এই কৌশলটি মূল্যের historicalতিহাসিক অস্থিরতার পরিসরের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে এবং চলমান গড় ব্যবহার করে একটি অস্থিরতা পরিসীমা গঠন করে। যখন দামটি পরিসরের উপরের বা নীচের ব্যান্ডগুলি ভেঙে যায় তখন ট্রেডিং সংকেতগুলি ট্রিগার হয়। এটি প্রবণতা অনুসরণকারী ব্রেকআউট কৌশলগুলির অন্তর্গত।
মূল সূচক হল মূল্যের ঐতিহাসিক অস্থিরতা। নির্দিষ্ট হিসাব হলঃ
গত N বারের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য গণনা করুন, যা HL বলা হয়
N বার, avg ((H, L) এর উপরে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড় গণনা করুন
অস্থিরতা = HL/avg ((H, L)
যেখানে N হল
ভোল্টেবিলিটি পাওয়ার পর, ব্যান্ডগুলি নিম্নরূপ গণনা করা হয়ঃ
উপরের ব্যাণ্ড = বর্তমান বন্ধ + বর্তমান বন্ধ * অস্থিরতা
Lower Band = বর্তমান বন্ধ - বর্তমান বন্ধ * Volatility
তারপরে WMA দ্বারা ব্যান্ডগুলি
যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন লম্বা হয়ে যায়। যখন দাম নীচের ব্যান্ডের নিচে ভেঙে যায়, তখন শর্ট হয়ে যায়।
প্রস্থান সংকেতগুলি
যদি Exit Type হয় Volatility MA, যখন দাম WMA এর নিচে ফিরে আসে তখন Exit করুন।
যদি প্রস্থান টাইপটি রেঞ্জ ক্রসওভার হয়, তবে যখন দাম ব্যান্ডের নীচে ফিরে আসে তখন প্রস্থান করুন।
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেঃ
কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারেঃ
সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের মান পরীক্ষা করুন।
উদাহরণস্বরূপ, যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভাঙ্গবে, তখন MACD-এরও গোল্ডেন ক্রস আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখুন।
সহজ রেঞ্জ ব্রেক স্টপের পরিবর্তে ট্রেলিং স্টপে অপ্টিমাইজ করা হচ্ছে।
থামার পর আবার ট্রেন্ড ধরার জন্য পুনরায় প্রবেশের নিয়ম সেট করুন।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে আকারগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
এই কৌশলটি প্রবণতা বাজারের জন্য ভাল কাজ করে, প্রবণতা শক্তি পরিমাপ করতে এবং ব্রেকআউট সংকেতগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং ব্যাপ্তি গঠনের জন্য ডাব্লুএমএ ব্যবহার করে। তবে কিছু সমস্যা রয়েছে যেমন পিছিয়ে পড়া প্রবণতা সনাক্তকরণ, উন্নতিযোগ্য স্টপ ইত্যাদি। প্যারামিটার এবং নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য বাস্তব ডেটা ব্যবহার করে ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করে এবং এটিকে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে শক্তিশালী করে তোলে। এছাড়াও কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা দীর্ঘমেয়াদী লাভজনকতার মূল চাবিকাঠি।
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © wbburgin
//@version=5
strategy("Volatility Range Breakout Strategy [wbburgin]", shorttitle = "VRB Strategy [wbburgin]", overlay=true,
pyramiding=20,max_bars_back=2000,initial_capital=10000)
wma(float priceType,int length,float weight) =>
norm = 0.0
sum = 0.0
for i = 0 to length - 1
norm := norm + weight
sum := sum + priceType[i] * weight
sum / norm
// This definition of volatility uses the high-low range divided by the average of that range.
volatility(source,length) =>
h = ta.highest(source,length)
l = ta.lowest(source,length)
vx = 2 * (h - l) / (h + l)
vx
vm1 = input.int(100,"Average Length")
volLen = input.int(100,"Volatility Length")
vsrc = input.source(close,"Volatility Source")
cross_type = input.source(close,"Exit Source")
exit_type = input.string("Volatility MA",options=["Volatility MA","Range Crossover"],title="Exit Type")
volatility = volatility(vsrc,volLen)
highband1 = close + (close * volatility)
lowband1 = close - (close * volatility)
hb1 = wma(highband1,vm1,volatility)
lb1 = wma(lowband1,vm1,volatility)
hlavg = math.avg(hb1,lb1)
upcross = ta.crossover(high,hb1) //Crossing over the high band of historical volatility signifies a bullish breakout
dncross = ta.crossunder(low,lb1) //Crossing under the low band of historical volatility signifies a bearish breakout
vlong = upcross
vshort = dncross
vlong_exit = switch
exit_type == "Volatility MA" => ta.crossunder(cross_type,hlavg)
exit_type == "Range Crossover" => ta.crossunder(cross_type,hb1)
vshort_exit = switch
exit_type == "Volatility MA" => ta.crossover(cross_type,hlavg)
exit_type == "Range Crossover" => ta.crossover(cross_type,lb1)
if vlong
strategy.entry("Long",strategy.long)
if vlong_exit
strategy.close("Long")
if vshort
strategy.entry("Short",strategy.short)
if vshort_exit
strategy.close("Short")
plot(hlavg,color=color.white,title="Weighted Volatility Moving Average")
t = plot(hb1,color=color.new(color.red,50),title="Volatility Reversal Band - Top")
b = plot(lb1,color=color.new(color.green,50),title="Volatility Reversal Band - Bottom")
alertcondition(vlong,"Volatility Long Entry Signal")
alertcondition(vlong_exit,"Volatility Long Exit Signal")
alertcondition(vshort,"Volatility Short Entry Signal")
alertcondition(vshort_exit,"Volatility Short Exit Signal")
fill(t,b,color=color.new(color.aqua,90))