এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের সুযোগগুলি চিহ্নিত করার জন্য দ্বৈত চলমান গড়, স্টোকাস্টিক সূচক এবং এমএসিডি একত্রিত করে, যা একটি তুলনামূলকভাবে ক্লাসিকাল স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল।
কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতিগুলির উপর ভিত্তি করেঃ
প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য 50 পিরিয়ড এবং 100 পিরিয়ড ইএমএ ব্যবহার করুন। সংক্ষিপ্ত সময়ের সাথে ইএমএ দামের পরিবর্তনে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। 50 পিরিয়ড ইএমএ এর উপরে 100 পিরিয়ড ইএমএ এর উপরে ক্রসিং দীর্ঘ অবস্থান প্রতিষ্ঠার প্রতিনিধিত্ব করে; নীচে ক্রসিং শর্ট অবস্থান প্রতিষ্ঠার প্রতিনিধিত্ব করে।
প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য MACD এর মধ্যে পার্থক্য ব্যবহার করুন। যখন পার্থক্যটি 0 এর উপরে অতিক্রম করে, তখন এটি ষাঁড়ের শক্তিকে শক্তিশালী করে এবং দীর্ঘ প্রবেশের দিকে পরিচালিত করে; যখন এটি 0 এর নীচে অতিক্রম করে, তখন এটি ভালুকের শক্তিকে শক্তিশালী করে এবং সংক্ষিপ্ত প্রবেশের দিকে পরিচালিত করে।
অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় পরিস্থিতি বিচার করতে স্টোকাস্টিক আরএসআই সূচক একত্রিত করুন। এই সূচকটি কেডিজে এবং আরএসআই এর সুবিধাগুলি একত্রিত করে এবং অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি ভালভাবে দেখাতে পারে। যখন এটি 20 এর নীচে হয়, তখন বাজারটি অতিরিক্ত বিক্রয় হয় এবং দীর্ঘ প্রবেশটি অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করে বিবেচনা করা যেতে পারে; যখন এটি 80 এর বেশি হয়, তখন বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় হয় এবং সংক্ষিপ্ত প্রবেশ বিবেচনা করা যেতে পারে।
এন্ট্রি দিক নির্ধারণের পর, যদি সর্বশেষ পাঁচটি ক্যান্ডেলস্টিকের মধ্যে ৪টির বন্ধের দাম চলমান গড়কে স্পর্শ করে, তাহলে এটি দেখায় যে চলমান গড়ের আশেপাশে সমর্থন/প্রতিরোধ রয়েছে এবং পজিশন খোলা যেতে পারে।
ঝুঁকি পরিচালনার জন্য স্টপ লস এবং লভ্যাংশ নিন।
এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ
একাধিক সূচকের সংমিশ্রণ বিজয়ী হারের উন্নতি করে, চলমান গড়, অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় সূচক এবং গতির সূচক একসাথে ব্যবহার করে।
সংক্ষিপ্ত সময়ের চলমান গড়গুলি দ্রুত প্রবণতা এবং বিপরীত ধাপগুলি ক্যাপচার করতে পারে। MACD পরামিতিগুলি সঠিক প্রবেশ সংকেত তৈরি করতে অনুকূলিত করা হয়।
স্টোকাস্টিক আরএসআই পরামিতিগুলি ওভারকপ/ওভারসোল্ড শর্তগুলি ভালভাবে সনাক্ত করতে অপ্টিমাইজ করা হয়।
টাইমিং নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান গড়ের চারপাশে সমর্থন / প্রতিরোধের ব্যবহার করা ভুয়া ব্রেকআউটের ফাঁদে পড়া এড়ায়।
যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস এবং লভ্যাংশ কার্যকরভাবে প্রতিটি বাণিজ্যের জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ভুয়া পলায়নের কারণে ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে এড়াতে ব্যর্থ।
সূচকগুলির মধ্যে পার্থক্য হতে পারে, যা অসঙ্গতিপূর্ণ ট্রেডিং সংকেত সৃষ্টি করে।
স্থির স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ বাজার পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হতে পারে।
অনেক প্যারামিটার সহ জটিল কোড অপ্টিমাইজ করা কঠিন।
সমাধানগুলো হল:
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করতে এবং ভুয়া ব্রেকআউটের সম্ভাবনা কমাতে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
দ্বন্দ্ব এড়ানোর জন্য সূচকগুলির মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করুন।
এটিআর রেঞ্জের উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ করুন।
পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজেশনের জন্য লজিককে সহজ করুন এবং মূল পরামিতিগুলি বের করুন।
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
চলমান গড় সময়ের এবং এমএসিডি পরামিতিগুলির সর্বোত্তম সমন্বয় পরীক্ষা করুন এবং সন্ধান করুন।
স্টোকাস্টিক আরএসআই এর পরিবর্তে বিভিন্ন ওভারকুপ/ওভারসোল্ড সূচক পরীক্ষা করুন।
ডায়নামিক স্টপ লস এবং লাভ নিন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে আরও বুদ্ধিমান করার জন্য ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করুন।
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য ভলিউম বাড়ানোর মতো ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন।
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য আরও সূচক ব্যবহার করে অকার্যকর ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য প্রবেশের যুক্তিকে অনুকূল করুন।
