এই কৌশলটি তিনটি মসৃণ চলমান গড়, আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং উইলিয়ামস সূচককে একত্রিত করে দামের প্রবণতার দিক চিহ্নিত করে এবং প্রবণতা বিপরীত হলে ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি সন্ধান করে। যখন দ্রুত, মাঝারি এবং ধীর চলমান গড়গুলি উপরের দিকে (নীচে) সারিবদ্ধ হয়, যখন আরএসআই 50 এর উপরে (নীচে) থাকে এবং একটি ডাউন (উপরে) উইলিয়ামস সংকেত উপস্থিত হয় তখন এটি দীর্ঘ (ছোট) যায়। স্টপ লসটি প্রবেশ মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতাংশে সেট করা হয় এবং প্রবেশ মূল্য থেকে অনুকূল দিকের একটি নির্দিষ্ট শতাংশে মুনাফা নেয়।
কৌশলটি দ্রুত, মাঝারি এবং ধীর এমএ সহ বিভিন্ন সময়ের সাথে তিনটি চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন দ্রুত এমএ মাঝারি এমএ অতিক্রম করে, এটি একটি আপগ্রেড প্রবণতা নির্দেশ করে। যখন দ্রুত এমএ মাঝারি এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি ডাউনগ্রেড প্রবণতা নির্দেশ করে। আপগ্রেড বা ডাউনগ্রেড সনাক্ত করার পরে, কৌশলটি প্রথম ট্রেডিং সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে।
বিশেষ করে, মূল্য একটি আপট্রেন্ডে প্রবেশ করার পরে, কৌশলটি লম্বা হওয়ার আগে নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেঃ
দ্রুত, মাঝারি এবং ধীর গতির এমএগুলি সব উপরে নির্দেশ করছে;
আরএসআই ৫০ এর বেশি;
একটি নেতিবাচক উইলিয়ামস প্যাটার্ন প্রদর্শিত হয়;
দাম ধীর মেরু অতিক্রম করে;
বর্তমান অবস্থান নেই।
মূল্য নিম্নমুখী হওয়ার পর, কৌশলটি শর্ট হওয়ার আগে নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেঃ
দ্রুত, মাঝারি এবং ধীর গতির এমএগুলি সবই নিচে নির্দেশ করছে;
আরএসআই ৫০ এর নিচে;
উপরে উইলিয়ামস প্যাটার্ন প্রদর্শিত হয়;
দাম ধীর মেরু অতিক্রম করে;
বর্তমান অবস্থান নেই।
লম্বা বা শর্ট হওয়ার পর, কৌশলটি প্রবেশ মূল্যের নিচে একটি নির্দিষ্ট শতাংশে স্টপ লস এবং প্রবেশ মূল্যের উপরে একটি নির্দিষ্ট শতাংশে লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে।
এন্ট্রিগুলি নিশ্চিত করার জন্য একাধিক সূচক একত্রিত করা কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি এড়াতে পারে। ট্রিপল এমএগুলি প্রবণতার দিক সনাক্ত করে, উইলিয়ামস বিপরীতমুখী সংকেতগুলি ধরতে পারে এবং আরএসআই পরিসীমা-সীমাবদ্ধ মূল্য কর্মকে ফিল্টার করে, যৌথভাবে এন্ট্রিগুলির নির্ভুলতা উন্নত করে।
স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার সেটিং প্রতিটি ট্রেডের ঝুঁকি / পুরস্কার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, নিশ্চিত করে যে বিজয়ী ট্রেডগুলি হারাতে ট্রেডগুলি অতিক্রম করে।
কৌশল যুক্তি স্পষ্ট এবং সহজেই বোঝা যায়। পরামিতি যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা হয়। এটি বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
সূচকগুলি ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজারের সময় ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় এন্ট্রি সৃষ্টি করে। আরএসআই পরামিতিগুলি অনুকূলিতকরণ কিছু উইপসকে ফিল্টার করতে পারে।
দ্রুত এবং মাঝারি এমএ ক্রসওভারে মিথ্যা ব্রেকআউট থাকতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলির সমন্বয় যেমন ভলিউম ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
যদি স্টপ লস প্রবেশ মূল্যের খুব কাছে থাকে, তাহলে এটি অকাল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। স্টপ লসকে সঠিক অবস্থানে সামঞ্জস্য করা উচিত।
যদি ট্যাক লাভ প্রবেশ মূল্য থেকে খুব দূরে থাকে, তাহলে এটি আঘাত পেতে পারে না। ট্যাক লাভেরও যথাযথ সমন্বয় প্রয়োজন।
তিনটি এমএ এবং আরএসআই এর জন্য বিভিন্ন পরামিতি সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
ভলিউমের মতো অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যাতে আপনি দেখতে পারেন যে ভলিউমটি ব্রেকআউটের সময় বেড়েছে কিনা।
বিভিন্ন পণ্যের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষার পরামিতি।
