এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই, এমএসিডি এবং স্টোকাস্টিককে একীভূত করে, চারটি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক, দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত নিতে। প্রথমে, এটি নির্ধারণ করে যে দামটি বোলিংজার ব্যান্ড চ্যানেলের বাইরে রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেয়। তারপরে এটি পরীক্ষা করে যে আরএসআই ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড অঞ্চলে রয়েছে কিনা এবং দিকের ভিত্তিতে প্রবেশ করে। এরপরে এটি এমএসিডি গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস সংকেতগুলি সন্ধান করে এবং সেই অনুযায়ী অবস্থান নেয়। অবশেষে এটি ওভারকপড / ওভারসোল্ড অঞ্চলে স্টোকাস্টিক গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস সনাক্ত করে। সমস্ত চারটি সূচক থেকে সংকেত সহ, কৌশলটি লাভের সর্বাধিকতর করার জন্য আরও আক্রমণাত্মক পিরামিডিং অবস্থান গ্রহণ করে।
কৌশলটি মূলত চারটি সূচক ব্যবহার করে - বোলিংজার ব্যান্ড, আরএসআই, এমএসিডি এবং স্টোকাস্টিক।
বোলিংজার ব্যান্ডগুলি একটি সাধারণ চলমান গড়ের উপরে এবং নীচে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন স্তরে চিত্রিত করা হয়। ব্যান্ডগুলির বাইরে দামগুলি বোঝায় যে দাম স্বাভাবিক বন্টনের বাইরে চলে গেছে এবং তাই ব্যবসায়ের সুযোগ রয়েছে।
আরএসআই উচ্চতর বন্ধের অনুপাত হিসাবে গতির গণনা করে। 30 এর নিচে মানগুলি একটি oversold অবস্থা নির্দেশ করে যখন 70 এর উপরে অতিরিক্ত ক্রয়ের পরামর্শ দেয়। এগুলি বাণিজ্য সংকেত হিসাবে কাজ করে।
এমএসিডি হ'ল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের মধ্যে পার্থক্য। এমএসিডি লাইন এবং সংকেত লাইনের ক্রসওভারগুলি বাণিজ্য সংকেত উত্পাদন করে - দীর্ঘ সময়ের জন্য সোনার ক্রস এবং সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মৃত্যুর ক্রস।
স্টোকাস্টিক কে এবং ডি লাইন ক্রসওভারগুলিও ট্রেড সংকেত হিসাবে কাজ করে। ২০ এর নিচে কে ওভারসোল্ডের পরামর্শ দেয় এবং ৮০ এর উপরে ওভারকুপিংয়ের পরামর্শ দেয়। ডি এর উপরে কে ক্রসিং উত্থান সংকেত দেয় এবং নীচে ক্রসিং হ্রাস সংকেত দেয়।
এই চারটি সূচক থেকে সংকেতগুলি একত্রিত করা ট্রেড এন্ট্রিগুলির নির্ভুলতা উন্নত করে। বিশেষত, যখন দাম বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের ব্যান্ড অতিক্রম করে, তখন RSI 30 এর নীচে, MACD সোনার ক্রস এবং স্টোকাস্টিক কে ক্রসিং ডি এর নীচে 20 এর উপরে। সমস্ত চারটি শর্ত পূরণ করা হলে পিরামিডিং লং পজিশন। সংক্ষিপ্ত সংকেতগুলি অনুরূপ।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল একাধিক সূচককে একত্রিত করা যা সঠিকতা এবং জয় হারকে উন্নত করে।
প্রথমত, বিভিন্ন সময়সীমার উপর সূচক ব্যবহার করে - মাঝারি/দীর্ঘমেয়াদী জন্য বোলিংজার, এবং স্বল্পমেয়াদী জন্য এমএসিডি, আরএসআই, স্টোকাস্টিক, ভুল হ্রাস করে।
দ্বিতীয়ত, সমস্ত সূচককে সারিবদ্ধ করার প্রয়োজন মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে। শুধুমাত্র যখন বোলিংজার, আরএসআই, এমএসিডি এবং স্টোকাস্টিক সমস্ত সংকেত দেয় তখনই প্রবেশ করা একক সূচকগুলির ব্যর্থতা এড়ায়।
এছাড়াও, পরিপূরক সূচকগুলির সংমিশ্রণ প্রতিটি শক্তির উপর মূলধন অর্জন করে। আরএসআই ওভারকুপ / ওভারসোল্ড, বলিংজার ট্রেন্ড পরিবর্তন, এমএসিডি গতির শিফট ইত্যাদি সনাক্ত করে।
অবশেষে, নিশ্চিত সংকেত সহ পিরামিডিং অবস্থানগুলি স্থির পরিমাণের ব্যবসায়ের তুলনায় লাভকে সর্বাধিক করে তোলে।
বিবেচনা করার জন্য কিছু ঝুঁকিঃ
