গোল্ডেন ক্রস কৌশল একটি সহজ বাজার সূচক যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের প্রবেশের সময় নির্ধারণে সহায়তা করে। কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে ক্রস করে, একটি গোল্ডেন ক্রস গঠন করে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে বাজারটি একটি ষাঁড়ের প্রবণতায় প্রবেশ করছে এবং দীর্ঘ অবস্থানগুলি খোলা যেতে পারে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে ক্রস করে, একটি ডেথ ক্রস গঠন করে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে বাজারটি একটি ভালুক প্রবণতায় প্রবেশ করছে এবং বিদ্যমান অবস্থানগুলি বন্ধ করা উচিত।
এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী সহজ চলমান গড় গণনা করতে এসএমএ ফাংশন ব্যবহার করে। স্বল্পমেয়াদী এমএ দৈর্ঘ্য 50 দিন এবং দীর্ঘমেয়াদী এমএ দৈর্ঘ্য 200 দিন সেট করা হয়। কৌশলটি নির্ধারণ করে যে স্বল্পমেয়াদী এমএ ক্রসওভার এবং ক্রসওন্ডার ফাংশন ব্যবহার করে দীর্ঘমেয়াদী এমএ অতিক্রম করে বা অতিক্রম করে, যা বাণিজ্য সংকেত তৈরি করে।
যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি গোল্ডেন ক্রস গঠন করে, যা দীর্ঘ এন্ট্রি সংকেত। কৌশলটি কৌশল. এন্ট্রি ব্যবহার করে একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলবে। যখন স্বল্পমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি ডেথ ক্রস গঠন করে, যা প্রবণতা পরিবর্তন করে, যা প্রস্থান সংকেত। কৌশলটি strategy.close_all ব্যবহার করে সমস্ত অবস্থান বন্ধ করবে।
প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় নির্ধারণের জন্য গোল্ডেন / ডেথ ক্রস দ্বারা চিহ্নিত প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে, কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং এটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।
স্টপ লস যোগ করে ঝুঁকিগুলি পরিচালনা করা যায়, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য এমএ পরামিতিগুলি অনুকূলিত করা যায়, সংকেতগুলি নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যায় এবং ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টগুলি পরিচালনা করার জন্য প্রক্রিয়াগুলি বিকাশ করা যায়।
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের দৈর্ঘ্যকে বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের পরামিতিগুলিকে অনুকূল করা।
ভলিউম শর্ত যোগ করুন শুধুমাত্র যখন ভলিউম বৃদ্ধি পায় তখনই ট্রিগার সংকেত;
ক্রসওভার সংকেত নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা সংকেত এড়াতে MACD, RSI এর মতো অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন;
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি যোগ করুন যেমন ট্রেলিং স্টপ লস, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য শতাংশ স্টপ লস।
সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থির ভগ্নাংশ, এক্সপোনেনশিয়াল সাইজিং এর মতো পজিশন সাইজিং কৌশল যুক্ত করুন;
ভুয়া ক্রস ফিল্টার করার জন্য ক্রসওভারের পরে কিছু সময়ের জন্য পর্যবেক্ষণ করে প্রবেশের অনুকূল করুন।
উপরের অপ্টিমাইজেশানগুলির মাধ্যমে, কৌশল পরামিতিগুলি সহজতা বজায় রেখে বাজারের পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও ভালভাবে মেলে, মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে, ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করতে পারে।
গোল্ডেন ক্রস কৌশল একটি সহজ কিন্তু ব্যবহারিক ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এটি গতিশীল গড় ক্রসগুলির মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা স্বজ্ঞাতভাবে ক্যাপচার করে এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে। বাস্তবায়ন সহজ, শিক্ষানবিশদের জন্য উপযুক্ত এবং বিভিন্ন অপ্টিমাইজেশনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, কৌশলটি একটি নমনীয় এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেম হয়ে উঠতে পারে। সামগ্রিকভাবে, সরলতা এবং ব্যবহারিকতার সংমিশ্রণ, গোল্ডেন ক্রস কৌশল পরিমাণগত ট্রেডিং টুলকিটের একটি মূল্যবান সংযোজন।
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Dumb strategy 2 - Golden Cross", shorttitle="Golden Cross", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
lShort = input(50, title="short length")
lLong = input(200, title="long length")
src = input(close, title="Source")
smaShort = sma(src, lShort)
smaLong = sma(src, lLong)
plot(smaShort, title="SMA Short", style=line, linewidth=3, color=lime)
plot(smaLong, title="SMA Long", style=line, linewidth=3, color=red)
//
//Backtest Time Inputs
//
testStartYear = input(2009, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(01, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? blue : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=80)
testPeriod() => true
if testPeriod()
longCondition = crossover(smaShort, smaLong)
if (longCondition)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
shortCondition = crossunder(smaShort, smaLong)
if (shortCondition)
strategy.close_all(true)