[TOC]
কেন্টনার চ্যানেল হল একটি ট্রেডিং সিস্টেম, যা ১৯৬০ সালে চেস্টার ডব্লিউ. কেল্টনার দ্বারা উদ্ভাবিত হয়েছিল। এর মূল ধারণা হল সমতল তত্ত্ব। এবং এই সিস্টেমটি খুব দীর্ঘ সময়ের মধ্যে চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছিল। যদিও মূল সংস্করণটির কেন্টনার চ্যানেল সিস্টেমটি প্রথম আবির্ভূত হওয়ার সময় ততটা কার্যকর ছিল না, তবে এর মূল ধারণাটি আজও ট্রেডিং জগতে গভীর প্রভাব ফেলেছে।
চ্যানেলের কৌশল সম্পর্কে কথা বলতে গেলে, আপনি সম্ভবত বিখ্যাত বোল্ট বন্ডের কথা ভাববেন, তবে পার্থক্যটি হ'ল কেন্টনার চ্যানেলটি প্রথমে সর্বোচ্চ মূল্য, সর্বনিম্ন মূল্য এবং বন্ধের মূল্যের গড় মূল্য হিসাবে ব্যবহার করে এবং তারপরে এই বেস দামের এন-চক্রের গড় গণনা করে। এই গড় মানটি কেন্টনার চ্যানেলের মধ্যম ট্র্যাক। উপরের ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাকের সাথে ওঠানামা প্রস্থের গুণক, নীচের ট্র্যাকটি মধ্যম ট্র্যাকটি ওঠানামা প্রস্থের গুণক।
সুতরাং, এই প্রসারণের মাত্রা কিভাবে গণনা করা হয়? অর্থাৎ (সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য) এর N চক্রের গড়, আবার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণিতক দ্বারা। এইভাবে, আপনি দেখতে পাবেন যে এটি ব্রাইন বন্ড (BOLL) এর অনুরূপ, দামের মধ্যবর্তী ট্রেন এবং দামের মধ্যবর্তী ট্রেনের উপর ভিত্তি করে গণনা করা নিম্নমুখী ট্রেন রয়েছে। তবে ব্রাইন বন্ড (BOLL) এর তুলনায় কেন্টনার চ্যানেলটি আরও মসৃণ।
পরে কেন্টনার চ্যানেলটি লিন্ডা রাশকে দ্বারা উন্নত করা হয়। লিন্ডা রাশকে আমেরিকার বিখ্যাত কমোডিটি ফিউচার ট্রেডার এবং এলবিআর অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির সভাপতি। মূল সংস্করণে কেন্টনার মধ্যরেখাটি একটি সাধারণ গড় রেখা, যা সূচক গড় রেখায় পরিবর্তিত হয়। এছাড়াও, ওঠানামা প্রস্থের গণনার পদ্ধতিটি গড় সত্য ওঠানামা প্রস্থে পরিবর্তিত হয় (ATR) । এর গণনার সূত্রটি হ'লঃ
আমরা জানি যে মূল্য সবসময় প্রবণতা বা কম্পনশীলতার পথে চলে না, বরং প্রবণতা এবং কম্পনশীলতা সম্পূর্ণরূপে এলোমেলোভাবে পরিবর্তিত হয়। সুতরাং, কন্টনার প্রবণতা বাজার এবং কম্পনশীলতা বাজারকে পৃথক করার জন্য একটি সীমানা হিসাবে একটি চ্যানেলের পদ্ধতি ব্যবহার করে। যখন দামটি ট্রেনের উপরে এবং ট্রেনের নীচে চলে, তখন আমরা এটিকে কম্পনশীল বাজার হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। যখন দামটি ট্রেনের বাইরে চলে যায়, তখন এটি আরও শক্তিশালী ক্রয় চাপের ইঙ্গিত দেয় এবং ভবিষ্যতের দামের গর্তটি যখন আপনি আরও উপরে উঠবেন। যখন দামটি ট্রেনের নীচে চলে যায়, তখন এটি আরও শক্তিশালী বিক্রয় চাপের ইঙ্গিত দেয় এবং ভবিষ্যতের দাম আরও কমতে পারে।
