এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য সুপারট্রেন্ড সূচক ব্যবহার করে, যা প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল বিভাগের অন্তর্গত। এটি বিশেষভাবে টেসলা (টিএসএলএ) 1-মিনিট চার্টে শালীন ফলাফল সহ পরীক্ষা করা হয়।
মাল্টিপ্লায়েন্টের উপর ভিত্তি করে সুপারট্রেন্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ড নির্ধারণের জন্য ATR এবং সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্নের গড় গণনা করুন।
সুপারট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য দামটি উপরের ব্যান্ডের উপরে বা নীচের ব্যান্ডের নীচে ভাঙ্গছে কিনা তা নির্ধারণ করুন।
যখন দাম নিম্ন স্তরের উপরে চলে যায় তখন দীর্ঘ সংকেত। যখন দাম উপরের স্তরের নীচে চলে যায় তখন সংক্ষিপ্ত সংকেত।
যখন সিগন্যালটি ট্রিগার হয়, অথবা যখন দাম সুপারট্রেন্ড ব্যান্ডে আঘাত করে তখনই পরবর্তী বারটি খুলতে পারেন।
সুপারট্রেন্ড স্পষ্টভাবে ট্রেন্ড চিহ্নিত করে, প্রোগ্রাম করা সহজ।
নমনীয় প্রবেশের বিকল্পগুলি বিভিন্ন ব্যবসায়ীর পছন্দ অনুসারে।
মধ্যমেয়াদী প্রবণতা দ্রুত ধরতে পারে, যা প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত।
ঘন ঘন ট্রেডিং সম্প্রসারণ এবং উন্নতির অনুমতি দেয়।
সুপারট্রেন্ড সম্ভাব্য সেরা এন্ট্রি মিস করছে।
উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বড় স্লিপিং খরচ হতে পারে।
স্টপ লস এর মত কোন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম নেই।
ব্যাকটেস্ট শুধুমাত্র টেসলার ১ মিনিটের ডেটাতে, কৌশল বৈধতা প্রমাণ করা কঠিন।
সম্ভাব্য সমাধান:
লেগ কমাতে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
খরচ কমানোর জন্য স্লিপ নিয়ন্ত্রণ যোগ করুন।
প্রতি ট্রেডের জন্য স্টপ লসকে কন্ট্রোল লস হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করুন।
আরও বেশি পণ্য এবং সময়সীমার উপর নির্ভরযোগ্যতার জন্য ব্যাকটেস্ট।
লেগ কমাতে বিভিন্ন প্যারামিটার সেট পরীক্ষা করুন।
ফিল্টার যোগ করুন যাতে whipsaws এড়ানো যায়।
উচ্চতর দক্ষতার জন্য অর্থ ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন।
সুপার ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা দিতে মেশিন লার্নিং অন্তর্ভুক্ত করুন।
সিগন্যাল যাচাই এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন।
এই কৌশলটি ট্রেডিং সংকেতগুলির জন্য মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা দিক চিহ্নিত করতে সুপারট্রেন্ড ব্যবহার করে, যা প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির জন্য সাধারণ। সামগ্রিক কাঠামোটি সহজ এবং কার্যকর, তবে এন্ট্রি সুযোগ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পরামিতি নির্বাচন ইত্যাদির মতো ক্ষেত্রে আরও উন্নত করা যেতে পারে। পণ্য জুড়ে আরও historicalতিহাসিক ডেটা এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো সংহত কৌশলগুলির সাথে এটি স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-24 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - TSLA - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// INPUTS //
st_mult = input(3, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(120, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line, color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)
// Strategy with "when"
//strategy.entry("long", true, when = crossover( close, down_trend[1]))
//strategy.entry("short", false, when = crossunder(close, up_trend[1]))
// Strategy with stop orders
strategy.entry("long", true, stop = down_trend[1])
strategy.entry("short", false, stop = up_trend[1])