ডিজিটাল মুদ্রার ফিউচার ট্রেডিংয়ের যুক্তি সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন

ডিজিটাল মুদ্রার ফিউচার ট্রেডিংয়ের যুক্তি সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন

সমস্যার দৃশ্য

长久以来，数字货币交易所持仓API接口的数据延迟问题总是困扰着我。一直没有找到合适的处理方式，这个问题的场景我来复现下。通常合约交易所提供的市价单其实为对手价，所以有时候用这个所谓的“市价单”有些不靠谱。因此我们在写数字货币期货交易策略时，大部分用的是限价单。在每次下单后，我们要检查持仓，看看下单是不是成交了，并且持有了对应的仓位。问题就出在这个持仓信息上，如果订单成交了，交易所持仓信息接口（就是我们调用exchange.GetPosition时底层实际去访问的交易所接口）返回的数据应当是包含新开仓持仓信息的，但是交易所返回的数据如果是旧数据，即刚才下单的订单成交前的持仓信息，这样就出问题了。交易逻辑可能认为订单没有成交，继续下单。但是交易所下单接口并不延迟，反而成交很快，下单就成交。这样会造成一种严重的后果就是策略在一次触发开仓的操作时会不停的重复下单。

বাস্তব অভিজ্ঞতা

এই সমস্যার কারণে, একটি কৌশল পাগলভাবে বহু পজিশন খোলা দেখেছে, ভাগ্যক্রমে বাজারের পতনের কারণে, একবার 10 বিটিসির উপরে উড়ে গেছে; ভাগ্যক্রমে বাজারের পতন ঘটেছে, যদি পতন ঘটে তবে ফলাফলটি অনুমানযোগ্য।

সমাধানের চেষ্টা করুন

• সমাধান ১ কৌশলগতভাবে, আপনি কেবল পরবর্তী অর্ডার দেওয়ার জন্য একটি অর্ডার তৈরি করতে পারেন, অর্ডার মূল্যের জন্য একটি বড় স্লাইড মূল্য যুক্ত করুন এবং একটি নির্দিষ্ট গভীরতার প্রতিপক্ষের অর্ডারটি খান। এটি করার সুবিধা হ'ল কেবল পরবর্তী অর্ডার, এবং স্টক তথ্যের ভিত্তিতে বিচার করা হয় না। এটি পুনরাবৃত্তি অর্ডার সমস্যা এড়াতে পারে, তবে কখনও কখনও দামের পরিবর্তনের কারণে অর্ডারটি এক্সচেঞ্জের মূল্য সীমাবদ্ধতা ট্রিগার করতে পারে, এবং সম্ভবত একটি বড় স্লাইড মূল্য যোগ করা যেতে পারে যা এখনও বিক্রয় হয়নি, সুযোগটি মিস করে।

• সমাধান ২ এক্সচেঞ্জের মার্কেটপ্লেস সিলেক্ট ফাংশন ব্যবহার করে, FMZ-তে দামের ট্রান্সমিশন -1 বা মার্কেটপ্লেস সিলেক্ট, বর্তমানে OKEX ফিউচার ইন্টারফেসটি আপগ্রেড করা হয়েছে, যা প্রকৃত মার্কেটপ্লেস সিলেক্টকে সমর্থন করে।

• সমাধান ৩ আমরা এখনও আগের ট্রেডিং লজিক ব্যবহার করি, সীমাবদ্ধ মূল্যের আদেশ দিয়ে অর্ডার করি, তবে আমরা ট্রেডিং লজিকের মধ্যে কিছু পরীক্ষা যুক্ত করি যা এই অবস্থানের ডেটা বিলম্বের সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করে। এটি পরীক্ষা করে দেখায় যে অর্ডারটি বাতিল না করে সরাসরি ঝুলন্ত তালিকায় অদৃশ্য হয়ে গেছে কিনা (দুটি সম্ভাব্য উপায় রয়েছেঃ 1 প্রত্যাহার, 2 বিতরণ), এই পরিস্থিতিতে সনাক্ত করা হয় এবং আবারও একই পরিমাণের অর্ডার দেওয়া হয়, এই সময় এটি লক্ষ্য করা উচিত যে হোল্ডিং ডেটা বিলম্বিত হয়েছে কিনা, প্রোগ্রামটি অপেক্ষা করার যুক্তিতে প্রবেশ করান, পুনরায় হোল্ডিংয়ের তথ্য পান, এমনকি অপ্টিমাইজেশন চালিয়ে যেতে পারে, ট্রিগার অপেক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি করে, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি, হোল্ডিং ইন্টারফেস ডেটা বিলম্বের সমস্যা গুরুতর, এই ট্রেডিং লজিকটি বন্ধ করুন।

