বোচ্চ মূল্য অতিক্রম করে, তখন এটি আরও বেশি প্রবেশ করে, যখন দামটি প্রথম ২০ বা ৫৫ জন কে লাইনের সর্বনিম্ন মূল্য অতিক্রম করে, তখন এটি শূন্য প্রবেশ করে। সংকেত উপস্থিত হলে, এটি দরপত্রের ব্যবসায় প্রবেশ করে, বন্ধ বা নীচের মূল কে লাইনের মতো নয়। ৪. স্টপ লস - দীর্ঘমেয়াদে, স্টপ লস ছাড়াই লেনদেন সফল হবে না, তবে বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থান ধরে রেখেছেন, বাজারের উল্টো দিকে ফিরে আসার জন্য আশায়। সমুদ্র সৈকত কঠোরভাবে নির্ধারণ করে যে কখন ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসে, যদি একাধিক অর্ডার থাকে এবং দাম 2 ইউনিট হ্রাস পায়, তবে বহু মাথা স্থিরতা হ্রাস করে। যদি শূন্য অর্ডার থাকে এবং দাম 2 ইউনিট বৃদ্ধি পায়, তবে খালি মাথা স্থিরতা হ্রাস করে। ৫. স্টপ-ডাউন - সমুদ্রের স্টপ-ডাউন মানে অনেকগুলি ফ্ল্যাশ হারাতে হবে, যা অনেক ব্যবসায়ীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। যদি বর্তমানে একাধিক অর্ডার থাকে এবং দাম ১০ তারিখের ডংচিয়ান চ্যানেলের ট্র্যাকের নীচে পড়ে তবে সমস্ত অতিরিক্ত অর্ডার স্থির করুন; যদি বর্তমানে খালি অর্ডার থাকে এবং দাম ১০ তারিখের ডংচিয়ান চ্যানেলের ট্র্যাকের উপরে উঠে যায় তবে সমস্ত খালি অর্ডার স্থির করুন।

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমুদ্র সৈকত ট্রেডিং আইনটি যদিও সহজ দেখাচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে এটি একটি সত্যিকারের অর্থের ট্রেডিং সিস্টেমের রূপরেখা তৈরি করেছে, যা একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেমের সমস্ত দিক জুড়ে রয়েছে, যা ব্যবসায়ীদের কাছে স্বতন্ত্রভাবে কল্পনা করা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোনও জায়গা ছেড়ে দেয় না, যা সিস্টেমটি পদ্ধতিগতভাবে পরিচালনা করার সুবিধাগুলিকে কার্যকর করে তোলে।

সমুদ্রতীরে ট্রেডিং পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি আমাদের একটি কার্যকর ট্রেডিং পদ্ধতি তৈরি করতে সাহায্য করে, এটি একটি সমন্বয় যা প্রচুর পরিমাণে স্টপ বিল্ড, ডায়নামিক স্টপ লস এবং ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল, বিশেষত এটিআর মান ব্যবহার এবং অবস্থান পরিচালনার ধারণাগুলি শেখার জন্য মূল্যবান। অবশ্যই এটির একটি প্রবণতা অনুসরণ কৌশল সাধারণ সমস্যা রয়েছে, যা পুনরায় বাষ্পীভূত হয়।

৩। বাস্তব যুদ্ধে ফিউচার বিকাশের জন্য সিটিএ কৌশল

৩.১ মায় ভাষার উপর ভিত্তি করে সিটিএ ট্রেন্ডিং কৌশল বিকাশ

গত শতাব্দীর শেষের দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত ব্যবসায়িক পদ্ধতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, যা হাজার হাজার লোকের অনুশীলনের পরে কার্যকারিতা এবং বিশাল ব্যবহারিক মূল্যের জন্য আবিষ্কার করা হয়েছিল, এবং অনেক বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ এবং পেশাদার ব্যবসায়ীদের দ্বারা স্বীকৃত ছিল, যা এখন পর্যন্ত প্রায় সমস্ত আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এটি বৈদেশিক মুদ্রা, স্বর্ণ, স্টক, ফিউচার, অপরিশোধিত তেল, সূচক এবং বন্ড হোক না কেন। এটি বিশৃঙ্খলা অপারেশন পদ্ধতি।

বিশৃঙ্খলা শব্দটি মূলত মহাবিশ্বের বিশৃঙ্খল অবস্থা বর্ণনা করে, যার ধারণাটি হ'লঃ ফলাফল অনিবার্য, তবে বিদ্যমান জ্ঞানের কারণে ফলাফল গণনা করা অসম্ভব, কারণ গণনা নিজেই ফলাফল পরিবর্তন করছে, শেষ পর্যন্ত কোনও অনিবার্য ফলাফল ছাড়াই সর্বাধিক বা সর্বনিম্ন ফলাফল আসতে পারে। এটি ট্রেডিং মার্কেটের সাথে খুব অনুরূপ, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা বাজার বিশ্লেষণ করে এবং ক্রয়-বিক্রয় করার সময়ও বাজারকে পরিবর্তন করে। বাজারটি চিরস্থায়ী বৈচিত্র্যময়, যখন অংশগ্রহণকারীরা বাজারের নতুন রূপ সম্পর্কে জানবে, তখন বাজারটিও তা বুঝতে পারে যে এটি অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা স্বীকৃত, তাই বৈচিত্র্যময় হয়। এবং এটি অবশ্যই অংশগ্রহণকারীদের অজানা দিকগুলিতে পরিবর্তিত হতে থাকে, এটি যথেষ্ট বুদ্ধিমান যা অংশগ্রহণকারীদের এর পরিবর্তনের নিয়মগুলি ধরতে বাধা দেয়, অর্থাৎ, বাজারটি অস্থিতিশীল, বাজার সম্পর্কে ধারণা ভবিষ্যতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

বিশৃঙ্খলা অপারেশন পদ্ধতি, একটি সম্পূর্ণ বিনিয়োগ ধারণা, ট্রেডিং কৌশল এবং ইন-আউট সংকেতগুলির একটি সেট, বিল উইলিয়ামস দ্বারা উদ্ভাবিত। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে অনেক বিনিয়োগকারী বিশৃঙ্খলা অপারেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে বাজারে ট্রেডিংয়ে অংশগ্রহণ করেন। আমাদের আর্থিক বাজারের বিকাশের কারণে বিশৃঙ্খলা তত্ত্বটিও তুলনামূলকভাবে নতুন একটি ধারণা, তাই বিশৃঙ্খলা অপারেশন পদ্ধতিতে গবেষণা করা দেশীয়ভাবে খুব কম লোক রয়েছে। বিশৃঙ্খলা অপারেশন পদ্ধতি একটি খুব সর্বজনীন ট্রেডিং কৌশল যেহেতু এটি প্রায় সমস্ত আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে, যার মধ্যে রয়েছে স্টক, বন্ড, ফরেক্স, ফরেক্স, ডিজিটাল পণ্য, তাই এই পাঠ্যক্রমের সরলীকৃত সংস্করণটি বিশৃঙ্খলাকে কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে যা বিনিয়োগের আগ্রহ এবং উপার্জন বাড়ায়।

নাম অনুসারে, বিশৃঙ্খলা পরিচালনার তত্ত্বের ভিত্তি হল বিশৃঙ্খলা তত্ত্ব, যা আবহাওয়াবিদ এডওয়ার্ড লরেঞ্জ দ্বারা উত্থাপিত হয়েছিল এবং এটি 20 শতকের শেষের দিকে অন্যতম বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। বিখ্যাত প্রজাপতি প্রভাবের ছত্রাকটি তিনি বলেছিলেন। বিল উইলিয়ামস সৃজনশীলভাবে বিশৃঙ্খলা তত্ত্বকে আর্থিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন এবং বিভাজক জ্যামিতি, অ-রৈখিক গতিবিদ্যা এবং অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে একত্রিত করে একটি অত্যন্ত কার্যকর প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সূচক তৈরি করেছেন।

পুরো বিশৃঙ্খলা পরিচালনার পদ্ধতিটি পাঁচটি প্রধান মাত্রা (প্রযুক্তিগত সূচক) দ্বারা গঠিতঃ

• হাঙ্গর (Alligator)

• দ্য ফ্র্যাক্টাল

• দ্য মোমেন্টাম

• ত্বরণ

• ভারসাম্য রেখা

  

আমরা উপরের চিত্রটি দেখছি, হাঙ্গর রেখা হ'ল বিভাগীয় জ্যামিতি এবং অ-রৈখিক গতিবিদ্যা ব্যবহার করে একটি ভারসাম্য রেখা যা মূলত একটি প্রসারিত সূচকযুক্ত ওজনযুক্ত চলমান গড়ের একটি, যা একটি সমতল রেখার অন্তর্ভুক্ত, তবে সাধারণ সমতল রেখার তুলনায় গণনার পদ্ধতি কিছুটা জটিল।

// 参数
N1:=11;
N2:=21;

// 定义价格中线
N3:=N1+N2;
N4:=N2+N3;
HL:=(H+L)/2;

// 鳄鱼线
Y^^SMA(REF(HL,N3),N4,1);
R:=SMA(REF(HL,N2),N3,1);
G:=SMA(REF(HL,N1),N2,1);

প্রথমে আমরা দুটি বাহ্যিক পরামিতি N1 এবং N2 সংজ্ঞায়িত করি, তারপর বাহ্যিক পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড় HL গণনা করি, এবং তারপরে পৃথক পরামিতিগুলির সাথে HL এর গড় গণনা করি।

একটি বিভাজক ধারণা যা বিশৃঙ্খল অপারেশনে খুব চিত্রিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, আমরা একটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করতে পারিঃ হাতের তালু খোলা, আঙ্গুলগুলি উপরের দিকে, মাঝের আঙ্গুলগুলি উপরের বিভাজক, বাম দিকে ছোট আঙুল এবং নামহীন আঙুল, ডানদিকে ভঙ্গি এবং বুড়ো আঙুলগুলি যথাক্রমে উদ্ভাবনহীন উচ্চ K রেখা প্রতিনিধিত্ব করে। একটি মৌলিক বিভাজক এই 5 টি K রেখার সমন্বয়ে গঠিত; তাহলে বিভাজকটি নিম্নলিখিত কোডটি ব্যবহার করে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারেঃ

// 分形
TOP_N:=BARSLAST(REF(H,2)=HHV(H,5))+2;
BOTTOM_N:=BARSLAST(REF(L,2)=LLV(L,5))+2;

TOP:=REF(H,TOP_N);
BOTTOM:=REF(L,BOTTOM_N);

MAX_YRG^^MAX(MAX(Y,R),G); 
MIN_YRG^^MIN(MIN(Y,R),G); 

TOP_FRACTAL^^VALUEWHEN(H>=MAX_YRG,TOP);
BOTTOM_FRACTAL^^VALUEWHEN(L<=MIN_YRG,BOTTOM);

জালিয়াতির রেখা এবং বিভাজক গণনা করে, আমরা এই দুটি শর্তের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ বিশৃঙ্খলা অপারেশন কৌশল লিখতে পারি, যা একটি সূচক সমন্বিত ওজনযুক্ত চলন্ত গড়ের সাথে জালিয়াতি রেখা এবং বিভাজক সূচক গণনার জন্য একটি বেঞ্চমার্ক মূল্য হিসাবে কাজ করে। অবশ্যই, মূল সংস্করণের বিশৃঙ্খলা অপারেশন কৌশলটি আরও জটিল হবে। কোডটি নিম্নরূপঃ

// 如果当前无多单，并且收盘价升破上分形，并且上分形在鳄鱼线上方时，多头开仓
BKVOL=0 AND C>=TOP_FRACTAL AND TOP_FRACTAL>MAX_YRG,BPK(1);
// 如果当前无空单，并且收盘价跌破下分形，并且下分形在鳄鱼线下方时，空头开仓
SKVOL=0 AND C<=BOTTOM_FRACTAL AND BOTTOM_FRACTAL<MIN_YRG,SPK(1);

// 如果收盘价跌破鳄鱼的下巴时，多头平仓
C<Y,SP(BKVOL);
// 如果收盘价升破鳄鱼的下巴时，空头平仓
C>Y,BP(SKVOL);

এই কৌশলটির ট্রেডিং লজিককে আমরা নিচের কয়েকটি পয়েন্টে সংক্ষিপ্ত করতে পারিঃ

• বহু-স্তর খোলাঃ যদি বর্তমান সময়ে খুব বেশি অর্ডার না থাকে এবং বন্ধের দামটি শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয় শীর্ষস্থানীয়।
• খালি পজিশন খুলুনঃ যদি বর্তমান খালি আদেশ না থাকে এবং বন্ধের দাম নীচের অংশের নীচে পড়ে এবং নীচের অংশটি হাঙ্গেরির লাইনের নীচে থাকে।
• মাল্টিপ্লেয়ারিংঃ যদি বন্ধের দাম হাঙ্গেরির চোয়াল ভেঙে যায়।
• খালি মাথা স্থিরঃ যদি বন্ধের দাম বেড়ে যায় তবে হাঙ্গরদের চোয়াল ভেঙে যাবে।

পরবর্তী, আসুন আমরা এই সহজ বিশৃঙ্খল অপারেশন পদ্ধতির কৌশলগত পুনর্বিবেচনার ফলাফলগুলি দেখতে পাই। পুনর্বিবেচনার বাস্তব পরিবেশের কাছাকাছি আনতে, এখানে প্রক্রিয়া ফিটি এক্সচেঞ্জের দ্বিগুণ, খোলা এবং বন্ধের জন্য 2 টি স্লাইড সেট করা হয়েছে। পুনর্বিবেচনার ডেটা বৈচিত্র্যটি স্ক্রুড স্টিলের সূচক, ট্রেডিং বৈচিত্র্যটি স্ক্রুড স্টিলের প্রধান শক্তি ধারাবাহিক, স্থির 1 হাত খোলা। নীচে 1 ঘন্টা স্তরের প্রাথমিক পুনর্বিবেচনার পারফরম্যান্স রিপোর্ট রয়েছে।

মূলধন কার্ভ এবং রিটার্নিং পারফরম্যান্স ডেটা থেকে দেখা যায় যে, এই কৌশলটি ভালভাবে কাজ করছে এবং সামগ্রিক মূলধন কার্ভটি স্থিতিশীলভাবে উপরের দিকে রয়েছে। তবে ২০১৬ সালের শেষের পর থেকে স্ক্রুড স্টিলের বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী উচ্চতর অস্থিরতার একতরফা প্রবণতা থেকে বিস্তৃত উদ্বেগজনক প্রবণতাতে রূপান্তরিত হয়েছে। মূলধন কার্ভ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৭ সাল থেকে এখন পর্যন্ত মুনাফা স্পষ্টভাবে দুর্বল।

সংক্ষেপে, বিশৃঙ্খলার অপারেশন পদ্ধতির মূল বিষয় হল একটি টার্নিং পয়েন্ট খুঁজে পাওয়া, বাজারের গতি সম্পর্কে চিন্তা না করে, বা সত্যিকারের বাধাগুলি সম্পর্কে চিন্তা না করে, যদি এটি বিভক্ত হয় তবে সরাসরি প্রবেশ করুন। কখনই বাজারটি পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, তবে একজন পর্যবেক্ষক এবং অনুসরণকারী হন।

৩.২ জাভাস্ক্রিপ্ট-ভিত্তিক সিটিএ প্যাকেজ কৌশল বিকাশ

সোরোস ১৯৮৭ সালে রচিত একটি বইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন, 'দ্য অ্যালগরিদম অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যালগরিদমস' (ইংরেজিঃ The Alchemical Algorithm of Currency) । তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি যে, বাজার মূল্য সবসময় ভুল, কারণ তারা ভবিষ্যতের প্রতি একটি পক্ষপাত আছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, বাজারের কার্যকারিতা অনুমান শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক অনুমান, আসলে বাজারের অংশগ্রহণকারীরা সবসময় যুক্তিযুক্ত নয়, এবং প্রতিটি সময়ে অংশগ্রহণকারীরা সম্পূর্ণরূপে অ্যাক্সেস এবং বস্তুনিষ্ঠভাবে সমস্ত তথ্য ব্যাখ্যা করতে পারে না, এবং এমনকি যদি একই তথ্য, প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়া একই নয়। অর্থাৎ, দাম নিজেই বাজার অংশগ্রহণকারীদের ভুল প্রত্যাশা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাই মূলত বাজার মূল্য সবসময় ভুল। এটি সম্ভবত লাভের উত্স।

উপরোক্ত নীতি অনুসারে, আমরা জানি যে, একটি অকার্যকর ফিউচার মার্কেটে, বিভিন্ন সময়কালের বিনিময় হার চুক্তিগুলির মধ্যে বাজার প্রভাবিত হয় না এবং সর্বদা সিঙ্ক্রোনাইজ হয় না, কারণ তাদের মূল্য নির্ধারণ সম্পূর্ণ কার্যকর হয় না। সুতরাং, একই ট্রেডিং আইকনের বিভিন্ন সময়ের বিনিময় হার চুক্তির দামের ভিত্তিতে, যদি দুটি দামের মধ্যে বড় দামের পার্থক্য দেখা দেয় তবে একই সময়ে বিভিন্ন সময়ের ফিউচার চুক্তি কেনা বেচা করা যেতে পারে এবং ক্রস-টার্ম সুবিধার জন্য।

পণ্যের ভবিষ্যতের মতো, ডিজিটাল মুদ্রার সাথে সম্পর্কিত দীর্ঘমেয়াদী সুবিধাপ্রাপ্ত চুক্তিও রয়েছে; যেমন OkEX এক্সচেঞ্জে রয়েছেঃ ETC সেই সপ্তাহে, ETC পরের সপ্তাহে, ETC প্রান্তিকে। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন, ETC সেই সপ্তাহে এবং ETC প্রান্তিকে দামের পার্থক্য দীর্ঘমেয়াদে প্রায় 5 এ থাকে। যদি কোনও দিনের দামের পার্থক্য 7 হয় তবে আমরা আশা করি যে দামের পার্থক্যটি ভবিষ্যতে কিছু সময়ের মধ্যে 5 এ ফিরে আসবে। তাহলে আপনি সেই সপ্তাহে ETC বিক্রি করতে পারেন এবং একই সাথে ETC প্রান্তিকে কিনতে পারেন এবং এই পার্থক্যটি মুছে ফেলতে পারেন। এবং বিপরীতভাবে।

যদিও এই দামের পার্থক্য বিদ্যমান, তবে কৃত্রিম অপারেশনগুলি সময় সাপেক্ষে, ভুল নির্ভুলতা এবং দামের পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে, কৃত্রিম সুইচগুলি প্রায়শই অনিশ্চয়তার সাথে থাকে। কোয়ালিফাইড মডেলের মাধ্যমে সুইচ সুযোগগুলি ক্যাপচার করা এবং সুইচ ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা, এবং প্রোগ্রামযুক্ত অ্যালগরিদমগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক্সচেঞ্জগুলিতে ট্রেড অর্ডার দেয়, দ্রুত এবং সঠিকভাবে সুযোগগুলি ক্যাপচার করে, দক্ষতার সাথে এবং স্থিতিশীলভাবে উপার্জন করে। এটিই কোয়ালিফাইড সুইচগুলির আকর্ষণ।

এই পাঠ্যক্রমটি আপনাকে শিখিয়ে দেবে কিভাবে ডিজিটাল মুদ্রা ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, উদ্ভাবক কুইন্টিফাইড ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং ওকেএক্স এক্সচেঞ্জে ইটিসি ফিউচার চুক্তি ব্যবহার করে একটি সহজ সুবিধার কৌশল প্রদর্শন করা হয়, যদি আপনি তাত্ক্ষণিক সুবিধার সুযোগগুলি ধরতে পারেন, তবে প্রতিটি দৃশ্যমান মুনাফা অর্জন করতে পারেন এবং একই সাথে হেজিংয়ের ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করতে পারেন।

ডিজিটাল মুদ্রার জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী সুইচিং কৌশল তৈরি করাঅসুবিধাঃ মধ্যম স্তরকৌশলগত পরিবেশ

• ইথার ক্লাসিক (ETC)
• দামের পার্থক্যের তথ্যঃ ইটিসি চলতি সপ্তাহ - ইটিসি ত্রৈমাসিক ((সমন্বয় পরীক্ষা বাদ দিন)
• লেনদেনের সময়কালঃ ৫ মিনিট
• 头寸匹配：1:1
• লেনদেনের ধরনঃ একই জাতের ক্রস পিরিয়ড

কৌশলগত যুক্তি

• ওভারডিসরেজ ট্রেডিংয়ের শর্তাবলীঃ যদি বর্তমান অ্যাকাউন্টটি হোল্ডিং না থাকে এবং দামটি বোলের চেয়ে কম হয় তবে ওভারডিসরেজ ট্রেড করুন; অর্থাৎঃ ETC কেনা সপ্তাহের জন্য, ETC বিক্রি করুন চতুর্থাংশের জন্য।
• শূন্যমূল্য বিপরীত শর্তাদিঃ যদি বর্তমান অ্যাকাউন্টের কোনও সঞ্চয় না থাকে এবং দাম বিপরীত পরিমাণে বড় হয় তবে শূন্যমূল্য বিপরীত হয়; অর্থাৎঃ ইটিসি বিক্রয় করুন সপ্তাহের জন্য, ইটিসি কিনুন ত্রৈমাসিকের জন্য।
• ওভারডিফারেন্স সমাপ্তির শর্তাবলীঃ যদি বর্তমান অ্যাকাউন্টে ETC-এর ওভারড্রাইভ থাকে এবং ETC-এর কোয়ার্টারাল ওভারড্রাইভ থাকে এবং এর ওভারডিফারেন্স Boll-এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে ওভারডিফারেন্স হয়। অর্থাৎ, ওভারড্রাইভ বিক্রি করা হয়।
• ফাঁকা মূল্য বিভাজন স্থিরকরণের শর্তাবলীঃ যদি বর্তমান অ্যাকাউন্টে ETC-এর সেই সপ্তাহের ফাঁকা অর্ডার থাকে, এবং ETC-এর কোয়ার্টারাল অর্ডার থাকে, এবং দামের ফাঁকটি boll-এর মাঝামাঝি ট্র্যাকের চেয়ে কম হয়, তাহলে ফাঁকা মূল্য বিভাজন হয়। অর্থাৎঃ ফাঁকা ETC-কে সেই সপ্তাহের মধ্যে কিনুন, ফাঁকা ETC-কে কোয়ার্টারাল বিক্রি করুন।

উপরে একটি সহজ ডিজিটাল মুদ্রার লজিক্যাল বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তাহলে কিভাবে প্রোগ্রামের মাধ্যমে নিজের ধারণা বাস্তবায়ন করা যায়? আমরা উদ্ভাবকগণকে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের পরিমাণ নির্ধারণের আগে ফ্রেমওয়ার্কটি তৈরি করার চেষ্টা করেছি।

function Data() {}  // 基础数据函数
Data.prototype.mp = function () {}  // 持仓函数
Data.prototype.boll = function () {}  // 指标函数
Data.prototype.trade = function () {}  // 下单函数
Data.prototype.cancelOrders = function () {}  // 撤单函数
Data.prototype.isEven = function () {}  // 处理单只合约函数
Data.prototype.drawingChart = function () {}  // 画图函数

function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB);  // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks;  // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle);  // 计算boll技术指标
    data.trade();  // 计算交易条件下单
    data.cancelOrders();  // 撤单
    data.drawingChart(boll);  // 画图
    data.isEven();  // 处理持有单个合约
}

//入口函数
function main() {
    while (true) {  // 进入轮询模式
        onTick();  // 执行onTick函数
        Sleep(500);  // 休眠0.5秒
    }
}

কল্পনা করুন, আমরা প্রধান লেনদেনের মধ্যে লেনদেনের প্রক্রিয়াটি কেমন? সিস্টেম লেনদেনের মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই, কেবলমাত্রঃ তথ্য সংগ্রহ, গণনা করা তথ্য, অর্ডার করা লেনদেন, অর্ডার দেওয়ার পরে প্রক্রিয়াজাতকরণ। তবে এটি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও সত্য, প্রথমে প্রোগ্রামটি 20 তম লাইনের প্রধান ফাংশনটি সম্পাদন করে, এটি একটি সাধারণ নিয়ম, যখন প্রোগ্রামটি লেনদেনের কৌশল প্রক্রিয়াকরণের পরে (যদি থাকে তবে) কার্যকর করে তখন এটি সীমাহীনভাবে লুপ মোডে প্রবেশ করে, অর্থাৎ রুটিং মোডে, যা রুটিং মোডে পুনরাবৃত্তি করা হয়।

সুতরাং onTick ফাংশনে, এটি হল আমাদের ট্রেডিং প্রসেস যা আমরা সাবজেক্টিভ ট্রেডিংয়ে করিঃ প্রথমে বেসিক দামের তথ্য পাওয়া যায়, তারপরে অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স পাওয়া যায়, তারপরে সূচক গণনা করা হয়, তারপরে ট্রেডিং শর্তাদি গণনা করা শুরু করা হয় এবং অর্ডার করা হয়, অবশেষে অর্ডার দেওয়ার পরে প্রক্রিয়াজাতকরণ, যার মধ্যে রয়েছেঃ প্রত্যাহার, অঙ্কন, একক চুক্তি প্রক্রিয়াজাতকরণ।

কৌশলগত ধারণা এবং লেনদেনের প্রক্রিয়াগুলির সাথে তুলনা করে কৌশলগত কাঠামো তৈরি করা সহজ। পুরো কৌশলটি তিনটি ধাপে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারেঃ

• তথ্য সংগ্রহ এবং গণনা করা।
• এই নিবন্ধটি আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত উদাহরণ।

ট্রেডিং কৌশল ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির পরে, প্রকৃত ট্রেডিং প্রক্রিয়া এবং লেনদেনের বিবরণ অনুযায়ী কৌশল ফ্রেমওয়ার্কে প্রয়োজনীয় বিবরণ কোড পূরণ করা প্রয়োজন।

১। লেনদেনের আগে প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ

১. প্রয়োজনীয় গ্লোবাল ভেরিয়েবল ঘোষণা করুন

• একটি চার্ট কনফিগার করার জন্য চার্ট অবজেক্ট ঘোষণা করুনvar chart = {}
• চার্ট ফাংশন কল করুন, চার্ট ইনস্টল করুনvar ObjChart = Chart ( chart )
• একটি শূন্য অ্যারে ঘোষণা করুন যা দামের পার্থক্যের ক্রম সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়var bars = []
• একটি রেকর্ড করা historical data টাইমলাইনের ভেরিয়েবল ঘোষণা করুনvar oldTime = 0

২. কনফিগারেশন পলিসির বাইরের প্যারামিটার

var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量

৩. ডেটা প্রসেসিং ফাংশন সংজ্ঞায়িত করুন

• বেসিক ডেটা ফাংশনঃ Data () একটি Data ফাংশন তৈরি করুন এবং এর অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যগুলি সংজ্ঞায়িত করুন। এর মধ্যে রয়েছেঃ অ্যাকাউন্ট ডেটা, হোল্ডিং ডেটা, কে-লাইন ডেটা টাইমফ্রেম, সুইচিং এ/বি চুক্তির কিনুন/বিক্রয় মূল্য, ধনাত্মক/বিপরীত সুইচিং দামের পার্থক্য।

function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
    this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
    this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
    var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
    var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
    var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
    this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
    this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
    this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
    this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
    this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
    // 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
    this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
    // 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
    this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}

• হোল্ডিং ফাংশন পানঃ mp () পুরো হোল্ডিং অ্যারে জুড়ে যান, নির্দিষ্ট চুক্তি, নির্দিষ্ট দিকের হোল্ডিংয়ের সংখ্যা ফেরত দিন, যদি না হয় তবে false ফেরত দিন

Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
        if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
            if (positionData[i].Type == type) {
                if (positionData[i].Amount > 0) {
                    return positionData[i].Amount;
                }
            }
        }
    }
    return false;
}

• K লাইন এবং নির্দেশক ফাংশনঃboll () ইতিবাচক / বিপরীত মূল্য পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে নতুন কে-লাইন সারি তৈরি করা হয় এবং বল সূচক দ্বারা গণনা করা উপরের, মাঝের এবং নীচের ট্রেনের ডেটা ফিরে আসে।

Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
    var self = {}; // 临时对象
    // 正套价差和反套价差中间值
    self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
    if (this.timeA == this.timeB) {
        self.Time = this.time;
    } // 对比两个深度数据时间戳
    if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
        bars.push(self);
        oldTime = this.time;
    } // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
    if (bars.length > num * 2) {
        bars.shift(); // 控制K线数组长度
    } else {
        return;
    }
    var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
    return {
        up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
        middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
        down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
    } // 返回一个处理好的boll指标数据
}

• নিম্নলিখিত ফাংশনঃ trade () Subscription contract name এবং subscription type input করে, তারপর pair price subscription দিয়ে subscription এর ফলাফল প্রদান করে। যেহেতু একই সময়ে দুইটি ভিন্ন দিকের subscription প্রয়োজন, তাই subscription contract name অনুযায়ী buy/sell price conversion করা হয়।

Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
    exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
    var askPrice, bidPrice;
    if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
        askPrice = this.askA; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
    } else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
        askPrice = this.askB; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
    }
    switch (type) { // 匹配下单模式
        case "buy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        case "sell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closebuy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closesell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        default:
            return false;
    }
}

• অর্ডার বাতিল করুন ফাংশনঃcancelOrders () সমস্ত অসমাপ্ত অর্ডার অ্যারে পান এবং একের পর এক বাতিল করুন। এবং যদি অসমাপ্ত অর্ডার থাকে তবে মিথ্যা ফিরে আসে, যদি কোনও অসমাপ্ত অর্ডার না থাকে তবে সত্য ফিরে আসে।

Data.prototype.cancelOrders = function () {
    Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
    var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
    if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
            Sleep(500); //延时0.5秒
        }
        return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
    }
    return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}

• একক চুক্তির সাথে কাজ করেঃ isEven ()) সুবিধাপ্রাপ্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি একক-পায়ে পরিস্থিতি দেখা দেয়, এখানে সরাসরি সরলীকৃতভাবে সমস্ত অবস্থানের নিষ্পত্তি করা হয়। অবশ্যই, এটি অনুসরণ করার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন করা যেতে পারে।

Data.prototype.isEven = function () {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    var type = null; // 转换持仓方向
    // 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
    if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
        for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数组
            if (positionData[i].Type == 0) { // 如果是多单
                type = 10; // 设置下单参数
            } else if (positionData[i].Type == 1) { // 如果是空单
                type = -10; // 设置下单参数
            }
            // 平掉所有仓位
            this.trade(positionData[i].ContractType, type, positionData[i].Amount);
        }
    }
}

• অঙ্কন চার্ট ফাংশন:drawingChart ()) ObjChart.add () পদ্ধতিটি কল করুন এবং চার্টে প্রয়োজনীয় বাজার তথ্য এবং সূচক তথ্য আঁকুনঃ উপরের, মাঝের, নীচের, ধনাত্মক / বিপরীত মূল্য ব্যবধান।

Data.prototype.drawingChart = function (boll) {
    var nowTime = new Date().getTime();
    ObjChart.add([0, [nowTime, boll.up]]);
    ObjChart.add([1, [nowTime, boll.middle]]);
    ObjChart.add([2, [nowTime, boll.down]]);
    ObjChart.add([3, [nowTime, this.basb]]);
    ObjChart.add([4, [nowTime, this.sabb]]);
    ObjChart.update(chart);
}

4. ইনপুট ফাংশন main () এর ভিতরে, লেনদেনের প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ কোডগুলি সম্পাদন করা হয়, যা প্রোগ্রামটি শুরু হওয়ার পরে কেবল একবার চালিত হয়; এর মধ্যে রয়েছেঃ

• ফিল্টার কন্ট্রোল প্যানেলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নেইSetErrorFilter ( )
• ডিজিটাল মুদ্রার ধরন সেট করুনexchange.IO ( )
• প্রোগ্রামটি শুরু হওয়ার আগে খালি করার আগে আঁকা চার্টObjChart.reset ( )
• প্রোগ্রামটি শুরু হওয়ার আগে স্টেটস বক্সের তথ্য খালি করুনLogProfitReset ( )

উপরে বর্ণিত লেনদেনের প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ সংজ্ঞায়িত করার পরে, পরবর্তী ধাপে যেতে হবে, জিজ্ঞাসা মোডে প্রবেশ করুন, onTick () ফাংশনটি পুনরাবৃত্তি করুন; এবং Sleep () জিজ্ঞাসা করার সময় একটি ঘুমের সময় সেট করুন, কারণ কিছু ডিজিটাল মুদ্রা এক্সচেঞ্জের API নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সংখ্যার সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

function main() {
    // 过滤控制台中不是很重要的信息
    SetErrorFilter("429|GetRecords:|GetOrders:|GetDepth:|GetAccount|:Buy|Sell|timeout|Futures_OP");
    exchange.IO("currency", name + '_USDT'); //设置要交易的数字货币币种
    ObjChart.reset(); //程序启动前清空之前绘制的图表
    LogProfitReset(); //程序启动前清空之前的状态栏信息
    while (true) { // 进入轮询模式
        onTick(); // 执行onTick函数
        Sleep(500); // 休眠0.5秒
    }
}

২। তথ্য সংগ্রহ ও গণনা

1. ট্রেডিং লজিক ব্যবহারের জন্য বেসিক ডেটা অবজেক্ট, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স, বল ইন্ডিকেটর ডেটা সংগ্রহ করা হয়।

function onTick() {
    var data = new Data(tradeTypeA, tradeTypeB); // 创建一个基础数据对象
    var accountStocks = data.accountData.Stocks; // 账户余额
    var boll = data.boll(dataLength, timeCycle); // 获取boll指标数据
    if (!boll) return; // 如果没有boll数据就返回
}

তৃতীয়ত, আবেদন করুন এবং পরবর্তী প্রক্রিয়াজাতকরণ করুন

1. উপরোক্ত কৌশলগত যুক্তি অনুসারে, কেনা বিক্রয় অপারেশনটি সম্পাদন করা হয়। প্রথমে দাম এবং সূচক শর্তাদির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তারপরে হোল্ডিং শর্তাদির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবং শেষ পর্যন্ত বাণিজ্য () নিম্নলিখিত ফাংশনটি সম্পাদন করা হয়।

// 价差说明
// basb = (合约A卖一价 - 合约B买一价)
// sabb = (合约A买一价 - 合约B卖一价)
if (data.sabb > boll.middle && data.sabb < boll.up) { // 如果sabb高于中轨
    if (data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
        data.trade(tradeTypeA, "closebuy"); // 合约A平多
    }
    if (data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
        data.trade(tradeTypeB, "closesell"); // 合约B平空
    }
} else if (data.basb < boll.middle && data.basb > boll.down) { // 如果basb低于中轨
    if (data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
        data.trade(tradeTypeA, "closesell"); // 合约A平空
    }
    if (data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
        data.trade(tradeTypeB, "closebuy"); // 合约B平多
    }
}
if (accountStocks * Math.max(data.askA, data.askB) > 1) { // 如果账户有余额
    if (data.basb < boll.down) { // 如果basb价差低于下轨
        if (!data.mp(tradeTypeA, 0)) { // 下单前检测合约A是否有多单
            data.trade(tradeTypeA, "buy"); // 合约A开多
        }
        if (!data.mp(tradeTypeB, 1)) { // 下单前检测合约B是否有空单
            data.trade(tradeTypeB, "sell"); // 合约B开空
        }
    } else if (data.sabb > boll.up) { // 如果sabb价差高于上轨
        if (!data.mp(tradeTypeA, 1)) { // 下单前检测合约A是否有空单
            data.trade(tradeTypeA, "sell"); // 合约A开空
        }
        if (!data.mp(tradeTypeB, 0)) { // 下单前检测合约B是否有多单
            data.trade(tradeTypeB, "buy"); // 合约B开多
        }
    }
}

2. অর্ডার শেষ হওয়ার পরে, অপ্রচলিত বিষয়গুলি যেমন অসমাপ্ত অর্ডার, একক চুক্তি রাখা এবং চার্ট আঁকতে হবে।

data.cancelOrders(); // 撤单
data.drawingChart(boll); // 画图
data.isEven(); // 处理持有单个合约

উপরে, আমরা 200 টিরও বেশি লাইনের মাধ্যমে একটি সহজ ডিজিটাল মুদ্রার দীর্ঘমেয়াদী সুবিধার কৌশল তৈরি করেছি। সম্পূর্ণ কোডটি নিম্নরূপঃ

// 全局变量
// 声明一个配置图表的 chart 对象
var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: '交易盈亏曲线图（详细）'
    },
    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: 'datetime'
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: '价差'
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "上轨",
        id: "线1,up",
        data: []
    }, {
        name: "中轨",
        id: "线2,middle",
        data: []
    }, {
        name: "下轨",
        id: "线3,down",
        data: []
    }, {
        name: "basb",
        id: "线4,basb",
        data: []
    }, {
        name: "sabb",
        id: "线5,sabb",
        data: []
    }]
};
var ObjChart = Chart(chart); // 画图对象
var bars = []; // 存储价差序列
var oldTime = 0; // 记录历史数据时间戳

// 参数
var tradeTypeA = "this_week"; // 套利A合约
var tradeTypeB = "quarter"; // 套利B合约
var dataLength = 10; //指标周期长度
var timeCycle = 1; // K线周期
var name = "ETC"; // 币种
var unit = 1; // 下单量

// 基础数据
function Data(tradeTypeA, tradeTypeB) { // 传入套利A合约和套利B合约
    this.accountData = _C(exchange.GetAccount); // 获取账户信息
    this.positionData = _C(exchange.GetPosition); // 获取持仓信息
    var recordsData = _C(exchange.GetRecords); //获取K线数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeA); // 订阅套利A合约
    var depthDataA = _C(exchange.GetDepth); // 套利A合约深度数据
    exchange.SetContractType(tradeTypeB); // 订阅套利B合约
    var depthDataB = _C(exchange.GetDepth); // 套利B合约深度数据
    this.time = recordsData[recordsData.length - 1].Time; // 获取最新数据时间
    this.askA = depthDataA.Asks[0].Price; // 套利A合约卖一价
    this.bidA = depthDataA.Bids[0].Price; // 套利A合约买一价
    this.askB = depthDataB.Asks[0].Price; // 套利B合约卖一价
    this.bidB = depthDataB.Bids[0].Price; // 套利B合约买一价
    // 正套价差(合约A卖一价 - 合约B买一价)
    this.basb = depthDataA.Asks[0].Price - depthDataB.Bids[0].Price;
    // 反套价差(合约A买一价 - 合约B卖一价)
    this.sabb = depthDataA.Bids[0].Price - depthDataB.Asks[0].Price;
}

// 获取持仓
Data.prototype.mp = function (tradeType, type) {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    for (var i = 0; i < positionData.length; i++) {
        if (positionData[i].ContractType == tradeType) {
            if (positionData[i].Type == type) {
                if (positionData[i].Amount > 0) {
                    return positionData[i].Amount;
                }
            }
        }
    }
    return false;
}

// 合成新K线数据和boll指标数据
Data.prototype.boll = function (num, timeCycle) {
    var self = {}; // 临时对象
    // 正套价差和反套价差中间值
    self.Close = (this.basb + this.sabb) / 2;
    if (this.timeA == this.timeB) {
        self.Time = this.time;
    } // 对比两个深度数据时间戳
    if (this.time - oldTime > timeCycle * 60000) {
        bars.push(self);
        oldTime = this.time;
    } // 根据指定时间周期，在K线数组里面传入价差数据对象
    if (bars.length > num * 2) {
        bars.shift(); // 控制K线数组长度
    } else {
        return;
    }
    var boll = TA.BOLL(bars, num, 2); // 调用talib库中的boll指标
    return {
        up: boll[0][boll[0].length - 1], // boll指标上轨
        middle: boll[1][boll[1].length - 1], // boll指标中轨
        down: boll[2][boll[2].length - 1] // boll指标下轨
    } // 返回一个处理好的boll指标数据
}

// 下单
Data.prototype.trade = function (tradeType, type) {
    exchange.SetContractType(tradeType); // 下单前先重新订阅合约
    var askPrice, bidPrice;
    if (tradeType == tradeTypeA) { // 如果是A合约下单
        askPrice = this.askA; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidA; // 设置bidPrice
    } else if (tradeType == tradeTypeB) { // 如果是B合约下单
        askPrice = this.askB; // 设置askPrice
        bidPrice = this.bidB; // 设置bidPrice
    }
    switch (type) { // 匹配下单模式
        case "buy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        case "sell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closebuy":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Sell(bidPrice, unit);
        case "closesell":
            exchange.SetDirection(type); // 设置下单模式
            return exchange.Buy(askPrice, unit);
        default:
            return false;
    }
}

// 取消订单
Data.prototype.cancelOrders = function () {
    Sleep(500); // 撤单前先延时，因为有些交易所你懂的
    var orders = _C(exchange.GetOrders); // 获取未成交订单数组
    if (orders.length > 0) { // 如果有未成交的订单
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) { //遍历未成交订单数组
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id); //逐个取消未成交的订单
            Sleep(500); //延时0.5秒
        }
        return false; // 如果取消了未成交的单子就返回false
    }
    return true; //如果没有未成交的订单就返回true
}

// 处理持有单个合约
Data.prototype.isEven = function () {
    var positionData = this.positionData; // 获取持仓信息
    var type = null; // 转换持仓方向
    // 如果持仓数组长度余2不等于0或者持仓数组长度不等于2
    if (positionData.length % 2 != 0 || positionData.length != 2) {
        for (var i = 0; i < positionData.length; i++) { // 遍历持仓数�

সম্পর্কিত

আরো