এই কৌশলটি একটি মৌলিক চলমান গড় সিস্টেমের সংকেতগুলির পরে প্রবেশের পয়েন্টগুলিকে অনুকূল করে।
মূল যুক্তি হচ্ছে:
একটি সময়ের মধ্যে চলমান গড় গণনা করুন (উদাহরণস্বরূপ, 20 দিন)
ক্রসওভারগুলি দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেত তৈরি করে
সিগন্যালের পরে, অবিলম্বে প্রবেশ করবেন না কিন্তু ভাল স্তরের জন্য অপেক্ষা করুন
যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে (যেমন 3 দিন) ভাল স্তর ঘটে, তাহলে ট্রেড প্রবেশ করান
যদি না হয়, তাহলে ৫ম দিনে বন্ধের মূল্যে প্রবেশ করুন যাতে মিস না হয়।
এটি সংহতকরণের পরে প্রবণতা পুনরায় শুরু করার চেয়ে অবিলম্বে সংকেত প্রবেশের চেয়ে মূলধন অর্জন করতে চায়। উন্নত স্তরে অবস্থান প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়।
উন্নত এন্ট্রি স্তরের জন্য এন্ট্রি অপ্টিমাইজেশন
সর্বোচ্চ অপেক্ষার দিনগুলি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ট্রেডগুলি এড়ায়
সহজ এবং সুস্পষ্ট নিয়ম বাস্তবায়ন করা সহজ
অপেক্ষার সময় এবং প্রান্তিক সীমা অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন
কিছু স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা সুযোগ মিস করতে পারে
সময় এবং মূল্য উভয় অবস্থার পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন
এই কৌশলটি সহজ প্রবেশের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে প্রবণতা মিস না করেই আরও ভাল প্রবেশের স্তর অর্জন করার লক্ষ্য রাখে। তবে অপেক্ষা সময় এবং প্রবেশের মানদণ্ডের অপ্টিমাইজেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("等待一个更好的入场机会", overlay=true)
period = input(20,'')
maxwait = input(3,'')
threshold = input(0.01,'')
signal = 0
trend = 0.0
newtrend = 0.0
wait = 0.0
initialentry = 0.0
trend := sma(close,period)
signal := nz(signal[1])
if trend > nz(trend[1])
signal := 1
else
if trend < nz(trend[1])
signal := -1
wait := nz(wait[1])
initialentry := nz(initialentry[1])
if signal != signal[1]
if strategy.position_size > 0
strategy.close('long',comment='trend sell')
signal := -1
else
if strategy.position_size < 0
strategy.close('short',comment='trend buy')
signal := 1
wait := 0
initialentry := close
else
if signal != 0 and strategy.position_size == 0
wait := wait + 1
// test for better entry
if strategy.position_size == 0
if wait >= maxwait
if signal > 0
strategy.entry('long',strategy.long, comment='maxtime Long')
else
if signal < 0
strategy.entry('short',strategy.short, comment='maxtime Short')
else
if signal > 0 and close < initialentry - threshold
strategy.entry('long',strategy.long, comment='delayed Long')
else
if signal < 0 and close > initialentry + threshold
strategy.entry('short',strategy.short, comment='delayed short')