স্কিম-৩ এর উপর ভিত্তি করে ডিজাইন

// 参数
/*
var MinAmount = 1
var SlidePrice = 5
var Interval = 500
*/

function GetPosition(e, contractType, direction) {
    e.SetContractType(contractType)
    var positions = _C(e.GetPosition);
    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == contractType && positions[i].Type == direction) {
            return positions[i]
        }
    }

    return null
}

function Open(e, contractType, direction, opAmount) {
    var initPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
    var isFirst = true;
    var initAmount = initPosition ? initPosition.Amount : 0;
    var nowPosition = initPosition;
    var directBreak = false 
    var preNeedOpen = 0
    var timeoutCount = 0
    while (true) {
        var ticker = _C(e.GetTicker)
        var needOpen = opAmount;
        if (isFirst) {
            isFirst = false;
        } else {
            nowPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
            if (nowPosition) {
                needOpen = opAmount - (nowPosition.Amount - initAmount);
            }
            // 检测directBreak 并且持仓未变的情况
            if (preNeedOpen == needOpen && directBreak) {
                Log("疑似仓位数据延迟，等待30秒", "#FF0000")
                Sleep(30000)
                nowPosition = GetPosition(e, contractType, direction);
                if (nowPosition) {
                    needOpen = opAmount - (nowPosition.Amount - initAmount);
                }
                /*
                timeoutCount++
                if (timeoutCount > 10) {
                    Log("连续10次疑似仓位延迟，下单失败！", "#FF0000")
                    break
                }
                */
            } else {
                timeoutCount = 0
            }
        }
        if (needOpen < MinAmount) {
            break;
        }
        
        var amount = needOpen;
        preNeedOpen = needOpen
        e.SetDirection(direction == PD_LONG ? "buy" : "sell");
        var orderId;
        if (direction == PD_LONG) {
            orderId = e.Buy(ticker.Sell + SlidePrice, amount, "开多仓", contractType, ticker);
        } else {
            orderId = e.Sell(ticker.Buy - SlidePrice, amount, "开空仓", contractType, ticker);
        }

        directBreak = false
        var n = 0
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length == 0) {
                if (n == 0) {
                    directBreak = true
                }
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
            n++
        }
    }

    var ret = {
        price: 0,
        amount: 0,
        position: nowPosition
    };
    if (!nowPosition) {
        return ret;
    }
    if (!initPosition) {
        ret.price = nowPosition.Price;
        ret.amount = nowPosition.Amount;
    } else {
        ret.amount = nowPosition.Amount - initPosition.Amount;
        ret.price = _N(((nowPosition.Price * nowPosition.Amount) - (initPosition.Price * initPosition.Amount)) / ret.amount);
    }
    return ret;
}

function Cover(e, contractType, opAmount, direction) {
    var initPosition = null;
    var position = null;
    var isFirst = true;

    while (true) {
        while (true) {
            Sleep(Interval);
            var orders = _C(e.GetOrders);
            if (orders.length == 0) {
                break;
            }
            for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
                e.CancelOrder(orders[j].Id);
                if (j < (orders.length - 1)) {
                    Sleep(Interval);
                }
            }
        }

        position = GetPosition(e, contractType, direction)
        if (!position) {
            break
        }
        if (isFirst == true) {
            initPosition = position;
            opAmount = Math.min(opAmount, initPosition.Amount)
            isFirst = false;
        }

        var amount = opAmount - (initPosition.Amount - position.Amount)
        if (amount <= 0) {
            break
        }

        var ticker = _C(exchange.GetTicker)
        if (position.Type == PD_LONG) {
            e.SetDirection("closebuy");
            e.Sell(ticker.Buy - SlidePrice, amount, "平多仓", contractType, ticker);
        } else if (position.Type == PD_SHORT) {
            e.SetDirection("closesell");
            e.Buy(ticker.Sell + SlidePrice, amount, "平空仓", contractType, ticker);
        }

        Sleep(Interval)
    }

    return position
}

$.OpenLong = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == "string") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Open(e, contractType, PD_LONG, amount);
}

$.OpenShort = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == "string") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Open(e, contractType, PD_SHORT, amount);
};

$.CoverLong = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == "string") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Cover(e, contractType, amount, PD_LONG);
};

$.CoverShort = function(e, contractType, amount) {
    if (typeof(e) == "string") {
        amount = contractType
        contractType = e
        e = exchange
    }

    return Cover(e, contractType, amount, PD_SHORT);
};


function main() {
    Log(exchange.GetPosition())
    var info = $.OpenLong(exchange, "quarter", 100)
    Log(info, "#FF0000")

    Log(exchange.GetPosition())
    info = $.CoverLong(exchange, "quarter", 30)
    Log(exchange.GetPosition())
    Log(info, "#FF0000")

    info = $.CoverLong(exchange, "quarter", 80)
    Log(exchange.GetPosition())
    Log(info, "#FF0000")
}

টেমপ্লেট ঠিকানাঃhttps://www.fmz.com/strategy/203258

টেমপ্লেট ইন্টারফেস কল করার পদ্ধতি, উপরে main ফাংশন মত$.OpenLong，$.CoverLong❖ টেমপ্লেটটি একটি পরীক্ষামূলক সংস্করণ, আপনার মতামত জানাতে স্বাগতম, এবং আমরা এটিকে আরও উন্নত করে তুলব যাতে এটি ডেটা বিলম্বের সমস্যার সমাধান করতে পারে।