প্রথমত, আরও প্যারামিটার এবং সূচকগুলি অপ্টিমাইজেশনকে কঠিন করে তোলে। সর্বোত্তম সংমিশ্রণগুলি খুঁজে পেতে ব্যাপক পরীক্ষার প্রয়োজন।
দ্বিতীয়ত, সমান্তরাল সূচক সংকেতগুলি বিরল, যার ফলে কম ট্রেড ফ্রিকোয়েন্সি হয়। দীর্ঘ সময়ের জন্য সারিবদ্ধতার অভাব কৌশলটির নিম্ন-প্রদর্শনের কারণ হয়।
তৃতীয়ত, যদি সূচক ভুল সংকেত দেয় তবে পিরামিডিং হ্রাস বাড়িয়ে তুলতে পারে। ভুল পিরামিডযুক্ত ব্যবসায়ের বৃহত্তর ক্ষতি হয়।
অবশেষে, অসঙ্গতিপূর্ণ সূচক সংকেতগুলির সিদ্ধান্তের নিয়ম প্রয়োজন। সূচকগুলির দ্বন্দ্বের সময় কৌশলটির পরিমাণগত যুক্তি থাকা উচিত।
কৌশল উন্নত করার কিছু উপায়:
জেনেটিক অ্যালগরিদম, গ্রিড অনুসন্ধান ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটারগুলি অনুকূল করুন।
যখন দাম প্রান্তিক সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস নিয়ম যুক্ত করুন।
অসঙ্গতিপূর্ণ সূচক সংকেত এবং ওজনযুক্ত পরামিতিগুলির জন্য স্কোরিং সিস্টেমের সাথে এন্ট্রি লজিক উন্নত করুন।
আদর্শ প্রস্থান নিয়ম তৈরির জন্য হোল্ডিং পিরিয়ড জুড়ে মুনাফা/হানি তথ্য দিয়ে প্রস্থানগুলি অনুকূল করুন।
কৌশলটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত পণ্য এবং সময়সীমা অপ্টিমাইজ করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনে স্লিপ এবং কমিশনের মতো ট্রেডিং খরচগুলির জন্য অ্যাকাউন্ট।
অভিযোজিত অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।
এই কৌশলটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একাধিক সূচক এবং নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়াকে একত্রিত করে। যথাযথ পরামিতি এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে এটি ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে। তবে স্থিতিশীলতার জন্য চলমান উন্নতির মাধ্যমে সমন্বয় জটিলতা এবং ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করা দরকার। অনুকূল সূচক সংমিশ্রণ, বৈজ্ঞানিক প্রবেশ / প্রস্থান নিয়ম এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ খুঁজে পাওয়া বাজার অবস্থার মধ্যে টেকসই লাভজনকতার মূল চাবিকাঠি।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MD strategy", overlay=true)
lengthrsi = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
price = close
source = close
lengthbb = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", minval=-1, maxval=1)
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(3)
lengthch = input( minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = highest(high, lengthch)
downBound = lowest(low, lengthch)
lengthst = input(14, minval=1)
OverBoughtst = input(80)
OverSoldst = input(20)
smoothK = 3
smoothD = 3
k = sma(stoch(close, high, low, lengthst), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
ups = price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
basis = sma(source, lengthbb)
dev = mult * stdev(source, lengthbb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, overSold))
strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
if (crossunder(vrsi, overBought))
strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
if (not na(k) and not na(d))
if (crossover(k,d) and k < OverSoldst)
strategy.entry("StochLE", strategy.long, comment="StochLE")
if (crossunder(k,d) and k > OverBoughtst)
strategy.entry("StochSE", strategy.short, comment="StochSE")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")