রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

এইচএফটি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি অর্ডার প্রবাহ ফ্যাক্টর

লেখক:উদ্ভাবক পরিমাণ, তারিখঃ 2022-12-04 00:22:04
ট্যাগঃ

একটি এন্ট্রি-স্তরের অর্ডার প্রবাহের উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি আলফা ফ্যাক্টর, যা মার্কেট ট্রেডার কৌশলটির জন্য সর্বোত্তম কেনা বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের দূরত্বের রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সংকেতগুলিকে [-1, 1] হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, প্রবণতা 1 ক্রেতা বাজারকে বোঝায়, প্রবণতা -1 বিক্রেতা বাজার। কৌশলটি ফ্যাক্টর মান এবং চূড়ান্ত লেনদেনের দামের সাথে বাস্তব সময়ে ম্যাপ করে। কৌশলটি ওকেএক্স এবং বিএনএক্স ফরোয়ার্ডস ওয়েবসকেট ইন্টারফেসের সাথে গণনা করা হয়, নীচের চিত্রটি একটি সূচক প্রভাব যা কিছু কার্যকারিতা দেখায়, যা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ইনপুটের জন্য প্রকাশিত পরিমাণের উত্সাহীদের জন্য উন্মুক্ত

let _chart = Chart({
    subtitle: {
        text: "Market Status",
    },
    yAxis: [{
        height: "60%",
        lineWidth: 1,
        title: {
            text: 'Close',
        },
        opposite: true,
        labels: {
            align: "right",
            x: -3,
        }
    }, {
        title: {
            text: 'Alpha',
        },
        top: "60%",
        height: "20%",
        offset: 0,
        lineWidth: 1
    }, {
        title: {
            text: 'Vol',
        },
        top: "80%",
        height: "20%",
        offset: 0,
        lineWidth: 1
    }],

    series: [{
        name: 'Last',
        lineWidth: 1,
        data: [],
        id: 'primary',
        tooltip: {
            xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
        },
        yAxis: 0
    }, {
        type: 'column',
        lineWidth: 2,
        name: 'Alpha',
        data: [],
        yAxis: 1,
        color: 'green',
        zones: [{
            value: 0,
            color: 'red'
        }]
    }, {
        lineWidth: 1,
        type: 'area',
        color: '#257ed4',
        name: 'Vol',
        data: [],
        yAxis: 2
    }],
})

function calc_alpha(trades) {
    let tick_sell_vol = 0
    let tick_buy_vol = 0
    let last_buy_vol = 0
    let last_sell_vol = 0
    let rightPos = Math.ceil(trades.length * 0.382)
    trades.forEach(function(trade, idx) {
        if (trade.side == 'buy') {
            if (idx >= rightPos) {
                last_buy_vol += trade.qty
            }
            tick_buy_vol += trade.qty
        } else {
            if (idx >= rightPos) {
                last_sell_vol += trade.qty
            }
            tick_sell_vol += trade.qty
        }
    })

    let tanh = function(x) {
        // return [-1, 1]
        return (Math.exp(x) - Math.exp(-x)) / (Math.exp(x) + Math.exp(-x))
    }

    let positive_ratio = last_buy_vol / tick_sell_vol
    let negative_ratio = last_sell_vol / tick_buy_vol
    let trade_ratio = 0
    if (positive_ratio > negative_ratio) {
        trade_ratio = tanh(positive_ratio)
    } else {
        trade_ratio = tanh(-negative_ratio)
    }
    return _N(trade_ratio, 3)
}

let _trades = []
let _vol = 0

function onTick(ctx, event) {
    if (event.trades) {
        event.trades.forEach(function(trade) {
            _vol += trade.qty
            _trades.push(trade)
            if (_trades.length > QSize) {
                _trades.shift()
            }
        })
        if (_trades.length >= QSize) {
            let val = calc_alpha(_trades)
            _chart.add(0, [event.ts, _trades[_trades.length-1].price])
            _chart.add(1, [event.ts, val])
            _chart.add(2, [event.ts, _vol])
            _vol = 0
        }
    }
}

function main() {
    _chart.reset()
    let ct = exchange.SetContractType("swap")
    let debug = false
    let useMargin = false
    let okxAccessKey = ""
    let okxPhrase = ""
    let ctx = $.NewWSS(exchange, function(ws, e) {
        let msg = null
        if (e.GetName() == 'Futures_OKCoin') {
            msg = {
                op: "subscribe",
                args: []
            }
            let instId = ct.InstrumentID
            msg.args.push({
                channel: "books5",
                instId: instId
            })
            msg.args.push({
                channel: "trades",
                instId: instId
            })
        } else {
            msg = {
                method: "SUBSCRIBE",
                params: [],
                id: "1"
            }
            let symbol = e.GetCurrency().replace('_', '').toLowerCase()
            msg.params.push(symbol + "@aggTrade")
            msg.params.push(symbol + "@depth20@100ms")
        }
        ws.write(JSON.stringify(msg))
        Log("subscribe", msg, "channel")
        LogStatus("Ready")
    }, onTick, debug, useMargin, okxAccessKey, okxPhrase)

    while (true) {
        ctx.poll()
        EventLoop(1000)
    }
}

আরো

mztcoinআসুন, চেষ্টা করি।

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত