হিমশৈল অর্ডার বলতে বোঝায় যে বিনিয়োগকারীরা যখন বড় পরিমাণে লেনদেন করেন, তখন বাজারে অত্যধিক আঘাত এড়াতে, বড় অর্ডারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একাধিক অর্ডারে বিভক্ত করে, বর্তমান সর্বশেষতম কিনুন / বিক্রয় একক মূল্য এবং ক্লায়েন্টের সেট করা মূল্য কৌশল অনুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছোট অর্ডারগুলি অর্ডার করে, যখন পূর্ববর্তী অর্ডারটি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয় বা সর্বশেষ মূল্যটি বর্তমান অর্ডার মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হয়, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরায় অর্ডার করা হয়। উদাহরণঃ যদি একটি একক গড় ভাসমান বিন্দু সংখ্যা 10 সেট করা হয়ঃ প্রতিটি অর্ডারের পরিমাণ তার একক অর্ডারের গড়ের ৯০% থেকে ১১০%। অর্ডারের দাম সর্বশেষ বিক্রয় মূল্য ১* ((১+ অর্ডারের গভীরতা) । সর্বশেষ অর্ডারের পরে একটি নতুন অর্ডার করা হয়, যখন সর্বশেষ অর্ডারের দাম অর্ডারের গভীরতা *২ এর চেয়ে বেশি হয় তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার করা হয় এবং পুনরায় অর্ডার করা হয়। যখন কৌশলগত মোট অর্ডারের পরিমাণ তার মোট অর্ডারের পরিমাণের সমান হয় তখন অর্ডারটি বন্ধ করা হয়। যখন বাজারে সর্বশেষ অর্ডারের দাম তার সর্বনিম্ন বিক্রয় মূল্যের নীচে হয় তখন অর্ডারটি বন্ধ করা হয়, সর্বশেষ অর্ডারের দাম সর্বনিম্ন বিক্রয় মূল্যের উপরে ফিরে আসার পরে অর্ডারটি পুনরায় শুরু করা হয়।
function CancelPendingOrders() {
while (true) {
var orders = _C(exchange.GetOrders);
if (orders.length == 0) {
return;
}
for (var j = 0; j < orders.length; j++) {
exchange.CancelOrder(orders[j].Id);
if (j < (orders.length-1)) {
Sleep(Interval);
}
}
}
}
var LastSellPrice = 0;
var InitAccount = null;
function dispatch() {
var account = null;
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
// 在最新成交价格距离该笔委托超过委托深度*2时自动撤单并重新进行委托
if (LastSellPrice > 0) {
// 订单没有完成
if (_C(exchange.GetOrders).length > 0) {
if (ticker.Last < LastSellPrice && ((LastSellPrice - ticker.Last) / ticker.Last) > (2*(EntrustDepth/100))) {
Log('偏离过多, 最新成交价:', ticker.Last, '委托价', LastSellPrice);
CancelPendingOrders();
} else {
return true;
}
} else {
account = _C(exchange.GetAccount);
Log("卖单完成, 累计卖出:", _N(InitAccount.Stocks - account.Stocks), "平均卖出价:", _N((account.Balance - InitAccount.Balance) / (InitAccount.Stocks - account.Stocks))); }
LastSellPrice = 0;
}
// 委托价格为最新卖1价*（1+委托深度）
var SellPrice = _N(ticker.Sell * (1 + EntrustDepth/100));
if (SellPrice < MinSellPrice) {
return true;
}
if (!account) {
account = _C(exchange.GetAccount);
}
if ((InitAccount.Stocks - account.Stocks) >= TotalSellStocks) {
return false;
}
var RandomAvgSellOnce = (AvgSellOnce * ((100 - FloatPoint) / 100)) + (((FloatPoint * 2) / 100) * AvgSellOnce * Math.random());
var SellAmount = Math.min(TotalSellStocks - (InitAccount.Stocks - account.Stocks), RandomAvgSellOnce);
if (SellAmount < MinStock) {
return false;
}
LastSellPrice = SellPrice;
exchange.Sell(SellPrice, SellAmount, '上次成交价', ticker.Last);
return true;
}
function main() {
if (exchange.GetName().indexOf('Futures_') != -1) {
throw "只支持现货";
}
CancelPendingOrders();
InitAccount = _C(exchange.GetAccount);
Log(InitAccount);
if (InitAccount.Stocks < TotalSellStocks) {
throw "账户币数不足";
}
LoopInterval = Math.max(LoopInterval, 1);
while (dispatch()) {
Sleep(LoopInterval);
}
Log("委托全部完成", _C(exchange.GetAccount));
}