দ্বৈত চলমান গড় বিপরীতমুখী কৌশল একটি ট্রেডিং কৌশল যা গড় বিপরীতমুখী এবং চলমান গড় নীতিগুলিকে একত্রিত করে। এটি প্রথমে 123 বিপরীতমুখী পদ্ধতি ব্যবহার করে বিপরীতমুখী ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে এবং তারপরে 2/20 এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড়ের সাথে সংকেতগুলি ফিল্টার করে, কেবলমাত্র যখন উভয় থেকে সংকেতগুলি দৃঢ়তা উন্নত করার জন্য মেলে তখনই ট্রেড করে। এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ফিল্টার ব্যবহার করে উচ্চ সম্ভাব্যতা সেটআপগুলি সনাক্ত করতে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে।
এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:
123 বিপরীতমুখী কৌশলটি
এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 2/20 ইএমএ ব্যবহার করে। যখন মূল্য 2/20 ইএমএ লাইনের উপরে থাকে, তখন এটি একটি আপট্রেন্ডের সংকেত দেয়। যখন মূল্য 2/20 ইএমএ লাইনের নীচে থাকে, তখন এটি একটি ডাউনট্রেন্ডের সংকেত দেয়। এটি মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করে।
123 বিপরীতমুখী সংকেতটি 2/20 EMA সংকেতটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই কৌশলটি ট্রেড সংকেত তৈরি করে।
এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা একত্রিত করে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
123 রিভার্সাল টার্গেটগুলি অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের দৃশ্যকল্প যেখানে প্রায়শই উল্লেখযোগ্য দামের ওঠানামা ঘটে, যা বৃহত্তর মুনাফা লক্ষ্যমাত্রার অনুমতি দেয়।
বিশুদ্ধ বিপরীতমুখী কৌশলগুলি ট্রেন্ডিং বাজারের জন্য সংবেদনশীল। 2/20 ইএমএ ফিল্টার প্রবণতার বিরুদ্ধে সংকেতগুলি নির্মূল করে, ফেকআউটগুলির সময় খারাপ ট্রেডগুলি রোধ করে।
একটি একক সূচক প্রায়ই ভুল সংকেত তৈরি করে। দুটি পরিপূরক সূচককে একত্রিত করা নির্ভরযোগ্যতা এবং ঝুঁকি-প্রতিদানের ফলাফলকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।
প্রতিটি উপাদানগুলির স্পষ্ট কার্যকারিতা বাজারের পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে বোঝার, অপ্টিমাইজ করার এবং অভিযোজিত করার জন্য লজিককে স্বজ্ঞাত করে তোলে।
উপকারিতা সত্ত্বেও, কিছু ঝুঁকি বিবেচনা করা প্রয়োজনঃ
অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যতের ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। প্রকৃত বিপরীত বাউন্সের মাত্রা অনিশ্চিত এবং ক্ষতি হতে পারে।
২/২০ ইএমএ শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটকে পুরোপুরি ফিল্টার করতে পারে না। স্বল্পমেয়াদী সংশোধনগুলি এখনও বৃহত্তর প্রবণতার দ্বারা অভিভূত হতে পারে।
পারফরম্যান্স প্যারামিটার সেটিংসে খুব সংবেদনশীল যা ব্যাপক ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে শক্তিশালীভাবে অনুকূলিত করা উচিত এবং পরিবর্তিত বাজারের জন্য সেট আপ করা উচিত।
ভাল স্বল্পমেয়াদী ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী কর্মক্ষমতা গ্যারান্টি দেয় না। বাজারগুলি অত্যন্ত স্টোকাস্টিক এবং দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলগুলি বিভিন্ন পরিবেশে শক্তিশালী বৈধতার প্রয়োজন।
এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটার টিউনিং, স্টপ লস, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে পরিচালনা করা যেতে পারে। ভলিউম, অস্থিরতার সূচকগুলির মতো আরও শর্তগুলি স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে। মেশিন লার্নিং কৌশলগুলি গতিশীল অপ্টিমাইজেশনকেও সক্ষম করতে পারে।
কৌশলটি আরও উন্নত করার কিছু উপায়ঃ
উচ্চ মানের সংকেতগুলির জন্য আরও স্থিতিশীল এবং স্পষ্ট বিপরীত প্যাটার্নগুলি খুঁজে পেতে বিভিন্ন প্যারামিটার সেট পরীক্ষা করুন।
আরও সঠিক প্রবণতা মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন এমএ পরামিতিগুলির সাথে পরীক্ষা করুন বা একাধিক এমএ চেক অন্তর্ভুক্ত করুন।
ভলিউম, অস্থিরতা এবং অন্যান্য ফিল্টারগুলি মিথ্যা সংকেত হ্রাস এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
বড় ঐতিহাসিক ডেটাসেটের উপর মেশিন লার্নিং কৌশলগুলি গতিশীল এবং শক্তিশালী পরামিতি টিউনিং সক্ষম করতে পারে।
স্মার্ট স্টপ লস নিয়ম সর্বোচ্চ ড্রাউনডাউন এবং ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
পজিশনের আরও ভাল আকার এবং মূলধন বরাদ্দ সামগ্রিক পারফরম্যান্সকে উন্নত করতে পারে।
দ্বৈত চলমান গড় বিপরীত একটি সহজ কিন্তু ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। গড় বিপরীত এবং প্রবণতা অনুসরণকারী ধারণাগুলি একত্রিত করে, এটি মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর সময় উচ্চ সম্ভাব্যতা মূল্য বিপরীত থেকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য রাখে। স্পষ্ট যুক্তি এটি বোঝা, অনুকূলিতকরণ এবং প্রয়োগ করা স্বজ্ঞাত করে তোলে। তবে, কোনও কৌশলই ঝুঁকিমুক্ত নয়। বিভিন্ন ট্রেডিং পরিবেশে ধারাবাহিক মুনাফা আহরণের জন্য দৃust়তা এবং ঝুঁকি পরিচালনার অবিচ্ছিন্ন উন্নতি প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 06/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA220(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & 2/20 Exponential MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- 2/20 Exponential MA ----")
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA220 = EMA220(LengthMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA220 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA220 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )