EMA এবং MAMA সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2023-10-31 14:20:56
অবশেষে সংশোধন করুন:
2023-10-31 14:20:56
অনুলিপি:
0
ক্লিকের সংখ্যা:
465
ChaoZhang
1
ফোকাস
1166
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ইএমএ (ইনডেক্সাল মুভিং এভারেজ) এবং এমএএমএ (মেসা অ্যাডাপ্টিভ মুভিং এভারেজ) এর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা বাজারের প্রবণতা এবং ট্রেডিং সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে। ইএমএ সাধারণত বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং এমএএমএ বাজার টার্নপয়েন্টগুলিকে আরও সঠিকভাবে ক্যাপচার করতে পারে, যা কৌশলটির কার্যকারিতা উন্নত করতে পারে।
কৌশল নীতি
- দ্রুত ইএমএ এবং ধীর ইএমএ গণনা করুন, যা যথাক্রমে বাজারের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে
- MAMA এবং FAMA লাইন গণনা করুন, যা স্বনির্ধারিত চলমান গড় হিসাবে কাজ করে
- যখন একটি দ্রুত EMA একটি ধীর EMA অতিক্রম করে, একটি কিনতে সংকেত উত্পন্ন
- যখন একটি দ্রুত EMA একটি ধীর EMA অতিক্রম করে, একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে
- যখন MAMA FAMA পরেন, তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়
- যখন MAMA FAMA এর নিচে চলে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়
- MAMA এবং FAMA এর ক্রস ইএমএ ক্রস সংকেত যাচাই করতে বা প্রবণতা ঘুরিয়ে দেওয়ার আগে ধরা যেতে পারে
বিশেষ করে, কৌশলটি প্রথমে একটি দ্রুত EMA ((fl) এবং একটি ধীর EMA ((sl) গণনা করে, যা স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে।
তারপর জন এহলার্সের সূত্র অনুসারে MAMA এবং FAMA গণনা করা হয়ঃ
- দামের হিলবার্ট ট্রান্সফর্ম গণনা করুন এবং সংকেতের ফেজ তথ্য বের করুন
- সিগন্যালের ক্ষণস্থায়ী পিরিয়ড p ধাপের তথ্য থেকে গণনা করা হয়
- p মানের উপর ভিত্তি করে ওজন গণনা করা হয়েছে
- MAMA এবং FAMA কে α ওজনের ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে
অবশেষে, কৌশলটি EMA এবং MAMA/FAMA এর ক্রসিংয়ের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করেঃ
- ইএমএ গোল্ড ফর্কে আরও কাজ করা
- ইএমএ বন্ধ হয়ে গেলে
- MAMA-তে FAMA পরার সময় বেশি কাজ করা
- MAMA-এর অধীনে FAMA-র জন্য খালি জায়গা
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশল EMA এবং MAMA সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
ইএমএর সুবিধাগুলোঃ
- দামের তথ্যকে মসৃণ করতে এবং গোলমাল কমাতে
- বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করতে সক্ষম এবং কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে
- সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলির জন্য সংবেদনশীলতা সহ প্যারামিটারগুলি নমনীয়
MAMA-এর সুবিধাঃ
- স্বনির্ধারিত প্যারামিটার, কোন মনুষ্যনির্ধারিত চক্র প্রয়োজন
- দ্রুত প্রতিক্রিয়া, প্রবণতা পাল্টাতে সক্ষম
- সমর্থন এবং প্রতিরোধের এলাকা সঠিকভাবে চিহ্নিত করুন
এই দুইটি ব্যবহারের সুবিধাগুলোঃ
- EMA মূল প্রবণতা নির্দেশ করে
- MAMA সংকেত যাচাই করে এবং বাঁকানো ধরতে পারে
- সিগন্যালের নির্ভুলতা এবং সাফল্যের হার বাড়ানো
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
- ইএমএ এবং এমএএমএ উভয়ই দেরিতে নিশ্চিতকরণ সূচক, এন্ট্রি পয়েন্টগুলি কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে, যার ফলে স্লাইড পয়েন্টের ঝুঁকি থাকতে পারে
- EMA এবং MAMA প্রায়শই বড় কম্পনের সময় মিলিত হয়, যার ফলে একাধিক এবং খালি মাথা থাকে।
- EMA এবং MAMA প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যা ট্রেন্ড মিস করতে পারে বা মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে
প্রতিক্রিয়াঃ
- ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস
- যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার নির্বাচন করুন এবং সংবেদনশীলতা এড়িয়ে চলুন
- অন্যান্য সূচক সমন্বয় ব্যবহার করে, নিশ্চিতকরণ সংকেত
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিত করুন
- MAMA প্যারামিটার α এর সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করুন, পাল্টা ধরার গতি অনুকূলিত করুন
- অন্যান্য সূচক যেমন MACD, RSI ইত্যাদি ফিল্টার যুক্ত করুন যাতে ভুয়া সংকেত এড়ানো যায়
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস কৌশল বাড়ানো
- ফিডব্যাক অপ্টিমাইজেশান, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় নির্বাচন করুন
- স্বয়ংক্রিয় স্টপ-অফ যুক্ত করুন এবং আপনার মুনাফা সর্বাধিক করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ইএমএ এবং মামা উভয় সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে এবং প্রবণতা পাল্টানোর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে কাজ করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কৌশলটির বিজয়ীতা এবং লাভজনকতা বাড়ানো যেতে পারে। তবে ব্যবহারকারীদের এখনও তাদের ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMAMA strategy", overlay=true)
//This entire strategy is courtesy of LazyBear for programming the original EMAMA system, I simply added a strategy element to everything to round things out.
src=input(hl2, title="Source")
fl=input(.5, title="Fast Limit")
sl=input(.05, title="Slow Limit")
sp = (4*src + 3*src[1] + 2*src[2] + src[3]) / 10.0
dt = (.0962*sp + .5769*nz(sp[2]) - .5769*nz(sp[4])- .0962*nz(sp[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
q1 = (.0962*dt + .5769*nz(dt[2]) - .5769*nz(dt[4])- .0962*nz(dt[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
i1 = nz(dt[3])
jI = (.0962*i1 + .5769*nz(i1[2]) - .5769*nz(i1[4])- .0962*nz(i1[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
jq = (.0962*q1 + .5769*nz(q1[2]) - .5769*nz(q1[4])- .0962*nz(q1[6]))*(.075*nz(p[1]) + .54)
i2_ = i1 - jq
q2_ = q1 + jI
i2 = .2*i2_ + .8*nz(i2[1])
q2 = .2*q2_ + .8*nz(q2[1])
re_ = i2*nz(i2[1]) + q2*nz(q2[1])
im_ = i2*nz(q2[1]) - q2*nz(i2[1])
re = .2*re_ + .8*nz(re[1])
im = .2*im_ + .8*nz(im[1])
p1 = iff(im!=0 and re!=0, 360/atan(im/re), nz(p[1]))
p2 = iff(p1 > 1.5*nz(p1[1]), 1.5*nz(p1[1]), iff(p1 < 0.67*nz(p1[1]), 0.67*nz(p1[1]), p1))
p3 = iff(p2<6, 6, iff (p2 > 50, 50, p2))
p = .2*p3 + .8*nz(p3[1])
spp = .33*p + .67*nz(spp[1])
phase = atan(q1 / i1)
dphase_ = nz(phase[1]) - phase
dphase = iff(dphase_< 1, 1, dphase_)
alpha_ = fl / dphase
alpha = iff(alpha_ < sl, sl, iff(alpha_ > fl, fl, alpha_))
mama = alpha*src + (1 - alpha)*nz(mama[1])
fama = .5*alpha*mama + (1 - .5*alpha)*nz(fama[1])
pa=input(false, title="Mark crossover points")
plotarrow(pa?(cross(mama, fama)?mama<fama?-1:1:na):na, title="Crossover Markers")
fr=input(false, title="Fill MAMA/FAMA Region")
duml=plot(fr?(mama>fama?mama:fama):na, style=circles, color=gray, linewidth=0, title="DummyL")
mamal=plot(mama, title="MAMA", color=red, linewidth=2)
famal=plot(fama, title="FAMA", color=green, linewidth=2)
fill(duml, mamal, red, transp=70, title="NegativeFill")
fill(duml, famal, green, transp=70, title="PositiveFill")
ebc=input(false, title="Enable Bar colors")
bc=mama>fama?lime:red
barcolor(ebc?bc:na)
longCondition = crossover(mama, fama)
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(mama, fama)
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)