এই কৌশলটিকে সুপার বিটমুন বলা হয়। এটি বিটকয়েনের জন্য উপযুক্ত একটি স্বল্পমেয়াদী পরিমাণগত গতির ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটির দীর্ঘ এবং স্বল্প উভয় ক্ষমতা রয়েছে, যখন বিটকয়েন মূল সমর্থন বা প্রতিরোধের স্তরগুলি ভেঙে যায় তখন এটি বাণিজ্য করতে দেয়।
কৌশলটি কিভাবে কাজ করেঃ
বাণিজ্যের বিশেষ নিয়মঃ
এই কৌশলটির সুবিধাঃ
এই কৌশলের ঝুঁকি:
সংক্ষেপে, সুপার বিটমুন একটি শক্ত পরিমাণগত গতি কৌশল যা স্বল্পমেয়াদী সূচক কম্বো ট্রেডিংয়ের জন্য আদর্শ, উভয় প্রবণতা অনুসরণ এবং গড় বিপরীত বৈশিষ্ট্য সহ। সঠিক পরামিতি টিউনিং সহ, এটি ভাল ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত অর্জন করতে পারে। তবে ব্যবসায়ীদের এখনও লাইভ ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং অর্থ পরিচালনা বিবেচনা করতে হবে।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 09:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Super BitMoon v1", overlay=false, commission_value = 0.25, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - SET DATE RANGE
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2011, title = "From Year")
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 2018, title = "To Year")
startDate = time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
endDate = time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
withinTimeRange = true
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - SET DATE RANGE
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - INDICATORS
//ATR STOPS TREND FILTER
length = input(5, title="ATR Stop's Length")
mult = input(1, minval=0.01, title="ATR Stop's Multiple")
atr_ = atr(length)
max1 = max(nz(max_[1]), close)
min1 = min(nz(min_[1]), close)
is_uptrend_prev = nz(is_uptrend[1], true)
stop = is_uptrend_prev ? max1 - mult * atr_ : min1 + mult * atr_
vstop_prev = nz(vstop[1])
vstop1 = is_uptrend_prev ? max(vstop_prev, stop) : min(vstop_prev, stop)
is_uptrend = close - vstop1 >= 0
is_trend_changed = is_uptrend != is_uptrend_prev
max_ = is_trend_changed ? close : max1
min_ = is_trend_changed ? close : min1
vstop = is_trend_changed ? is_uptrend ? max_ - mult * atr_ : min_ + mult * atr_ : vstop1
//SYNTHETIC VIX
pd = input(10, title="Synthetic VIX's Length")
bbl = input(2, title="Synthetic VIX's Bollinger Band's Length")
mult2 = input(0.01, minval=0.01, title="Synthetic VIX's Bollinger Band's Std Dev")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult2 * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
upperBand = midLine + sDev
//RSI
rsi = rsi(close, input(10,title="RSI's Length"))
os1 = input(50,title="RSI's Oversold Level 1")
os2 = input(50,title="RSI's Oversold Level 2")
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - INDICATORS
/////////////////////////////////////////////////////////////
//START - TRADING RULES
direction = input(defval=1, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
condition1 = crossunder(wvf, upperBand) and close > vstop and withinTimeRange
condition2 = crossunder(rsi, os1) and withinTimeRange
condition3 = crossunder(rsi, os2) and withinTimeRange
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = condition1)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = condition2 or condition3)
/////////////////////////////////////////////////////////////
//END - TRADING RULES