এই কৌশলটি আরও সুনির্দিষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে। এটিতে দুটি অংশ রয়েছেঃ প্রথম অংশটি 123 বিপরীত কৌশল ব্যবহার করে এবং দ্বিতীয় অংশটি টিইএমএ সূচক ব্যবহার করে। উভয় দ্বারা উত্পন্ন ট্রেডিং সংকেতগুলি ভুল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে একত্রিত হয়।
প্রথম অংশটি 123 বিপরীতমুখী কৌশল ব্যবহার করে। এটি স্টোকাস্টিক সূচকের উপর ভিত্তি করে। যখন বন্ধের মূল্য পরপর দুই দিনের জন্য বিপরীতমুখী দেখায় (উদাহরণস্বরূপ, উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেয়) এবং স্টোকাস্টিক সূচকটি ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড সংকেত দেখায়, এটি কিনতে বা বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
বিশেষত, যখন বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনগুলির তুলনায় বেশি এবং স্টোকাস্টিক ধীর লাইন 50 এর নীচে থাকে, এটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে। যখন বন্ধের মূল্য পূর্ববর্তী দিনগুলির তুলনায় কম হয় এবং স্টোকাস্টিক দ্রুত লাইন 50 এর উপরে থাকে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
দ্বিতীয় অংশটি টিইএমএ সূচক ব্যবহার করে। টিইএমএ ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের জন্য দাঁড়িয়েছে এবং এটি গণনা করা হয়ঃ
TEMA = ৩EMA ((CLOSE, N) - ৩EMA ((EMA(CLOSE, N), N) + EMA ((EMA(EMA(CLOSE, N), N)
যেখানে N হল পরামিতি দৈর্ঘ্য। যদি বন্ধের মূল্য TEMA মানের উপরে থাকে, এটি একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে। যদি বন্ধের মূল্য TEMA মানের নীচে থাকে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে।
অবশেষে, দুটি সূচক থেকে সংকেতগুলি একত্রিত করা হয়। শুধুমাত্র যখন উভয় সূচকগুলি ধারাবাহিক সংকেত তৈরি করে (উভয় কিনুন বা উভয়ই বিক্রয় করুন), প্রকৃত ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়।
এই কৌশলটি একাধিক সূচকগুলির যুক্তিসঙ্গত সমন্বয়ের মাধ্যমে সংকেতের গুণমান উন্নত করে, এটি একটি খুব কার্যকর পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল করে তোলে। তবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এখনও প্রয়োজন, যেমন সূক্ষ্ম সুরক্ষা পরামিতি বা অপ্টিমাইজেশনের জন্য অন্যান্য উপাদান যুক্ত করা, যাতে কৌশলটি বিভিন্ন বাজারে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )