ডিজিটাল মুদ্রা স্পট মাল্টি-ভেরিটি ডাবল-ইএমএ কৌশল (টিউটোরিয়াল)
লেখক:এফএমজেড-লিডিয়া, সৃষ্টিঃ ২০২২-১১-০৮ ১২ঃ৫০ঃ৫৬, আপডেটঃ ২০২৩-০৯-১৫ ২০ঃ৫৭ঃ২৫
কমিউনিটি ব্যবহারকারীদের অনুরোধে যারা নকশা রেফারেন্সের জন্য একটি মাল্টি-ভেরিয়েটি ডাবল-ইএমএ কৌশল থাকতে চান। এই নিবন্ধে, আমরা একটি মাল্টি-ভেরিয়েটি ডাবল-ইএমএ কৌশল বাস্তবায়ন করব। কৌশল কোড সম্পর্কে মন্তব্যগুলি সুবিধাজনক বোঝার এবং শেখার জন্য লেখা হবে। প্রোগ্রামিং এবং পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের আরও নতুনদের দ্রুত শুরু করতে দিন।
কৌশলগত ধারণা
ডাবল-ইএমএ কৌশলটির যুক্তি খুব সহজ, অর্থাৎ, দুটি ইএমএ। একটি ছোট প্যারামিটার সময়ের সাথে একটি ইএমএ (দ্রুত লাইন) এবং একটি বড় প্যারামিটার সময়ের সাথে একটি ইএমএ (ধীর লাইন) । যদি দুটি লাইনের একটি সোনার ক্রস থাকে (দ্রুত লাইনটি নীচে থেকে উপরের দিকে ধীর লাইনের মধ্য দিয়ে যায়), তবে আমরা কিনব এবং দীর্ঘ যাই; এবং যদি দুটি লাইনের একটি মৃত ক্রস থাকে (দ্রুত লাইনটি উপরে থেকে নীচে ধীর লাইনের মধ্য দিয়ে যায়), তবে আমরা বিক্রি করি এবং সংক্ষিপ্ত যাই। আমরা এখানে ইএমএ ব্যবহার করি।
যাইহোক, কৌশলটি মাল্টি-বৈচিত্র্য হিসাবে ডিজাইন করা উচিত, তাই প্রতিটি জাতের পরামিতি ভিন্ন হতে পারে (বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন EMA পরামিতি ব্যবহার করে), তাই একটি
প্যারামিটারগুলি স্ট্রিং ফর্মে ডিজাইন করা হয়েছে, প্রতিটি প্যারামিটার কমা পৃথক করে। কৌশলটি চালানো শুরু করার সময় এই স্ট্রিংগুলি বিশ্লেষণ করুন। কার্যকরকরণ যুক্তি প্রতিটি বৈচিত্র্যের সাথে মেলে (ট্রেডিং জোড়া) । কৌশল ঘোরানো প্রতিটি বৈচিত্র্যের বাজার সনাক্ত করে, ট্রেডিং শর্তগুলির ট্রিগার, চার্ট মুদ্রণ ইত্যাদি। সমস্ত বৈচিত্র্য একবার ঘোরানোর পরে, ডেটা সংক্ষিপ্ত করুন এবং স্থিতি বারে টেবিলের তথ্য প্রদর্শন করুন।
কৌশলটি খুব সহজ এবং নতুনদের শেখার জন্য উপযুক্ত, মোট মাত্র 200+ লাইন কোড সহ ডিজাইন করা হয়েছে।
কৌশল কোড
// Function: cancel all takers of the current trading pair
function cancelAll(e) {
while (true) {
var orders = _C(e.GetOrders)
if (orders.length == 0) {
break
} else {
for (var i = 0 ; i < orders.length ; i++) {
e.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
Sleep(500)
}
}
Sleep(500)
}
}
// Functionn: calculate the profit/loss in real-time
function getProfit(account, initAccount, lastPrices) {
// account is the current account information, initAccount is the initial account information, lastPrices is the latest price of all varieties
var sum = 0
_.each(account, function(val, key) {
// Iterate through all current assets, calculate the currency difference of assets other than USDT, and the amount difference
if (key != "USDT" && typeof(initAccount[key]) == "number" && lastPrices[key + "_USDT"]) {
sum += (account[key] - initAccount[key]) * lastPrices[key + "_USDT"]
}
})
// Return to the profit and loss of the asset based on the current prices
return account["USDT"] - initAccount["USDT"] + sum
}
// Function: generate chart configuration
function createChartConfig(symbol, ema1Period, ema2Period) {
// symbol is the trading pair, ema1Period is the first EMA period, ema2Period is the second EMA period
var chart = {
__isStock: true,
extension: {
layout: 'single',
height: 600,
},
title : { text : symbol},
xAxis: { type: 'datetime'},
series : [
{
type: 'candlestick', // K-line data series
name: symbol,
id: symbol,
data: []
}, {
type: 'line', // EMA data series
name: symbol + ',EMA1:' + ema1Period,
data: [],
}, {
type: 'line', // EMA data series
name: symbol + ',EMA2:' + ema2Period,
data: []
}
]
}
return chart
}
function main() {
// Reset all data
if (isReset) {
_G(null) // Clear data of all persistent records
LogReset(1) // Clear all logs
LogProfitReset() // Clear all return logs
LogVacuum() //Release the resources occupied by the real bot database
Log("Reset all data", "#FF0000") // Print messages
}
// Parameter analysis
var arrSymbols = symbols.split(",") // Comma-separated string of trading varieties
var arrEma1Periods = ema1Periods.split(",") // Parameter string for splitting the first EMA
var arrEma2Periods = ema2Periods.split(",") // Parameter string for splitting the second EMA
var arrAmounts = orderAmounts.split(",") // Splitting the amount of orders placed for each variety
var account = {} // Variables used for recording current asset messages
var initAccount = {} // Variables used for recording initial asset messages
var currTradeMsg = {} // Variables used for recording whether current BAR trades
var lastPrices = {} // Variables used for recording the latest price of monitored varieties
var lastBarTime = {} // Variable used for recording the time of the last BAR, used to judge the update of BAR when drawing
var arrChartConfig = [] // Used for recording chart configuration message and draw
if (_G("currTradeMsg")) { // For example, restore currTradeMsg data when restarting
currTradeMsg = _G("currTradeMsg")
Log("Restore records", currTradeMsg)
}
// Initialize account
_.each(arrSymbols, function(symbol, index) {
exchange.SetCurrency(symbol)
var arrCurrencyName = symbol.split("_")
var baseCurrency = arrCurrencyName[0]
var quoteCurrency = arrCurrencyName[1]
if (quoteCurrency != "USDT") {
throw "only support quoteCurrency: USDT"
}
if (!account[baseCurrency] || !account[quoteCurrency]) {
cancelAll(exchange)
var acc = _C(exchange.GetAccount)
account[baseCurrency] = acc.Stocks
account[quoteCurrency] = acc.Balance
}
// Initialize chart-related data
lastBarTime[symbol] = 0
arrChartConfig.push(createChartConfig(symbol, arrEma1Periods[index], arrEma2Periods[index]))
})
if (_G("initAccount")) {
initAccount = _G("initAccount")
Log("Restore initial account records", initAccount)
} else {
// Initialize the initAccount variable with the current asset information
_.each(account, function(val, key) {
initAccount[key] = val
})
}
Log("account:", account, "initAccount:", initAccount) // Print asset information
// Initialize the chart object
var chart = Chart(arrChartConfig)
// Chart reset
chart.reset()
// Strategy main loop logic
while (true) {
// Iterate through all varieties and execute the double-EMA logic one by one
_.each(arrSymbols, function(symbol, index) {
exchange.SetCurrency(symbol) // Switch the trading pair to the trading pair of symbol string record
var arrCurrencyName = symbol.split("_") // Split the trading pairs with the "_" symbol
var baseCurrency = arrCurrencyName[0] // String for trading currencies
var quoteCurrency = arrCurrencyName[1] // String for denominated currency
// Obtain the EMA parameters of the current trading pair according to the index
var ema1Period = parseFloat(arrEma1Periods[index])
var ema2Period = parseFloat(arrEma2Periods[index])
var amount = parseFloat(arrAmounts[index])
// Obtain the K-line data of the current trading pair
var r = exchange.GetRecords()
if (!r || r.length < Math.max(ema1Period, ema2Period)) { // Return directly if K-line length is insufficient
Sleep(1000)
return
}
var currBarTime = r[r.length - 1].Time // Record the current BAR timestamp
lastPrices[symbol] = r[r.length - 1].Close // Record the latest current price
var ema1 = TA.EMA(r, ema1Period) // Calculate EMA indicators
var ema2 = TA.EMA(r, ema2Period) // Calculate EMA indicators
if (ema1.length < 3 || ema2.length < 3) { // The length of EMA indicator array is too short, return directly
Sleep(1000)
return
}
var ema1Last2 = ema1[ema1.length - 2] // EMA on the penultimate BAR
var ema1Last3 = ema1[ema1.length - 3] // EMA on the third from the last BAR
var ema2Last2 = ema2[ema2.length - 2]
var ema2Last3 = ema2[ema2.length - 3]
// Write data to the chart
var klineIndex = index + 2 * index
// Iterate through the K-line data
for (var i = 0 ; i < r.length ; i++) {
if (r[i].Time == lastBarTime[symbol]) { // Draw the chart, update the current BAR and indicators
// update
chart.add(klineIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close], -1)
chart.add(klineIndex + 1, [r[i].Time, ema1[i]], -1)
chart.add(klineIndex + 2, [r[i].Time, ema2[i]], -1)
} else if (r[i].Time > lastBarTime[symbol]) { // Draw the charts, add BARs and indicators
// add
lastBarTime[symbol] = r[i].Time // Update timestamp
chart.add(klineIndex, [r[i].Time, r[i].Open, r[i].High, r[i].Low, r[i].Close])
chart.add(klineIndex + 1, [r[i].Time, ema1[i]])
chart.add(klineIndex + 2, [r[i].Time, ema2[i]])
}
}
if (ema1Last3 < ema2Last3 && ema1Last2 > ema2Last2 && currTradeMsg[symbol] != currBarTime) {
// Golden cross
var depth = exchange.GetDepth() // Obtain the depth data of current order book
var price = depth.Asks[Math.min(takeLevel, depth.Asks.length)].Price // Take the 10th grade price, taker
if (depth && price * amount <= account[quoteCurrency]) { // Obtain deep data normally with enough assets to place an order
exchange.Buy(price, amount, ema1Last3, ema2Last3, ema1Last2, ema2Last2) // Place a buy order
cancelAll(exchange) // Cancel all makers
var acc = _C(exchange.GetAccount) // Obtain account asset information
if (acc.Stocks != account[baseCurrency]) { // Detect changes in account assets
account[baseCurrency] = acc.Stocks // Update assets
account[quoteCurrency] = acc.Balance // Update assets
currTradeMsg[symbol] = currBarTime // Record that the current BAR has been traded
_G("currTradeMsg", currTradeMsg) // Persistent records
var profit = getProfit(account, initAccount, lastPrices) // Calculate profits
if (profit) {
LogProfit(profit, account, initAccount) // Print profits
}
}
}
} else if (ema1Last3 > ema2Last3 && ema1Last2 < ema2Last2 && currTradeMsg[symbol] != currBarTime) {
// dead cross
var depth = exchange.GetDepth()
var price = depth.Bids[Math.min(takeLevel, depth.Bids.length)].Price
if (depth && amount <= account[baseCurrency]) {
exchange.Sell(price, amount, ema1Last3, ema2Last3, ema1Last2, ema2Last2)
cancelAll(exchange)
var acc = _C(exchange.GetAccount)
if (acc.Stocks != account[baseCurrency]) {
account[baseCurrency] = acc.Stocks
account[quoteCurrency] = acc.Balance
currTradeMsg[symbol] = currBarTime
_G("currTradeMsg", currTradeMsg)
var profit = getProfit(account, initAccount, lastPrices)
if (profit) {
LogProfit(profit, account, initAccount)
}
}
}
}
Sleep(1000)
})
// Table variables in the status bar
var tbl = {
type : "table",
title : "Account Information",
cols : [],
rows : []
}
// Write data into the status bar table structure
tbl.cols.push("--")
tbl.rows.push(["initial"])
tbl.rows.push(["current"])
_.each(account, function(val, key) {
if (typeof(initAccount[key]) == "number") {
tbl.cols.push(key)
tbl.rows[0].push(initAccount[key]) // initial
tbl.rows[1].push(val) // current
}
})
// Show status bar table
LogStatus(_D(), "\n", "profit:", getProfit(account, initAccount, lastPrices), "\n", "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
}
}
কৌশল ব্যাকটেস্ট
এটা দেখা যাচ্ছে যে ইটিএইচ, এলটিসি এবং ইটিসি ইএমএর গোল্ডেন ক্রস এবং ডেড ক্রস অনুসারে ট্রিগার করা হয় এবং ট্রেডিং হয়েছে।
আমরা পরীক্ষার জন্য সিমুলেশন বটও নিতে পারি।
কৌশল উৎস কোডঃhttps://www.fmz.com/strategy/333783
কৌশলটি ব্যাকটেস্টিং, শেখার কৌশল ডিজাইনের জন্য ব্যবহার করা হয়, এবং এটি বাস্তব বটে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত।
আরো
- কেন একটি চুক্তি হেজিং কৌশল মাধ্যমে OKEX উপর সম্পদ আন্দোলন অর্জন করা সম্ভব নয় একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
- ফিউচার ব্যাকহ্যান্ড ডাবলিং অ্যালগরিদম কৌশল নোটের বিস্তারিত ব্যাখ্যা
- ৫ দিনে ৮০ গুণ আয় করুন, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল
- মেকার স্পট এবং ফিউচার হেজিং স্ট্র্যাটেজি ডিজাইনের উপর গবেষণা এবং উদাহরণ
- এসকিউএলআইটি দিয়ে এফএমজেডের একটি পরিমাণগত ডাটাবেস তৈরি করা
- কিভাবে কৌশল ভাড়া কোড মেটাডেটা মাধ্যমে একটি ভাড়া কৌশল বিভিন্ন সংস্করণ ডেটা নির্ধারণ করতে
- বিন্যান্সের সুদের মধ্যস্থতা (বর্তমান বুল মার্কেট বার্ষিক ১০০%)
- ডিজিটাল মুদ্রা ফিউচার ডাবল-ইএমএ টার্নিং পয়েন্ট কৌশল (টিউটোরিয়াল)
- ডিজিটাল মুদ্রার জন্য নতুন শেয়ার কৌশল (টিউটোরিয়াল) সাবস্ক্রাইব করুন
- ৬০ লাইন কোড দিয়ে একটি আইডিয়া বাস্তবায়ন করুন -- চুক্তির নীচে মাছ ধরার কৌশল
- এফএমজেড কোয়ান্টের উপর ভিত্তি করে অর্ডার সিঙ্ক্রোনাইজেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের নকশা (2)
- ডিজিটাল মুদ্রা ফিউচার মাল্টি-স্পিসিস ATR কৌশল (টিউটোরিয়াল)
- পাইন ভাষা ব্যবহার করে একটি অর্ধ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং টুল লিখুন
- লিক্স রিপার এর ম্যাজিক পরিবর্তন থেকে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল নকশা অন্বেষণ করুন
- লিজ রিপার কৌশল বিশ্লেষণ (2)
- ইউটিউব ভেটেরান্সের "ম্যাজিক ডাবল ইএমএ স্ট্র্যাটেজি"
- ফিশার সূচক এবং এফএমজেডের উপর অঙ্কনের জাভাস্ক্রিপ্ট ভাষা বাস্তবায়ন
- dYdX কৌশল নকশা উদাহরণ
- এফএমজেড কোয়ান্টের উপর ভিত্তি করে অর্ডার সিঙ্ক্রোনাইজেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের নকশা (1)
- লিক্স রিপার কৌশল বিশ্লেষণ (১)