এই কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী প্যাটার্ন এবং RSI গতির কৌশলগুলিকে ট্রেন্ড বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিতে উচ্চ সম্ভাব্যতার প্রবেশের জন্য সংকেতগুলি ফিল্টার করতে একত্রিত করে।
এই কৌশলটি উলফ জেন্সনের বই থেকে নেওয়া হয়েছে
বিশেষ করে, এটি দীর্ঘ হয় যখন বন্ধটি 2 পরপর দিন ধরে পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে বেশি হয় এবং 9 পেরিওড স্লো কে লাইন 50 এর নীচে থাকে; এটি সংক্ষিপ্ত হয় যখন বন্ধটি 2 পরপর দিন ধরে পূর্ববর্তী বন্ধের চেয়ে কম হয় এবং 9 পেরিওড ফাস্ট কে লাইন 50 এর উপরে থাকে।
সুতরাং মূলত এটি সম্ভাব্য বিপরীততা নির্ধারণের জন্য স্টোকাস্টিক সূচক এর গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস ব্যবহার করে।
এই কৌশলটি মূল্য পরিবর্তনের হার গণনা করতে ROC ফাংশন ব্যবহার করে এবং গতির প্রবণতা নির্ধারণের জন্য মূল্য পরিবর্তনের হারের উপর ভিত্তি করে একটি RSI সূচক তৈরি করে।
যখন RSI ক্রয় অঞ্চলের নিচে থাকে, তখন এটি দীর্ঘ হয়, যা আপসাইড গতির ত্বরণকে নির্দেশ করে; যখন RSI বিক্রয় অঞ্চলের উপরে থাকে, তখন এটি সংক্ষিপ্ত হয়, যা ডাউনসাইড গতির ত্বরণকে নির্দেশ করে।
ঝুঁকি কমানোর সম্ভাব্য উপায়ঃ
এই কৌশলটি প্রবণতা বিপরীতকরণের ক্ষেত্রে প্রবেশের নির্ভুলতা উন্নত করে দুটি নিশ্চিত বিপরীত সংকেত প্রয়োজন করে। 123 প্যাটার্ন বিপরীতকরণ সনাক্ত করে এবং আরএসআই গতি বৈধতা যাচাই করে। বিভিন্ন পণ্য এবং পছন্দগুলির জন্য পরামিতিগুলি অনুকূল করা সহজ। তবে দ্বৈত সংকেত জমে থাকা থেকে অনুপস্থিত এন্ট্রিগুলি থেকে সাবধান থাকুন। সামগ্রিকভাবে বিপরীত প্রবণতা সনাক্ত করার জন্য একটি কার্যকর কাঠামো।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is the new-age indicator which is version of RSI calculated upon
// the Rate-of-change indicator.
// The name "Relative Strength Index" is slightly misleading as the RSI
// does not compare the relative strength of two securities, but rather
// the internal strength of a single security. A more appropriate name
// might be "Internal Strength Index." Relative strength charts that compare
// two market indices, which are often referred to as Comparative Relative Strength.
// And in its turn, the Rate-of-Change ("ROC") indicator displays the difference
// between the current price and the price x-time periods ago. The difference can
// be displayed in either points or as a percentage. The Momentum indicator displays
// the same information, but expresses it as a ratio.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone) =>
pos = 0.0
xPrice = close
nRes = rsi(roc(xPrice,ROCLength),RSILength)
pos := iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI based on ROC", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI based on ROC ----")
RSILength = input(20, minval=1)
ROCLength = input(20, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_ROC = RSI_ROC(RSILength,ROCLength,BuyZone,SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_ROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_ROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )