চলমান গড় দিক বিপরীত ট্রেডিং কৌশল একটি কৌশল যা প্রবণতা বিপরীত যখন চলমান গড় বেশ কয়েকটি মোমবাতি জন্য অবিচ্ছিন্ন আপ বা ডাউন দেখায় বিচার করে। এই কৌশল চলমান গড় দিক বিচার করে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত রাখা ট্রেডিং সুযোগ নির্ধারণ করে।
মুভিং মিডিয়ার দিক বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
নির্বাচিত চলমান গড় গণনা করুন, যা সহজ চলমান গড় (এসএমএ), এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড় (ইএমএ), ওজনযুক্ত চলমান গড় (ডাব্লুএমএ) বা লিনিয়ার রিগ্রেশন গড় হতে পারে।
বর্তমান সময়ের চলমান গড় এবং পূর্ববর্তী সময়ের চলমান গড়ের মধ্যে আকারের সম্পর্ক বিচার করুন। যদি বর্তমান চলমান গড় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে বেশি হয়, তবে 1 নির্ধারণ করুন, অন্যথায় 0 নির্ধারণ করুন।
ধারাবাহিক আপ এবং ধারাবাহিক ডাউন সময়ের সংখ্যা রেকর্ড করুন। যদি চলমান সময়ের চলমান গড় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ধারাবাহিক আপ + 1 সময়কাল এবং ধারাবাহিক ডাউন সময়কাল শূন্যে ক্লিয়ার করা হয়; যদি চলমান সময়ের চলমান গড় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে কম হয়, তাহলে ধারাবাহিক ডাউন + 1 সময়কাল এবং ধারাবাহিক আপ সময়কাল শূন্যে ক্লিয়ার করা হয়।
যখন ধারাবাহিক উত্থান বা পতনের সময়ের সংখ্যা ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তখন সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পাদন করুন।
একই সময়ে, ট্রেন্ডের দিকের পরিবর্তনগুলি দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শন করতে মোমবাতি বার এবং ব্যাকগ্রাউন্ডের রঙগুলি রঙ করুন।
বাছাইযোগ্যভাবে মোড়ক গড় পরিবর্তনের বক্ররেখা আঁকুন যা inflection point চিহ্নিত করে।
এই কৌশলটি ধারাবাহিকভাবে বেশ কয়েকটি মোমবাতিগুলির জন্য চলমান গড়ের দিক গণনা করে প্রবণতা বিচার করে এবং একটি একক মোমবাতি দেখার পরিবর্তে অবিচ্ছিন্ন দীর্ঘ বা স্বল্প হোল্ডিংয়ের সময়কাল অনুসারে লেনদেন করে। এটি কার্যকরভাবে ট্রেডিংয়ে শকগুলির প্রভাব ফিল্টার করতে পারে।
মুভিং মিডিয়ার বিপরীত দিকের ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য চলমান গড় ব্যবহার কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে।
ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলমান গড়ের দিকে পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন।
বিভিন্ন জাত এবং বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য কাস্টমাইজযোগ্য চলমান গড় প্যারামিটার এবং পরিসংখ্যানকালীন প্যারামিটার।
মোমবাতি রঙিন একটি চাক্ষুষ সাহায্য হিসাবে স্বজ্ঞাতভাবে প্রবণতা দিক পরিবর্তন প্রদর্শন করে।
বিভিন্ন ধরণের চলমান গড়ের জন্য নমনীয়তা।
একটি চলমান গড় পরিবর্তনের বক্ররেখা অঙ্কন করা স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে যে কোনও বিপরীত ঘটেছে কিনা।
সহজ এবং পরিষ্কার নিয়ম, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন, নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
মুভিং মিডিয়ার দিক বিপরীত ট্রেডিং কৌশল কিছু ঝুঁকি আছেঃ
মুভিং মিডিয়ার বিলম্ব নিজেই সময়মতো ফ্লেক্স পয়েন্ট ধরাকে প্রভাবিত করে।
পরিসংখ্যানের সময়কালের কারণে দীর্ঘ এবং স্বল্পকালীন সিদ্ধান্তগুলি বিলম্বিত হওয়ার ফলে দ্রুত বিপরীতমুখী সুযোগগুলি হারাতে পারে।
একটি অত্যধিক দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন চক্র সেটিং প্রবণতা মিস করতে পারে, যখন খুব সংক্ষিপ্ত ফাঁদে পড়া প্রবণ।
অস্থির বাজারগুলিতে অনেকগুলি শর্ট ট্রেডিং সিগন্যাল দেখা দিতে পারে।
শুধুমাত্র চলমান গড়ের দিকনির্দেশের উপর নির্ভর করে প্রকৃত প্রবণতা বিপরীতকরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ধারণ করা যায় না, ভুল সংকেতগুলির কিছু ঝুঁকি রয়েছে।
যখন বাজারটি নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়, তখন চলমান গড় সূচকটিও দ্রুত পরিবর্তিত হবে, যা মিথ্যা সংকেত তৈরির সম্ভাবনা বেশি।
চলমান গড়ের প্যারামিটার নির্বাচন করার যুক্তিসঙ্গততা অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত, অন্যথায় এটি ব্যর্থ হবে।
সমাধান:
সংবেদনশীলতা উন্নত করার জন্য চলমান গড় চক্রকে যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করুন।
অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে সংকেত ফিল্টার করুন এবং প্রবণতা বিপরীত নিশ্চিত করুন।
প্রতিক্রিয়া গতি এবং স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য খুঁজে পেতে পরিসংখ্যানগত চক্রের পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
হ্রাস নিয়ন্ত্রণের জন্য হেজিংয়ের জন্য স্টপ লস পরিসীমা বৃদ্ধি করুন।
সঠিকতা বাড়াতে চলমান গড়ের একাধিক সংমিশ্রণ ব্যবহার করুন।
মুভিং মিডিয়ার দিক বিপরীত ট্রেডিং কৌশল নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
চলমান গড় পরামিতিগুলি অনুকূল করুন, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সময়ের চলমান গড়গুলি পরীক্ষা করুন এবং সেরা পরামিতিগুলি সন্ধান করুন। এসএমএ, ইএমএ এবং ডাব্লুএমএর সংমিশ্রণগুলি চেষ্টা করা যেতে পারে।
সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য সহায়ক সূচক যেমন আরএসআই এবং কেডি অন্তর্ভুক্ত করুন।
ধারাবাহিক সময়কালের পরিসংখ্যানগত পরামিতিকে অনুকূল করে তুলুন যাতে প্রবণতা বিপরীতমুখী হয় এবং যতটা সম্ভব মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
একক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন।
বিভিন্ন জাতের উপর পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের ফলাফল পরীক্ষা করুন এবং বিভিন্ন ট্রেডিং জাতের অনুযায়ী পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
কৌশলটিকে আরও নমনীয় করার জন্য স্থির পরিসংখ্যানিক সময়কালকে একটি অভিযোজিত পরিসংখ্যানিক সময়ের পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করুন।
মুভিং এভারেজ আসলে ভাঙলে পজিশন খোলার চেষ্টা করুন।
ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়াতে সামগ্রিক ট্রেন্ডের দিকের বিচার যোগ করুন।
মুভিং মিডিয়ার কার্ভের গ্রাফিংয়ের পদ্ধতি উন্নত করুন, যেমন কার্ভের মসৃণতা বৃদ্ধি করা।
চলমান গড়ের দিক বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটি চলমান গড়ের ধারাবাহিক উত্থান বা পতনের সময় গণনা করে ধারাবাহিক প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের সময় নির্ধারণ করে। এটি কার্যকরভাবে বাজার গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং যখন প্রবণতা বিপরীত ঘটে তখন সুযোগগুলি দখল করতে পারে। এই কৌশলটি কাস্টমাইজযোগ্য চলমান গড় প্যারামিটার এবং পরিসংখ্যানগত চক্র গণনার মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডিং জাত এবং বাজারের পরিবেশে নমনীয়ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। তবে, চলমান গড়ের বিলম্ব নিজেই দ্রুত বিপরীতের জন্য সনাক্তকরণের বিলম্বের কারণ হয়ে ওঠে। অতএব, প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ এবং সামঞ্জস্য করা দরকার এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করতে সহায়তা করে। সাধারণভাবে, চলমান গড়ের দিক বিপরীত ট্রেডিং কৌশলটির সুবিধা হ'ল সহজেই উপলব্ধি করা যায় এবং এটি একটি ব্যবহারিক এবং প্রস্তাবিত ট্রেডিং কৌশল।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Moving Average Consecutive Up/Down Strategy (by ChartArt)", overlay=true)
// ChartArt's Moving Average Consecutive Up/Down Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on December 30, 2015.
//
// This strategy goes long (or short) if there are several
// consecutive increasing (or decreasing) moving average
// values in a row in the same direction.
//
// The bars can be colored using the raw moving average trend.
// And the background can be colored using the consecutive
// moving average trend setting. In addition a experimental
// line of the moving average change can be drawn.
//
// The strategy is based upon the "Consecutive Up/Down Strategy"
// created by Tradingview.
// Input
Switch1 = input(true, title="Enable Bar Color?")
Switch2 = input(true, title="Enable Background Color?")
Switch3 = input(false, title="Enable Moving Average Trend Line?")
ConsecutiveBars = input(4,title="Consecutive Trend in Bars",minval=1)
// MA Calculation
MAlen = input(1,title="Moving Average Length: (1 = off)",minval=1)
SelectMA = input(2, minval=1, maxval=4, title='Moving Average: (1 = SMA), (2 = EMA), (3 = WMA), (4 = Linear)')
Price = input(close, title="Price Source")
Current =
SelectMA == 1 ? sma(Price, MAlen) :
SelectMA == 2 ? ema(Price, MAlen) :
SelectMA == 3 ? wma(Price, MAlen) :
SelectMA == 4 ? linreg(Price, MAlen,0) :
na
Last =
SelectMA == 1 ? sma(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 2 ? ema(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 3 ? wma(Price[1], MAlen) :
SelectMA == 4 ? linreg(Price[1], MAlen,0) :
na
// Calculation
MovingAverageTrend = if Current > Last
1
else
0
ConsecutiveBarsUp = MovingAverageTrend > 0.5 ? nz(ConsecutiveBarsUp[1]) + 1 : 0
ConsecutiveBarsDown = MovingAverageTrend < 0.5 ? nz(ConsecutiveBarsDown[1]) + 1 : 0
BarColor = MovingAverageTrend > 0.5 ? green : MovingAverageTrend < 0.5 ? red : blue
BackgroundColor = ConsecutiveBarsUp >= ConsecutiveBars ? green : ConsecutiveBarsDown >= ConsecutiveBars ? red : gray
MovingAverageLine = change(MovingAverageTrend) != 0 ? close : na
// Strategy
if (ConsecutiveBarsUp >= ConsecutiveBars)
strategy.entry("ConsUpLE", strategy.long, comment="Bullish")
if (ConsecutiveBarsDown >= ConsecutiveBars)
strategy.entry("ConsDnSE", strategy.short, comment="Bearish")
// output
barcolor(Switch1?BarColor:na)
bgcolor(Switch2?BackgroundColor:na)
plot(Switch3?MovingAverageLine:na, color=change(MovingAverageTrend)<0?green:red, linewidth=4)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)