রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০২ ১৭ঃ০৪ঃ৫৫
ট্যাগঃ

এখানে একটি বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে দ্বি-সঞ্চালন সমতল ব্যবহারের প্রবণতা এবং কৌশল অনুসরণ করা হয়েছেঃ

সারসংক্ষেপ

দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশলটি সর্বাধিক জনপ্রিয় ট্রেডিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি। এটি একটি দ্রুত চলমান গড় এবং একটি ধীর চলমান গড় ক্রসওভারকে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি traditionalতিহ্যবাহী প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির বিভাগের অন্তর্গত।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি দৈর্ঘ্য 10 এবং 13 এর সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে। যখন 10 পিরিয়ড এসএমএ 13 পিরিয়ড এসএমএর উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন 10 পিরিয়ড এসএমএ 13 পিরিয়ড এসএমএর নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

যদি বর্তমানে শর্ট পজিশন ধরে রেখে লং শর্ত পূরণ করা হয়, তাহলে লং পজিশনে প্রবেশের আগে শর্ট পজিশনটি প্রথমে বন্ধ করা হবে। একইভাবে, যদি বর্তমানে লং পজিশন ধরে রেখে শর্ট শর্ত পূরণ করা হয়, তাহলে শর্ট পজিশনে প্রবেশের আগে লং পজিশনটি বন্ধ করা হবে।

এছাড়াও, এই কৌশলটি স্টপ লস লজিককে অন্তর্ভুক্ত করে। দীর্ঘ ব্যবসায়ের জন্য, স্টপ লসের দাম ইনপুট শতাংশের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়। শর্ট ট্রেডগুলির জন্যও এটি প্রযোজ্য। যখন দাম স্টপ লসের স্তরে পৌঁছে যায়, তখন বর্তমান অবস্থানটি প্রস্থান করা হবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি প্রবণতা ধরে রাখে এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার গতি অনুসরণ করে।
ডাবল এমএ ডিজাইন কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করতে সাহায্য করে।
স্টপ লস পৃথক ট্রেডের উপর ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়।
এমএ পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজেশনের জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, এটি ট্রেন্ড বিপরীতের সাথে ধরা পড়ার ঝুঁকি রয়েছে।
এমএ সিস্টেমগুলি পিছিয়ে যেতে পারে এবং টার্নিং পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে।
ভুল স্টপ লস সেটিং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে।
ডাবল এমএ ক্রসওভারগুলি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা সংকেতগুলি নির্মূল করে না।
কৌশলটি মৌলিক বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে এবং কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করে।

উন্নতির দিকনির্দেশ

সর্বোত্তম সময়সীমা খুঁজে পেতে এমএ পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
একটি ট্রিপল এমএ সিস্টেম সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে পারে।
স্টপ লসকে মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়।
স্ক্রিন সিগন্যালগুলিতে অতিরিক্ত ফিল্টার যুক্ত করা যেতে পারে।
ক্ষতির পরিমাণ সীমিত করতে অর্থ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি কার্যকরভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে এবং স্থিতিশীল অতিরিক্ত রিটার্ন তৈরি করতে পারে। তবে এটি প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার ঝুঁকি চালায়। পরামিতি অপ্টিমাইজেশান, আরও ভাল সংকেত ফিল্টারিং এবং উন্নত ঝুঁকি পরিচালনার মাধ্যমে কৌশলটি উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি শিক্ষানবিস ব্যবসায়ীদের জন্য একটি আদর্শ স্টার্টার কৌশল।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © chiragchopra91
//@version=4

strategy(title='Chirag Strategy SMA', shorttitle='CHIRAGSMA', overlay=true)

longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 13))
shortCondition = crossover(sma(close, 13), sma(close, 10))

// Set stop loss level with input options
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)

if longCondition
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close('Short', comment="SHORT EXIT")
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment="BUY")

if shortCondition
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close('Long', comment="BUY EXIT")
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment="SHORT")

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit('LONG SL', stop=longStopPrice, comment="LONG SL EXIT")

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit('SHORT SL', stop=shortStopPrice, comment="SHORT SL EXIT")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত