ফেইটেরো এস্টিমেটরের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি Faytterro Estimator এর ট্রেডিং সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং করার কৌশল। Faytterro Estimator হল একটি সূচক যা মূল্যের সমান্তরাল বিচ্ছিন্নতার হার গণনা করে প্রবণতা নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি Faytterro Estimator এর ট্রেডিং সিগন্যালের সাথে সংযুক্ত, এবং কিছু অতিরিক্ত শর্ত, আদর্শ পয়েন্টগুলিতে বিভিন্ন আকারের ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল ফায়টার্রো এস্টিমেটর। এর গণনা পদ্ধতি হলঃ প্রথমে দামের ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্নতার হার সিআর গণনা করুন, তারপরে একটি দ্বিতীয় ফাংশন তৈরি করুন যা বিভিন্ন ফ্যাক্টর সেট করে সিআর এর কার্ভের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত করতে পারে। দামের প্রবণতার পরিবর্তনগুলি নির্ধারণ করতে দ্বিতীয় ফাংশন কার্ভের বাঁকগুলি পর্যবেক্ষণ করুন।
বিশেষ করে, কৌশলটি প্রথমে মূল্যের ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্নতার হার (সিআর) গণনা করে। তারপর একটি দৈর্ঘ্য 2 গঠন করে*len এর অ্যারেটি dizi, ক্রমাগতভাবে দ্বিতীয় ফাংশনটির মান পূরণ করুন। যার মধ্যে দ্বিতীয় ফাংশনটির সহগ CR এর মানকে প্রতিফলিত করে। তারপরে, len + 1 + 5 এবং len + 1 + 4 এর দুটি মান পর্যবেক্ষণ করে, দ্বিতীয় ফাংশনটি একটি বক্ররেখা তৈরি করেছে কিনা তা বিচার করুন, যদি বক্ররেখা তৈরি হয় তবে ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত দেওয়া হবে।
এর উপর ভিত্তি করে, কৌশলটি অতিরিক্ত শর্তগুলিও সেট করে, যেমন দামের বিরতির সর্বনিম্ন ব্যবধান সেট করা, ঘন ঘন লেনদেন এড়ানো; বিভিন্ন আকারের প্রবেশের সংকেত সেট করা ইত্যাদি। এই শর্তগুলি কিছু অযাচিত লেনদেনের পয়েন্টগুলি ফিল্টার করার জন্য।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
ফাইটার্রো ইস্টিমেটর ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ণয় করুন, যা মূল্যের ওঠানামার প্রতি সংবেদনশীল, যা প্রবণতার পরিবর্তনগুলিকে প্রাথমিকভাবে ধরতে পারে।
দ্বিতীয় ফাংশন নির্মাণের জন্য, সিআর কার্ভের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত করুন, বক্ররেখার সংকেত সন্ধান করুন, এবং বিচার পদ্ধতিটি স্বজ্ঞাতভাবে কার্যকর।
বিভিন্ন আকারের প্রবেশের সংকেত সেট করুন, যাতে পিরামিড ট্রেডিংয়ের জন্য আদর্শ পয়েন্টগুলিতে ট্রেডিং করা যায়, যা লাভের সুযোগ বাড়িয়ে তোলে।
ন্যূনতম ব্যবধানের সেটিং যুক্ত করুন, সিগন্যালগুলিকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করুন এবং ঘন ঘন অকার্যকর লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
বিভিন্ন জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করার জন্য অনেকগুলি প্যারামিটার রয়েছে।
কৌশলগুলি পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায়, কোডটি সহজেই পড়া যায়, এবং এটি শেখার জন্য সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকারঃ
Faytterro Estimator কার্ভ ফিটিং এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং কিছু জাতের জন্য অকার্যকর হতে পারে।
কেবলমাত্র দ্বিতীয় ফাংশনের বক্ররেখার উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সংকেতগুলি খুব বেশি উঁচু হতে পারে, যার ফলে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।
প্রায়শই পিরামিড ট্রেডিংয়ের ফলে আরও বেশি খরচ হয়।
অনেকগুলি পরিবর্তনযোগ্য প্যারামিটার রয়েছে যা সংশোধন করা আরও কঠিন করে তোলে।
“আমি মনে করি, এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য আমাদের সরকারকে দায়ী করা উচিত।
“অবশ্যই, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হব না।
ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য নিম্নলিখিত সমাধানগুলি রয়েছেঃ
বিভিন্ন জাতের জন্য অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার, শক্তসমর্থতা বৃদ্ধি
অন্য সূচকগুলি ফিল্টার করুন যাতে কেবলমাত্র বক্ররেখার উপর ভিত্তি করে ভুল বিচার করা যায় না।
স্টপ লস সেট করুন এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
বিগ ডেটা পদ্ধতির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
ভূমিকম্প সনাক্তকরণ ব্যবস্থা বাড়ানো এবং ভূমিকম্পের পর্যায় এড়ানো।
একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লজিক সেট করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিকে অনুকূলিতকরণ করেঃ