প্রবেশ
অংশগ্রহণ
উপরের লেনদেনের লজিক ব্যবহার করে, আমরা এই কৌশলটি ইনভেন্টর কোয়ালিফাইড ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে তৈরি করতে পারি।fmz.com> লগইন > কন্ট্রোল সেন্টার > নীতিমালা সংগ্রহশালা > নতুন নীতিমালা তৈরি করুন > উপরের বাম কোণে ড্রাগ বক্সটি ক্লিক করুন এবং আমার ভাষা নির্বাচন করুন এবং নীতিমালা লিখতে শুরু করুন।
// 参数
MAN:=20;
ATRN:=50;
JG:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3; // 基础价格
ZG:MA(JG,MAN); // 中轨
TRUEHIGH1:=IF(HIGH>REF(C,1),HIGH,REF(C,1));
TRUELOW1:=IF(LOW<=REF(C,1),LOW,REF(C,1));
TRUERANGE1:=IF(ISLASTBAR,H-L,TRUEHIGH1-TRUELOW1); // 计算真实波动幅度
SG:ZG+MA(TRUERANGE1,ATRN); // 上轨
XG:ZG-MA(TRUERANGE1,ATRN); // 下轨
ZG>REF(ZG,1)&&C>SG,BK; // 中轨向上,并且价格升破上轨,开多单
C<ZG,SP; // 持有多单时,价格跌破中轨,平多单
ZG<REF(ZG,1)&&C<XG,SK; // 中轨向下,并且价格跌破下轨,开空单
C>ZG,BP; // 持有空单时,价格升破中轨,平空单
AUTOFILTER; // 设置信号过滤方式
বাস্তব ট্রেডিং পরিবেশে আরও কাছাকাছি আসার জন্য, আমরা ব্যাক-টেস্টিংয়ের সময় স্ট্রেস টেস্টিংয়ের জন্য 2 টি পপস এবং 2 গুণের বেশি ফি ব্যবহার করি, যা নিম্নরূপঃ
পরীক্ষার পরিবেশ লাভের বিবরণ তহবিলের কার্ভ উপরের কয়েকটি চার্ট বিটমেক্স এক্সচেঞ্জে এক্সবিটিডব্লিউএসডি চিরস্থায়ী চুক্তির পুনরুদ্ধারের ফলাফল, ট্রেন্ডিং বাজারে সোনার কন্টেনার এখনও এই কার্যকারিতা বজায় রেখেছে। যদিও এই দক্ষতা খুব বেশি নয়, তবে সামগ্রিকভাবে তহবিলের কার্ভটি আপগ্রেড করা হয়েছে, এমনকি জুলাই 2019 এর বাজারের গতিতে প্রত্যাহারের সময়ও নেট মূল্যের কার্ভটি বড় প্রত্যাহার করেনি।
সম্পূর্ণ নীতির উৎস কোড অনুলিপি করতে ক্লিক করুন
যদিও কন্টেনার একটি পুরানো ট্রেডিং পদ্ধতি, আমরা কোডের মাধ্যমে এটি পুনরুদ্ধার এবং উন্নত করেছি, যা প্রমাণ করে যে এই কৌশলটি আজও কার্যকর। বিশেষত মাঝারি-নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি সিটিএ কৌশলগুলির ক্ষেত্রে, কন্টেনার এখনও আমাদের শেখার মতো কিছু রয়েছে, যা হ্রাস হ্রাস এবং লাভের জন্য চালিত হয়!
বলা যেতে পারে যে, বেশিরভাগ সফল ট্রেডিং পদ্ধতিতে, ট্রেডিং ধারণাটি মেনে চলতে হয়ঃ ক্ষতির সময় কম ক্ষতি, অর্থোপার্জনের সময় আরও কিছুটা লাভ, এবং তারপর এই ধারণাটি চিরতরে বাস্তবায়ন করা। সুতরাং, একটি দীর্ঘ লাইন ট্রেডিং কৌশল হিসাবে, স্বল্পমেয়াদী ক্ষতির সময় অবশ্যই ব্যয় বহন করতে হবে, স্বল্পমেয়াদী লাভও আমাদের লক্ষ্য নয়।