এই কৌশলটি টিএসআই, সিসিআই সূচক এবং হাল মুভিং গড়কে একত্রিত করে ট্রেডিংয়ের প্রবণতা নির্ধারণ করে। টিএসআই এবং সিসিআই মূল্য তরঙ্গ সনাক্ত করে এবং হাল এমএ প্রবণতার দিক নিশ্চিত করে। লাভের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় যখন লাভজনক প্রস্থানগুলির জন্য দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেত ঘটে।
টিএসআই বক্ররেখা এবং সংকেত লাইন গণনা করা হয়। বক্ররেখা লাইন উপরে ক্রস যখন লং সংকেত, নেমে ক্রসওভারে সংক্ষিপ্ত। সিসিআই ওভারক্রসড / ওভারসোল্ড স্তর নির্দেশ করে। হুল এমএ এর উপরে মূল্য ক্রসিং ষাঁড়ের বাজার এবং হুল এমএ এর নীচে বাজারকে নির্দেশ করে। টিএসআই, সিসিআই এবং হুল এমএ ব্রেকআউট শর্তগুলি সারিবদ্ধ হলে লং / শর্ট ট্রেডগুলি নেওয়া হয়। মুনাফা লক্ষ্যগুলি পৌঁছে যাওয়ার পরে পজিশনগুলি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সেট করা হয়।
সূচকগুলিকে সামঞ্জস্য করে, লাভের অ্যালগরিদমগুলিকে অনুকূল করে ইত্যাদি ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।
মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা সহ এই একাধিক সূচক কৌশলটি ভাল ব্যাকটেস্টের ফলাফল দেখায়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো আরও পরিমার্জন এটিকে একটি স্থিতিশীল পরিমাণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="TSI CCI Hull", shorttitle="TSICCIHULL", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= false, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.018)
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=50)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=50)
signal = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=25)
price=input(title="Source",type=input.source,defval=close)
Period=input(26, minval=1)
lineupper = input(title="Upper Line", type=input.integer, defval=100)
linelower = input(title="Lower Line", type=input.integer, defval=-100)
p=price
length= Period
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
keh = tsi_value*5 > linelower ? color.red : color.lime
teh = ema(tsi_value*5, signal*5) > lineupper ? color.red : color.lime
meh = ema(tsi_value*5, signal*5) > tsi_value*5 ? color.red : color.lime
i1=plot(tsi_value*5, title="TSI Value", color=color.black, linewidth=1,transp=100)
i2=plot(ema(tsi_value*5, signal*5), title="TSI Signal", color=color.black, linewidth=1,transp=100)
fill(i1,i2,color=meh,transp=85)
plot(cross(tsi_value*5, ema(tsi_value*5, signal*5)) ? tsi_value*5 : na, style=plot.style_circles, color=color.black, linewidth=10)
plot(cross(tsi_value*5, ema(tsi_value*5, signal*5)) ? tsi_value*5 : na, style=plot.style_circles, color=color.white, linewidth=8,transp=0)
plot(cross(tsi_value*5, ema(tsi_value*5, signal*5)) ? tsi_value*5 : na, style=plot.style_circles, color=meh, linewidth=5)
n2ma = 2 * wma(p, round(length / 2))
nma = wma(p, length)
diff = n2ma - nma
sqn = round(sqrt(length))
n1 = wma(diff, sqn)
cci = (p - n1) / (0.015 * dev(p, length))
c = cci > 0 ? color.lime : color.red
c1 = cci > 20 ? color.lime : color.silver
c2 = cci < -20 ? color.red : color.silver
cc=plot(cci, color=c, title="CCI Line", linewidth=2)
cc2=plot(cci[1], color=color.gray, linewidth=1,transp=100)
fill(cc,cc2,color=c,transp=85)
plot(cross(20, cci) ? 20 : na, style=plot.style_cross,title="CCI cross UP", color=c1, linewidth=2,transp=100,offset=-2)
plot(cross(-20, cci) ? -20 : na, style=plot.style_cross,title="CCI cross down", color=c2, linewidth=2,transp=100,offset=-2)
TSI1=ema(tsi_value*5, signal*5)
TSI2=ema(tsi_value*5, signal*5)[2]
hullma_smoothed = wma(2*wma(n1, Period/2)-wma(n1, Period), round(sqrt(Period)))
//plot(hullma_smoothed*200)
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=7, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=9999, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
LongProfitPercent=input(0.5)
ShortProfitPercent=input(0.5)
LP=(LongProfitPercent/100)+1
SP=(ShortProfitPercent/100)+1
LongProfitSource=input(title="profit long source",type=input.source,defval=close)
ShortProfitSource=input(title="profit short source",type=input.source,defval=close)
longCondition = TSI1>TSI2 and hullma_smoothed<price and cci>0
shortCondition = TSI1<TSI2 and hullma_smoothed>price and cci<0
if (longCondition and cci>cci[1] and cci > 0 and n1>n1[1] and inDateRange)
strategy.entry("buy", strategy.long)
strategy.close("buy", when = shortCondition and cci<cci[1] and cci < 0 and n1<n1[1] or LongProfitSource>strategy.position_avg_price*LP and inDateRange)
if (shortCondition and cci<cci[1] and cci < 0 and n1<n1[1] and inDateRange)
strategy.entry("sell", strategy.short)
strategy.close("sell", when = longCondition and cci>cci[1] and cci > 0 and n1>n1[1] or ShortProfitSource<strategy.position_avg_price/SP and inDateRange)