এই কৌশলটি ট্রেন্ড অনুসরণ বাস্তবায়নের জন্য জিরো লেগ ইএমএ এবং হাল ইএমএর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে। জিরো লেগ ইএমএ নিয়মিত ইএমএর বিলম্ব দূর করে এবং হাল ইএমএ মূল্য বক্ররেখা মসৃণ করে। তাদের সংমিশ্রণ কম ঝুঁকিপূর্ণ ট্রেন্ডের জন্য ট্রেন্ডের গতিবিধিগুলি আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে।
প্রথমে জিরো লেগ ইএমএ গণনা করুনঃEMA1 = ema(close, Period) EMA2 = ema(EMA1, Period) Difference = EMA1 - EMA2 ZeroLagEMA = EMA1 + Difference
যেখানে ZeroLagEMA হল Zero Lag EMA। এটি নিয়মিত EMA এর বিলম্ব সমস্যা দূর করে।
তারপর Hull EMA সমতল কার্ভ গণনা করুনঃ
```
n2ma = 2*wma(ZeroLagEMA, round(S_period/2))
nma = wma(ZeroLagEMA, S_period)
n1 = wma(n2ma - nma, sqn)
```
অবশেষে, বর্তমান হুল EMA (n1) এবং পূর্ববর্তী সময়কালের হুল EMA (n2) এর মধ্যে প্রবৃদ্ধি সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করুন এবং ট্রেডিং কৌশলটি তৈরি করুন।
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল প্রবণতার দিকনির্দেশগুলি সঠিকভাবে ধরার ক্ষমতা। এর দুটি কারণ রয়েছেঃ
জিরো লেগ ইএমএ নিয়মিত ইএমএর লেগ সমস্যা দূর করে এবং দামের পরিবর্তনগুলি দ্রুত ধরতে পারে।
Hull EMA ডাবলস দামকে মসৃণ করে এবং প্রবণতা আরও স্পষ্টভাবে ধরার জন্য কিছু গোলমাল ফিল্টার করে।
EMA বা Hull EMA এককভাবে ব্যবহার করার তুলনায়, সংমিশ্রণটি একটি আরো সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য কৌশল জন্য উভয় শক্তি leverages।
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ
অপ্রয়োজনীয় সময়কাল এবং S_period প্যারামিটার সেটিং এর ফলে কৌশলটি বাজারের প্রতি সংবেদনশীল হবে না এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ মিস করবে।
বিভিন্ন বাজারে, EMA এবং Hull EMA আরও মিথ্যা ক্রসওভার সংকেত উত্পাদন করতে পারে যা সতর্কতার প্রয়োজন।
এটি রাতারাতি মূল্য ব্যবধানকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে পারে না।
এজন্য সতর্কতার সাথে পরামিতি পরীক্ষা করা প্রয়োজন, সূচক সংকেতগুলিকে সতর্কতার সাথে ব্যাখ্যা করা উচিত এবং মূল্য ব্যবধানের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা উচিত।
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
আরও ভাল অভিযোজনযোগ্যতার জন্য বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার অধীনে পরামিতিগুলির সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
স্থিতিশীলতা বাড়াতে মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত যেমন কেডিজে, এমএসিডি ইত্যাদি ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন।
একক ট্রেড লস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস যোগ করুন।
ইনকামিং টাইমিং অপ্টিমাইজ করুন যাতে জয়ের হার আরও বাড়তে পারে, উদাহরণস্বরূপ প্রবণতার বিপরীতে ট্রেড এড়ানো।
এই কৌশলটি ট্রেডিংয়ের পরে স্বল্প ঝুঁকিপূর্ণ প্রবণতার জন্য বাজারের প্রবণতা সঠিকভাবে এবং সংবেদনশীলভাবে ক্যাপচার করতে জিরো লেগ হুল ইএমএ কম্বো ব্যবহার করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সংকেত ফিল্টারিং, স্টপ লস ইত্যাদির মাধ্যমে স্থিতিশীলতার আরও উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি সহজ, ব্যবহারিক এবং ট্রেন্ডিং মুদ্রা জোড়া এবং সূচকগুলির জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Zero Lag EMA combined with Hull moving average for smoothing purposes.
// author: email: sbginter@gmail.com
strategy("Ujanja", overlay=true)
Period = input(title="Period",defval=30, minval=1)
S_period=input(title="Smoother Period",defval=176)
EMA1= ema(close,Period)
EMA2= ema(EMA1,Period)
Difference= EMA1 - EMA2
ZeroLagEMA= EMA1 + Difference
n2ma=2*wma(ZeroLagEMA,round(S_period/2))
nma=wma(ZeroLagEMA,S_period)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(S_period))
n2ma1=2*wma(ZeroLagEMA[1],round(S_period/2))
nma1=wma(ZeroLagEMA[1],S_period)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(S_period))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red
ma=plot(n1,color=c)
longCondition = n1>n2
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = longCondition != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)