1. বর্গক্ষেত্র
2. লিনিয়ার রিগ্রেশন মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল

লিনিয়ার রিগ্রেশন মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৫ 10:58:02
ট্যাগঃ

---

---

/*backtest
start: 2022-10-18 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © lazy_capitalist

//@version=5
strategy('Linear Regression MA', overlay=true, initial_capital=10000)
datesGroup = "Date Info"
startMonth = input.int(defval = 1,    title = "Start Month",  minval = 1, maxval = 12,  group=datesGroup)
startDay   = input.int(defval = 1,    title = "Start Day",    minval = 1, maxval = 31,  group=datesGroup)
startYear  = input.int(defval = 2022, title = "Start Year",   minval = 1970,            group=datesGroup)

averagesGroup = "Averages"
lrLineInput     = input.int(title="Linear Regression Line",   defval=55, minval = 1, group=averagesGroup)
lrMAInput       = input.int(title="Linear Regression MA",     defval=55, minval = 1, group=averagesGroup)
emaInput        = input.int(title="EMA Length",               defval=55, minval = 1, group=averagesGroup)


tradesGroup = "Execute Trades"
executeLongInput    = input.bool(title="Execute Long Trades",       defval=true)
executeShortInput   = input.bool(title="Execute Short Trades",      defval=true)
executeStopLoss     = input.bool(title="Execute Stop Loss",         defval=true)

fourHrSMAExpr       = ta.sma(close, 200)
fourHrMA            = request.security(symbol=syminfo.tickerid, timeframe="240", expression=fourHrSMAExpr)

bullish             = close > fourHrMA ? true : false


maxProfitInput              = input.float(  title="Max Profit (%)",         defval=10.0,    minval=0.0)   * 0.01
stopLossPercentageInput     = input.float(  title="Stop Loss (%)",          defval=1.75,    minval=0.0)   * 0.01

start       = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)            // backtest start  window
window()    => time >= start ? true : false                              // create function "within window of time"
showDate    = input(defval = true, title = "Show Date Range")

lrLine = ta.linreg(close, lrLineInput, 0)
lrMA   = ta.sma(lrLine, lrMAInput)
ema     = ta.ema(close, emaInput)

longEntry   = ema   < lrMA
longExit    = lrMA  < ema

shortEntry  = lrMA  < ema
shortExit   = ema   < lrMA


maxProfitLong   = strategy.opentrades.entry_price(0) * (1 + maxProfitInput)
maxProfitShort  = strategy.opentrades.entry_price(0) * (1 - maxProfitInput)

stopLossPriceShort  = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercentageInput)
stopLossPriceLong   = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentageInput)

if(executeLongInput and bullish)
    strategy.entry( id="long_entry", direction=strategy.long,   when=longEntry and window(),    qty=10,  comment="long_entry")
    strategy.close( id="long_entry", when=longExit,     comment="long_exit")
    // strategy.close( id="long_entry", when=maxProfitLong <= close, comment="long_exit_mp")
    
if(executeShortInput and not bullish)
    strategy.entry( id="short_entry", direction=strategy.short,   when=shortEntry and window(),    qty=10,  comment="short_entry")
    strategy.close( id="short_entry", when=shortExit,     comment="short_exit")
    // strategy.close( id="short_entry", when=maxProfitShort <= close, comment="short_exit_mp")

if(strategy.position_size > 0 and executeStopLoss)
    strategy.exit(  id="long_entry",        stop=stopLossPriceLong,             comment="exit_long_SL")
    strategy.exit(  id="short_entry",       stop=stopLossPriceShort,            comment="exit_short_SL")
    
// plot(series=lrLine,     color=color.green)
plot(series=lrMA,       color=color.red)
plot(series=ema,        color=color.blue)

---

• RSI ডাবল-রেল ওসিলেশন লাইন দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বি-নির্দেশমূলক ট্রেডিং কৌশল
• মাল্টি-ফ্যাক্টর ইমপুটাম রোটেশন কৌশল
• RSI EMA ক্রসওভার কৌশল
• ডাবল মুভিং মিডিয়ার কৌশল অনুসরণ করে প্রবণতা
• গ্লোরি হোল ব্রেকআউট কৌশল
• এমএসিডি ফিল্টার ভি৩ সহ হেইকেন আশির চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
• RSI ক্রস-সাইকেল ট্রেডিং কৌশল
• সুপারট্রেন্ড উন্নত পিভট বিপরীত কৌশল
• গতিশীলতা মধ্যস্থতা কৌশল ব্যাকটেস্ট বিশ্লেষণ
• গড় বিপরীতমুখী বোলিংজার ব্যান্ড কৌশল
• ডুয়াল ব্যান্ডপাস ফিল্টার কৌশল
• ডাবল মুভিং মিডিয়ার ক্রস মার্কেট ট্রেডিং কৌশল
• বোলিংজার ব্যান্ড ফিটিং কৌশল
• ষাঁড় এবং ভালুক শক্তি ব্যাকটেস্ট কৌশল
• চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
• স্টোকাস্টিক মম্পটম ব্রেকআউট কৌশল
• কুলামাগি ব্রেকআউট ভি২ কৌশল
• ক্যামেরিলা চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে ব্রেকআউট কৌশল
• প্রবণতার সাথে চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
• মাসিক ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল