লেভেল বাই লেভেল বিল্ড আপ মুভিং এভারেজ স্ট্র্যাটেজি হল রেঙ্কো চার্টগুলির উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং কৌশল। এটি ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে বিভিন্ন টাইমফ্রেমগুলির চলমান গড়ের মধ্যে মূল্য এবং ক্রসওভারগুলি মসৃণ করতে চলমান গড় সূচকগুলি ব্যবহার করে। এদিকে, এটি আরও যুক্তিসঙ্গত স্টপগুলির জন্য স্টপ লস স্তরগুলি নির্ধারণ করতে এটিআর সূচকটিও ব্যবহার করে।
এই কৌশলটির মূল যুক্তিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
RENKO টাইমফ্রেম এবং ATR সময়কাল নির্বাচন করতে ইনপুট ব্যবহার করুন
রেনকো মূল্য এবং রঙ গণনা করুন। যখন দাম পূর্ববর্তী রেনকো মূল্য ছাড়াও বর্তমান এটিআর এর উপরে ভেঙে যায় তখন উপরে ঘুরুন। যখন দাম পূর্ববর্তী রেনকো মূল্য বিয়োগ বর্তমান এটিআর এর নীচে পড়ে তখন নীচে ঘুরুন।
বর্তমান লং এবং শর্ট পজিশন রেকর্ড করার জন্য দুটি পূর্ণসংখ্যা BUY এবং SELL ব্যবহার করুন।
যদি শর্ট পজিশন না থাকে তাহলে লং পজিশনে যান। যদি লং পজিশন না থাকে তাহলে শর্ট পজিশনে যান, যদি লং পজিশন থাকে তাহলে লং পজিশন বন্ধ করুন।
প্লট ব্যবহার করে রেঙ্কো চার্ট প্লট করুন।
এই যুক্তি অনুসারে, যখন মূল্য পূর্ববর্তী স্তরটি ভেঙে দেয় তখন কৌশলটি দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত খুলতে পারে এবং যখন দাম বিপরীত হয় তখন অবস্থান বন্ধ করতে পারে। ব্রেকআউট পরিসীমা নির্ধারণের জন্য এটিআর ব্যবহার করা বর্তমান অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লসকে আরও যুক্তিসঙ্গত করে তোলে।
এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ
RENKO গোলমাল ফিল্টার করে এবং প্রবণতা চিহ্নিত করে RENKO কার্যকরভাবে মূল্যের শব্দ ফিল্টার করতে পারে এবং উল্লেখযোগ্য প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে। এই সমন্বয় প্রবণতা সনাক্তকরণ এবং অনুসরণ করার জন্য মহান।
চলমান গড় ক্রসওভার ট্রেডিং সংকেত উৎপন্ন করে বিভিন্ন সময়সীমার চলমান গড়ের মধ্যে ক্রসওভার নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করতে পারে এবং গোলমাল থেকে মিথ্যা সংকেত এড়াতে পারে।
এটিআর-এর সাথে গতিশীল স্টপ গতিশীলভাবে স্টপ লস সেট করার জন্য ATR ব্যবহার করা বর্তমান অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপগুলিকে আরও যুক্তিসঙ্গত করে তুলতে পারে, খুব প্রশস্ত বা খুব সংকীর্ণ স্টপগুলি এড়ানো।
প্রবণতা এবং চলমান গড়ের সমন্বয় প্রবণতা এবং চলমান গড় সূচকগুলির সংমিশ্রণ উভয় শক্তি ব্যবহার করে - চলমান গড়ের সাথে নির্ভরযোগ্য সংকেত নিশ্চিত করার সময় RENKO এর সাথে প্রবণতা ধরা।
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:
ভুল প্রবণতা চিহ্নিতকরণ রেনকো যেভাবে প্রবণতা নির্ধারণ করে তার ফলে অপ্রয়োজনীয় লং বা শর্টস হতে পারে। মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা দরকার।
চলমান গড় ক্রসওভারের ভুল সংকেত
চলমান গড় ক্রসওভারের ভুল সংকেত থাকতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ট্রেড সৃষ্টি করে। চলমান গড় সময়কালকে অনুকূলিত করা যেতে পারে।
ভুল এটিআর পরামিতি এটিআর সময়কালের ভুল সেটিংও খুব প্রশস্ত বা খুব সংকীর্ণ স্টপগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে। সর্বোত্তম পরামিতিগুলির জন্য বিভিন্ন বাজার পরীক্ষা করা উচিত।
হুইপসা মার্কেটস পার্শ্ববর্তী বা শক্তিশালী হুইপসা বাজারে, রেনকো অনেক অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্য তৈরি করতে পারে, মূলধন দখল করে। এই ধরনের বাজারে বাণিজ্য এড়ানোর জন্য অন্যান্য ফিল্টার প্রয়োজন।
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
RENKO এবং ATR পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
এই প্যারামিটারগুলোকে রেঙ্কোর ভুল সংকেতগুলোকে কমিয়ে আনতে এবং প্রবণতাকে আরও ভালোভাবে ধরতে সামঞ্জস্য করুন।
চলমান গড় ক্রসওভার ফিল্টার যোগ করুন আরো চলমান গড় যোগ করুন এবং তাদের অধিকাংশকে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য সংকেত উৎপন্ন করার আগে সারিবদ্ধ করতে হবে।
অন্যান্য সূচক ফিল্টার যোগ করুন উদাহরণস্বরূপ, ভলিউম যোগ করুন যখন ভলিউম মূল্য নিশ্চিত করে তখনই ট্রেড গ্রহণ করুন, ফাঁদ এড়ানো।
স্টপ লস কৌশল উন্নত করুন আরও যুক্তিসঙ্গত স্টপ পেতে শুধু এটিআর ট্র্যাক করার পরিবর্তে ট্রেন্ড-ভিত্তিক স্টপ কিভাবে ব্যবহার করবেন তা গবেষণা করুন।
অর্থ ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রেখে সর্বোচ্চ আয় অর্জনের জন্য এই কৌশল অনুসারে সর্বোত্তম মূলধন বরাদ্দ গবেষণা করুন।
সামগ্রিকভাবে এটি একটি কৌশল যা লাইভ মার্কেটে অপ্টিমাইজ এবং পরীক্ষার যোগ্য। প্রবণতা এবং চলমান গড় ক্রসওভারগুলির জন্য ফিল্টার করা সংকেত হিসাবে রেঙ্কো ব্যবহার করার মূল ধারণাটি ভাল। গতিশীল এটিআর স্টপগুলির সাথে এটি একটি শক্ত প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেমে পরিণত হতে পারে। পরবর্তী পদক্ষেপটি প্যারামিটার এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করার জন্য পরিচিত ঝুঁকিগুলির উপর ভিত্তি করে এটি অপ্টিমাইজ করা চালিয়ে যাওয়া।
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Renko Level Strategy 2", shorttitle="RLS2", overlay=true, pyramiding=2, currency=currency.USD, default_qty_value=50, initial_capital=2000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
TF = input(title='TimeFrame', type=input.resolution, defval="D")
ATRlength = input(title="ATR length", type=input.integer, defval=14, minval=2, maxval=100)
HIGH = security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = security(syminfo.tickerid, TF, atr(ATRlength))
float RENKO = na
color COLOR = na
int BUY = na
int SELL = na
bool UP = na
bool DN = na
RENKO := na(RENKO[1]) ? close : RENKO[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
if(close > RENKO[1]+ATR[1])
UP := true
RENKO := close
COLOR := color.lime
SELL := 0
BUY := BUY+1
if(close < RENKO[1]-ATR[1])
DN := true
RENKO := close
COLOR := color.red
BUY := 0
SELL := SELL+1
if(BUY[1]==1 and BUY==2)
strategy.entry("long", strategy.long)//, limit = RENKODN)
if(DN)
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "close")
plot(RENKO, style=plot.style_line, linewidth=2, color=COLOR)