ডিজিটাল মুদ্রায় "শ্যানন'স ডেমন" এর প্রয়োগ

ডিজিটাল মুদ্রায় শ্যানন এর দৈত্য এর প্রয়োগ

ডিজিটাল মুদ্রার বাজারে কি ফ্রি লাঞ্চ আছে?

পরিমাণগত বাণিজ্যিক কৌশল নিয়ে গভীর গবেষণা

হ্যালো সবাই! এটি একটি নিবন্ধ যা ডিজিটাল মুদ্রা ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আমাদের সম্প্রদায় এবং প্ল্যাটফর্মের বিকাশের সাথে, আমরা আরও এই জাতীয় নিবন্ধ তৈরি করার পরিকল্পনা করছি। দয়া করে আপনার প্রতিক্রিয়া ছেড়ে দিন এবং আমাদের এফএমজেড কোয়ান্ট ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মটি চেষ্টা করতে ভুলবেন না এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন!

পরিচিতি

ক্লাউড শ্যানন, যাকে প্রায়শই ডিজিটাল যুগের জনক বলা হয়, তিনি তথ্য তত্ত্বের দুর্দান্ত অবদানের জন্য বিখ্যাত। তদতিরিক্ত, তিনি ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং অর্থের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। যেহেতু ডিজিটাল মুদ্রা এই তিনটি ক্ষেত্রের ছেদক, যদি তিনি এখনও জীবিত থাকেন তবে আমি মনে করি তিনি এটি খুঁজে পাবেন এটি তার নতুন আগ্রহ হবে।

শ্যানন এর বিখ্যাত আর্থিক পরীক্ষা শ্যানন এর শয়তান নামে পরিচিত, যার ফলাফল ডিজিটাল মুদ্রার বিনিয়োগ কৌশলতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সৌভাগ্যবশত, এখন ডিজিটাল মুদ্রা সম্পদ অ্যালগরিদম ট্রেডিং কৌশল পরীক্ষা করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম নিবেদিত আছে। এই প্ল্যাটফর্মটি হল এফএমজেড কোয়ান্ট ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম।

শ্যানন এর ডেমন

শ্যানন এর দানব ক্লাউড শ্যানন দ্বারা ডিজাইন করা একটি পরীক্ষা, যা প্রমাণ করে যে এমনকি ইতিবাচক প্রত্যাশিত রিটার্ন ছাড়াই, বিনিয়োগ সম্পদ থেকে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

এই পরীক্ষার বিনিয়োগ সম্পদ হল একটি অনুমানমূলক স্টক যার আচরণ random walk। এটির দাম দ্বিগুণ হওয়ার 50% সম্ভাবনা এবং প্রতিদিন অর্ধেক হ্রাস করার 50% সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগ পরিকল্পনাটি সহজঃ 50% সম্পদ বিনিয়োগ করুন এবং অবশিষ্ট 50% নগদ ধরে রাখুন এবং প্রতিদিন প্রক্রিয়াটি পুনরায় ভারসাম্য বজায় রাখুন।

উইলিয়াম পাউন্ডস্টোন তার বই Wealth Formula এ এই বিনিয়োগ পরিকল্পনা কিভাবে আয় করে তার একটি উদাহরণ দিয়েছেনঃ

কল্পনা করুন যে আপনি 1000 ডলার দিয়ে শুরু করেছেন, স্টকগুলিতে 500 ডলার বিনিয়োগ করেছেন, এবং তারপরে নগদ 500 ডলার ধরে রেখেছেন। ধরুন যে প্রথম দিনে স্টকগুলির দাম অর্ধেক কমেছে। এটি আপনাকে 750 ডলার একটি পোর্টফোলিও সরবরাহ করেঃ স্টকগুলির মান 250 ডলার এবং নগদ হাতে 500 ডলার। বর্তমান পরিস্থিতিতে নগদ হাতে থাকে। তারপরে আপনি স্টক কিনতে আপনার নগদ অ্যাকাউন্ট থেকে 125 ডলার প্রত্যাহার করে পুনরায় ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন। এটি আপনাকে স্টকগুলিতে 375 ডলার এবং নগদ 375 ডলার একটি নতুন ভারসাম্যপূর্ণ সংমিশ্রণ দেবে।

সংক্ষেপেঃ

ধরুন একটি স্টক ১ থেকে ২ এ উঠে যায়, এবং তারপর ২ থেকে ১ এ পড়ে যায়, তাহলে আপনার কি করা উচিত? আপনি যদি ২০০ ইউয়ান বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত হন, শ্যানন এর গোপনীয়তা হল যে আপনি ১০০ ইউয়ান নিয়ে স্টক কিনবেন, এবং বাকি ১০০ ইউয়ান নিয়ে শর্ট পজিশন করবেন। তারপরে আপনার যা করা দরকার তা হল স্টকগুলির বাজার মূল্যকে নগদ মোট পরিমাণের সমান রাখা। উদাহরণস্বরূপ, যখন ১০০ ইউয়ান স্টক ২০০ ইউয়ানে উঠে যায়, তখন আপনার ২০০ স্টক প্লাস ১০০ ইউয়ান নগদ থাকে, এবং মোট সম্পদ ৩০০ ইউয়ান হয়। তারপর আপনি ৫০ ইউয়ান স্টক বিক্রি করেন, সুতরাং আপনার ১৫০ ইউয়ান স্টক থাকে, ১৫০ ইউয়ান নগদ থাকে, এবং যখন স্টক ১ ইউয়ানে পড়ে যায়, তখন স্টক মার্কেট মূল্য মাত্র ৭৫ ইউয়ান, কিন্তু আপনার মোট সম্পদ ২২৫ ইউয়ান! যদি স্টকটি প্রথমে সঠিকভাবে পড়ে এবং তারপর আবার বেড়ে যায়, ফলাফল একই। আপনি ২৫ ইউয়ান উপার্জন করতে পারেন!

এইভাবে, শ্যানন এর দানব সম্পদ মূল্য (যেমন, অস্থিরতা লাভ) এর পরিবর্তে সম্পদ মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে আয় করতে পারে। পুনরায় ভারসাম্যপূর্ণ পোর্টফোলিও একই সম্পদ কিনতে এবং ধরে রাখার পরিকল্পনার চেয়েও বেশি স্থিতিশীল। এই ফলাফলগুলি বৈচিত্র্য এবং পোর্টফোলিও পুনরায় ভারসাম্যপূর্ণ করার সুবিধাগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

তবে, সেই সময়ে আর্থিক বাজারের সীমাবদ্ধতার কারণে, শ্যানন এই কৌশলটি কখনই বাস্তবায়িত করেনি। প্রকৃতপক্ষে, পোর্টফোলিও পুনরায় ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় লেনদেনের ব্যয় তার কার্যকারিতার উপর উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তবে, মূল সীমাবদ্ধতা হ'ল এই কৌশলটির জন্য উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জনের জন্য অত্যন্ত অস্থির বিনিয়োগের লক্ষ্য প্রয়োজন (স্মরণ করুন যে পরীক্ষায় স্টকটি প্রতিদিন 100% বৃদ্ধি বা 50% হ্রাস পায়) । সেই সময়ে, পরিষেবা চার্জের ব্যয় কভার করার জন্য পর্যাপ্ত ওঠানামা সহ কোনও সম্পদ ছিল না।

কিন্তু তারপর থেকে আর্থিক বাজারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে, তাই কৌশলটি আবার পরীক্ষা করা দরকার।

ডিজিটাল মুদ্রা কি শ্যানন এর ডেমনের জন্য সঠিক সম্পদ?

