ইচিমোকু কিনকো হিওর উপর ভিত্তি করে স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি প্রথম দৃষ্টিতে সমান্তরাল সূচকের উপর ভিত্তি করে, স্টপ ওভার দ্বারা বিকাশিত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির সাথে মিলিত। প্রথম দৃষ্টিতে সমান্তরালের রূপান্তর লাইন, বেসলাইন এবং বিলম্বের রেখা দ্বারা গঠিত তিনটি কার্ভ দ্বারা গঠিত মেঘের রেখা ব্যবহার করে, দামের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং মেঘের রেখার উপরের এবং নীচের প্রান্তে স্টপ পয়েন্ট হিসাবে স্টপ ওভার সেট করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
প্রথম পর্যায়ের ভারসাম্য টেবিলের রূপান্তর লাইন হল গত ৯ দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড়, যা সাম্প্রতিক সময়ের দামের গড় পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।
বেঞ্চলাইন হল গত ২৬ দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড়, যা মধ্যমেয়াদী মূল্যের গড় পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।
বিলম্ব রেখা হল গত ৫২ দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড়, যা দীর্ঘমেয়াদী মূল্যের গড় পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।
ট্রান্সফার লাইন এবং বেসলাইন এর গড় মান লিডিং লাইন 1 গঠন করে, বিলম্ব লাইন লিডিং লাইন 2 গঠন করে এবং দুটি লিডিং লাইনের মধ্যে একটি মেঘের রেখা গঠন করে। মেঘের রেখার উপরে এবং নীচে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ দেওয়া যায়।
যখন দাম মেঘের বিন্দু অতিক্রম করে, তখন বেশি পজিশন খুলুন; যখন দাম মেঘের বিন্দু অতিক্রম করে, তখন খালি পজিশন খুলুন।
ক্লাউড ব্যান্ডের উপরে এবং নীচে স্টপ লস পয়েন্ট ব্যবহার করে, স্টপ ওয়ারেন্ট সেট করুন এবং মূল্যের প্রবণতা অনুসরণ করুন।
বিশেষত, কৌশলটি প্রথমবারের মতো সমীকরণ টেবিলের তিনটি কার্ভকে সংজ্ঞায়িত করে, তাদের গড়ের গড়ের মাধ্যমে নেতৃত্বের লাইন 1 এবং নেতৃত্বের লাইন 2 পাওয়া যায়। তারপরে প্রবণতা দিকটি মূল্যায়ন করুন যেহেতু দামগুলি মেঘের বন্ডকে ভেঙে দেয়। পজিশন খোলার পরে, আরও খালি করুন, নীচের সীমানার দাম হিসাবে মেঘের বন্ডে স্টপ লস অর্ডার সেট করুন, প্রবণতা ট্র্যাকিং স্টপস অর্জন করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
প্রথম পর্যায়ের ভারসাম্য টেবিল ব্যবহার করে প্রবণতা দিকটি সঠিকভাবে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে নির্ধারণ করা যায়। প্রথম পর্যায়ের ভারসাম্য টেবিলটি একাধিক পিরিয়ডের দামের তথ্যকে সংহত করে, কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে ফিল্টার করে এবং প্রবণতা নির্ধারণ করে।
স্টপ লস সেটিং যুক্তিসঙ্গত। ক্লাউড ব্যান্ডের উপরের সীমানা স্টপ লস, যা নিশ্চিত করে যে স্টপ লসটি যুক্তিসঙ্গত এবং প্রবণতাটি পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারে।
কৌশলটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য। প্রথম পর্যায়ের ভারসাম্য টেবিলের নিজস্ব শব্দ-নিরোধের ক্ষমতা রয়েছে, স্টপ লস পয়েন্টের সাথে যুক্ত হয়ে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
প্রয়োজনে প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়। রূপান্তর লাইন, বেসলাইন এবং বিলম্ব লাইন চক্রগুলি বাজারের সাথে সামঞ্জস্য করা যায়, বিভিন্ন চক্রের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
কৌশলগত ধারণা পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায়। প্রবণতা অনুসরণ করে নকশা করা হয়েছে এবং ব্যবহার করা সহজ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
ব্রেকিং স্টপ লস ঝুঁকি। যখন দামের তীব্র ওঠানামা হয়, তখন স্টপ লস অর্ডার ট্রিগার করা যেতে পারে এবং মূল লাভজনক অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসা যেতে পারে।