স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার জন্য ব্যাকটেস্টের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে মুনাফা কার্ভ আঁকুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার আগে কাগজ ট্রেডিং চেষ্টা করুন।
কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সুস্পষ্ট যুক্তিযুক্ত, সূচকগুলির সংমিশ্রণে অবস্থান প্রবেশ এবং প্রস্থান করে, যা কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে। বিভিন্ন পরামিতি সেটিংসের পরীক্ষা করে, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল লাভজনক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলতে পরিণত হতে পারে। তবে কোনও কৌশলই পুরোপুরি ক্ষতি এড়াতে পারে না। ব্যবসায়ীদের ট্রেডিং শৃঙ্খলা অনুসরণ করতে হবে - জয়ের সময় মুনাফা নেওয়া এবং হারানোর সময় ক্ষতি কাটা।
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//This script is a combination of 3 smoothed moving averages, and RSI. When moving averages are aligned upward (downward) and RSI is above (below) 50 and a down (up) William fractal appears, it enters long (short) position. Exiting from long and short entries are defined by StopLoss and TargetProfit.
//@version=5
strategy(title="3SmmaCrossUp + Fractal + RSI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// inputs
// Global
src = input(close, title="Source")
stopLoss = input.float(defval = 0.1, title = "Stop Loss %", minval = 0, maxval=100, step = 0.1)
targetProfit = input.float(defval = 0.4, title = "Target Profit %", minval = 0, maxval=100, step = 0.1)
// Smooth Moving Average
fastSmmaLen = input.int(21, minval=1, title="Fast Length", group = "Smooth Moving Average")
midSmmaLen = input.int(50, minval=1, title="Mid Length",group = "Smooth Moving Average")
slowSmmaLen = input.int(200, minval=1, title="Slow Length",group = "Smooth Moving Average")
// RSI
rsiLen = input.int(defval=14, title="length", minval=1, maxval=1000, step=1, group="RSI")
// Fractals
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2, group = "Fractals")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// initialization
var waitingFirstTradeInUpwardTrend = false
var waitingFirstTradeInDownwardTrend = false
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functions
smma(ma, src, len) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ma : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
smma
fractals(n, highs, lows) =>
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (highs[n-i] < highs[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (highs[n+i] < highs[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+i + 1] < highs[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+2] <= highs[n] and highs[n+i + 2] < highs[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+2] <= highs[n] and highs[n+3] <= highs[n] and highs[n+i + 3] < highs[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+2] <= highs[n] and highs[n+3] <= highs[n] and highs[n+4] <= highs[n] and highs[n+i + 4] < highs[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (lows[n-i] > lows[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (lows[n+i] > lows[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+i + 1] > lows[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+2] >= lows[n] and lows[n+i + 2] > lows[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+2] >= lows[n] and lows[n+3] >= lows[n] and lows[n+i + 3] > lows[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+2] >= lows[n] and lows[n+3] >= lows[n] and lows[n+4] >= lows[n] and lows[n+i + 4] > lows[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
