FMZ Quant প্ল্যাটফর্মে থার্মোস্ট্যাট কৌশল অনুশীলন এবং প্রয়োগ

FMZ Quant প্ল্যাটফর্মে থার্মোস্ট্যাট কৌশল অনুশীলন এবং প্রয়োগ

কেন এটিকে থার্মোস্ট্যাট বলা হয়? আমরা এই সিস্টেমটিকে বাজারের অস্থিরতা এবং প্রবণতা প্যাটার্ন উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্তন এবং ব্যবসায়ের অভিযোজনযোগ্যতার ভিত্তিতে নামকরণ করেছি। এই সিস্টেমটি নির্দিষ্ট বাজারের অঞ্চলে নির্দিষ্ট সিস্টেমগুলির সাফল্যের পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ভূত। এই সিস্টেমটি বাজারের উভয় প্যাটার্নের পূর্ণ ব্যবহার করতে দ্বৈত প্রকৃতির কৌশল তৈরি করতে পারে।

প্রথমত, আমরা একটি ফাংশন তৈরি করি যা বাজার প্যাটার্ন নির্ধারণে সহায়তা করে। এই ফাংশনের আউটপুট অনুযায়ী, থার্মোস্ট্যাট অনুসরণ মোড থেকে স্বল্পমেয়াদী সুইং মোডে স্যুইচ করে।

ট্রেন্ড ট্র্যাকিং মোডটি বোলিংজার ব্যান্ডের ট্রেন্ড ট্র্যাকিং প্রক্রিয়াটির অনুরূপ। স্বল্পমেয়াদী সুইং সিস্টেমটি প্যাটার্ন স্বীকৃতি সহ একটি উন্মুক্ত অগ্রগতি। ফাংশনটি বাজারের ভ্রমন দূরত্বের সাথে প্রকৃত দূরত্বের তুলনা করেঃ

Abs (বন্ধক মূল্য - বন্ধক মূল্য[29])/(সর্বোচ্চ মূল্য(30) - সর্বনিম্ন মূল্য (নিম্ন মূল্য, 30 দিন) * 100

ফাংশনটি 0 থেকে 100 এর মধ্যে মান উত্পন্ন করে। মানটি যত বেশি হবে, বর্তমান বাজার তত কম ভিড় হবে। যদি ফাংশন দ্বারা ফেরত দেওয়া মান 20 এর চেয়ে কম হয় তবে সিস্টেমটি স্বল্পমেয়াদী সুইং মোডে প্রবেশ করে।

মূলত, বেশিরভাগ বাজার একটি সুইং আন্দোলন দেখায়, এবং সিস্টেমটি ওঠানামা ধরতে এবং এটি থেকে একটি ছোট মুনাফা পেতে চেষ্টা করে। থার্মোস্ট্যাট ছোট বাজার প্রবণতা কেনা / বিক্রি করে এই কৃতিত্ব অর্জন করার চেষ্টা করে। যদি ওঠানামা যথেষ্ট বড় হয়, সিস্টেম মোডগুলি স্যুইচ করবে।

স্বল্পমেয়াদী ওঠানামাগুলির গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে, আমরা দেখতে পাই যে কখনও কখনও কেনা বিক্রয়ের চেয়ে ভাল, এবং বিপরীতভাবে। এই সময়ে, এটি সহজ চাক্ষুষ মোড দ্বারা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যদি আজকের বন্ধের মূল্য গতকালের উচ্চ পয়েন্ট, নিম্ন পয়েন্ট এবং বন্ধের মূল্যের চেয়ে বেশি হয় (যা দিনের মূল পয়েন্ট হিসাবেও পরিচিত), আমরা মনে করি যে আগামীকালের বাজার কর্ম bearish হতে পারে। তবে, যদি আজকের বন্ধের মূল্য গতকালের উচ্চ পয়েন্ট, নিম্ন পয়েন্ট এবং গড় বন্ধের মূল্যের চেয়ে কম হয়, তবে আজকের বাজারটি উত্থান হতে পারে। আমরা এই সময়গুলিকে এমন দাম হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করি যা কেনা এবং বিক্রি করা সহজ।