প্রথম নজরে মনে হয় যে ডিজিটাল মুদ্রা এই বিনিয়োগ পরিকল্পনার জন্য সেরা প্রার্থীঃ আমরা সবাই জানি যে, তারা খুব অস্থির এবং মূল্যায়ন করা কঠিন, এবং তাদের দাম মূলত কল্পনাকারী লেনদেন দ্বারা চালিত বলে মনে হয়। তবে, একটি উপসংহার বের করার জন্য আরও গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

অ্যালগরিদম, ব্যাকটেস্টিং এবং ফলাফল

আমি সর্বাধিক জনপ্রিয় মুদ্রাঃ বিটকয়েন (বিটিসি) এ শ্যানন এর ডেমনের প্রথম পরীক্ষা চালিয়েছি। তবে, পোর্টফোলিওটি প্রতিদিন পুনরায় ভারসাম্য করার পরিবর্তে (যেমন আমি মূল পরীক্ষায় করেছি), আমি অ্যালগরিদমটি পূর্ববর্তী পুনরায় ভারসাম্য মূল্যের দ্বিগুণ বা অর্ধেক হওয়ার জন্য অপেক্ষা করার জন্য প্রোগ্রাম করেছি। আমি পোলোনিক্স এক্সচেঞ্জের ডেটা ব্যবহার করেছি। পরীক্ষাটি 21 ফেব্রুয়ারী, 2015 থেকে 7 আগস্ট, 2017 পর্যন্ত মোট 899 দিন স্থায়ী হয়েছিল।

এই পরীক্ষায়, ট্রেডিং অ্যালগরিদম প্রাথমিক পোর্টফোলিও নির্মাণের পরে তিনবার পোর্টফোলিও পুনরায় ভারসাম্য করে। এর অর্থ হল যে বার্ষিক পুনরায় ভারসাম্য হার 1.21 গুণ। এই গতিটি অস্থিরতা থেকে আকর্ষণীয় মুনাফা অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়।

এছাড়াও, এই সময়ের মধ্যে বিটকয়েনের দাম 1266% বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং সামগ্রিক প্রবণতা আপগ্রেড করছে। অতএব, এটি random walk প্যাটার্ন অনুসরণ করে বলে মনে হয় না। অবাক হওয়ার কিছু নেই, ট্রেডিং অ্যালগরিদমের পারফরম্যান্স ক্রয় এবং হোল্ড কৌশল থেকে 901% পিছিয়ে রয়েছে।

নিম্নলিখিত চার্টটি অ্যালগরিদমের পারফরম্যান্সের সময়সূচী প্রদান করেঃ

*প্রথম চার্টে সবুজ ত্রিভুজটি নির্দেশ করে যে অ্যালগরিদম বিটকয়েন কেনার মাধ্যমে পোর্টফোলিও পুনরায় ভারসাম্য করে, যখন লাল ত্রিভুজটি বিপরীতটি নির্দেশ করে।

এখন, এই সময়ের মধ্যে শ্যানন এর ডেমন কেনার এবং ধরে রাখার কৌশল অতিক্রম করেনি তার অর্থ এই নয় যে আমাদের এটি ত্যাগ করা উচিত, অন্তত এখনও নয়। আসলে, বিটকয়েন কেন সর্বাধিক জনপ্রিয় মুদ্রা তার প্রশংসা নিয়ে অনেক কিছু করার কারণ রয়েছে, তাই তারা সোরোস যাকে reflexivity সম্পর্ক বলে, অর্থাৎ, পারস্পরিক শক্তিশালী সম্পর্ক। এছাড়াও, সম্পদের প্রাথমিক অস্থিরতা সাধারণত উচ্চ। যেহেতু বিটকয়েন সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে বাণিজ্য করা হয়েছে, তাই এর অস্থিরতা আগের মতো উচ্চ নাও হতে পারে।

এই কারণে, আমি দ্বিতীয়বারের মতো একটি নতুন এবং কম পরিচিত মুদ্রা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিঃ আগস্ট (REP) ।

আমি সমস্ত তারিখের উপর পরীক্ষা চালানোর জন্য আবার historicalতিহাসিক মূল্য ব্যবহার করেছিঃ 4 অক্টোবর, 2016 থেকে 7 আগস্ট, 2017 পর্যন্ত (মোট 308 দিন) । এই সময়ের মধ্যে, ট্রেডিং অ্যালগরিদম পোর্টফোলিও তৈরির পরে পাঁচবার পোর্টফোলিওটি পুনরায় ভারসাম্য করে। এর অর্থ হল বার্ষিক পুনরায় ভারসাম্য হার 5.93 গুণ। এটি পর্যাপ্ত অস্থিরতা রিটার্ন তৈরি করতে যথেষ্ট হওয়া উচিত।

রিটার্নের দৃষ্টিকোণ থেকে, শ্যানন এর ডেমন এখনও কিনুন এবং হোল্ড কৌশল থেকে পিছিয়ে রয়েছে। এটি 103 শতাংশের একটি সমষ্টিগত রিটার্ন উত্পন্ন করে, যখন কিনুন এবং হোল্ড কৌশলটির রিটার্ন 126 শতাংশ। তবে, পৃথক রিটার্ন পোর্টফোলিও পারফরম্যান্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচক নয়। কিনুন এবং হোল্ড কৌশলটির তুলনায়, এই কৌশলটির ঝুঁকি অনেক ছোট। সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে, কেনা এবং রাখা পোর্টফোলিওর প্রাথমিক মূল্যের 68% হারাবে। অনেক বিনিয়োগকারী সেই সময়ে আতঙ্ক অনুভব করবেন। বিপরীতে, শ্যানন এর ডেমন এই সময়ের মধ্যে সর্বাধিক 35% হারিয়েছে।

ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্নের ক্ষেত্রে, আমি দুটি কৌশলগুলির শার্প রেসিও (এসআর) তুলনা করেছি। এই সূচকটি আমাদের প্রতিটি ঝুঁকি ইউনিট দ্বারা উত্পন্ন রিটার্ন প্রিমিয়াম (ঝুঁকি-মুক্ত ট্রেজারি বিলের চেয়ে বেশি) বলে। কিনুন এবং ধরে রাখার কৌশলটির বার্ষিক এসআর 1.15 হয়, যখন শ্যানন এর ডেমোন 1.21. এর অর্থ হল যে শেষটি উদ্বায়ী ইউনিট প্রতি অতিরিক্ত উপার্জনের 6 বেসিস পয়েন্ট উত্পন্ন করে (অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি) ।

জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীদের সুপারিশ

এই প্রাথমিক ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, আমরা শ্যানন'স ডেমোন সম্পর্কে দুটি সিদ্ধান্ত নিতে পারিঃ মূল্যের একটি শক্তিশালী উত্থান প্রবণতা সহ সম্পদগুলির জন্য, এটি কিনতে এবং রাখা কৌশলটির চেয়ে কম আয় করবে। দ্বিতীয়ত, এটি বিনিয়োগের পোর্টফোলিও ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।

যদি আমি আজ ডিজিটাল মুদ্রায় অনেক টাকা বিনিয়োগ করতে চাই, তাহলে আমি অবশ্যই শ্যাননের ডেমোন বিনিয়োগ পরিকল্পনা বেছে নেব, কেননা আমি বুঝতে পারছি না দাম কোথায় যাচ্ছে।

তবে, পরীক্ষার মতো আরও অনেক ট্রেডিং অ্যালগরিদম রয়েছে। এফএমজেড কোয়ান্ট প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে আপনার নিজের ট্রেডিং অ্যালগরিদম লেখার এবং এর পারফরম্যান্সের ব্যাকটেস্টিং করার জন্য প্রথম বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একজন হওয়ার সুযোগ রয়েছে। ডেটা-চালিত বিনিয়োগ আপনাকে বাজারে একটি সুবিধা দিতে পারে।

এই নিবন্ধে তথ্য শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। এটি কোন সিকিউরিটি কিনতে বা বিক্রি বা কোন বিনিয়োগ কৌশল বাস্তবায়ন করার সুপারিশ করা হয় না।