এই কৌশলটি
123 বিপরীতমুখী প্যাটার্নটি পরপর তিন দিনে উল্লেখযোগ্যভাবে দামের ব্যবধানকে বোঝায়, তৃতীয় দিনটি পূর্ববর্তী দুই দিনের বিপরীত দিকে বন্ধ হয়। পরিসংখ্যানগতভাবে, 123 বিপরীতমুখী হারের হার বেশি।
ফিশার ট্রান্সফর্ম ইনডিকেটর দামকে গাউসিয়ান-এর মতো একটি বক্ররেখায় স্বাভাবিক করে তোলে এবং এর চরম সুইং টার্নিং পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে মূল্য বিপরীত চিহ্নিত করতে পারে।
লেনদেনের যুক্তি হচ্ছেঃ
123 বিপরীতমুখী প্যাটার্নটি ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত দেখায়।
ফিসার ট্রান্সফর্ম কার্ভ ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত দেখায়।
যখন দুইটি একই সাথে সংকেত দেয়, তখন সংশ্লিষ্ট ক্রয় বা বিক্রয় ট্রেড নেওয়া হয়।
যখন দু'জনই বিপরীত সংকেত দেয়, তখন অবস্থান স্থির থাকে।
এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল সূচক কম্বো বিপরীত সময় নির্ধারণের বিচারের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে। তবে পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এখনও গুরুত্বপূর্ণ, এবং কঠোর অর্থ ব্যবস্থাপনা একটি আবশ্যক।
সংক্ষেপে, সূচক সমন্বয় একটি আরও বিস্তৃত বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে। তবে ব্যবসায়ীদের এখনও বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে কৌশলগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য পর্যাপ্ত বিচক্ষণতার প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FTI(Length) =>
pos = 0
nValue1 =0.0
nFish = 0.0
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 := 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish := 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos := iff(nFish > nz(nFish[1]), 1,
iff(nFish < nz(nFish[1]), -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Fisher Transform Indicator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFTI = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFTI = FTI(LengthFTI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFTI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFTI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )