এই কৌশলটি গতিশীল গতি সূচক (ডিএমআই) এর উপর ভিত্তি করে ট্রেড করে। ডিএমআই প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মূল্য এবং বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের চলমান গড়ের মধ্যে শতাংশ বিচ্যুতি পরিমাপ করে।
লেনদেনের যুক্তি হচ্ছেঃ
একটি দীর্ঘ এমএ (উদাহরণস্বরূপ 200-দিনের) থেকে দামের শতাংশ বিচ্যুতি 1 ম ডিএমআই হিসাবে গণনা করুন
মাঝারি এমএ (যেমন ৫০ দিন) থেকে বিচ্যুতি ২য় ডিএমআই হিসাবে গণনা করুন
একটি সংক্ষিপ্ত এমএ (যেমন 20 দিন) থেকে বিচ্যুতি 3 য় ডিএমআই হিসাবে গণনা করুন
যখন ৩য় ডিএমআই ১ম ডিএমআই এর চেয়ে বেশি হয়, তখন হ্রাস হয়। যখন ৩য় ডিএমআই ২য় ডিএমআই এর চেয়ে কম হয়, তখন উত্থান হয়।
ডিএমআই সম্পর্কের ভিত্তিতে উত্পন্ন ট্রেড সিগন্যাল
এমএ সময়ের মধ্যে আপেক্ষিক শক্তিকে গতিশীলভাবে তুলনা করে, ডিএমআই প্রবণতা টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার লক্ষ্য রাখে। বিভিন্ন চক্রের জন্য পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা যায়।
ডিএমআই স্থিতিশীলতার জন্য বহু-অবধি লুকব্যাককে একত্রিত করে
আপেক্ষিক শক্তি তুলনা করে পরম স্তরের সাথে
মার্কেট অ্যাডাপ্টেশনের জন্য নমনীয় ম্যানেজমেন্ট মেয়াদ
ডিএমআইতে বিলম্ব রয়েছে এবং বিপরীতমুখী হতে পারে
সময়কালের পরামিতিগুলির সাবধানে অপ্টিমাইজেশন
একাধিক মিথ্যা সংকেত প্রবণ
ডিএমআই মাল্টি-এমএ সময়ের শক্তি গতিশীলতার তুলনা করে টার্নিং পয়েন্টগুলি বিচার করে। অপ্টিমাইজেশন বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তবে বিলম্বের সীমাবদ্ধতা অতিরিক্ত ফিল্টার প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/06/2018
// The related article is copyrighted materialfrom Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMOaDisparity Index Backtest")
LengthFirst = input(200, minval=1)
LengthSecond = input(50, minval=1)
LengthThird = input(20, minval=1)
ShowFirst = input(type=bool, defval=true)
ShowSecond = input(type=bool, defval=true)
ShowThird = input(type=bool, defval=true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos = iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ShowFirst ? xResFirst : na, color=red, title="DIX 1")
plot(ShowSecond ? xResSecond : na, color=blue, title="DIX 2")
plot(ShowThird ? xResThird : na, color=green, title="DIX 3")