অ্যাকাউন্টের আকার, প্রতিদিনের লেনদেনের সংখ্যা অনুযায়ী স্টপ লস লিমিট সেট করুন সামগ্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে।
এই কৌশলটি একাধিক সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একীভূত করে এবং স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য খুব ব্যবহারিক। পরামিতি অপ্টিমাইজেশান, কঠোর এন্ট্রি লজিক এবং উন্নত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রেখে স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। এটি কিছু অভিজ্ঞতার সাথে স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত, তবে বিশাল ক্ষতি এড়াতে ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Forex scalper 2xEMA + SRSI + MACD", shorttitle="Forex scalper 5-15min", overlay=true)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
src_0 = src[0]
src_1 = src[1]
src_2 = src[2]
src_3 = src[3]
src_4 = src[4]
len50 = input(50, minval=1, title="Length")
src50 = input(close, title="Source")
out50 = ema(src50, len50)
len100 = input(100)
src100 = input(close, title="Source")
out100 = ema(src100, len100)
len1 = input(1, minval=1, title="Length")
src1 = input(close, title="Source")
out1 = sma(src1, len1)
length = input(4, minval=1)
OverBought = input(80)
OverSold = input(20)
smoothK = 3
smoothD = 3
k = sma(stoch(close, high, low, length), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
cu = crossover(k,OverSold)
co = crossunder(k,OverBought)
sma_down = crossunder(out1, out50)
sma_up = crossover(out1,out50)
//if (not na(k) and not na(d))
// if (co and k < OverSold)
// strategy.entry("StochLE", strategy.long, comment="StochLE")
//if (cu and k > OverBought)
// strategy.entry("StochSE", strategy.short, comment="StochSE")
crossCandle_4 = crossover(src[4],out50)
crossCandleUnder_4= cross(src[4],out50)
crossCandle_3 = crossover(src[3],out50)
crossCandleUnder_3= crossunder(src[3],out50)
crossCandle_2 = crossover(src[2],out50)
crossCandleUnder_2= crossunder(src[2],out50)
crossCandle_1 = crossover(src[1],out50)
crossCandleUnder_1= crossunder(src[1],out50)
crossCandle_0 = crossover(src[0],out50)
crossCandleUnder_0= crossunder(src[0],out50)
conditionOver = (crossCandle_4 or crossCandle_3 or crossCandle_2 or crossCandle_1 or crossCandle_0)
conditionUnder =(crossCandleUnder_4 or crossCandleUnder_3 or crossCandleUnder_2 or crossCandleUnder_1 or crossCandleUnder_0)
touch4 = (cross(low[4],out50) or cross(high[4],out50))
touch3 = (cross(low[3],out50) or cross(high[3],out50))
touch2 = (cross(low[2],out50) or cross(high[2],out50))
touch1 = (cross(low[1],out50) or cross(high[1],out50))
touch = touch1 or touch2 or touch3 or touch4
//and sma_up
//and sma_down
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
src_macd = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 10)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src_macd, fast_length) : ema(src_macd, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src_macd, slow_length) : ema(src_macd, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
//plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
//plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
// plot((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] >= out50 and close >= out50 and (cu) and out50 > out100 and hist>=0 , title="Buy", style=columns, color=lime)
// plot((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] <= out50 and close <= out50 and (co) and out50< out100 and hist<=0 , title="sell", style=columns, color=red)
long_cond = ((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] >= out50 and close > out50 and (cu) and out50 > out100 and hist>=0)
short_cond = ((conditionOver or conditionUnder or touch) and src[0] <= out50 and close < out50 and (co) and out50< out100 and hist<=0)
tp=input(200)
sl=input(200)
strategy.entry("long",strategy.long, when=long_cond)
strategy.entry("short",strategy.short, when=short_cond)
strategy.exit("X_long", "long", profit=tp, loss=sl, when=touch )
strategy.exit("x_short", "short",profit=tp, loss=sl,when = touch )