এই কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করতে দ্রুত এবং ধীর কার্টোসিস লাইনগুলির ক্রসওভার ব্যবহার করে। কার্টোসিস বাজারের আবেগকে প্রতিফলিত করে এবং বিপরীতমুখী সুযোগগুলি সনাক্ত করতে পারে। দ্রুত লাইন স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনের জন্য আরও সংবেদনশীল যখন ধীর লাইন গোলমাল ফিল্টার করে। একসাথে তারা একটি স্থিতিশীল ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।
মূল সূচক এবং নিয়মগুলি হলঃ
কার্টোসিস মানঃ মূল্য বিতরণের তীব্রতা প্রতিফলিত করে।
ফাস্ট কার্টোসিস লাইনঃ সংক্ষিপ্ত চলমান গড়ের সাথে গণনা করা কার্টোসিস।
ধীর কার্টোসিস লাইনঃ দীর্ঘ চলমান গড়ের সাথে গণনা করা কার্টোসিস।
দীর্ঘ সংকেতঃ দ্রুত লাইন ধীর লাইনের উপরে অতিক্রম করে।
দীর্ঘ প্রস্থানঃ দ্রুত লাইন ধীর লাইনের নীচে অতিক্রম করে।
সংক্ষিপ্ত সংকেতঃ দ্রুত লাইন ধীর লাইন নীচে অতিক্রম করে।
সংক্ষিপ্ত প্রস্থানঃ দ্রুত লাইন ধীর লাইনের উপরে অতিক্রম করে।
কৌশলটি একটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত সিস্টেমে প্রবণতা এবং গড়-বিপরীতকে একত্রিত করে।
সিঙ্গল কার্টোসিসের তুলনায় এর প্রধান সুবিধা হল:
দ্রুত / ধীর কম্বো মিথ্যা সংকেত এড়াতে.
দ্রুত লাইন বাঁক ধরা, ধীর লাইন গোলমাল ফিল্টার।
জটিল সূচক ছাড়া বাস্তবায়ন সহজ।
নমনীয় কার্টোসিস এমএ টিউনিং।
রিভার্সাল অপশন বিভিন্ন বাজারে মানিয়ে নেয়।
সুস্পষ্ট নিয়ম, বাস্তবায়ন করা সহজ।
উপরের/নিচের দিকে ছুটে যাওয়া এড়ায়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
প্যারামিটার টিউনিং দিয়ে ভাল সম্ভাবনা।
উপকারিতা সত্ত্বেও, বিবেচনা করার ঝুঁকিঃ
কুর্তোসিস-এ বিলম্ব, সব ক্ষতি এড়ানো সম্ভব নয়।
এমএ সেটিংস কার্যকারিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।
ভলিউম ফিল্টার নেই, ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকি আছে।
ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভরশীলতা, দৃঢ়তার প্রয়োজন।
কোন স্টপ নেই, প্রতি ট্রেডে অনিয়ন্ত্রিত ক্ষতি
অত্যধিক অপ্টিমাইজেশান থেকে অতিরিক্ত ফিটিং ঝুঁকি।
পরিবর্তিত বাজারের কারণে কর্মক্ষমতা হ্রাস।
রিটার্ন/ঝুঁকি অনুপাত এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।
বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে, উন্নতিগুলি নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেঃ
ম্যানেজমেন্ট এজেন্সির পরামিতিগুলির কৌশলগত প্রভাব মূল্যায়ন করা।
ভলিউম নিশ্চিতকরণ যোগ করা হচ্ছে ভুল বিরতি এড়ানোর জন্য।
স্টপ লস এবং লাভের নিয়ম বাস্তবায়ন করা।
বিভিন্ন বাজারে স্থিতিশীলতা পরীক্ষা।
মেশিন লার্নিং কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল অপ্টিমাইজ করা।
শক্তিশালী সংকেতের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা।
অতিরিক্ত ফিটিং রোধ করার জন্য নিয়মিত পুনরায় পরীক্ষা করা।
লেনদেনের খরচ কমানোর জন্য পজিশনের আকার এবং ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্য করা।
এই কৌশলটি একটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত সিস্টেমের জন্য কার্টোসিস ক্রসওভার ব্যবহার করে। তবে পরিবর্তিত বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য যে কোনও কৌশলটির জন্য অবিচ্ছিন্ন উন্নতি এবং অপ্টিমাইজেশন মূল। পদ্ধতিগত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/12/2016
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FSK (Fast and Slow Kurtosis) Backtest", shorttitle="FSK (Fast and Slow Kurtosis)")
BuyZone = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos = iff(xMOM_RAvr > BuyZone and xMOM_RWAvr > BuyZone, 1,-1)
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMOM_RAvr, color=blue, title="FK")
plot(xMOM_RWAvr, color=red, title="FSK")