এই কৌশলটির মূল ধারণা হল বোলিংজার ব্যান্ড দোলক ব্যবহার করে প্রবণতা চিহ্নিত করা এবং প্রবণতা পরিবর্তনের সময় অবস্থান প্রবেশ করা। যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভাঙবে তখন এটি দীর্ঘ হবে এবং যখন দাম নীচের ব্যান্ডের নীচে ভাঙবে তখন এটি সংক্ষিপ্ত হবে, মুনাফার দিকে প্রবণতা অনুসরণ করে।
কৌশলটি মূলত ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ নির্ধারণের জন্য বোলিংজার ব্যান্ড অ্যাসিললেটর ব্যবহার করে। বিবিওর সূত্রটি হলঃ
BBO = (Close - N-day Moving Average) / (2 * N-day Standard Deviation) * 100
যেখানে Close হল বন্ধের মূল্য, N-দিনের মুভিং এভারেজ হল close এর N-দিনের সহজ মুভিং এভারেজ এবং N-দিনের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন হল close এর N-দিনের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন।
কৌশলটি প্রথমে 65 দিনের বিবিও গণনা করে, তারপরে বিবিওর 30 দিনের চলমান গড়। যখন বিবিও তার এমএ এর উপরে ক্রস করে, এটি একটি আপট্রেন্ডের সংকেত দেয়, দীর্ঘ যান। যখন বিবিও তার এমএ এর নীচে ক্রস করে, এটি একটি ডাউনট্রেন্ডের সংকেত দেয়, সংক্ষিপ্ত যান।
পজিশনে প্রবেশের পরে, কৌশলটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভের লক করার জন্য চলমান স্টপ লস, স্থায়ী লাভ এবং ট্রেলিং স্টপ লস ব্যবহার করে। ব্যাকটেস্টের ফলাফলের ভিত্তিতে পরামিতিগুলি অনুকূলিত করা যেতে পারে।
বিবিও ট্রেন্ড পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল।
ট্রেন্ড বিপরীত হলে স্টপ লস নিয়ন্ত্রণ করে।
প্রবণতা সঠিক হলে মুনাফা স্থির করে।
ট্রেলিং স্টপ লস একক ট্রেডের জন্য সর্বাধিক মুনাফা দেয়।
কৌশলটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত।
বিবিও ভুল সংকেত দিতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস/টেক লাভ খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারে।
ফিক্সড টেক লাভ খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারে, আরও লাভ হারাতে পারে।
অতিরিক্ত ফিটিং এড়ানোর জন্য পরামিতিগুলির অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
সম্ভাব্য বড় পরিমাণে ব্যবহার, পর্যাপ্ত মূলধন প্রয়োজন।
বিবিও এবং এমএ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন স্টপ লস পদ্ধতি যেমন ATR, শতাংশ পরীক্ষা করুন।
ফিক্সড টেক লাভ এবং ট্রেলিং স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন।
মিথ্যা সংকেত এড়াতে ফিল্টার যোগ করুন।
বিভিন্ন বাজারের জন্য পজিশন সাইজিং অপ্টিমাইজ করা।
কৌশলটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন বিভিন্ন উপকরণ এবং সময়সীমার মধ্যে।
কৌশলটি বিবিও ব্যবহার করে প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্ত করে এবং সেই অনুযায়ী অবস্থান প্রবেশ করে। এটি বিভিন্ন ধরণের প্রস্থান সহ ঝুঁকি এবং লাভের লকগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। কৌশলটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত তবে পরামিতি অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। এটি সঠিকভাবে অনুকূলিত হলে ট্রেন্ডিং বাজারে ভাল পারফর্ম করতে পারে, তবে মিথ্যা সংকেত এবং অনুপযুক্ত প্রস্থানগুলির জন্য সতর্ক থাকতে হবে।
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Strategy CCT Bollinger Band Oscillator", shorttitle="Hornkild", calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, overlay=false)
length=input(65)
lengthMA=input(30)
src=close
cctbbo=100 * ( src + 2*stdev( src, length) - sma( src, length ) ) / ( 4 * stdev( src, length ) )
//ul=hline(100, color=gray, editable=true)
//ll=hline(0, color=gray)
//hline(50, color=gray)
//fill(ul,ll, color=blue)
//plot(cctbbo, color=blue, linewidth=2)
//plot(ema(cctbbo, lengthMA), color=red)
TP = input(0) * 10
SL = input(0) * 10
TS = input(1) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na
longCondition = crossover(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(cctbbo, ema(cctbbo, lengthMA))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)