এফএমজেড কোয়ান্ট প্ল্যাটফর্মে, থার্মোস্ট্যাট কৌশলটি একটি খুব জনপ্রিয় কৌশল। ব্যবহারকারীরা কৌশলটি আরও ভালভাবে সম্পাদন করতে তাদের নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে কিছু অতিরিক্ত ট্রেডিং লজিক যুক্ত করতে পারেন। নিম্নলিখিতটি এফএমজেড কোয়ান্ট প্ল্যাটফর্মে থার্মোস্ট্যাট কৌশলটির একটি সাধারণ কাঠামোঃ

• প্রধান চার্ট: উপরের ট্র্যাকের সূত্রঃ TOP^^MAC+N_TMPTMP;// বোলিংজার চ্যানেলের উপরের ট্র্যাক ডাউন ট্র্যাক সূত্রঃ BTTOM^^MAC-N_TMPTMP;// বোলিংজার চ্যানেল ডাউন ট্র্যাক

• উপ-চার্টঃ সিএমআই সূত্রঃ সিএমআইঃএবিএস ((সি-আরইএফ ((সি,এন_সিএমআই -১)) / ((এইচএইচভি ((এইচ,এন_সিএমআই) -এলএলভি ((এল,এন_সিএমআই)) * ১০০;//০-১০০ এর মান যত বেশি হবে, প্রবণতা তত শক্তিশালী হবে। সিএমআই <২০ হ'ল অস্থিরতা মোড, সিএমআই >২০ হ'ল প্রবণতা।

• কোড (MyLanguage):

MAC:=MA(CLOSE,N);
TMP:=STD(CLOSE,N);
TOP^^MAC+N_TMP*TMP;      // Bollinger channel upper track
BOTTOM^^MAC-N_TMP*TMP;   // Bollinger channel down track
BBOLL:=C>MAC;
SBOLL:=C<MAC;
N_CMI:=30;

CMI:ABS(C-REF(C,N_CMI-1))/(HHV(H,N_CMI)-LLV(L,N_CMI))*100; // The greater the value of 0-100 is, the stronger the trend will be. CMI < 20 is volatility mode, CMI >20 is the trend.

N_KD:=9;
M1:=3;
M2:=3;
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N_KD))/(HHV(HIGH,N_KD)-LLV(LOW,N_KD))*100; // The difference between the closing price and the lowest value of N period is made, the difference between the highest value of N period and the lowest value of N period is made, and the ratio between the two differences is made.

K:=SMA(RSV,M1,1); // Moving average of RSV
D:=SMA(K,M2,1);   // Moving average of K
MIND:=30;
BKD:=K>D AND D<MIND;
SKD:=K<D AND D>100-MIND;

// Oscillation mode
BUYPK1:=CMI < 20 AND BKD;  // Oscillating long position, buy close
SELLPK1:=CMI < 20 AND SKD; // Oscillating short position, sell close

// Handling of original oscillating positions in trend mode
SELLY1:=REF(CMI,BARSBK) < 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND K<D; // Oscillation long position stop-profit
BUYY1:=REF(CMI,BARSSK) < 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND K>D;  // Oscillation short position stop-profit

// Trend mode
BUYPK2:=CMI >= 20 AND C > TOP;        // Trend long position, buy close
SELLPK2:=CMI >= 20 AND C < BOTTOM;    // Trend short position, sell close

// Handling of original oscillating positions in trend mode
SELLY2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C>BKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS*3) AND SBOLL;// Trend long position stop-profit
BUYY2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C<SKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS*3) AND BBOLL;// Trend short position stop-profit
SELLS2:=REF(CMI,BARSBK) >= 20 AND C<BKPRICE*(1-0.01*STOPLOSS) AND SBOLL;// Trend long position stop-loss
BUYS2:=REF(CMI,BARSSK) >= 20 AND C>SKPRICE*(1+0.01*STOPLOSS) AND BBOLL;// Trend short position stop-loss

IF BARPOS>N THEN BEGIN
    BUYPK1,BPK;
    SELLPK1,SPK;
    BUYPK2,BPK;
    SELLPK2,SPK;
END
BUYY1,BP(SKVOL);
BUYY2,BP(SKVOL);
BUYS2,BP(SKVOL);
SELLY1,SP(BKVOL);
SELLY2,SP(BKVOL);
SELLS2,SP(BKVOL);

কৌশল ব্যাকটেস্টের ফলাফল নিম্নরূপঃ

আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে পড়ুনঃhttps://www.fmz.com/strategy/129086.