স্টপ লজিক যুক্ত করুন, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন। আপনি মোশন স্টপ বা টাইম স্টপ সেট করতে পারেন।
অন্যান্য সূচকের সমন্বয় যুক্ত করুন যাতে ফেইট্রো ইস্টিমেটর একক সূচক দ্বারা ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি এড়ানো যায়। যেমন MACD, KDJ ইত্যাদির সাথে মিলিত সূচকগুলি ফিল্টার করা।
কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট বাড়ানো হয়েছে যাতে দামের স্বল্প সময়ের রিটার্নের কারণে স্টপ লস এড়ানো যায়। দ্বিতীয় কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট বিবেচনা করা যেতে পারে।
Adjustable parameters অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন জাতের জন্য যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার সেট করুন। জেনেটিক অ্যালগরিদম, বেয়েজ অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।
ঝড়ের সময় ট্রেডিং এড়ানোর জন্য ঝড়ের সময় ট্রেডিং এড়ানোর জন্য ঝড়ের সময় ট্রেডিং এড়াতে ATR, DMI ইত্যাদির মতো সূচকগুলি সনাক্ত করা যায়।
পিরামিড লজিকের অপ্টিমাইজেশন, যেমন প্রবণতা শক্তির উপর ভিত্তি করে পজিশনিং হারের গতিশীল সমন্বয়।
বিভিন্ন সময়কালের পরামিতি সেটিং পরীক্ষা করে সেরা সময়কাল খুঁজুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি Faytterro Estimator এর ট্রেডিং সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যুক্ত করা হয়েছে, এর উপর ভিত্তি করে লজিক্যাল বিচার এবং বিভিন্ন আকারের প্রবেশের সংকেত সেট করা হয়েছে, যা একটি পিরামিড বৈশিষ্ট্যযুক্ত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল গঠন করে। এই কৌশলটি সহজেই বোঝা যায় এবং শক্তিশালী ট্রেন্ড ক্যাপচার ক্ষমতা রয়েছে। তবে সূচক ভুল বিচার, অ-স্টপ লস, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদির মতো সমস্যা রয়েছে। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশে ফিল্টারিং প্রক্রিয়া, স্টপ লজিক, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন ইত্যাদি যুক্ত করা হয়েছে, যাতে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা বৃদ্ধি করা যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি উপায় সরবরাহ করে যা সূচক বিচার, ট্রেন্ড পরিবর্তনের ব্যবহার করে শেখার এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-08-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © faytterro
//@version=5
// strategy("Faytterro Estimator Strategy", overlay=true, pyramiding=100)
src=input(hlc3,title="source")
len=input.int(10,title="faytterro estimator lenght", maxval=500)
len2=100
len3=input.float(500,title="minumum enrty-close gap (different direction)")
len4=input.float(500,title="minumum entry-entry gap (same direction)")
cr(x, y) =>
z = 0.0
weight = 0.0
for i = 0 to y-1
z:=z + x[i]*((y-1)/2+1-math.abs(i-(y-1)/2))
z/(((y+1)/2)*(y+1)/2)
cr= cr(src,2*len-1)
width=input.int(10, title="strong entry size", minval=1)
dizi = array.new_float(500)
// var line=array.new_line()
//if barstate.islast
for i=0 to len*2
array.set(dizi,i,(i*(i-1)*(cr-2*cr[1]+cr[2])/2+i*(cr[1]-cr[2])+cr[2]))
buy = array.get(dizi,len+1+5)>array.get(dizi,len+1+4) and array.get(dizi,len+1+5)<cr[len]
sell = array.get(dizi,len+1+5)<array.get(dizi,len+1+4) and array.get(dizi,len+1+5)>cr[len]
bb=buy? hlc3 : na
ss=sell? hlc3 : na
sbuy= buy and close<(close[ta.barssince(buy or sell)])[1]-len4 and close<ta.highest(fixnan(ss),len2)-len3*3
ssell= sell and close>(close[ta.barssince(buy or sell)])[1]+len4 and close>ta.lowest(fixnan(bb),len2)+len3*3
buy:= buy and close<(close[ta.barssince(buy or sell)])[1]-len4 and close<ta.highest(fixnan(ss),len2)-len3 //and close>ta.highest(fixnan(ss),len2)-len3*3
sell:= sell and close>(close[ta.barssince(buy or sell)])[1]+len4 and close>ta.lowest(fixnan(bb),len2)+len3 //and close<ta.lowest(fixnan(bb),len2)+len3*3
alertcondition(buy or sell)
if (sbuy)
strategy.entry("strong buy", strategy.long,width)
if (ssell)
strategy.entry("strong sell", strategy.short,width)
if (buy)
strategy.entry("buy", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("sell", strategy.short)