এই কৌশলটি একটি বহু-ফ্যাক্টর চালিত কম্বো ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়নের জন্য 123 বিপরীতমুখী কৌশল এবং রৈখিক রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্ট কৌশলকে একত্রিত করে। 123 বিপরীতমুখী কৌশলটি শেষ দুটি ট্রেডিং দিনের মধ্যে মূল্য সম্পর্ককে বিচার করে এবং বিপরীতমুখী সংকেত নির্ধারণের জন্য স্টক সূচককে একত্রিত করে। রৈখিক রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্ট কৌশলটি মূল্য এবং প্রবণতা লাইনের মধ্যে সম্পর্ক বিচার করতে এবং ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে রৈখিক রিগ্রেশন বিশ্লেষণ ব্যবহার করে। দুটি কৌশল একে অপরকে যাচাই করে এবং কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে।
কৌশলটি নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেঃ
যদি গত দুইটি ট্রেডিং দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্যের সম্পর্ক আজকের বন্ধের মূল্য গতকালের তুলনায় বেশি হয় এবং স্টক ফাস্ট লাইন ধীর লাইনের চেয়ে কম হয়, তবে এটি একটি উত্থান বিপরীত সংকেত বলে মনে করা হয়
যদি গত দুইটি ট্রেডিং দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্যের সম্পর্ক আজকের বন্ধের মূল্য গতকালের তুলনায় কম হয় এবং স্টক ফাস্ট লাইন ধীর রেখার চেয়ে বেশি হয় তবে এটি একটি হ্রাসমুখী বিপরীত সংকেত বলে মনে করা হয়
বিচার বিভাগীয় নিয়ম নিম্নরূপঃ
যদি আজকের বন্ধের মূল্য > গতকালের বন্ধের মূল্য এবং স্টোচ ফাস্ট লাইন < স্টোচ স্লো লাইন এবং স্টোচ ফাস্ট লাইন > সেট প্যারামিটার, ক্রয় সংকেত উৎপন্ন
যদি আজকের বন্ধের মূল্য < গতকালের বন্ধের মূল্য এবং স্টোক ফাস্ট লাইন > স্টোক স্লো লাইন এবং স্টোক ফাস্ট লাইন < সেট প্যারামিটার, বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন
কৌশলটি স্টোক সূচক পরামিতিগুলি নির্ধারণ করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছেঃ স্টোক গণনার জন্য কে লাইন চক্রের দৈর্ঘ্য, স্টোকের জন্য মসৃণ চক্র কেএস স্টোকের জন্য মসৃণতা দ্রুত লাইন, স্টোকের ধীর লাইন জন্য মসৃণতা চক্র ডিলং, স্টোকের দ্রুত লাইন বিচারের জন্য থ্রেশহোল্ড স্তর।
কৌশলটি মূল্য এবং রৈখিক রিগ্রেশন প্রবণতা রেখা মধ্যে সম্পর্ক বিচার করতে রৈখিক রিগ্রেশন বিশ্লেষণ উপর ভিত্তি করে। বিচার নিয়ম নিম্নরূপঃ
যদি বন্ধের মূল্য লিনিয়ার রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্টের চেয়ে বড় হয়, তাহলে একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়
যদি বন্ধের মূল্য লিনিয়ার রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্টের চেয়ে কম হয়, তাহলে একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়
কৌশলটি লিনিয়ার রিগ্রেশন চক্র LengthLRI এবং লিনিয়ার রিগ্রেশন ইনপুট ডেটা উত্স xSeria সেট করতে হবে।
কম্বো কৌশলটি প্রকৃত ট্রেডিং অর্ডার তৈরির জন্য 123 বিপরীত কৌশল এবং রৈখিক রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্ট কৌশল উভয় থেকে একযোগে কিনুন / বিক্রয় সংকেত প্রয়োজন, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে এবং ট্রেডিং কর্মক্ষমতা উন্নত করে।
এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
দুটি ভিন্ন ধরণের কৌশলগুলির সংমিশ্রণে অর্ডার দেওয়ার জন্য উভয় কৌশল থেকে সংকেত প্রয়োজন। এই মাল্টি-ফ্যাক্টর যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি একটি কৌশল থেকে মাঝে মাঝে ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে, অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং হ্রাস করতে পারে এবং কার্যকরভাবে সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে।
লিনিয়ার রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্ট রিয়েল টাইমে মূল্য এবং প্রবণতা লাইনের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিফলিত করতে পারে। যদি মূল্য প্রবণতা থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হয়, তবে এটি অবিলম্বে অবস্থান দিকটি সামঞ্জস্য করার কৌশলটি প্ররোচিত করবে। এটি সময়মত স্টপ ক্ষতির অনুমতি দেয় এবং ঐতিহাসিক প্রবণতাগুলিতে আটকা পড়া এড়ায়।
লিনিয়ার রিগ্রেশন কৌশল ট্রেন্ড কেনার এবং বিক্রয় পয়েন্ট সনাক্ত করতে ভাল। যখন 123 বিপরীত কৌশল বিপরীত পয়েন্ট সনাক্ত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। দুটি কৌশল প্রবণতা ট্রেডিং এবং বিপরীত ট্রেডিং এর সুবিধাগুলি একত্রিত করতে পারে।
উভয় কৌশলই কাস্টমাইজেশনের জন্য নির্দিষ্ট পরামিতি সরবরাহ করে, যা সমন্বিত কৌশলটির প্রভাবকে অনুকূল করতে বিভিন্ন জাত এবং বিভিন্ন প্রবণতার জন্য অনুকূলিত করা যেতে পারে।
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
উভয় কৌশলগুলির ট্রেডিং সংকেত পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা এমন কিছু সুযোগ হারাবে যা কেবলমাত্র একটি কৌশলতেই নির্ভর করে লাভজনক হতে পারে। যদি একটি কৌশল দুর্বল হয় তবে এটি সামগ্রিক ট্রেডিং কর্মক্ষমতা হ্রাস করবে।
লিনিয়ার রিগ্রেশন হিসাবের জন্য কিছু ঐতিহাসিক তথ্য প্রয়োজন এবং হঠাৎ ঘটনাগুলিতে রিয়েল টাইমে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না, যার ফলে কিছু বিলম্ব হয়। যদি একটি বড় মূল্য ফাঁক থাকে তবে লিনিয়ার রিগ্রেশন ট্রেন্ড লাইনটি সামঞ্জস্য করতে কিছু সময় লাগবে, যা এই সময়ের মধ্যে ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
উভয় কৌশলগুলির জন্য উপযুক্ত পরামিতি নির্বাচন প্রয়োজন, যা কিছু জাতের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন হতে পারে। অনুপযুক্ত পরামিতি নির্বাচন কৌশলটির কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে হ্রাস করবে।
নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারেঃ
সঠিকভাবে কম্বো সিগন্যাল সক্রিয় শর্তগুলি শিথিল করুন যাতে খুব বেশি সুযোগ মিস না হয়
রিয়েল-টাইম প্রবণতা রায় পেতে রৈখিক রিগ্রেশন প্রতিস্থাপন করার জন্য প্রবণতা সূচকগুলি একত্রিত করুন
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং প্যারামিটার নির্বাচন উন্নত করতে মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করুন
কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করুন, পরামিতি অপ্টিমাইজেশান লক্ষ্যগুলি ডিজাইন করুন এবং সেরা পরামিতি সংমিশ্রণের সন্ধানের জন্য জেনেটিক অ্যালগরিদম এবং বেয়েসিয়ান অপ্টিমাইজেশান যেমন মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে ATR, প্রবণতা সূচক ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস নিয়ম নির্ধারণ করা যেতে পারে।
ট্রেডিং সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে মুভিং মিডিয়ার ফিল্টার এবং বোলিংজার ব্যান্ডের মতো সহায়ক শর্ত যোগ করা যেতে পারে যাতে পজিশন সমন্বয় ঘন ঘন হ্রাস পায় এবং ফাঁদে পড়া এড়ানো যায়।
বাজারের অংশগ্রহণকারীদের মনোভাব নির্ধারণ এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তে সহায়তা করার জন্য প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ কৌশল ব্যবহার করুন।
কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসাবে দামের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য LSTM এবং GRU এর মতো গভীর শেখার মডেল ব্যবহার করুন।
এই কৌশলটি বহু-ফ্যাক্টর চালিত পরিমাণগত ট্রেডিং বাস্তবায়নের জন্য 123 বিপরীত কৌশল এবং রৈখিক রিগ্রেশন ইন্টারসেপ্ট কৌশলকে একত্রিত করে। যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং বিপরীত এবং প্রবণতা ট্রেডিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে। তবে কৌশলটিতে নির্দিষ্ট বিলম্বের ঝুঁকিও রয়েছে যা পরামিতি অপ্টিমাইজেশান এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াগুলির সম্প্রসারণের দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন যা কৌশল স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করতে পারে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং বৈশিষ্ট্য সম্প্রসারণের জন্য মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগুলি একত্রিত করা কৌশলটির জন্য আরও অনুকূলতর অপ্টিমাইজেশনের দিক অনুসন্ধান করার জন্য একটি মূল্যবান।
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/01/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Linear Regression Intercept is one of the indicators calculated by using the
// Linear Regression technique. Linear regression indicates the value of the Y
// (generally the price) when the value of X (the time series) is 0. Linear
// Regression Intercept is used along with the Linear Regression Slope to create
// the Linear Regression Line. The Linear Regression Intercept along with the Slope
// creates the Regression line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
LRI(Length,xSeria) =>
pos = 0.0
xX = Length * (Length - 1) * 0.5
xDivisor = xX * xX - Length * Length * (Length - 1) * (2 * Length - 1) / 6
xXY = 0.0
for i = 0 to Length-1
xXY := xXY + (i * xSeria[i])
xSlope = (Length * xXY - xX * sum(xSeria, Length)) / xDivisor
xLRI = (sum(xSeria, Length) - xSlope * xX) / Length
pos:= iff(close > xLRI, 1,
iff(close < xLRI, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Line Regression Intercept", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Line Regression Intercept ----")
LengthLRI = input(14, minval=1)
xSeria = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posLRI = LRI(LengthLRI,xSeria)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posLRI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posLRI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )