এই কৌশলটি গতিশীল মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা এবং স্টপ লস ব্যবহার করে যা বর্তমান মূল্য এবং অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করে।
এর যুক্তি হচ্ছে:
একটি সময়ের মধ্যে গড় প্রকৃত পরিসীমা (ATR) গণনা করুন (উদাহরণস্বরূপ 20 দিন)
উর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে, মুনাফা লক্ষ্য/স্টপ হল সর্বোচ্চ মূল্য বিয়োগ ATR গুণক
ডাউনট্রেন্ডে, লাভের লক্ষ্যমাত্রা/স্টপ হল সর্বনিম্ন মূল্য plus ATR গুণক
যখন মূল্য লাভের লক্ষ্যমাত্রা/স্টপ অতিক্রম করে তখন বিপরীত ট্রেড
যখন দাম লাভের লক্ষ্যমাত্রা/স্টপ লঙ্ঘন করে তখন প্রবণতা পরিবর্তিত হয়
নতুন প্রবণতার ভিত্তিতে মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা/স্টপ সামঞ্জস্য করুন
এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গতিশীল ট্রেলিং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা এবং স্টপ সেট করতে ATR ব্যবহার করে। এটি লাভের সময়মত লকিং এবং অত্যধিক ক্ষতি রোধ করতে সক্ষম করে।
ATR স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাভ/স্টপ স্তর গণনা করে
রিয়েল টাইমে গতিশীল সমন্বয় ট্রেইল মূল্য
সময়মতো মুনাফা গ্রহণ এবং বন্ধের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
এটিআর পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন
খুব কাছাকাছি থামলে থামার ঝুঁকি থাকে
রিয়েল-টাইম এটিআর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে হবে
এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেইলিংয়ের জন্য লাভ / স্টপ স্তরগুলি গতিশীলভাবে সেট করতে এটিআর ব্যবহার করে। এটিআর টিউনিং স্টপ কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে। তবে অতিরিক্ত টাইট স্টপগুলির জন্য সতর্কতা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Dhananjay Volatility stop strategy v1.0", overlay=true)
length = input(20)
mult = input(1)
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
plot(vstop, color = is_uptrend ? green : red, style=line, linewidth=2)
bearish = close < vstop
bullish = close > vstop
if (bullish)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1)
if (bearish)
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1)