যখন দাম দীর্ঘ সময় ধরে অস্থির অবস্থায় থাকে, তখন স্টপ লস ওয়ারেন্টগুলি ঘন ঘন ট্রিগার করা হয়, যার ফলে ট্রেডিং খুব ঘন হয়।
প্যারামিটার সেটিংয়ের ঝুঁকি। ট্রান্সফার লাইন, বেঞ্চমার্ক লাইন এবং বিলম্ব লাইন চক্রটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে স্টপ লস ব্যাপ্তি খুব বড় বা খুব ছোট হতে পারে।
ফিউচার ট্রেডিংয়ের স্লিপিং খরচ ঝুঁকি। ঘন ঘন খালি পজিশনের ফলে স্লিপিং খরচ ট্রেডিংয়ের মুনাফা প্রভাবিত করতে পারে।
প্রোগ্রামিক লেনদেনের ঝুঁকি। লেনদেনের কার্যকরকরণের উপর প্রভাব ফেলতে পারে, যেমনঃ ডাউনটাইম, নেটওয়ার্ক বিঘ্ন, এবং প্রোগ্রাম বাগ।
উপরের ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত প্রতিক্রিয়াগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করা, স্টপ লস অ্যালগরিদম সামঞ্জস্য করা, সার্ভার স্থিতিশীলতা উন্নত করা, ভাল বায়ু নিয়ন্ত্রণ করা, কঠোর পরীক্ষার পদ্ধতি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার সেটআপ. আপনি বিভিন্ন পিরিয়ড প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করতে পারেন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে পেতে পারেন।
অপ্টিমাইজ করা স্টপ অ্যালগরিদম। আপনি অ্যালগরিদম যেমন চলমান স্টপ, দোলন স্টপ এবং অন্যান্য গবেষণা করতে পারেন যাতে স্টপ অ্যালগরিদম ট্রিগার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করা যায়।
সিদ্ধান্তের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য একাধিক সূচক যুক্ত করা যায়, যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষতির একক বন্ধ করার বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে। ক্ষতির বিস্তার এড়ানো হয়েছে।
পুনরায় ভর্তি প্রক্রিয়াতে যোগদান করুন। ক্ষতিপূরণ ছাড়ার পরে, পুনরায় ভর্তি হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন। আপনি গতিশীল পজিশন সমন্বয় গবেষণা করতে পারেন, যাতে মুনাফা আরও ভাল কাজ করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি স্পষ্ট, প্রথম নজরে ভারসাম্য টেবিল ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং মেঘের নীচের প্রান্তে প্রবণতা ট্র্যাকিং স্টপ লস কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, এর শক্তিশালী ব্যবহারিকতা রয়েছে। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, প্যারামিটার সেট, স্টপ লস অ্যালগরিদম ইত্যাদির অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন, এবং স্থিতিশীল উপার্জনের জন্য ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এই কৌশলটি আমাদের একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল ভিত্তিক একটি স্টপ লস কৌশল ডিজাইনের একটি ভাল উদাহরণ সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Noro's Ichimoku Stop Strategy", shorttitle = "Ichimoku Stop Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
conversionPeriods = input(9, minval = 1, title = "Conversion Periods")
basePeriods = input(26, minval = 1, title = "Base Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval = 1, title = "Lagging Span")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Ichimoku
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
//Cloud
p1 = plot(leadLine1, offset = basePeriods, color=color.green, title="Lead 1", transp = 100)
p2 = plot(leadLine2, offset = basePeriods, color=color.red, title="Lead 2", transp = 100)
fill(p1, p2)
//Signals
max = max(leadLine1[basePeriods], leadLine2[basePeriods])
min = min(leadLine1[basePeriods], leadLine2[basePeriods])
up = low > max
dn = high < min
if max > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = max)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = min)