Sharp Rate, Maximum Retrograde, Rate of Return ইত্যাদির সাথে অ্যালগরিদম নিয়ে আপনার বিভাজন কৌশল পুনরায় পরীক্ষা করুন।

Sharp Rate, Maximum Retrograde, Rate of Return ইত্যাদির সাথে অ্যালগরিদম নিয়ে আপনার বিভাজন কৌশল পুনরায় পরীক্ষা করুন।

প্রায়শই বন্ধুরা কৌশল সম্পর্কে কিছু পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর অ্যালগরিদম নিয়ে আলোচনা করে। এফএমজেডের এপিআই ডকুমেন্টেশনে একটি অ্যালগরিদমও প্রকাশ করা হয়েছে। তবে মন্তব্য ছাড়াই কিছু ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে। এই নিবন্ধটি আপনাকে এই অ্যালগরিদমটি বিশ্লেষণ করতে নিয়ে যায়। আমি বিশ্বাস করি যে আপনি এই নিবন্ধটি পড়ার পরে শার্প রেট, সর্বাধিক প্রত্যাহার, মুনাফা হার এবং অন্যান্য ধারণাগুলির তুলনামূলকভাবে পরিষ্কার ধারণা এবং যুক্তি সম্পর্কে বুঝতে পারবেন।

আমরা সরাসরি সোর্স কোডটি আপলোড করি, কোডটি জাভাস্ক্রিপ্ট ভাষায় লেখা। FMZ এর রিসেটিং সিস্টেমটিও এই অ্যালগরিদমটি ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিসেটিং পারফরম্যান্স ডেটা উত্পন্ন করে।

returnAnalyze ফাংশন

function returnAnalyze(totalAssets, profits, ts, te, period, yearDays)

https://www.fmz.com/api#回测系统夏普算法

সুতরাং, যদি আপনি একটি ফাংশন ইনপুট করতে চান, তাহলে আপনি একটি ফাংশন ইনপুট করতে পারেন।

totalAssets, profits, ts, te, period, yearDays

• মোট সম্পদ এই প্যারামিটারটি কৌশলটি চালু হওয়ার সময় প্রাথমিক সম্পদের মোট।

• মুনাফা এই প্যারামিটারটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার, যেহেতু এই প্রাথমিক তথ্যের আশেপাশে অনেকগুলি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর গণনা করা হয়। এই প্যারামিটারটি একটি দ্বি-মাত্রিক অ্যারে, যার বিন্যাস যেমনঃ[[timestamp1, profit1], [timestamp2, profit2], [timestamp3, profit3], ....., [timestampN, profitN]]আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই returnAnalyze ফাংশনটি এমন একটি ডেটা কাঠামোর প্রয়োজন যা প্রতিটি মুহুর্তে লাভের সময়সূচী রেকর্ড করে; টাইমস্ট্যাম্প 1 থেকে টাইমস্ট্যাম্প N পর্যন্ত সময়সূচীতে দূরে এবং কাছাকাছি থেকে। প্রতিটি সময় পয়েন্টে একটি লাভের মান রয়েছে। যেমন, লাভের রেকর্ডে তৃতীয় সময় পয়েন্টটি [টাইমস্ট্যাম্প 3, লাভ3]। FMZ-এ অনলাইনে পুনর্বিবেচনার সিস্টেমে এই লাভের গোষ্ঠী ডেটা রিটার্নটি পরীক্ষার সিস্টেম দ্বারা এই ফাংশনটিকে সরবরাহ করা হয়, অবশ্যই আপনি যদি নিজেরাই উপার্জনের ডেটা রেকর্ড করেন তবে এই অ্যারেজ কাঠামোটি তৈরি করে ফলাফলটি গণনা করার জন্য এই গণনা ফাংশনটিকে সরবরাহ করা যেতে পারে।

• ts রিভিউ শুরু হওয়ার সময়সূচী ⇒

• te রিভিউ শেষ হওয়ার সময়সূচী।

• সময়কাল মিলেসেকেন্ড স্তরের গণনা চক্র।

• yearDays এক বছরের লেনদেনের দিন।

এখন আসুন আমরা একসাথে এই ফাংশনের আউটপুটটি দেখিঃ

return {
        totalAssets: totalAssets,
        yearDays: yearDays,
        totalReturns: totalReturns,
        annualizedReturns: annualizedReturns,
        sharpeRatio: sharpeRatio,
        volatility: volatility,
        maxDrawdown: maxDrawdown,
        maxDrawdownTime: maxDrawdownTime,
        maxAssetsTime: maxAssetsTime,
        maxDrawdownStartTime: maxDrawdownStartTime,
        winningRate: winningRate
    }

• totalAssets: প্রাথমিক নেট মূল্য
• yearDays: লেনদেনের দিন
• মোট রিটার্নসঃ সমষ্টিগত রিটার্ন
• annualizedReturns: বার্ষিক চীনা আয়
• SharpeRatio: শার্প রেটিও
• volatility: অস্থিরতা
• maxDrawdown: সর্বোচ্চ প্রত্যাহার
• maxDrawdownTime: সর্বাধিক প্রত্যাহারের সময়সীমা
• maxAssetsTime: সর্বোচ্চ নেট মূল্যের সময়সীমা
• maxDrawdownStartTime: সর্বোচ্চ ড্রডাউন শুরু সময়
• winningRate: বিজয় হার

ইনপুট এবং আউটপুট জেনে আমরা বুঝতে পারি যে ফাংশনটি কিসের জন্য। সহজভাবে বলতে গেলে, ফাংশনটিকে কিছু প্রাথমিক রেকর্ড দিন, যেমন লাভের পরিসংখ্যান সমষ্টি। ফাংশনটি আপনাকে একটি ফলাফল গণনা করে যা পুনরায় পরীক্ষার কর্মক্ষমতা দেখায়।

এখন, আসুন দেখি কোডটি কিভাবে গণনা করেঃ

function returnAnalyze(totalAssets, profits, ts, te, period, yearDays) {
    // force by days
    period = 86400000                  // 一天的毫秒数，即 60 * 60 * 24 * 1000
    if (profits.length == 0) {         // 如果参数profits数组长度为0，无法计算直接返回空值
        return null
    }
    var freeProfit = 0.03              // 无风险利率 ，也可以根据需求设置，例如国债年化3%
    var yearRange = yearDays * 86400000          // 一年所有累计的交易日的毫秒数
    var totalReturns = profits[profits.length - 1][1] / totalAssets      // 累计收益率
    var annualizedReturns = (totalReturns * yearRange) / (te - ts)       // 年华收益率，把收益统计的时间缩放到一年的尺度上得出的预期收益率

    // MaxDrawDown
    var maxDrawdown = 0           // 初始化最大回撤变量为0
    var maxAssets = totalAssets   // 以初始净值赋值初始化最大资产变量
    var maxAssetsTime = 0         // 初始化最大资产时刻的时间戳
    var maxDrawdownTime = 0       // 初始化最大回撤时刻的时间戳
    var maxDrawdownStartTime = 0  // 初始化最大回撤开始时刻的时间戳
    var winningRate = 0           // 初始化胜率为0
    var winningResult = 0         // 记录赢的次数
    for (var i = 0; i < profits.length; i++) {      // 遍历收益数组
        if (i == 0) {
            if (profits[i][1] > 0) {                // 如果第一个收益记录点，收益大于0，表示盈利
                winningResult++                     // 赢的次数累加1 
            }
        } else {                                    // 如果不是第一个收益记录点，只要当前的点的收益，大于前一个时刻（收益点）的收益，表示盈利，赢的次数累加1 
            if (profits[i][1] > profits[i - 1][1]) {
                winningResult++
            }
        }
        if ((profits[i][1] + totalAssets) > maxAssets) {    // 如果该时刻的收益加初始净值大于记录出现过的最大资产，就更新最大资产数值，记录这个时刻的时间戳
            maxAssets = profits[i][1] + totalAssets
            maxAssetsTime = profits[i][0]
        }
        if (maxAssets > 0) {                                // 当记录的最大资产数值大于0时，计算回撤
            var drawDown = 1 - (profits[i][1] + totalAssets) / maxAssets
            if (drawDown > maxDrawdown) {                   // 如果当前回撤大于记录过的最大回撤，更新最大回撤、最大回撤时间等
                maxDrawdown = drawDown
                maxDrawdownTime = profits[i][0]
                maxDrawdownStartTime = maxAssetsTime
            }
        }
    }
    if (profits.length > 0) {                            // 计算胜率
        winningRate = winningResult / profits.length
    }
    // trim profits
    var i = 0
    var datas = []
    var sum = 0
    var preProfit = 0
    var perRatio = 0
    var rangeEnd = te
    if ((te - ts) % period > 0) {
        rangeEnd = (parseInt(te / period) + 1) * period     // 把rangeEnd处理为period的整倍数
    }
    for (var n = ts; n < rangeEnd; n += period) {
        var dayProfit = 0.0
        var cut = n + period
        while (i < profits.length && profits[i][0] < cut) {    // 确保当时间戳不越界，数组长度也不越界
            dayProfit += (profits[i][1] - preProfit)           // 计算每天的收益
            preProfit = profits[i][1]                          // 记录昨日的收益
            i++                                                // 累加i用于访问下一个profits节点
        }
        perRatio = ((dayProfit / totalAssets) * yearRange) / period   // 计算当时年华的收益率
        sum += perRatio                                               // 累计
        datas.push(perRatio)                                          // 放入数组 datas
    }

    var sharpeRatio = 0                    // 初始夏普比率为0
    var volatility = 0                     // 初始波动率为0
    if (datas.length > 0) {
        var avg = sum / datas.length;      // 求均值
        var std = 0;
        for (i = 0; i < datas.length; i++) {
            std += Math.pow(datas[i] - avg, 2);      // std用于计算后面的方差，后面的std / datas.length就是方差，求算数平方根就是标准差
        }
        volatility = Math.sqrt(std / datas.length);  // 当按年时，波动率就是标准差
        if (volatility !== 0) {
            sharpeRatio = (annualizedReturns - freeProfit) / volatility   // 夏普计算公式计算夏普率：（年华收益率 - 无风险利率） / 标准差 
        }
    }

    return {
        totalAssets: totalAssets,
        yearDays: yearDays,
        totalReturns: totalReturns,
        annualizedReturns: annualizedReturns,
        sharpeRatio: sharpeRatio,
        volatility: volatility,
        maxDrawdown: maxDrawdown,
        maxDrawdownTime: maxDrawdownTime,
        maxAssetsTime: maxAssetsTime,
        maxDrawdownStartTime: maxDrawdownStartTime,
        winningRate: winningRate
    }
}

সামগ্রিকভাবে, অ্যালগরিদমগুলি জটিল নয় এবং এর মধ্যে কয়েকটি ধারণা থাকতে পারে যা পূর্বের জ্ঞান প্রয়োজন।

• চতুর্থাংশঃ এটি একটি উপার্জন ডেটা হিসাবে বোঝা যেতে পারেঃ ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই নমুনাটির গড় সংখ্যা হল ((১+২+৩+৪+৫) /৫=৩, এবং বিয়োগ হল প্রতিটি তথ্যের তাদের যোগফলের গড় সংখ্যা থেকে বিয়োগের বর্গাকার যোগফলের গড় সংখ্যাঃ [(1-3) ^2+(2-3) ^2+(3-3) ^2+(4-3) ^2+(5-3) ^2]/5=2, বিয়োগ হল ২।

• স্ট্যান্ডার্ড বিপরীতঃ যদি আপনি একটি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেন্সের জন্য একটি স্কোয়ার রুট চান, তাহলে আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেন্সের জন্য একটি স্কোয়ার রুট পাবেন।

• উষ্ণতাঃ যখন স্কেলটি বছরের পর বছর ধরে গণনা করা হয়, তখন ওঠানামা মানদণ্ড বিপরীত হয়।

এই ধারণাগুলি এবং গণনার সূত্রগুলি বোঝার সাথে সাথে, ফাংশনের শেপ গণনার অংশটিও এক নজরে স্পষ্ট হয়ে যায়। শার্প গণনার সূত্র শার্প হার গণনা করেঃ (এয়ারওয়াইএ রিটার্ন রেট - ঝুঁকিহীন সুদের হার) / স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেন্স

আপনি কি শিখেছেন?