[upFractal, downFractal]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// calcs
[upFractal, downFractal] = fractals(n, high, low)
rsiIsHigh = ta.rsi(src, rsiLen) >= 50
slowMa = ta.sma(src, slowSmmaLen)
midMa = ta.sma(src, midSmmaLen)
fastMa = ta.sma(src, fastSmmaLen)
slowSmma = smma(slowMa ,src, slowSmmaLen)
midSmma = smma(midMa, src, midSmmaLen)
fastSmma = smma(fastMa, src, fastSmmaLen)
isFastSmmaUpward = ta.rising(fastSmma, 1)
isMidSmmaUpward = ta.rising(midSmma, 1)
isSlowSmmaUpward = ta.rising(slowSmma, 1)
isFastSmmaDownward = ta.falling(fastSmma, 1)
isMidSmmaDownward = ta.falling(midSmma, 1)
isSlowSmmaDownward = ta.falling(slowSmma, 1)
slowMovingAveragesAreUpward = isMidSmmaUpward and isSlowSmmaUpward
slowMovingAveragesAreDownward = isMidSmmaDownward and isSlowSmmaDownward
justEnteredUpwardTrend = ta.crossover(fastSmma, midSmma) ? true : false
justEnteredDownwardTrend = ta.crossunder(fastSmma, midSmma) ? true : false
waitingFirstTradeInUpwardTrend := justEnteredUpwardTrend == true ? true : (isFastSmmaDownward or isMidSmmaDownward or isSlowSmmaDownward ? false : waitingFirstTradeInUpwardTrend)
waitingFirstTradeInDownwardTrend := justEnteredDownwardTrend == true ? true : (isFastSmmaUpward or isMidSmmaUpward or isSlowSmmaUpward ? false : waitingFirstTradeInDownwardTrend)
priceCrossedOverSlowMa = ta.crossover(close, slowSmma)
priceCrossedUnderSlowMa = ta.crossunder(close, slowSmma)
enterLongCondition = barstate.isconfirmed and low > fastSmma and rsiIsHigh and (downFractal or priceCrossedOverSlowMa) and waitingFirstTradeInUpwardTrend and strategy.position_size == 0
enterShortCondition = barstate.isconfirmed and high < fastSmma and (not rsiIsHigh) and (upFractal or priceCrossedUnderSlowMa) and waitingFirstTradeInDownwardTrend and strategy.position_size == 0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// strategy
if(enterLongCondition)
strategy.entry(id="L", direction=strategy.long)
waitingFirstTradeInUpwardTrend := false
if(enterShortCondition)
strategy.entry(id="S", direction=strategy.short)
waitingFirstTradeInDownwardTrend := false
if(strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="EL", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss/100), limit=strategy.position_avg_price * (1+targetProfit/100))
if(strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="ES", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss/100), limit=strategy.position_avg_price * (1-targetProfit/100))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// plots
plot(series = slowSmma, title="Slow SMMA", linewidth=3)
plot(series = midSmma, title="Mid SMMA", linewidth=2)
plot(series = fastSmma, title="Fast SMMA", linewidth=1)
plotchar(series=rsiIsHigh, title='rsiIsHigh', char='')
plotchar(series=justEnteredUpwardTrend, title='justEnteredUpwardTrend', char='')
plotchar(series=justEnteredDownwardTrend, title='justEnteredDownwardTrend', char='')
plotchar(series=waitingFirstTradeInUpwardTrend, title='waitingFirstTradeInUpwardTrend', char='')
plotchar(series=waitingFirstTradeInDownwardTrend, title='waitingFirstTradeInDownwardTrend', char='')
plotchar(series=enterLongCondition, title='enterLongCondition' , char='')
plotchar(series=enterShortCondition, title='enterShortCondition' , char='')
plotshape(series=upFractal, title='upFractal', style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=#009688, size = size.tiny)
plotshape(series=downFractal, title='downFractal', style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, size = size.tiny)